富国优化增强债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 09 月 30 日 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 2010 年 10 月 26 日
1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日止 1
2 基金产品概况 基金简称 富国优化增强债券 基金主代码 100035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 06 月 10 日 报告期末基金份额总额 ( 单位 : 份 ) 760,170,621.88 在追求本金安全 保持资产流动性以 及有效控制风险的基础上, 通过积极 投资目标 主动的投资管理, 力争为持有人提供 较高的当期收益以及长期稳定的投资 回报 本基金按照自上而下的方法对基金资 产进行动态的整体资产配置和类属资 产配置, 在债券投资过程中突出主动 性的投资管理 本基金通过对宏观经济以及债券市场 中长期发展趋势的客观判断, 合理配 置收益率相对较高的企业债 公司债 投资策略 资产支持证券, 以及风险收益特征优 异的可转换债 可分离债券 可交换 债券等, 加以对国家债券等高流动性 品种的投资, 灵活运用组合久期调整 收益率曲线调整 信用利差和相对价 值等策略 在保证基金流动性的前提 下, 积极把握投资机会, 获取各类债 券的超额投资收益 业绩比较基准 中债综合指数收益率 90%+ 沪深 300 指数收益率 10% 本基金为债券型基金, 属于证券投资 风险收益特征 基金中的较低风险品种, 其预期风险与收益高于货币市场基金, 低于混合 型基金和股票型基金 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 富国优化增强债富国优化增强债券 A/B 级券 C 级 下属两级基金的交易代码 100035 100037 报告期末下属两级基金的份额总额 ( 单位 : 份 ) 375,050,680.60 385,119,941.28 2
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元 A/B 级 C 级主要财务指标报告期 (2010 年 07 月 01 日 2010 年 报告期 (2010 年 07 月 01 日 2010 年 09 月 30 日 ) 09 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 6,181,392.94 8,405,979.68 2. 本期利润 18,723,191.98 23,613,742.66 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0610 0.0575 4. 期末基金资产净值 401,414,933.09 409,760,547.80 5. 期末基金份额净值 1.070 1.064 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)A/B 级 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 13 24 过去三个月 5.81% 0.28% 2.23% 0.14% 3.58% 0.14% (2)C 级 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 13 24 过去三个月 5.74% 0.29% 2.23% 0.14% 3.51% 0.15% 注 : 过去三个月指 2010 年 7 月 1 日 2010 年 9 月 30 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 3
(1) 自基金合同生效以来富国优化增强债券型 A/B 级基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2) 自基金合同生效以来富国优化增强债券型 C 级基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 截止日期为 2010 年 9 月 30 日 4
本基金于 2009 年 6 月 10 日成立, 建仓期 6 个月, 从 2009 年 6 月 10 日至 2009 年 12 月 9 日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 钟智伦 职务 本基金基金经理兼任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 20090610 17 年 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 说明 硕士, 曾任平安证券部门经理 ; 上海新世纪投资服务有限公司研究员 ; 海通证券投资经理 ;2005 年 5 月任富国基金管理有限公司债券研究员 ;2006 年 6 月至 2009 年 3 月任富国天时基金经理 ;2008 年 10 月至今任富国天丰基金经理 ;2009 年 6 月起兼任富国优化增强债券基金基金经理 具有基金从业资格, 中国国籍 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 富国优化增强债券型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以为投资者减少和分散风险, 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交 易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未出 5
现违反公平交易制度的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济数据显示, 经济下滑速度低于市场的悲观预期, 下行压力有所缓解 债券市场呈现温和上涨行情, 信用产品表现好于利率产品 ; 股票市场出现较大的上涨行情, 沪深 300 指数三季度涨幅 14.53% 本报告期基金的债券投资保持了高票息的信用产品组合, 同时减持利率产品, 并增加了对可转换债券的配置, 债券投资为基金组合带来稳定的收益 ; 股票投资方面, 我们积极挖掘市场的结构性投资机会, 自下而上寻找投资标的, 本报告期主要围绕消费和新兴产业进行投资, 同时选择性参与新股网下申购 受益于股票市场的良好表现, 本报告期股票投资收益对基金净值的贡献较大 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 9 月 30 日, 本报告期基金净值增长率 A/B 级 5.81% C 级 5.74%, 业绩比较基准收益率 A/B 级 2.23% C 级 2.23% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 125,470,231.48 13.63 其中 : 股票 125,470,231.48 13.63 2 固定收益投资 654,716,030.08 71.10 其中 : 债券 654,716,030.08 71.10 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 29,058,122.26 3.16 6 其他资产 111,621,037.28 12.12 7 合计 920,865,421.10 100.00 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 3,503,059.45 0.43 B 采掘业 2,341,800.00 0.29 C 制造业 64,201,901.57 7.91 C0 食品 饮料 1,208,011.20 0.15 C1 纺织 服装 皮毛 C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 C4 石油 化学 塑胶 塑料 9,705,628.65 1.20 C5 电子 27,833,623.35 3.43 C6 金属 非金属 4,639,918.05 0.57 C7 机械 设备 仪表 19,178,404.84 2.36 C8 医药 生物制品 1,636,315.48 0.20 C99 其他制造业 D 电力 煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 14,754,939.05 1.82 F 交通运输 仓储业 G 信息技术业 40,668,531.41 5.01 H 批发和零售贸易 I 金融 保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合计 125,470,231.48 15.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002371 七星电子 300,010 21,660,722.00 2.67 2 002375 亚厦股份 200,611 14,754,939.05 1.82 3 002153 石基信息 343,710 13,765,585.50 1.70 4 002161 远望谷 399,923 9,398,190.50 1.16 5 300103 达刚路机 190,016 7,256,711.04 0.89 6 002465 海格通信 129,914 5,223,841.94 0.64 7 002376 新北洋 110,000 4,720,100.00 0.58 8 300107 建新股份 68,809 4,026,014.59 0.50 9 002468 艾迪西 141,760 3,755,222.40 0.46 10 002296 辉煌科技 60,000 3,312,000.00 0.41 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 81,144,000.00 10.00 2 央行票据 39,220,000.00 4.83 3 金融债券 其中 : 政策性金融债 4 企业债券 340,145,019.40 41.93 5 企业短期融资券 6 可转债 194,207,010.68 23.94 7 其他 8 合计 654,716,030.08 80.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 010203 02 国债 ⑶ 800,000 81,144,000.00 10.00 2 113001 中行转债 765,230 80,548,109.80 9.93 3 113002 工行转债 550,000 61,396,500.00 7.57 4 0980100 09 常高新债 500,000 50,105,000.00 6.18 5 088029 08 峰峰债 400,000 42,424,000.00 5.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票 8
5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 308,505.93 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 7,540,954.51 5 应收申购款 103,771,576.84 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 111,621,037.28 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 110008 王府转债 13,805,000.00 1.70 2 110003 新钢转债 11,763,000.00 1.45 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 300103 达刚路机 4,690,343.04 0.58 新股认购 2 300107 建新股份 4,026,014.59 0.50 新股认购 3 002468 艾迪西 3,755,222.40 0.46 新股认购 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差 6 开放式基金份额变动 项目 A/B 级 C 级 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 340,684,728.88 440,022,248.21 报告期期间基金总申购份额 193,505,504.18 168,753,218.03 9
报告期期间基金总赎回份额 159,139,552.46 223,655,524.96 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 375,050,680.60 385,119,941.28 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立富国优化增强债券型证券投资基金的文件 2 富国优化增强债券型证券投资基金基金合同 3 富国优化增强债券型证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 富国优化增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 :95105686 4008880688( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 :http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2010 年 10 月 26 日 10