销售机构的规定 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线 ( ) 或登录本公司网 站 ( 获取相关信息 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表其将来

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1 华安基金管理有限公司 关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性风险管理规定 修改基金合同的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与相关基金托管人协商一致, 并报 监管部门备案, 华安基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 对旗下公 开募集证券投资基金基金合同有关条款进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 对公司旗下公开募集证券投资基金 ( 所涉基金详见附件 1: 本次修订所涉公司旗下公开募集证券投资基金列表 ) 基金合同 中的前言 释义 申购赎回 基金投资限制 基金的暂停估值和信息披露等条款进行修订, 同时, 对 托管协议 相关章节进行了相应修订, 并将在上述基金更新的招募说明书中作相应调整, 上述基金基金合同的修改对照表见附件 2 2 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理, 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产, 本次修订对部分基金的赎回费进行了相应调整, 详情请见各基金修订后的基金合同 3 修订后的基金合同 托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效, 本基金管理 人将在本公告发布当日, 将修改后的基金合同 托管协议登载于本基金管理人网 站, 将在更新的基金招募说明书中, 对涉及上述修订的内容进行相应更新 4 本次修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定 5 投资者在销售机构办理各基金的投资事务, 具体办理规则及程序请遵循 1

2 销售机构的规定 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线 ( ) 或登录本公司网 站 ( 获取相关信息 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表其将来表现 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 附件 :1 本次修订所涉公司旗下公开募集证券投资基金列表 2 本次修订所涉公司旗下公开募集证券投资基金基金合同修改对照表 华安基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 2

3 附件 1: 本次修订所涉公司旗下公开募集证券投资基金列表 序号 基金名称 1. 华安现金富利投资基金 2. 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 3. 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 4. 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 5. 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金 6. 华安汇财通货币市场基金 7. 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 8. 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 9. 华安安康保本混合型证券投资基金 10. 华安策略优选混合型证券投资基金 11. 华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 12. 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 13. 华安安华保本混合型证券投资基金 14. 华安纯债债券型发起式证券投资基金 15. 华安国际龙头 (DAX) 交易型开放式指数证券投资基金 16. 华安聚利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 17. 华安国际龙头 (DAX) 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 18. 华安逆向策略混合型证券投资基金 19. 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 20. 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 21. 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 22. 华安宝利配置证券投资基金 23. 华安深证 300 指数证券投资基金 (LOF) 24. 华安宏利混合型证券投资基金 25. 华安安心收益债券型证券投资基金 26. 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 27. 华安新乐享保本混合型证券投资基金 28. 华安现金宝货币市场基金 29. 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 30. 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 31. 华安物联网主题股票型证券投资基金 32. 华安香港精选股票型证券投资基金 33. 华安创新证券投资基金 34. 华安全球美元收益债券型证券投资基金 35. 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 36. 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 37. 华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 38. 华安标普全球石油指数证券投资基金 (LOF) 3

4 39. 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 40. 华安新丝路主题股票型证券投资基金 41. 华安中小盘成长混合型证券投资基金 42. 华安中证定向增发事件指数证券投资基金 (LOF) 43. 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 44. 华安强化收益债券型证券投资基金 45. 华安安禧保本混合型证券投资基金 46. 华安大国新经济股票型证券投资基金 47. 华安核心优选混合型证券投资基金 48. 华安升级主题混合型证券投资基金 49. 华安智能装备主题股票型证券投资基金 50. 华安稳定收益债券型证券投资基金 51. 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 52. 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 53. 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 54. 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 55. 华安行业轮动混合型证券投资基金 56. 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 57. 华安保本混合型证券投资基金 58. 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 59. 华安媒体互联网混合型证券投资基金 60. 华安安益保本混合型证券投资基金 61. 华安大中华升级股票型证券投资基金 62. 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 63. 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 64. 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 65. 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 66. 华安安信消费服务混合型证券投资基金 67. 华安日日鑫货币市场基金 68. 华安新机遇保本混合型证券投资基金 69. 华安生态优先混合型证券投资基金 70. 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 71. 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 72. 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 73. 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 74. 华安全球美元票息债券型证券投资基金 75. 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 76. 华安信用四季红债券型证券投资基金 77. 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 78. 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 79. 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 80. 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 81. 华安中证银行指数分级证券投资基金 4

5 82. 华安双债添利债券型证券投资基金 83. 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 84. 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 85. 华安科技动力灵活配置混合型证券投资基金 86. 华安稳固收益债券型证券投资基金 87. 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 88. 华安可转换债券债券型证券投资基金 89. 华安信用增强债券型证券投资基金 90. 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 91. 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 92. 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 93. 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 5

6 华安标普全球石油指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 一 前言 ( 一 ) 订立本基金合同 的目的 依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 关于实施 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 有关问题的通知 ( 以下简称 通知 ) 及有关法律法规和有关部门的批准文件 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 关于实施 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 有关问题的通知 ( 以下简称 通知 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 及有关法律法规和有关部门的批准文件 二 释义 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日 1

7 颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 七 基金份额的申购与赎回 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金 七 基金份额的申购与赎回 ( 六 ) 申购和赎回的价格 费用及其用途 5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 6. 本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%, 赎回费率最高不超过赎回金额的 5% 本基金的申购费率 申购份额具体的计算方法 赎回费率 赎回金额具体的计算方法和收费 申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制 具体规定请参见相关公告 5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产, 对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费, 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 6. 本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%, 赎回费率最 2

8 方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明书中列示 基金管理人可以在履行相关手续后, 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 高不超过赎回金额的 5%, 其中, 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费 本基金的申购费率 申购份额具体的计算方法 赎回费率 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明书中列示 基金管理人可以在履行相关手续后, 在 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规 定在指定媒体上公告 七 基金份额的申购与赎回 ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形 9. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停接受基金申购申请 10. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 七 基金份额的申购与 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受某些投 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受某些投 3

9 赎回 ( 八 ) 拒绝或暂停申购 的情形 资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何损失 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 资人的申购申请时, 除第 4 10 项情形外, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何损失 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 七 基金份额的申购与赎回 ( 九 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形七 基金份额的申购与赎回 ( 十 ) 巨额赎回的情形及处理方式 6. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 (2) 部分延期赎回 : 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20% 的赎回申请实施延期办理, 4

10 八 基金合同当事人及 权利义务 ( 一 ) 基金管理人 住所 : 上海市浦东新区浦东南路 360 号, 新上海国际大厦 38 楼办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 360 号, 新上海国际大厦 2 楼 37 楼 38 楼法定代表人 : 李勍 而对该单个基金份额持有人 20% 以内 ( 含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见招募说明书或相关公告 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层法定代表人 : 朱学华 八 基金合同当事人及权利义务 ( 二 ) 基金托管人十三 基金的投资 ( 二 ) 投资范围 法定代表人 : 王洪章注册资本 : 贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元本基金投资于标普全球石油指数成分股 备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%; 投资于现金 银行存款 固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 法定代表人 : 田国立注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整本基金投资于标普全球石油指数成分股 备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%; 投资于现金 银行存款 固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 十三 基金的投资 1. 组合限制, 5

11 ( 七 ) 投资限制 (6) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 (7) 法律法规及中国证监会规定的其他限制 十五 基金资产估值 ( 五 ) 暂停估值与公告 基金份额净值的情形 5. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停估值 ; 二十 基金的信息披露 ( 八 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告 6. 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告 文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资 者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变 6

12 化情况及本基金的特有风险 中国证监会认定的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 二十 基金的信息披露 ( 九 ) 临时报告与公告 29. 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资人赎回 等重大事项时 ; 7

13 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 前言 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 释义 14 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 1

14 65 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 基金份额的申购与赎 回 五 申购和赎回的数量限制 2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制 具体规定请参见相关公告 基金份额的申购与赎七 拒绝或暂停申购的情形七 拒绝或暂停申购的情形 2

15 回 增加 : 11 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购赎回申请的措施 ; 发生上述除第 5 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定 发生上述除第 5 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购对价将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购对价将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 基金份额的申购与赎 回 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形增加 : 11 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在 3

16 基金合同当事人及权 利义务 基金的投资 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人简况法定代表人 : 王洪章四 投资限制 1 组合限制 重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ; 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人简况法定代表人 : 田国立四 投资限制 1 组合限制 (18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (19) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 4

17 除上述第 (9) (18) (19) 项外, 因证券或期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 标的指数成份股调整 因证券或期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 标的指数成份股调整 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 会规定的特殊情形除外 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 基金资产估值 六 暂停估值的情形 六 暂停估值的情形 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值 ; 基金的信息披露 ( 九 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告 和基金季度报告 ( 九 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报 告和基金季度报告 5

18 增加 : 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险 中国证监会认定的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金的信息披露 ( 十 ) 临时报告 ( 十 ) 临时报告 31 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时 ; 基金的信息披露 ( 十七 ) 中国证监会规定的其他信息 八 暂停或延迟信息披露的情形 ( 十七 ) 中国证监会规定的其他信息 八 暂停或延迟信息披露的情形 6

19 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认暂停估值时 ; 7

20 华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分 前言 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以 一 订立本基金合同的 目的 依据和原则 下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 13 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 14 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作 1

21 第八部分 华安创业 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 板 50 份额的申购与赎回五 申购和赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或华安创业板 50 份额的单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持 有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要, 可采取上述措施对华安创业板 50 份额的规模予以控制 具体规定请参见相关公告 第八部分 华安创业 3 赎回金额的计算及处理方式 : 本基金赎回金额的计算详 3 赎回金额的计算及处理方式 : 本基金赎回金额的计算详 板 50 份额的申购与赎 回 六 申购和赎回的价 见 招募说明书, 赎回金额单位为元 本基金的赎回费率 由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 赎回金额为按 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 见 招募说明书, 赎回金额单位为元 本基金的赎回费率 由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 对于持续持有 期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎 2

22 格 费用及其用途 应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入 方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金 财产承担 回费全额计入基金财产, 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 第八部分 华安创业 板 50 份额的申购与赎回七 拒绝或暂停申购的情形 7 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受华安创业板 50 份额的申购申请 ; 8 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一 投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规 避 50% 集中度的情形时 ; 第八部分 华安创业 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金 发生上述第 项暂停申购情形之一且基 板 50 份额的申购与赎回七 拒绝或暂停申购的情形 管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的 金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时 3

23 办理 恢复申购业务的办理 第八部分 华安创业 板 50 份额的申购与赎回八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 7 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受华安创业板 50 份额的赎回 第八部分 华安创业 申请 ; 板 50 份额的申购与赎回九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回 若基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 ( 包括华安创业板 50 份额 华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额 ) 的 20%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 20% 以内 ( 含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见招募说明书或相关公告 第十一部分 基金合 法定代表人 : 刘士余 法定代表人 : 周慕冰 同当事人及权利义务 4

24 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人 简况 第十六部分 基金的 基金的投资组合比例为 : 投资于股票资产的比例不低于基金 基金的投资组合比例为 : 投资于股票资产的比例不低于基金 投资 资产的 90%, 投资于创业板 50 指数成分股及其备选成分股 资产的 90%, 投资于创业板 50 指数成分股及其备选成分股 二 投资范围 的比例不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣 的比例不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣 除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年 除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 权证 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 权证 机构的规定执行 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行 第十三部分 基金的 基金的投资组合应遵循以下限制 : 基金的投资组合应遵循以下限制 : 投资 四 投资限制 (2) 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金 (2) 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金 1 组合限制 保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的 5%; 于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出 保证金 应收申购款等 ; 5

25 (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (15) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述第 (3) (12) ( 16) ( 17) 项外, 因证券或期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人除上 因证券或期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除 述第 (2) (10) ( 14) (15) 项外, 因证券或期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行 6

26 外 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规或监管 第十八部分 产估值 基金资 部门另有规定时, 从其规定 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参 六 暂停估值的情形 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 第二十三部分 的信息披露 基金 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值 ; 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基 五 公开披露的基金信息 ( 七 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 金总份额 ( 包括华安创业板 50 份额 华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额 )20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险 中国证监会认 定的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告 7

27 第二十三部分 的信息披露 基金 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 32 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资人赎 五 公开披露的基金信 回等重大事项时 ; 息 ( 八 ) 临时报告第二十三部分的信息披露 基金 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参 八 暂停或延迟信息披 露的情形 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商一致暂停估值的 ; 8

28 华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 一 前言 一 订立本基金合同的 目的 依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 14. 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 15. 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障 1

29 碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 八 华安沪深 300 份额的申购与赎回 ( 五 ) 申购和赎回的数额和金额限制 4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或华安沪深 300 份额的单日净申购比例上限 拒绝大额 八 华安沪深 300 份额 的申购与赎回 ( 六 ) 申购和赎回的价 5. 赎回费用由赎回华安沪深 300 份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回华安沪深 300 份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对华安沪深 300 份额的规模予以控制 具体规定请参见相关公告 5. 赎回费用由赎回华安沪深 300 份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回华安沪深 300 份额时收取 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产, 对于持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费, 不低 2

30 格 费用及其用途 6. 华安沪深 300 份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%, 赎回费率最高不超过赎回金额的 5% 华安沪深 300 份额的申购费率 申购份额具体的计算方法 赎回费率 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明书中列示 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 6. 华安沪深 300 份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%, 赎回费率最高不超过赎回金额的 5%, 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费 华安沪深 300 份额的申购费率 申购份额具体的计算方法 赎回费率 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明书中列示 基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在 指定媒体上公告 八 华安沪深 300 份额的申购与赎回 ( 七 ) 拒绝或暂停申购的情形 7. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停接受华安沪深 300 份额的申购申请 ; 8. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 3

31 八 华安沪深 300 份额的申购与赎回 ( 七 ) 拒绝或暂停申购的情形八 华安沪深 300 份额的申购与赎回 ( 八 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形八 华安沪深 300 份额的申购与赎回 发生上述暂停申购情形 ( 第 4 项除外 ) 且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何损失 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 ; 发生上述暂停申购情形 ( 第 4 8 项除外 ) 且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何损失 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 5. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受华安沪深 300 份额的赎回申请 ; 若基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超 4

32 ( 九 ) 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回 过上一日基金总份额 ( 包括华安沪深 300 份额 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额 ) 的 20%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 20% 以内 ( 含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见 十一 基金合同当事人及权利义务 ( 二 ) 基金托管人十六 基金的投资 ( 二 ) 投资范围 法定代表人 : 王洪章本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入 卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的 90%, 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; 投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%; 其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定 招募说明书或相关公告 法定代表人 : 田国立本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入 卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的 90%, 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%; 其他金融工具的投资比例符 5

33 十六 基金的投资 ( 八 ) 投资限制与禁止行为 1 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制 : (8) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; 合法律法规和中国证监会的规定 基金的投资组合应遵循以下限制 : (8) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; (11) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (12) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 6

34 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 除上述第 (8) ( 11) ( 12) 项外, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 十八 基金资产的估值 ( 七 ) 暂停估值的情形 5. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停估值 ; 二十四 基金的信息披露 ( 八 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告 6. 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 ( 包括华安沪深 300 份额 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额 )20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报 告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项 7

35 下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险 中国证监会认定的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 二十四 基金的信息披 露 ( 九 ) 临时报告与公告 34. 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资人赎回 等重大事项时 ; 8

36 华安深证 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金合同修改对照表 章节 修订前 修订后 前言 2 订立本基金合同的依据 增加 : 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 的表述 释义 增加 : 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 释义 增加 : 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 基金份额的申购 赎回与转换 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 增加 : 1 / 6

37 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 基金份额的申购 赎回与转换 ( 七 ) 申购和赎回的费用及其用途 增加 : 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 基金份额的申购 赎回与转换 ( 九 ) 巨额赎回的认定及处理方式 之 2 巨额赎回的处理 方式 增加 : 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申 请超过上一开放日基金总份额的 40%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 40% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 40% 以内 ( 含 40%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见招募说明书或相关公告 基金份额的申购 赎回与转换 ( 十 ) 拒绝或暂停申购 暂停赎回的情形及处理 中 1 在 如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申 请 增加 : ( 6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 2 / 6

38 50% 集中度的情形时 ; (8) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 基金份额的申购 赎回与转换 ( 十 ) 拒绝或暂停申购 暂停赎回的情形及处理 中 2 在 以下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请 增加 : 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 基金合同当事人及其权利义 务 ( 一 ) 基金管理人 中住所和法定代表人更新为 : 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心 二期 层 法定代表人 : 朱学华 基金合同当事人及其权利义 务 ( 二 ) 基金托管人 中法定代表人和注册资本更新为 : 法定代表人 : 陈四清 注册资本 : 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟 3 / 6

39 贰佰肆拾壹元整 基金的投资 ( 二 ) 投资范围和投资比例 ( 九 ) 投资禁止行为与限制 之 2 基金投资组合比例限制 增加 : 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 增加 : ( 4) 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购 款等 (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (6) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 除上述第 (4) ( 5) ( 6) 项外, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管 4 / 6

40 理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整 法律法规或监管机构另有规定时, 从其规定 基金资产估值 ( 六 ) 暂停估值的情形 增加 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的 ; 基金的信息披露 ( 七 ) 定期报告 增加 : 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险 中国证监会认定的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金的信息披露 ( 七 ) 临时报告与公告 增加 : 5 / 6

41 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回 等重大事项时 6 / 6

42 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 流动性修改对照表 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 无 13 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 63 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第七部分基金份额的申 六 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的数量限制 5 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见相关公告 购与 七 申购和赎回的价格 费用及其用途 七 申购和赎回的价格 费用及其用途 1

43 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 流动性修改对照表 赎回 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 具体约定详见招募说明书 八 拒绝或暂停申购的情形无发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 九 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形无十 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 具体约定详见招募说明书 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 法律法规或监管机构另有规定的从其规定 八 拒绝或暂停申购的情形 7 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%, 或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的情形时 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受申购申请 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 九 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ; 十 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 2

44 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 流动性修改对照表 第八部分基金合同当事人及权利义务第八部分基金合同当事人及权利义务第十三部分 (2) 部分延期赎回 : (2) 部分延期赎回 : 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人 超出 20% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 20% 以 内 ( 含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具 体见招募说明书或相关公告 一 基金管理人 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人简况 ( 一 ) 基金管理人简况 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层 层 二 基金托管人 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人简况 ( 一 ) 基金托管人简况 法定代表人 : 姜建清 法定代表人 : 易会满 二 投资范围 二 投资范围 在封闭期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 在封闭期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; 转 后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; 转为上市开放式基金 (LOF) 3

45 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 流动性修改对照表 基金 的投 资 为上市开放式基金 (LOF) 后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 四 投资限制 (2) 在封闭期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; 转为上市开放式基金 (LOF) 后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 因证券市场及期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 其中, 现金不包括结算备付金 存出保证金和应收申购款等 四 投资限制 (2) 在封闭期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; 转为上市开放式基金 (LOF) 后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 其中, 现金不包括结算备付金 存出保证金和应收申购款等 ; (20) 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (21) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 但封闭期内不受此限 ; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (22) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 4

46 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 流动性修改对照表 第十五部分基金资产估值第十九部分基金的信息披露 六 暂停估值的情形无 ( 七 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告无 ( 八 ) 临时报告无 除上述第 (2) (12) (21) (22) 项外, 因证券市场及期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 六 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值 ; ( 七 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金运作期间, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 八 ) 临时报告 27 本基金发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ; 5

47 华安中证定向增发事件指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分前言 一 订立本基金合同的 目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 13 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 59 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作 1

48 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第七部分基金份额的申购与赎回五 申购和赎回的数量限制 5 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基 第七部分基金份额的申购与赎回六 申购和赎回的价格 费用及其用途 3 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明书 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为 金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制 具体规定请参见相关公告 3 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见招募说明书 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示, 其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费 赎回金额为按实际确认的有效赎 元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额 2

49 由此产生的收益或损失由基金财产承担 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 具体约定详见招募说明书 单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 其中对于持续持有期少于 7 日的 投资者收取的赎回费全额归入基金财产, 未计入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 具体约定详见招 募说明书 第七部分基金份额的申购与赎回七 拒绝或暂停申购的情形 7 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形 ; 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 ; 3

50 第七部分基金份额的申购与赎回七 拒绝或暂停申购的情形第七部分基金份额的申购与赎回八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形第七部分基金份额的申购与赎回九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 6 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ; 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 20% 以内 ( 含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见招募说明 4

51 (2) 部分延期赎回书或相关公告 第八部分基金合同当事人及权利义务一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人第八部分基金合同当事人及权利义务二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人简况第十三部分基金的投资二 投资范围 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 层法定代表人 : 王洪章本基金组合投资比例为 : 股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 投资于中证定向增发事件指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层法定代表人 : 田国立本基金组合投资比例为 : 股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 投资于中证定向增发事件指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 5

52 第十三部分基金的投资四 投资限制 1 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制 : (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 管机构的规定执行 基金的投资组合应遵循以下限制 : (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; (18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (19) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 6

53 除上述第 (2) ( 10) (18) ( 19) 项外, 因证券或期货市 除上述第 (9) 项外, 因证券市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规或监管部门另有规定的, 从其规定 场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规 定 第十五部分基金资 产估值 六 暂停估值的情形 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停估值 ; 第十九部分基金的信息披露五 公开披露的基金信息 ( 七 ) 基金定期报告, 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资 7

54 包括基金年度报告 基 金半年度报告和基金 季度报告 者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变 化情况及本基金的特有风险 中国证监会认定的特殊情形除 外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 第十九部分基金的 信息披露 五 公开披露的基金信 29 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资人赎 回等重大事项时 ; 息 ( 八 ) 临时报告 第十九部分基金的信息披露八 暂停或延迟信息披露的情形 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认暂停估值时 ; 8

55 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分前言 一 订立本基金合同的 目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 13 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 14 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作 1

56 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第八部分华安中证全指证券公司份额的申购与赎回五 申购和赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或华安中证证券份额的单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有 第八部分华安中证全指证券公司份额的申购与赎回六 申购和赎回的价 3 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见 招募说明书, 赎回金额单位为元 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对华安中证证券份额的规模予以控制 具体规定请参见相关公告 3 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见 招募说明书, 赎回金额单位为元 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎 2

57 格 费用及其用途第八部分华安中证全指证券公司份额的申购与赎回七 拒绝或暂停申购的情形第八部分华安中证全指证券公司份额的申购与赎回七 拒绝或暂停申购的情形 应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购 回费全额计入基金财产, 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受华安中证证券份额的申购申请 ; 9 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 ; 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理 3

58 业务的办理 人应及时恢复申购业务的办理 第八部分华安中证全指证券公司份额的申购与赎回八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受华安中证证券份额的赎回申 请 ; 第八部分华安中证全指证券公司份额的申购与赎回九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回第十一部分基金合同当事人及权利义务 住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号, 上海国金中心二期 层 若基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 ( 包括华安中证证券份额 华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额 ) 的 20%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 20% 以内 ( 含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见招募说明书或相关公告 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层 4

59 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人简况第十一部分基金合同当事人及权利义务二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人简况第十六部分基金的投资二 投资范围 法定代表人 : 王洪章基金的投资组合比例为 : 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%, 投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 法定代表人 : 田国立基金的投资组合比例为 : 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%, 投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 第十三部分基金的基金的投资组合应遵循以下限制 : 基金的投资组合应遵循以下限制 : 5

60 投资 四 投资限制 1 组合限制 (3) 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%; 因证券或期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等 (3) 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; (16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (17) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述第 (3) ( 12) (16) ( 17) 项外, 因证券或期货市 6

61 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规 定 第十八部分基金资 产估值 六 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当 暂停估值 ; 第二十三部分基金的信息披露五 公开披露的基金信息 ( 七 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 ( 包括华安中证证券份额 华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额 )20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期 7

62 季度报告 内持有份额变化情况及本基金的特有风险 中国证监会认定 的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 第二十三部分基金 的信息披露 五 公开披露的基金信 32 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资人赎 回等重大事项时 ; 息 ( 八 ) 临时报告 第二十三部分基金的信息披露八 暂停或延迟信息披露的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致暂停估值的 ; 8

63 华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同修改对照表 章节 修订前 修订内容 前言 增加 : 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 的表述 释义 增加 : 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 释义 增加 : 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 1 / 6

64 基金份额的申购 赎回与转换 五 申购与赎回的数额限制 增加 : 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 基金份额的申购 赎回与转换 六 申购和赎回的费用及其用途 增加 : 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 基金份额的申购 赎回与转换 九 巨额赎回的认定及处理方式 之 2 巨额赎回的处理 方式 增加 : 若基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 ( 包括华安中证银行份额 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额 ) 的 20%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 20% 以内 ( 含 20%) 的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理, 具体见招募说明书或相关公告 2 / 6

65 基金份额的申购 赎回与转换 七 拒绝或暂停申购的情形 增加 : 8 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 ; 9 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 基金份额的申购 赎回与转换 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 增加 : 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 基金合同当事人及其权利义务 ( 一 ) 基金管理人 中住所和法定代表人 更新为 : 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区, 世纪大道 8 号上海国金中心二期 层法定代表人 : 朱学华 3 / 6

66 基金合同当事人及其权利义务 ( 二 ) 基金托管人 中法定代表人和注册资本 更新为 : 法定代表人 : 陈四清注册资本 : 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 基金的投资 二 投资范围和投资比例 增加 : 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 等 五 投资限制 之 1 基金投资组合比例限制 增加 : ( 4) 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (15) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 4 / 6

67 其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 除上述第 (2) (10) (14) ( 15) 项外, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整 法律法规或监管机构另有规定时, 从其规定 基金资产估值 ( 六 ) 暂停估值的情形 增加 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的 ; 基金的信息披露 ( 七 ) 定期报告 增加 : 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投 5 / 6

68 资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险 中国证监会认定的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金的信息披露 ( 七 ) 临时报告与公告 增加 : 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 6 / 6