光大保德信基金管理有限公司 关于光大保德信货币市场基金修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 为使光大保德信货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 符合该 规定 的要求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 决定对 光大保德信货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 中的相关条款进行修改 具体修改内容详见附件 本次 基金合同 修改事项主要系因相关法律法规发生变化而应当对 基金合同 进行的修改, 其他因基金管理人及基金托管人信息更新而做出的修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影响, 不需召开基金份额持有人大会 修改后的 基金合同 自本公告发布之日起生效 本基金管理人经与基金托管人协商一致, 已相应修改本基金的 光大保德信货币市场基金托管协议, 并将在更新的 光大保德信货币市场基金招募说明书 中作相应调整 投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话 :021-80262888,400-820-2888, 或登录公司网站 www.epf.com.cn, 了解详情 特此公告 光大保德信基金管理有限公司 2018 年 3 月 31 日
附件 : 光大保德信货币市场基金基金合同 修改前后文对照表 章节修改前修改后修改依据 一 释义 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投 补充 流动性风险管理 规定 释义 资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出 的修订 ; 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存 规定 第四十条补充流 动性受限资产释义 款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 资产支 持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 ; 二 前言 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投 将 公开募集开放式证 ( 一 ) 订立 光大 资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 中国证券监督管理 资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 中国证券监督管理 券投资基金流动性风 保德信货币市 委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 证券投资 委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 证券投资 险管理规定 ( 以下简 场基金基金合 基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 公开募 基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 公开募 称 流动性风险管理 同 的目的 依 集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办 集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办 规定 ) 纳入基金合同 据和原则 法 ) 货币市场基金监督管理办法 ( 以下简称 管理 法 ) 货币市场基金监督管理办法 ( 以下简称 管理 制订依据 1
办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有 关问题的规定 基金管理公司进入银行间同业市场管 理规定 ( 以下简称 管理规定 ) 及其它有关规定 办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有 关问题的规定 基金管理公司进入银行间同业市场管 理规定 ( 以下简称 管理规定 ) 公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性 风险规定 ) 及其它有关规定 二 前言 1. 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 1. 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 将 流动性风险管理规 ( 二 ) 特别提示 销售办法 管理办法 管理规定 基金合同及 销售办法 管理办法 管理规定 流动性风险 定 纳入特别提示 其它有关规定发售基金份额, 募集基金 规定 基金合同及其它有关规定发售基金份额, 募集 基金 六 基金份额的 申购与赎回 5. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 ( 六 ) 申购与赎 潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投 规定 第十九条补充 回的数量限制 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大 额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额 持有人的合法权益 基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制 具体 见基金管理人相关公告 六 基金份额的 本基金一般不收取申购费用与赎回费用, 但为确保基金 本基金一般不收取申购费用与赎回费用, 但为确保基金 申购与赎回 平稳运作, 避免诱发系统性风险而征收的强制赎回费用 平稳运作, 避免诱发系统性风险, 本基金可对以下情形 规定 第三十一条补充 ( 七 ) 本基金的 除外 征收强制赎回费用 : 2
申购费用与赎 回费用 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 ( 超过 1% 的部分 ) 征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 (1) 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时 ; (2) 本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50% 的, 且投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时 当出现上述任一情形时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 ( 超过 1% 的部分 ) 征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 六 基金份额的申购与赎回 ( 十 ) 拒绝或暂停申购与赎回或延迟支付赎回款的情形及 1. 暂停或拒绝申购的情形的处理 1. 暂停或拒绝申购的情形的处理 (8) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形 ; (9) 申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额 规定 第十四条补充 3
处理方式 单个投资人单日申购金额上限 本基金单日净申购比例上限 本基金总规模上限的 ; (10) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 规定 第十九条补充 规定 第二十四条补充 发生上述 (1) 到 (6) 暂停申购情形时, 基金管理人应当 2 日内在指定媒体上刊登暂停申购公告 ; 发生上述 (7) 拒绝申购情形时, 申购款项将全额退还投资者 发生上述 (1) 到 (6) (10) 暂停申购情形时, 基金管理人应当 2 日内在指定媒体上刊登暂停申购公告 ; 发生上述 (7) (8) (9) 拒绝申购情形时, 申购款项将全额退还投资者 根据上文修改相应调 整序号 六 基金份额的 申购与赎回 ( 十 ) 拒绝或暂 2. 在如下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的 赎回申请或延迟支付赎回款 : 2. 在如下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的 赎回申请或延迟支付赎回款 : 停申购与赎回或延迟支付赎回款的情形及处理方式 (5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 规定 第二十四条补充 4
六 基金份额的 申购与赎回 但若本基金发生巨额赎回, 且赎回申请人中存在当日申 ( 十一 ) 巨额 请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30% 的单个 规定 第二十一条 ( 二 ) 赎回的认定及 赎回申请人 ( 大额赎回申请人 ) 的情形下, 基金管理 补充 处理方式 人应当按照保护其他赎回申请人 ( 小额赎回申请人 ) 2. 巨额赎回 利益的原则, 优先确认小额赎回申请人的赎回申请, 具 的处理方式 体为 : 如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确 认, 则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的 10% 的前提下, 在仍可接受赎回申请的 范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理 如小 额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全 部未确认的赎回申请 ( 含小额赎回申请人的其余赎回申 请与大额赎回申请人的全部赎回申请 ) 延期办理 延期 办理的具体程序, 按照本条规定的延期赎回或取消赎回 的方式办理 基金管理人应当对延期办理事宜在指定媒 体上刊登公告 七 基金合同当 注册地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 46 楼 注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中 根据基金管理人信息 事人及权利义 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中 心 1 幢,6 层至 10 层 更新相应修改 务 心 1 幢 ( 北区 3 号楼 )6 层至 10 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中 5
( 一 ) 基金管理 心 1 幢 ( 北区 3 号楼 )6-10 层 人的基本情况 十二 基金的投 6. 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 6. 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 资 不得超过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 天 ; 不得超过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 天 ; 规定 第三十条 第三 ( 七 ) 投资限制 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过 十二条 第三十三条 基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限 三十四条 十七条相应 应不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 修改 补充 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 20%; 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过 基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限 应不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 30%; 14. 现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 14. 现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的 比例合计不得低于 10%; 比例合计不得低于 10%, 但上述第 6 项另有规定的除 6
外 ; 15. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值占基金资产净值的比例合计不得超过 10%; 因证券市场波动 证券停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 17. 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; 18. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 19. 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一 7
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得 超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 本基金于基金合同生效之日起一个月内达到上述规定 除上述 (6) (10) (13) 外, 因基金规模变动, 市场剧烈变化或其它不可抗力因素导致投资组合不符合上述规定的, 但基金管理人应在十个交易日内进行调整, 以使投资组合符合上述规定, 但中国证监会规定的特殊情形除外 本基金于基金合同生效之日起一个月内达到上述规定 除上述 10 15 17 外, 因基金规模变动, 市场剧烈变化或其它不可抗力因素导致投资组合不符合上述规定的, 但基金管理人应在十个交易日内进行调整, 以使投资组合符合上述规定, 但中国证监会规定的特殊情形除外 根据上文修改调整序 号 十二 基金的投资 ( 八 ) 禁止行为十四 基金资产估值 ( 七 ) 暂停估值的情形 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单的, 应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程序 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值 ; 规定 第三十三条补充规定 第二十四条补充 十八 基金的信 8
息披露 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露 ( 二 ) 定期报告 基金组合资产情况及其流动性风险分析等 规定 第二十六条 第 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 二十七 三十六条条补 过 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人 充 至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要 信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及 占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险 且基金管理人也应当在年度报告 半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别 持 有份额及占总份额的比例等信息 十八 基金的信 19. 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计 19. 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算 根据货币市场基金监 息披露 算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 正偏 的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.50% 负偏离 督管理办法修改 ( 三 ) 基金临时 离度绝对值达到 0.50% 负偏离度绝对值达到 0.50% 以 度绝对值达到 0.50% 以及负偏离度绝对值连续两个交 信息披露 及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.50% 的情形 ; 易日超过 0.50% 的情形 ; 28. 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资 者赎回等重大事项 ; 规定 第二十六条补充 29. 本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的 银行存款与同业存单 ; 规定 第三十三条补充 9