计量经济学 教学大纲 课程英文名称 :Econometrics 课程代码 :b202130150 课程类别 : 专业核心课开课时间 : 第四学期总学时 :66( 理论学时 48, 实验学时 18) 总学分 :4 考核方式 : 考试先修课程 : 宏观经济学 微观经济学 高等数学 线性代数 概率论与数理统计适用专业 : 经济统计学 金融工程开课单位 : 数学与金融学院 一 课程概述 计量经济学 是经济统计学专业和金融工程专业的核心基础课程, 是应用经济学的一个分支学科, 它与经济学 数理统计学 数学等学科密切相关, 实质上是上述学科的交叉学科, 通过 宏观经济学 微观经济学 高等数学 线性代数 和 概率论与数理统计 等课程的学习和知识的积累, 帮助学生理解经济问题和数理知识, 为后续课程 质量管理统计方法 电子商务数据分析 等课程奠定理论基础 课程主要是运用概率论与数理统计分析方法, 紧密结合社会经济实践, 分析社会经济现象的数量表现 数量关系和数量变化规律的一门方法论科学 本课程首先对计量经济学的基本问题作了描述, 其次介绍了统计学的核心概念, 最后介绍了不满足基本假定条件的计量经济学的基本内容 本课程共 66 课时, 其中理论 48 课时, 实验 18 课时 课程考核包括平时成绩考核和期末考核, 其中平时成绩考核包括学生考勤 课后作业及其实验报告和期中考核, 期中考核采用开卷考试形式, 期末考核采用闭卷形式 二 课程目标通过本课程教学, 培养学生具备对经济现象中的数量关系进行实际分析, 并以统计和计量分析软件为工具建立计量模型的能力 ( 一 ) 知识目标 1. 了解和掌握建立与应用计量经济学模型的步骤 2. 了解和掌握最小二乘法的基本原理, 并能应用最小二乘法估计线性回归模型中的参数 3. 熟练运用计量经济的思想和方法, 进行简单的经济分析和理论研究 4. 能够根据经济研究的目的 建立适当的回归模型, 运用 Eviews 软件估计经济变量间的数量规律, 并给出合理的经济解释
( 二 ) 能力目标 1. 专业能力 : 具备从事职业活动所需要的技能与其相应的知识 2. 方法能力 : 具备从事职业活动所需要的工作方法和学习方法, 包括学习能力 综台运用能力 解决问题能力 掌握现代科技手段的能力 3. 社会能力 : 具备从事职业活动所需要的行为能力, 包括人际交往 公共关系 职业道德 环境意识 对社会能力的要求是积极的人生态度, 强调目标的明确性 行为的规范性和对社会的适应性 ( 三 ) 素质目标 1. 良好的职业道德 : 自觉遵纪守法, 廉洁奉公, 不论遇到何种情况, 都不丧失原则, 不谋私利 2. 强烈的爱岗敬业精神 : 本着务实 求是 实干 热情的工作态度, 默默无闻 无私奉献 3. 掌握并能运用计量经济学的基础知识 思想和方法, 具有良好的经济学素养, 具有收集数据 数据分析 建立计量经济模型的基本技能 ; 4. 本学科和经济行业的发展前沿 发展动态和应用前景, 熟悉计量经济方法在经济 金融等相关领域中的应用, 具有利用计量方法和经济理论分析和解决该领域实际问题的能力 ; 5. 能熟练使用计量软件对经济数据进行综合分析和对经济问题进行预测, 具有较强的实践应用能力 三 课程内容与要求 1. 学时分配表 章节 教学内容 学时 1 导论 2 2 简单线性回归模型 8+2 3 多元线性回归模型 6+2 4 多重共线性 6+2 5 异方差性 6+2 6 自相关 4+4 7 分布滞后模型与自回归模型 6+2 8 虚拟变量回归 4+2 9 时间序列计量经济模型 6+2 2. 教学内容和要求 第一章总论 教学内容 : 第一节什么是计量经济学
1. 计量经济学的产生与发展 2. 计量经济学的性质 3. 计量经济学与其他学科的关系第二节计量经济学的研究步骤 1. 模型设定 2. 估计参数 3. 模型检验 4. 模型应用第三节变量 参数 数据与模型 1. 计量经济模型中的变量 2. 参数的估计 3. 计量经济学中应用的数据 4. 计量经济模型的建立教学要求 : 1. 了解什么是计量经济学 ; 2. 了解计量经济学与统计学 经济学 数理统计学的区别于联系 ; 3. 掌握计量经济学研究经济问题的步骤 ; 4. 熟悉计量经济学的基本概念 教学重点与难点 : 计量经济学的性质 ; 计量经济学的研究步骤 ; 计量经济模型中的变量 难点 : 计量经济学的研究步骤 ; 计量经济学常用的基本概念 第二章简单线性回归模型教学内容 : 第一节回归分析与回归函数 1. 相关分析与回归分析 2. 总体回归函数 3. 随机扰动项 u 4. 样本回归函数第二节简单线性回归模型参数的估计 1. 简单线性回归的基本假定 2. 普通最小二乘法 3.OSL 回归线的性质 4. 最小二乘估计量的统计性质第三节拟合优度的度量 1. 总变差的分解 2. 可决系数
3. 可决系数与相关系数的关系第四节回归系数的区间估计和假设检验 1.OSL 估计的分布性质 2. 回归系数的区间估计第五节回归模型预测 1. 回归分析结果的报告 2. 被解释变量平均值预测 3. 被解释变量个别值预测第六节案例分析 1. 研究的目的和要求 2. 模型设定 3. 估计参数 4. 模型检验 5. 回归预测教学要求 : 1. 了解相关分析与回归分析的关系 ; 2. 掌握总体回归函数与样本回归函数的定义 ; 3. 了解随机扰动项与剩余项 ; 4. 掌握简单线性回归的基本假定 ; 5. 掌握普通最小二乘法估计参数的基本思想及估计式 ; 6. 掌握拟合优度的概念 ; 7. 掌握对回归系数假设检验的基本思想 ; 8. 掌握被解释变量平均值预测与个别值预测的关系 教学重点与难点 : 总体回归函数与样本回归函数的定义 ; 简单线性回归的基本假定 ; 普通最小二乘法估计参数的基本思想 ; 拟合优度的度量 ; 对回归系数区间估计的思想和方法难点 : 总体回归函数与样本回归函数的定义 ; 普通最小二乘法估计参数的基本思想 ; 对回归系数区间估计的思想和方法第三章多元线性回归模型教学内容 : 第一节多元线性回归模型及古典假定 1. 多元线性回归模型 2. 多元线性回归模型的矩阵形式 3. 多元线性回归模型的古典假定第二节多元线性回归模型的估计 1. 多元线性回归模型参数的最小二乘估计
2. 参数最小二乘估计的性质 3.OLS 估计的分布性质 4. 随机扰动项方差的估计 5. 多元线性回归模型参数的区间估计第三节多元线性回归模型的检验 1. 拟合优度检验 2. 回归方程的显著性检验 3. 回归参数的显著性检验 (t 检验 ) 第四节多元线性回归模型的预测 1. 点预测 2. 平均值 E ( Y f ) 的区间预测 3. 个别值 Y f 的区间预测第五节案例分析 1. 研究的目的和要求 2. 模型设定 3. 估计参数 4. 模型检验教学要求 : 1. 掌握多元线性回顾模型的概念 ; 2. 掌握多元线性回归模型的基本假定 ; 3. 掌握多元线性回归模型参数的最小二乘估计量 ; 4. 掌握多元线性回归模型中参数区间估计的方法 ; 5. 掌握 F 检验方法 教学重点与难点 : 多元线性回归模型的定义 ; 多元线性回归模型的矩阵形式 ; 多重可决系数的意义和计算方法 ; 修正可决系数的作用和方法 ;F 检验的思想和方法难点 : 修正的可决系数 ;F 检验的思想和方法 ; 多元线性回归模型作被解释变量平均值预测和个别值预测的方法 教学内容 : 第一节什么是多重共线性 1. 多重共线性的含义 2. 产生多重共线性的背景第二节多重共线性产生的后果 1. 完全多重共线性产生的后果 2. 不完全多重共线性产生的后果 第四章多重共线性
第三节多重共线性的检验 1. 简单相关系数检验法 2. 方差扩大 ( 膨胀 ) 因子法 3. 直观判断法 4. 逐步回归检测法第四节多重共线性的补救措施 1. 修正多重共线性的经验方法 2. 逐步回归法第五节案例分析 1. 研究的目的和要求 2. 模型设定及其估计教学要求 : 1. 使学生掌握多重共线性的含义 ; 2. 了解多重共线性产生的背景 ; 3. 掌握多重共线性的检验方法 ; 4. 掌握多重共线性的补救措施 教学重点与难点 : 多重共线性的含义 ; 多重共线性的检验方法 ; 多重共线性的补救措施难点 : 方差扩大因子法 ; 逐步回归检测法第五章异方差性教学内容 : 第一节异方差性的概念 1. 异方差性的实质 2. 产生异方差的原因第二节异方差性的后果 1. 对参数估计式统计特性的影响 2. 对模型假设检验的影响 3. 对预测的影响第三节异方差性的检验 1. 图示检验法 2.Goldfeld-Quandt 检验 3.White 检验 4.ARCH 检验 5.Glejser 检验第四节异方差性的补救措施 1. 对模型变换
2. 加权最小二乘法 3. 模型的对数变换第五节案例分析 1. 问题的提出和模型设定 2. 参数估计 3. 检验模型的异方差 4. 异方差性的修正教学要求 : 1. 使学生理解和掌握异方差性的定义 ; 2. 了解异方差产生的原因 ; 3. 了解异方差产生的后果 ; 4. 掌握检验异方差的方法 ; 5. 掌握修正异方差的方法 教学重点与难点 : 异方差的概念 ; 异方差性产生的后果 ; 异方差性的补救措施难点 : 检验异方差性的方法 ; 修正异方差性的方法第六章自相关教学内容 : 第一节什么是自相关 1. 自相关的概念 2. 自相关产生的原因 3. 自相关的表现形式第二节自相关的后果 1. 一阶自回归形式的性质 2. 自相关对参数估计的影响 3. 自相关对模型检验的影响第三节自相关的检验 1. 图示检验法 2.DW 检验法 3.Breusch-Godfrey 检验 (LM 检验 ) 第四节自相关的补救 1. 广义差分法 2. 自相关系数 ρ 的确定第五节案例分析 1. 研究目的 2. 模型设定
3. 自相关问题的处理教学要求 : 1. 使学生深刻理解自相关性的概念 ; 2. 了解自相关性产生的原因 ; 3. 了解自相关性产生的后果 ; 4. 掌握自相关性的检验方法 ; 5. 掌握自相关性的补救措施 教学重点与难点 : 自相关性的概念 ; 检验自相关性的方法 ; 修正自相关性的方法难点 : 检验自相关性的方法 ; 修正自相关性的方法第七章分布滞后模型与自回归模型教学内容 : 第一节滞后效应与滞后变量模型 1. 经济活动中的滞后现象 2. 滞后效应产生的原因 3. 滞后变量模型第二节分布滞后模型的估计 1. 分布滞后模型估计的困难 2. 经验加权估计法 3. 阿尔蒙法第三节自回归模型的构建 1. 库伊克模型 2. 自适应预期模型 3. 局部调整模型第四节自回归模型的估计 1. 自回归模型估计的困难 2. 工具变量法 3. 德宾 h 检验第五节案例分析教学要求 : 1. 使学生掌握滞后效应与滞后变量模型的概念 ; 2. 了解滞后效应产生的原因 ; 3. 了解分布滞后模型和自回归模型 ; 4. 掌握分布滞后模型的估计方法 ; 5. 了解自回归模型的构建 教学重点与难点 :
滞后效应与滞后变量模型的概念 ; 分布滞后模型估计困难的原因 ; 经验加权估计法难点 : 滞后效应与滞后变量模型的概念 ; 阿尔蒙法第八章虚拟变量回归教学内容 : 第一节虚拟变量 1. 虚拟变量的基本概念 2. 虚拟变量的作用 3. 虚拟变量的设置规则第二节虚拟解释变量的回归 1. 用虚拟变量表示不同截距的回归 加法方式 2. 用虚拟变量表示不同斜率的回归 乘法方式第三节案例分析教学要求 : 1. 使学生了解虚拟变量的基本概念 ; 2. 了解虚拟变量的作用和使用方法 ; 3. 掌握虚拟变量设置规则 ; 4. 熟悉虚拟解释变量回归 教学重点与难点 : 虚拟变量的基本概念 ; 虚拟变量回归模型 ; 不同途径引入虚拟变量的不同作用难点 : 虚拟变量取值的原则 ; 虚拟解释变量的回归第九章时间序列计量经济模型教学内容 : 第一节时间序列计量经济分析的基本概念 1. 伪回归问题 2. 随机过程的概念 3. 时间序列的平稳性第二节时间序列平稳性的单位根检验 1. 单位根过程 2.Dickey-Fuller 检验 3.Augmented Dickey-Fuller 检验第三节协整 1. 协整的概念 2. 协整检验
3. 误差修正模型第四节格兰杰因果检验 1. 格兰杰因果关系 2. 格兰杰因果检验的注意事项第五节案例分析教学要求 : 1. 使学生了解时间序列计量经济分析的基本概念 ; 2. 掌握随机过程的概念 ; 3. 熟悉时间序列平稳性的定义 ; 4. 了解和掌握时间序列平稳性的单位根检验 ; 5. 了解协整的概念 ; 6. 了解格兰杰因果检验 教学重点与难点 : 伪回归问题 ; 时间序列的平稳性 Dickey-Fuller 检验 ;Augmented Dickey-Fuller 检验 ; 误差修正模型难点 : 时间序列的平稳性的概念 ;Dickey-Fuller 检验 ;Augmented Dickey-Fuller 检验四 实验内容 1. 实验项目与学时分配表 序号 实验项目编号 实验项目名称 学时分配 实验类型 每组人数 实验要求 1 b202130150-01 一元线性回归模型的参数估计和统计检验 2 综合性 1 选做 2 b202130150-02 多元线性回归模型的参数估计重和统计检验 2 综合性 1 必做 3 b202130150-03 多共线性模型的检验与矫正 2 综合性 1 必做 4 b202130150-04 异方差模型的检验与矫正 2 综合性 1 必做 5 b202130150-05 自相关模型的检验与矫正 4 综合性 1 必做 6 b202130150-06 分布滞后模型的建立与估计 2 综合性 1 必做 7 b202130150-07 虚拟变量回归模型的建立与估计 2 综合性 1 选做 8 b202130150-08 时间序列模型的建立和估计 2 综合性 1 选做
2. 实验内容及教学要求项目一 : 一元线性回归模型的参数估计和统计检验实验内容 : 1. 熟练掌握简单 ( 一元 ) 线性回归模型的文档建立和数据录入, 熟悉 Eviews 对象操作和函数应用 2. 中国全体居民的消费水平与经济发展数量关系的分析 实验教学要求 : 1. 了解用 eviews 软件进行参数估计 ; 2. 会建立一元线性回归模型 主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件注意事项 : 1. 审核数据的可靠性 2. 注意实验步骤的可行性项目二 : 多元线性回归模型的参数估计和统计检验实验内容 : 1. 建立多元线性回归模型 2. 中国地方财政教育支出与各主要影响因素之间的数量关系分析实验教学要求 : 1. 了解 eviews 软件在估计多元线性回归模型中的应用 2. 学会建立多元线性模型, 估计多元线性模型主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件注意事项 : 1. 注意各观测值的录入 2. 注意解释变量的选取项目三 : 多重共线性模型的检验与矫正实验内容 : 1. 熟练掌握多重共线性的识别和矫正的方法 2. 研究影响中国国内旅游市场发展的主要因素实验教学要求 : 1. 学会用 Eviews 软件独立分析和解决存在的多重共线性问题 2. 掌握逐步回归的过程主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件
注意事项 : 1. 注意分析多重共线性存在的原因 2. 注意每种修正方法的操作项目四 : 异方差模型的检验与矫正实验内容 : 研究 2000 年四川省医疗机构个数与人口数量之间的关系实验教学要求 : 1. 学生掌握异方差的图形法检验 Goldfeld-Quanadt 检验与 White 检验 2. 学会使用 WLS 法对异方差进行修正 主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件注意事项 : 1. 熟悉不同检验方法的原理 2. 注意修正方法的正确操作项目五 : 自相关模型的检验与矫正实验内容 : 研究中国农村居民收入 -- 消费模型实验教学要求 : 1. 让学生掌握自相关的图形法检验 DW 检验 2. 学会使用科克伦 奥克特迭代法 广义差分法对自相关进行修正 主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件注意事项 : 1. 熟悉不同检验方法的原理 2. 注意修正时解释变量和被解释变量的输入项目六 : 分布滞后模型的建立与估计实验内容 : 针对某地区制造行业历年库存 Y 和销售量 X, 利用分布滞后模型建立库存函数实验教学要求 : 1. 让学生了解分布滞后模型 2. 学会使用阿尔蒙法估计分布滞后模型
主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件注意事项 : 1. 熟悉阿尔蒙法的原理 2. 注意分布滞后模型的 PDL 操作指令法项目七 : 虚拟变量回归模型的建立与估计实验内容 : 考察改革开放以来中国居民的储蓄存款与收入的关系是否发生变换实验教学要求 : 1. 让学生了解虚拟变量回归模型的建立与估计 2. 理解虚拟变量的理论知识主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件注意事项 : 1. 虚拟变量的数值录入 2. 注意虚拟变量陷阱问题项目八 : 时间序列模型的建立和估计实验内容 : 中国城镇居民人均生活费支出与人均可支配收入间关系研究 实验教学要求 : 1. 让学生了解时间序列模型的内涵, 学会使用平稳性检验 协整检验 2. 学会建立误差修正模型主要仪器设备 : 电脑 +Eviews 软件注意事项 : 1. 平稳性的判断 2. 误差修正模型的操作理论五 教学建议 ( 一 ) 方法手段 1. 案例导入 : 以某一项经济问题为主线, 按照计量经济学的研究步骤去解决经济问题, 让学生大体了解该经济问题如何通过计量经济方法去解决 2. 任务驱动 : 提出明确任务, 比如如何对经济问题进行研究对象的确定, 主要影响因素有哪些,
以该任务为目标, 讲授知识点 3. 讲练结合 : 采用边讲边练的教学互动形式, 防止学生遗忘基础知识 4. 分组讨论 : 分组讨论案例, 区别相对指标, 加深认识 ( 二 ) 考核评价考核类别序号考核项目考核方式权重 1 学生考勤随堂点名 20% 平时成绩 2 作业课后作业及其实验报告 40% 3 单元考核随堂考核 40% 期末考核闭卷考试最终成绩 ( 平时考核成绩占 50%, 期末考核成绩占 50%) ( 三 ) 教材选用庞皓. 计量经济学 ( 第三版 )[M]. 北京 : 科学出版社,2014. ( 四 ) 课程资源学习资料资源 : 张晓峒. 计量经济学基础 ( 第 3 版 ) [M]. 天津 : 南开大学出版社,2004. 李子奈. 计量经济学 ( 第二版 ) [M]. 北京 : 高等教育出版社,2005. 古扎拉蒂 D N. 计量经济学 ( 第三版 )[M]. 北京 : 中国人民大学出版社,2000. 制订人 ( 签字 ): 叶静 余晓美 祁垒审核人 : 张玲制订时间 :2017 年 6 月