27 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 28 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 29 诺安低碳经济股票型证券投资基金 30 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 31 诺安先进制造股票型证券投资基金 32 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 33 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金

Transcription

1 诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议 的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且 基金合同 不符合 流动性规定 要求的, 应当在 流动性规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 流动性规定 等法律法规, 经与各基金托管人协商一致, 诺安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对旗下基金的各基金 基金合同 和 托管协议 的相关条款进行修订, 并将本公告披露在 中国证券报 和公司网站 具体修订详看公告附件 一 涉及本次修订的基金如下 : 序号基金名称 1 诺安平衡证券投资基金 2 诺安货币市场基金 3 诺安先锋混合型证券投资基金 4 诺安优化收益债券型证券投资基金 5 诺安价值增长混合型证券投资基金 6 诺安灵活配置混合型证券投资基金 7 诺安成长混合型证券投资基金 8 诺安增利债券型证券投资基金 9 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 10 诺安主题精选混合型证券投资基金 11 诺安全球黄金证券投资基金 12 诺安行业轮动混合型证券投资基金 13 诺安多策略混合型证券投资基金 14 诺安全球收益不动产证券投资基金 15 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 16 诺安双利债券型发起式证券投资基金 17 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 18 诺安研究精选股票型证券投资基金 19 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 20 诺安天天宝货币市场基金 21 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 22 诺安聚利债券型证券投资基金 23 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 24 诺安新经济股票型证券投资基金 25 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 26 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

2 27 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 28 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 29 诺安低碳经济股票型证券投资基金 30 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 31 诺安先进制造股票型证券投资基金 32 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 33 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 34 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 35 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 36 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 37 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 38 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 39 诺安高端制造股票型证券投资基金 40 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 41 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 42 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 43 诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 44 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 45 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 46 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 47 诺安理财宝货币市场基金 48 诺安聚鑫宝货币市场基金 49 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 二 重要提示 ( 一 ) 此次修订对基金份额持有人利益实质性不利影响, 并已履行了规定的程序, 与各基金托管人协商一致并已报监管机构备案 是符合相关法律法规及基金合同的规定, 不需要召开基金份额持有人大会 ( 二 ) 本公司旗下部分基金在此次根据 流动性规定 的修订, 依据 流动性规定 等法律法规, 对赎回费率的进行了修改 修订后的 基金合同 中 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 的条款约定将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施, 并自 2018 年 3 月 31 日起, 对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取 1.5% 的赎回费 除豁免的基金和情形外,2018 年 3 月 30 日 15 点以后的赎回申请适用新的赎回费率, 敬请投资者注意 具体涉及的赎回费率修订的基金可阅读对照表, 以及将据此次修订后到期更新的基金招募说明书 ( 三 ) 投资者可阅读附件的修改对照表了解此次修订详情 同时, 投资者可访问本公司网站查阅修订后的各基金的基金合同和托管协议全文

3 ( 四 ) 本公司将据此在到期更新基金招募说明书时, 对上述相关进行相应修订 ( 五 ) 投资者可通过本公司的网站 ( 或客户服务热线 ( ) 咨询相关情况 ( 六 ) 本公告的有关在法律法规允许范围内由本公司负责解释 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同 托管协议 招募说明书等文件及相关公告, 如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力, 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品 特此公告 诺安基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日

4 附件 : 一 诺安平衡证券投资基金 ( 一 ) 诺安平衡证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一部分前言和释义释义 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约法进行转让或交易的债券等摆动定价机制 : 指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第八部分基金的申购与赎回 五 申购与赎回的数量限制 五 申购与赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用 3 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取 六 申购费用和赎回费用 3 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎

5 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 1 除下列情形外, 基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请 : (5) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 ; 发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告 2 除下列情形外, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请 : 十 巨额赎回的情形及处理方式 回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 7 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 1 除下列情形外, 基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 ; (6) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购 ; (7) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% 的情形时 出现上述情形时, 基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败 发生上述 (1) 到 (5) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告 2 除下列情形外, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ; 十 巨额赎回的情形及处理方式

6 第十二部分基金的投资 2 巨额赎回的处理方式三 投资范围和投资对象本基金的投资范围界定为股票 债券以及中国证监会批准的其它投资品种 股票投资范围为所有在国内依法发行的 具有良好流动性的 A 股 债券投资的主要品种包括国债 金融债 公司债 回购 短期票据和可转换债 现金资产主要投资于包括各类银行存款 基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置, 目标配置比例为 : 股票 65%, 债券 30%, 现金 5%; 原则上可能的资产配置比例为 : 股票 45-75%, 债券 20-50%, 现金 5-10% 七 投资限制 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回 所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 具体见相关公告 三 投资范围和投资对象本基金的投资范围界定为股票 债券以及中国证监会批准的其它投资品种 股票投资范围为所有在国内依法发行的 具有良好流动性的 A 股 债券投资的主要品种包括国债 金融债 公司债 回购 短期票据和可转换债 现金资产主要投资于包括各类银行存款 基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置, 目标配置比例为 : 股票 65%, 债券 30%, 现金 5%; 原则上可能的资产配置比例为 : 股票 45-75%, 债券 20-50%, 现金 5-10% 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 七 投资限制 3 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%;

7 第十四部分基金资产估值第十八部分基金的信息披露 三 估值方法七 暂停估值的情形三 基金的定期报告 4 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 6 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 7 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 三 估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 三 基金的定期报告基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外

8 ( 二 ) 诺安平衡证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节 原 托管协议 条 新 托管协议 条款 款 七 基金资产净值 ( 一 ) 基金资产净 ( 一 ) 基金资产净值的计算和复核 计算和会计核算 值的计算和复核 本基金按以下方式进行估值 : 本基金按以下方式 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可 进行估值 : 以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 二 诺安货币市场基金 ( 一 ) 诺安货币市场基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一 前言 前言 部分 为保护基金投资者合法权益, 明确 为保护基金投资者合法权益, 明确 前言 诺安货币市场基金基金合同 ( 以下简 诺安货币市场基金基金合同 ( 以下简 和释 称 本合同 或 基金合同 ) 当事人 称 本合同 或 基金合同 ) 当事人 义 的权利与义务, 规范诺安货币市场基金 的权利与义务, 规范诺安货币市场基金运 运作, 依照 中华人民共和国证券投资 作, 依照 中华人民共和国证券投资基金 基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开 法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证 募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下 券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运 简称 运作办法 ) 证券投资基金销售 作办法 ) 公开募集开放式证券投资基 管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证 金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流 券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简 动性风险规定 ) 证券投资基金销售管 称 信息披露办法 ) 货币市场基金监 理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券 督管理办法 关于实施 < 货币市场基金 投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 监督管理办法 > 有关问题的规定 及其他 信息披露办法 ) 货币市场基金监督 有关规定, 在自愿 公平 诚实信用 管理办法 关于实施 < 货币市场基金监 充分保护基金投资者及相关当事人的合 督管理办法 > 有关问题的规定 及其他有 法权益的原则基础上, 特订立 基金合 关规定, 在自愿 公平 诚实信用 充分 同 保护基金投资者及相关当事人的合法权 益的原则基础上, 特订立 基金合同 释义 释义 流动性风险规定 指 公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定 流动性受限资产指由于法律法规 监管

9 第八部分基金份额的申购与赎回 五 申购与赎回的数额限制六 申购费用和赎回费用 2 本基金不收取赎回费用; 但是当货币市场基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法益于基金利益最大化的情形除外 九 拒绝或暂停申购 赎回的情况及处 合同或操作障碍等原因法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 资产支持证券 因发行人债务违约法进行转让或交易的债券等五 申购与赎回的数额限制 7 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用 2 本基金不收取赎回费用; 但是当货币市场基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法益于基金利益最大化的情形除外 ; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过本基金总份额 50%, 当本基金投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 九 拒绝或暂停申购 赎回的情况及处理

10 理方式 1 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (5) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 ; 方式 1 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (5) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购 ; (7) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过 50% 的情形时 出现上述情形时, 基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败 (8) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值, 并采取暂停接受申购申请的措施 发生上述 (1) 到 (4) ( 6) 项暂停申购 情形时, 基金管理人应当在指定媒体上 刊登暂停申购公告 发生上述 (1) 到 (4) ( 6) ( 8) 项暂停 申购情形时, 基金管理人应当在指定媒体 上刊登暂停申购公告 2 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的赎回申请 : 十 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况定全额赎回或部分顺延赎回 2 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的赎回申请 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值, 并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 十 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分顺延赎回 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金

11 第十二部分基金的投资 七 投资决策 3 投资禁止 (5) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的其他金融工具 份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回 所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 具体见相关公告 七 投资决策 3 投资禁止 (5) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的其他金融工具 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单的, 应当经基金管理人董事会审议批准, 相关交易应当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程序 4 投资限制 (9) 现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 4 投资限制 (9) 现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; (14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 10% ; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 (15) 本基金与私募类证券资管产品及中

12 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; (16) 基金管理人应当对所管理的货币市场基金的份额持有人集中度实施严格的监控与管理, 根据份额持有人集中度情况对货币市场基金的投资组合实施调整, 并遵守以下要求 : 1) 当货币市场基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% 2) 当货币市场基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20% 基金管理人应当在每个交易日 10:00 前将货币市场基金前一交易日前 10 名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人, 基金托管人依法履行投资监督职责 基金管理人依据前述 1) 2) 项对本基金前 10 名份额持有人的持有份额占比进行测算时, 可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围 (17) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产除上述第 (1) (9) 项另有约定外, 净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一因市场波动 基金规模变动等基金管理机构发行的金融工具占基金资产净值的人之外的因素致使基金投资比例不符合

13 上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 比例合计不得超过 2% 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 (18) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10% 第十四部分基金资产估值第十八部分基金的信息披露 七 暂停估值的情形一 基金的年度报告 半年报告 季度报告基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的 90 日内公告 基金半年报告在基金会计年度前六个月结束后的 60 日内公告 基金季度报告在每个季度结束后的 15 个工作日内公告 除上述第 (1) (9) (14) (15) 项另有约定外, 因市场波动 基金规模变动 基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 应当暂停估值 ; 一 基金的年度报告 半年报告 季度报告基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的 90 日内公告 基金半年报告在基金会计年度前六个月结束后的 60 日内公告 基金季度报告在每个季度结束后的 15 个工作日内公告 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理

14 三 临时报告与公告 26 中国证监会规定的其他事项 人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 基金管理人应当在年度报告 半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别 持有份额及占总份额的比例等信息 三 临时报告与公告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 ; 27 本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单 ; 28 中国证监会规定的其他事项 ( 二 ) 诺安货币市场基金托管协议修改 三 诺安先锋混合型证券投资基金 ( 一 ) 诺安先锋混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一 为保护基金投资者合法权益, 明确 诺安 为保护基金投资者合法权益, 明确 诺安 部分 先锋混合型证券投资基金基金合同 ( 以 先锋混合型证券投资基金基金合同 ( 以 前言 下简称 本合同 或 基金合同 ) 当事 下简称 本合同 或 基金合同 ) 当事 和释 人的权利与义务, 规范诺安先锋混合型证 人的权利与义务, 规范诺安先锋混合型证 义 券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基 券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基 金 ) 运作, 依照 中华人民共和国合同 金 ) 运作, 依照 中华人民共和国合同 前言 法 中国人民共和国证券投资基金法 法 中国人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券 投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运 投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运 作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 作办法 ) 公开募集开放式证券投资基 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基 金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流 金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息 动性风险规定 ) 证券投资基金销售管 披露办法 ) 及其他有关规定, 在平等自 理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券 愿 诚实信用 充分保护基金投资者及相 投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 关基金合同当事人的合法权益的原则基 信息披露办法 ) 及其他有关规定, 在 础上, 特订立本合同 平等自愿 诚实信用 充分保护基金投资

15 第一部分前言和释义释义第五部分基金份额的申购与赎回 者及相关基金合同当事人的合法权益的原则基础上, 特订立本合同 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约法进行转让或交易的债券等摆动定价机制 : 指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待五 申购与赎回的数量限制五 申购与赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资人赎份额赎回 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归广 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比得低于法律法规或中国证监会规定的比

16 例下限 例下限 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式如果出现如下情形, 基金管理人可暂停或如果出现如下情形, 基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : 拒绝基金投资者的申购申请 : (5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 (5) 基金管理人认为会有损于现有基金认后, 基金管理人应当暂停接受基金申份额持有人利益的某笔申购 ; 购申请 ; (6) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购 ; (7) 基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形时, 额的比例达到或者超过 50% 的情形时 出基金管理人应当在至少一家中国证监会现上述情形时, 基金管理人有权将上述指定的媒体刊登暂停申购公告 申购申请全部或部分确认失败 发生上述 (1) 到 (5) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式形及处理方式如果出现如下情形, 基金管理人可拒绝接如果出现如下情形, 基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项 : 者延缓支付赎回款项 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重

17 第十一部分基金的投资 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式二 投资范围本基金的投资范围界定为股票 债券以及中国证监会批准的其它投资品种 股票投资范围为所有在国内依法发行的 具有良好流动性的 A 股 债券投资的主要品种包括国债 金融债 公司债 回购 短期票据和可转换债 现金资产主要投资于各类银行存款 本基金组合投资比例是 : 股票资产 60-95%; 债券的比例为 0-35%, 持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 六 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制 : 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ; 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回 所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 具体见相关公告 二 投资范围本基金的投资范围界定为股票 债券以及中国证监会批准的其它投资品种 股票投资范围为所有在国内依法发行的 具有良好流动性的 A 股 债券投资的主要品种包括国债 金融债 公司债 回购 短期票据和可转换债 现金资产主要投资于各类银行存款 本基金组合投资比例是 : 股票资产 60-95%; 债券的比例为 0-35%, 持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 六 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制 : 3 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定

18 第十三部分基金资产估值第十七部分基金 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 三 估值方法七 暂停估值的情形五 公开披露的基金信息 ( 七 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告 期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 4 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 8 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 除上述第 7 8 项外, 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 三 估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 五 公开披露的基金信息 ( 七 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告基金管理人应当在基金年度报告和半年

19 的信息披露第二十四部分基金合同的摘要 ( 八 ) 临时报告与公告 同步更新 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 八 ) 临时报告与公告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行估值时 ; ( 二 ) 诺安先锋混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节 原 托管协议 条 新 托管协议 条款 款 八 基金资产净值 ( 一 ) 基金资产净 ( 一 ) 基金资产净值的计算和复核 计算和会计核算 值的计算和复核 本基金按以下方式进行估值 : 本基金按以下方式 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可 进行估值 : 以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 四 诺安优化收益债券型证券投资基金 ( 一 ) 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节原文条款修改后条款

20 第一部分前言和释义 前言为保护基金投资者合法权益, 明确 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 当事人的权利与义务, 规范诺安优化收益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及其他有关规定, 在自愿 公平 诚实信用 充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上, 订立基金合同 释义 前言为保护基金投资者合法权益, 明确 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 当事人的权利与义务, 规范诺安优化收益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规定 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及其他有关规定, 在自愿 公平 诚实信用 充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上, 订立基金合同 释义 流动性风险规定 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额

21 第五部分基金份额的申购与赎回 五 申购与赎回的数额限制六 申购费用和赎回费用 2 本基金赎回费率: 持有本基金达到或超过 31 个自然日, 赎回费为零, 持有本基金未满 31 个自然日, 赎回费为 0.5% 八 拒绝或暂停申购的情形及处理方式出现如下情形时, 基金管理人可拒绝或暂停投资者的申购申请, 此时, 由其他基金转入本基金的转入申请将按同样方式处理 : 申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待五 申购与赎回的数额限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用 2 本基金赎回费率: 持有本基金达到或超过 31 个自然日, 赎回费为零 ; 持有本基金达到或超过 7 日但未满 31 个自然日, 赎回费为 0.5% ; 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 八 拒绝或暂停申购的情形及处理方式出现如下情形时, 基金管理人可拒绝或暂停投资者的申购申请, 此时, 由其他基金转入本基金的转入申请将按同样方式处理 : (2) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确

22 (4) 会有损于现有基金份额持有人利益的申购 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者 发生上述 (1) 到 (5) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告并报中国证监会备案 九 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式出现如下情形时, 基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项, 此时, 由本基金转出的转出申请将按同样方式处理 : 发生上述 (1) 到 (4) 情形的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案 已接受的赎回申请, 基金管理人将足额支付 ; 如暂时不能足额支付的, 可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付 同时在出现上述第 (3) 款的情形时, 对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项, 最长不超过正常支付时间 20 个工作 认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 ; (5) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的申购 (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% 的情形时 出现上述情形时, 基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者 发生上述 (1) 到 (4) ( 7) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告并报中国证监会备案 九 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式出现如下情形时, 基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项, 此时, 由本基金转出的转出申请将按同样方式处理 : (2) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ; 发生上述 (1) 到 (5) 情形的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案 已接受的赎回申请, 基金管理人将足额支付 ; 如暂时不能足额支付的, 可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付 同时在出现上述第 (4) 款的情形时, 对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,

23 第六部分基金合同当事人及权利义务第十一部分基金的投资 日, 并在至少一家中国证监会指定的媒体公告 投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 最长不超过正常支付时间 20 个工作日, 并在至少一家中国证监会指定的媒体公告 投资者在申请赎回时可事先选择将当 发生上述 (1) 到 (4) 暂停赎回情形的, 日可能未获受理部分予以撤销 基金管理人应及时在至少一家中国证监会指定的媒体上刊登暂停赎回公告并报中国证监会备案 发生上述 (1) 到 (5) 暂停赎回情形的, 基金管理人应及时在至少一家中国证监会指定的媒体上刊登暂停赎回公告并报 中国证监会备案 十 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 十 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎 回申请实施延期办理, 而对该单个基金 份额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申 请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组 合状况或巨额赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分延期赎回 所有延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处 理, 优先权并以下一开放日的基金份 额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 具体见相关公告 一 基金管理人 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人简况 ( 一 ) 基金管理人简况 法定代表人 : 刘德树 法定代表人 : 秦维舟 实收资本 :1 亿 1 千万元人民币 注册资本 : 人民币 1.5 亿元 二 基金托管人 二 基金托管人 法定代表人 : 吴建 法定代表人 : 李民吉 九 投资限制 九 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 ( 二 ) 投资组合限制 2. 现金或者到期日在一年以内的政府 2. 现金或者到期日在一年以内的政府债 债券不低于基金资产净值 5%; 券不低于基金资产净值 5%, 其中, 现金 类资产不包括结算备付金 存出保证金

24 应收申购款 ; 5. 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 6. 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内, 但基金管理人应在合理期限内进行调整, 以达到上述标准 22. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 23. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 第十三部分基金资产的估值 三 估值方法在任何情况下, 基金管理人如采用本款上述 1-10 规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 除上述第 项外, 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内, 但基金管理人应在合理期限内进行调整, 以达到上述标准 三 估值方法 10 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 在任何情况下, 基金管理人如采用本款上述 1-11 规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及

25 第十七部分基金的信息披露 程序及相关法律法规或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 协商解决 七 暂停估值的情形二 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 ( 七 ) 临时报告 26 中国证监会规定的其他事项 相关法律法规或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 协商解决 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 二 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行估值时 ; 28 中国证监会规定的其他事项 ( 二 ) 诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节 原 托管协议 条款 新 托管协议 条款 一 基金 ( 一 ) 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人

26 托管协议当事人三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查八 基金资产净值计算和会计核算 法定代表人 : 刘德树实收资本 :1 亿 1 千万元人民币 ( 二 ) 基金托管人法定代表人 : 吴建 2 基金托管人对基金投融资比例进行监督的 标准和程序 (2) 监督的标准本基金投资组合遵循如下投资限制 : 2) 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%; ( 一 ) 基金资产净值 基金份额净值的计算和复核 1 本基金估值方法如下: 法定代表人 : 秦维舟注册资本 : 人民币 1.5 亿元 ( 二 ) 基金托管人法定代表人 : 李民吉 2 基金托管人对基金投融资比例进行监督的 标准和程序 (2) 监督的标准本基金投资组合遵循如下投资限制 : 2) 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 ; 5) 本基金管理人管理, 本基金托管人托管的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 6) 本基金管理人管理, 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 22) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 23) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; ( 一 ) 基金资产净值 基金份额净值的计算和复核 1 本基金估值方法如下: (10) 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以

27 在任何情况下, 基金管理人如采用本款上述 (1)-(10) 规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 协商解决 确保基金估值的公平性 在任何情况下, 基金管理人如采用本款上述 (1)-(11) 规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 协商解决 五 诺安价值增长混合型证券投资基金 ( 一 ) 诺安价值增长混合型证券投资基金合同修改前后文对照表 章节原文条款修改后条款 第一 部分 前言和释 义 前言 第一 部分 前言和释 义 释义 为保护基金投资者合法权益, 明确基金合 同当事人的权利与义务, 规范诺安价值增 长混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民 共和国合同法 中华人民共和国证券投 资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开 募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下 简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证 券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简 称 信息披露办法 ) 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投 资者及相关当事人的合法权益的原则基础上, 特订立 诺安价值增长混合型证券 投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 为保护基金投资者合法权益, 明确基金合 同当事人的权利与义务, 规范诺安价值增 长混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民 共和国合同法 中华人民共和国证券投 资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开 募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下 简称 运作办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下 简称 流动性风险规定 ) 证券投资 基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办 法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保 护基金投资者及相关当事人的合法权益 的原则基础上, 特订立 诺安价值增长混 合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出 的修订 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价格 予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存

28 第五 部分 基金 份额的申 购与 赎回 五 申购与赎回的数量限制 六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金 份额赎回 本基金的赎回费用在投资人赎 回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不 得低于法律法规或中国证监会规定的比 例下限 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : (5) 基金管理人认为会有损于现有基金 份额持有人利益的某笔申购 ; 款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公 开发行股票 资产支持证券 因发行人债 务违约法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 : 指当本基金遭遇大额申购 赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分 配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少 对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到 公平对待 五 申购与赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大 额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护 存量基金份额持有人的合法权益, 具体 请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金 份额赎回 本基金的赎回费用在投资人赎 回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不 得低于法律法规或中国证监会规定的比 例下限 本基金对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确 保基金估值的公平性 具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申 请 ; (6) 基金管理人认为会有损于现有基金

29 第十 一部 分 发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会 指定的媒体刊登暂停申购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情 形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请 或者延缓支付赎回款项 : 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 二 投资范围 本基金的投资范围界定为股票 债券 权 证以及中国证监会批准的其它投资品种 份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申 购 ; (7) 基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50% 的情形时 出现上述情形时, 基金管理人有权将上述申 购申请全部或部分确认失败 发生上述 (1) 到 (5) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情 形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请 或者延缓支付赎回款项 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认 后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或 暂停接受基金赎回申请 ; 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎 回申请实施延期办理, 而对该单个基金份 额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金 管理人可以根据基金当时的资产组合状 况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分延期赎回 所有延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理, 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎 回为止 具体见相关公告 二 投资范围 本基金的投资范围界定为股票 债券 权 证以及中国证监会批准的其它投资品种

30 基金的投 资 股票投资范围为所有在国内依法发行的, 具有良好流动性的 A 股 债券投资的主要 品种包括国债 金融债 公司债 回购 短期票据和可转换债, 权证等新的金融产 品将在法律法规允许的范围内进行投资 现金资产主要投资于各类银行存款 本基金组合投资比例是 : 股票资产 60-95%; 持有现金和到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的 5%, 债 券的比例为 0-35% 六 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制 : 5 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 者到期日在一年以内的政府债券 ; 由于证券市场波动 上市公司合并或基金 规模变动等基金管理人之外的原因导致 的投资组合不符合上述约定的比例不在 限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易 日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 股票投资范围为所有在国内依法发行的, 具有良好流动性的 A 股 债券投资的主要 品种包括国债 金融债 公司债 回购 短期票据和可转换债, 权证等新的金融产 品将在法律法规允许的范围内进行投资 现金资产主要投资于各类银行存款 本基金组合投资比例是 : 股票资产 60-95%; 持有现金和到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的 5%, 其 中, 现金类资产不包括结算备付金 存出 保证金 应收申购款, 债券的比例为 0-35% 六 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制 : 3 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流 通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 4 本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; 7 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证 金 应收申购款 ; 11 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停 牌 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制 的, 基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资 12 本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一 致 除上述第 项外, 由于证券市场 波动 上市公司合并或基金规模变动等基 金管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例不在限制之内, 但基

31 第十 三部分 基金 资产 估值 第十 七部 分基金 的信 息披 露 三 估值方法 七 暂停估值的情形 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基 金季度报告 ( 七 ) 临时报告与公告 金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规 定 三 估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基 金估值的公平性 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资产出现可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商一致 的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基 金季度报告基金管理人应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额 达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应 当在基金定期报告 影响投资者决策的其 他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有 份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告与公告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行估 值时 ; ( 二 ) 诺安价值增长混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节原 托管协议 条款新 托管协议 条款 三 基金 托管人对基金管理 人的业务 监督和核 查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投 资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的 规定及基金合同的约定对下述基金 投融资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定对下述基金投融资比 例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及基金合同的约 定, 本基金的投资资产配置比例为 : 股

32 八 基金资产净值 计算和会 计核算 为 : 股票资产 60-95%; 持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例 不低于基金资产净值的 5%, 债券的 比例为 0-35% (2) 根据法律法规的规定及基金合同的约定, 本基金投资组合遵循以下 投资限制 : 5 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债 券 ; 由于证券市场波动 上市公司合并或 基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管 理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法 律法规另有规定的从其规定 ( 二 ) 基金资产估值方法 2 估值方法 本基金按以下方式进行估值 : 票资产 60-95%; 持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%, 其中, 现金类资产不包括 结算备付金 存出保证金 应收申购款, 债券的比例为 0-35% (2) 根据法律法规的规定及基金合同的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限 制 : 3 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 15%; 4 本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或者到期日在一年以内的政府债券, 其 中, 现金类资产不包括结算备付金 存 出保证金 应收申购款 ; 11 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停 牌 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限 制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 12 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述第 项外, 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动 等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整, 以达到规定的投资比例限制要 求 法律法规另有规定的从其规定 ( 二 ) 基金资产估值方法 2 估值方法 本基金按以下方式进行估值 : 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金 管理人可以采用摆动定价机制, 以确保

33 基金估值的公平性 六 诺安灵活配置混合型证券投资基金 ( 一 ) 诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节原文条款修改后条款 第一部分 前言 和释 义 前言 第一 部分 前言 和释 义 释义 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利与义务, 规范诺 安灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下 简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民共和国合同法 中华人民 共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基 金销售管理办法 ( 以下简称 销售办 法 ) 证券投资基金信息披露管理办 法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露与格式准则第 6 号 基金合同的与格式 及其他有 关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分 保护基金投资者及相关当事人的合法权 益的原则基础上, 特订立 诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下 简称 本合同 或 基金合同 ) 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利与义务, 规范诺安灵 活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本 基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民 共和国合同法 中华人民共和国证券投 资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作 办法 ) 公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动 性风险规定 ) 证券投资基金销售管理 办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信 息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 6 号 基金合同的与 格式 及其他有关规定, 在平等自愿 诚 实信用 充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上, 特订立 诺 安灵活配置混合型证券投资基金基金合 同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定 及颁布机关对其不时做出 的修订流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价格 予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存 款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公 开发行股票 资产支持证券 因发行人债 务违约法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 : 指当本基金遭遇大额申购 赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分 配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少 对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到

34 第五 部分 基金 份额的申 购与 赎回 五 申购与赎回的数量限制 六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金 份额赎回 本基金的赎回费用在投资人 赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余 额归基金财产, 赎回费归入基金财产的 比例不得低于法律法规或中国证监会规 定的比例下限 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 如果出现如下情形, 基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : (5) 基金管理人认为会有损于现有基金 份额持有人利益的某笔申购 ; 发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形 时, 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告 公平对待 五 申购与赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大 额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护 存量基金份额持有人的合法权益, 具体 请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份 额赎回 本基金的赎回费用在投资人赎回 本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归基金 财产, 赎回费归入基金财产的比例不得低 于法律法规或中国证监会规定的比例下 限 本基金对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确 保基金估值的公平性 具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 如果出现如下情形, 基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : (5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资产出现可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申 请 ; (6) 基金管理人认为会有损于现有基金 份额持有人利益或对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购 ; (7) 基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50% 的情形时 出 现上述情形时, 基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败 发生上述 (1) 到 (5) 项暂停申购情形时,

35 第十 一部 分 基金 的投资 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的 情形及处理方式 如果出现如下情形, 基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请 或者延缓支付赎回款项 : 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 六 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制 : 4 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5% 以 上 ; 基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情 形及处理方式 如果出现如下情形, 基金管理人可拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者 延缓支付赎回款项 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资产出现可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认 后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或 暂停接受基金赎回申请 ; 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎回 申请实施延期办理, 而对该单个基金份额 持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管 理人可以根据基金当时的资产组合状况 或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回 或部分延期赎回 所有延期的赎回申请与 下一开放日赎回申请一并处理, 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回 为止 具体见相关公告 六 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制 : 4 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5% 以上, 其 中, 现金类资产不包括结算备付金 存出 保证金 应收申购款 ; 5 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流 通股票, 不得超过该上市公司可流通股票

36 7 本基金持有一家公司发行的流通受限 证券, 其市值不得超过基金资产净值的 2%; 本基金持有的所有流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; 的 15%; 6 本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; 第十 三部 分 基金资产 估值 第十 七部 分 基金 的信息披 露 由于证券市场波动 上市公司合并或基 金规模变动等基金管理人之外的原因导 致的投资组合不符合上述约定的比例不 在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法 规另有规定的从其规定 三 估值方法 七 暂停估值的情形 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告 11 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制 的, 基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资 12 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一 致 除上述第 项外, 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基 金管理人之外的原因导致的投资组合不符 合上述约定的比例不在限制之内, 但基金 管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达 到标准 法律法规另有规定的从其规定 三 估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金 管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基 金估值的公平性 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的 资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金年度报告 基金半年度报告 基 金季度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额 达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保

37 第二十四 部分 基金 合同 的摘 要 ( 七 ) 临时报告与公告 同步更新 障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其 他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有 份额变化情况及产品的特有风险, 中国证 监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告与公告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行估 值时 ; ( 二 ) 诺安灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节原 托管协议 条款新 托管协议 条款 三 基金 托管人对 基金管理 人的业务监督和核 查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投 资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的 规定及 基金合同 的约定对下述基金投融资比例进行监督 : (2) 根据法律法规的规定及 基金 合同 的约定, 本基金投资组合遵循 以下投资限制 : 4 现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%; 5 本基金持有一家公司发行的流通 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定 及 基金合同 的约定对下述基金投融资比例进行监督 : (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资 限制 : 4 现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%, 其中, 现金类资产不包括结算 备付金 存出保证金 应收申购款 ; 5 本基金管理人管理的且由本基金托管 人托管的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 6 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公

38 受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的 2%; 本基金持有的所有流通 受限证券, 其市值不得超过基金资产 净值的 10% 司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 八 基金资产净值计算和会计核算 由于证券市场波动 上市公司合并或 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约 定的比例, 不在限制之内, 但基金管 理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法 律法规另有规定的从其规定 ( 一 ) 基金资产净值的计算和复核 本基金按以下方式进行估值 : 8 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停 牌 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资 ; 9 本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致 ; 除上述第 项外, 由于证券市 场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例, 不在限制之 内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整, 以达到规定的投资比例限制要 求 法律法规另有规定的从其规定 ( 一 ) 基金资产净值的计算和复核 本基金按以下方式进行估值 : 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金 管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 七 诺安成长混合型证券投资基金 ( 一 ) 诺安成长混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节原文条款修改后条款 第一 部分 前言 和释义 前言 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金 合同 当事人的权利与义务, 规范诺安成 长混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民 共和国合同法 中华人民共和国证券投 资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开 募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下 前言 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金 合同 当事人的权利与义务, 规范诺安成 长混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民 共和国合同法 中华人民共和国证券投 资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开 募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下

39 第五 部分 基金 份额 的申购与 赎回 简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证 券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简 称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息 披露与格式准则第 6 号 基金合同的 与格式 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投资者及相 关当事人的合法权益的原则基础上, 特订 立 诺安成长混合型证券投资基金基金合 同 ( 以下简称 本合同 或 基金合 同 ) 释义 五 申购和赎回的数量限制 六 申购费用和赎回费用 简称 运作办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下 简称 流动性风险规定 ) 证券投资 基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办 法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露与格式准则第 6 号 基 金合同的与格式 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投 资者及相关当事人的合法权益的原则基 础上, 特订立 诺安成长混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 释义 流动性风险规定 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日 实施的 公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定 及颁布机关对其不时 做出的修订 流动性受限资产指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价 格予以变现的资产, 包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行 存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人 债务违约法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额 申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方 式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影 响, 确保投资者的合法权益不受损害并得 到公平对待 五 申购和赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护 存量基金份额持有人的合法权益, 具体 请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用

40 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎 回本基金份额时收取, 扣除用于市场推 广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不 得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停 或拒绝基金投资者的申购申请 : (1) 基金管理人认为会有损于现有基金 份额持有人利益的某笔申购 ; 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退 还投资者 发生上述 (2) 到 (5) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家 指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申 购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎 回本基金份额时收取, 扣除用于市场推 广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不 得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限 本基金对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将 上述赎回费全额计入基金财产 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性 具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停 或拒绝基金投资者的申购申请 : (1) 基金管理人认为会有损于现有基金 份额持有人利益或对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购 ; (2) 基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50% 的情形时 出 现上述情形时, 基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败 (5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申 请 ; 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退 还投资者 发生上述 (3) 到 (7) 项暂停 申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申 购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或

41 第十一部 分 基金 的投 资 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 二 投资范围 本基金组合投资比例是 : 股票占基金资产 的比例为 60-95%; 债券现金等固定收益 金融工具占基金资产的比例为 5-40%, 其 中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%; 权证 占基金资产净值的比例为 0-3% 五 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 5 现金和到期日不超过 1 年的政府债券 不低于 5%; 暂停接受基金赎回申请 ; 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎 回申请实施延期办理, 而对该单个基金份 额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申请 与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分延期赎回 所有延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理, 优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎 回为止 具体见相关公告 二 投资范围 本基金组合投资比例是 : 股票占基金资产 的比例为 60-95%; 债券现金等固定收益 金融工具占基金资产的比例为 5-40%, 其 中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 其 中, 现金类资产不包括结算备付金 存出 保证金 应收申购款 ; 权证占基金资产净 值的比例为 0-3% 五 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 3 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流 通股票, 不得超过该上市公司可流通股票 的 15%; 4 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; 7 现金和到期日不超过 1 年的政府债券 不低于 5%, 其中, 现金类资产不包括结 算备付金 存出保证金 应收申购款 ; 14 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停

42 第十 三部 分 基金资产 估值 第十 七部 分 基金 的信息披 露 由于证券市场波动 上市公司合并或基金 规模变动等基金管理人之外的原因导致 的投资组合不符合上述约定的比例不在 限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易 日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 三 估值方法 七 暂停估值的情形 五 公开披露的基金信息 牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制 的, 基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资 ; 15 本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一 致 ; 除上述第 项外, 由于证券市场 波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例不在限制之内, 但基 金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规 定 三 估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金 管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基 金估值的公平性 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商一致 的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 ( 七 ) 临时报告 五 公开披露的基金信息 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额 达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保 障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其 他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有 份额变化情况及产品的特有风险, 中国证 监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

43 第二 十四部分 基金 合同 摘要 同步更新 时 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行估 值时 ; ( 二 ) 诺安成长混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节原 托管协议 条款新 托管协议 条款 三 基金托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的 规定及 基金合同 的约定对下述基 金投融资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置 比例为 : 股票占基金资产的比例为 60-95%; 债 券现金等固定收益金融工具占基金 资产的比例为 5-40%, 其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例 不低于基金资产净值的 5%; 权证占 基金资产净值的比例为 0-3% ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定 及 基金合同 的约定对下述基金投融资 比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 股票占基金资产的比例为 60-95%; 债券 现金等固定收益金融工具占基金资产的 比例为 5-40%, 其中现金和到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金类资产不包括结 算备付金 存出保证金 应收申购款 ; 权证占基金资产净值的比例为 0-3% (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : 5) 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限 制 : 3) 本基金管理人管理的且有本基金托管 人托管的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 4) 本基金管理人管理的且有本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市 公司可流通股票的 30%; 7) 现金和到期日不超过 1 年的政府债券 不低于 5%, 其中, 现金类资产不包括结

44 八 基金资产净值计算和会计核算 10) 一只基金持有一家公司发行的流 通受限证券, 其市值不得超过基金资 产净值的百分之二 ; 一只基金持有的 所有流通受限证券, 其市值不得超过该基金资产净值的百分之十 ; 经基金 管理人和托管人协商, 可对以上比例 进行调整 ; 由于证券市场波动 上市公司合并或 基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管 理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法 律法规另有规定的从其规定 ( 二 ) 基金资产估值方法 算备付金 存出保证金 应收申购款 ; 13) 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停 牌 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资 ; 14) 本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致 ; 除上述第 7) 13) 14) 项外, 由于证 券市场波动 上市公司合并或基金规模变 动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之 内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整, 以达到规定的投资比例限制要 求 法律法规另有规定的从其规定 ( 二 ) 基金资产估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金 管理人可以采用摆动定价机制, 以确保 基金估值的公平性 八 诺安增利债券型证券投资基金 ( 一 ) 诺安增利债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节原文条款修改后条款 第一部分 前言 和释 义 前言为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利与义务, 规范 诺安增利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中 华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简 称 运作办法 ) 证券投资基金销售管 理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券 投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披 露与格式准则第 6 号 基金合同的内 容与格式 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投资者及相关当 前言为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利与义务, 规范 诺安增利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中 华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简 称 运作办法 ) 公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简 称 流动性风险规定 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办 法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资 基金信息披露与格式准则第 6 号 基

45 事人的合法权益的原则基础上, 特订立 诺安增利债券型证券投资基金基金合 同 ( 以下简称 本合同 或 基金合 同 ) 释义 金合同的与格式 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投 资者及相关当事人的合法权益的原则基 础上, 特订立 诺安增利债券型证券投资 基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 释义 流动性风险规定 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日 实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其 不时做出的修订 流动性受限资产 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支 取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的 新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约法进行转让或交易 的债券等 第五 部分 基金份额 的申 购与 赎回 五 申购与赎回的数额限制 六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金 份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推 广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额 申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击 成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的 不利影响, 确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 五 申购与赎回的数额限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金 额上限或基金单日净申购比例上限 拒 绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切 实保护存量基金份额持有人的合法权 益, 具体请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金 份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推 广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不

46 得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限 得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限 本基金对持续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并 将上述赎回费全额计入基金财产 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (5) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 发生上述情形之一的, 申购款项将全 额退还投资者 发生上述 (1) 到 (4) 项 暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少 一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告 十 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 及处理方式 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制 以确保基金估值的公平性 具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门 自律规则的规定 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (3) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申 购申请 ; 6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过 50% 的情形时 出现上述情形时, 基金管理人有权将上述申 购申请全部或部分确认失败 (7) 基金管理人认为会有损于现有基金 份额持有人利益或对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购 发生上述情形之一的, 申购款项将全 额退还投资者 发生上述 (1) 到 (5) 项 暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少 一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告 十 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 及处理方式 (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 ; 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行

47 第十 一部 分 基金的投 资 二 投资范围 本基金债券类资产的投资比例不低 于基金资产的 80%, 非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%; 本基金 所持有现金和到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5% 五 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 5 现金和到期日不超过 1 年的政府债券 不低于基金资产净值的 5% 对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金 份额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申 请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组 合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回 所有延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处 理, 优先权并以下一开放日的基金份 额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 具体见相关公告 二 投资范围 本基金债券类资产的投资比例不低 于基金资产的 80%, 非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%; 本基金 所持有现金和到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 其 中, 现金类资产不包括结算备付金 存 出保证金 应收申购款 五 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 3 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的 可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 15%; 4 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7 现金和到期日不超过 1 年的政府债券 不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 ; 12 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停 牌 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限 制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资 ; 13 本基金与私募类证券资管产品及中

48 第十 三部 分基金 资产 估值 第十 七部 分 基金的信 息披 露 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个 交易日内进行调整, 以达到标准 法律法 规另有规定的从其规定 五 估值方法 七 暂停估值的情形 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日, 分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构 备案 报备应当采用电子文本和书面报告 两种方式 ( 七 ) 临时报告 26 中国证监会规定的其他事项 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致 ; 除上述第 项外, 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变 动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不符合上述约定的比例不在限制之 内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 五 估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金 管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商一致 的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案 报备应当采用电子文本和书面报 告两种方式 基金管理人应当在基金年度报告和 半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金 份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人 至少应当在基金定期报告 影响投资者 决策的其他重要信息 项下披露该投资 者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除 外

49 第二 十四 部分基金 合同 的内 容摘 要 同步更新 ( 七 ) 临时报告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行 估值时 ; 28 中国证监会规定的其他事项 ( 二 ) 诺安增利债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节原 托管协议 条款新 托管协议 条款 三 基金托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规 定及 基金合同 的约定对下述基金 投融资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例 为 : 本基金债券类资产的投资比例不 低于基金资产的 80%, 非债券类资产 的投资比例合计不超过基金资产的 20%; 本基金所持有现金和到期日在一 年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的 5% ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定 及 基金合同 的约定对下述基金投融 资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 本基金债券类资产的投资比例不低 于基金资产的 80%, 非债券类资产的投资 比例合计不超过基金资产的 20%; 本基金 所持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资 限制 : c 本基金管理人管理的且有本基金托管 人托管的全部开放式基金 ( 包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; d 本基金管理人管理的且有本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公

50 八 基金资产净值计算和会计核算 e 现金和到期日不超过 1 年的政府债 券不低于基金资产净值的 5%; j 一只基金持有一家公司发行的流 通受限证券, 其市值不得超过基金资 产净值的百分之二 ; 一只基金持有的所有流通受限证券, 其市值不得超过 该基金资产净值的百分之十 ; 经基金 管理人和托管人协商, 可对以上比例 进行调整 ; 由于证券市场波动 上市公司合 并或基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约 定的比例, 不在限制之内, 但基金管 理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律 法规另有规定的从其规定 一 ( 二 ) 基金资产估值方法 2 估值方法 司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; g 现金和到期日不超过 1 年的政府债券 不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金 类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 ; l 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停 牌 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资 ; m 本基金与私募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致 ; 除上述第 g l m 项外, 由于证券市场 波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调 整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律法规另有规定的从其规定 二 ( 二 ) 基金资产估值方法 2 估值方法 (7) 当发生大额申购或赎回情形时, 基 金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 九 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 ( 一 ) 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节原文条款修改后条款 第一 部分 前言 和释义 前言 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金 合同 当事人的权利与义务, 规范诺安中 小盘精选混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中 华人民共和国合同法 中华人民共和国 证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 前言 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金 合同 当事人的权利与义务, 规范诺安中 小盘精选混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中 华人民共和国合同法 中华人民共和国 证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法

51 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办 法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资 基金信息披露与格式准则第 6 号 基 金合同的与格式 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投 资者及相关当事人的合法权益的原则基 础上, 特订立 诺安中小盘精选混合型证 券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合 同 或 基金合同 ) ( 以下简称 运作办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规定 ) 证 券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销 售办法 ) 证券投资基金信息披露管理 办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露与格式准则第 6 号 基金合同的与格式 及其他有 关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保 护基金投资者及相关当事人的合法权益 的原则基础上, 特订立 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简 称 本合同 或 基金合同 ) 第五 部分 基金 份额 的申购与 赎回 释义五 申购和赎回的数量限制六 申购费用和赎回费用 释义 流动性风险规定 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日 实施的 公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定 及颁布机关对其不时 做出的修订 流动性受限资产指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价 格予以变现的资产, 包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行 存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人 债务违约法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制 指当本基金遭遇大额 申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方 式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影 响, 确保投资者的合法权益不受损害并得 到公平对待 五 申购和赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护 存量基金份额持有人的合法权益, 具体 请参见相关公告 六 申购费用和赎回费用

52 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎 回本基金份额时收取, 扣除用于市场推 广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不 得低于 25% 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : (7) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退 还投资者 发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家 指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申 购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎 回本基金份额时收取, 扣除用于市场推 广 注册登记费和其他手续费后的余额归 基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不 得低于 25% 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制以确 保基金估值的公平性 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申 请 ; (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购 申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50% 的情形时 出现上述情形时, 基金管理人有权将上述申 购申请全部或部分确认失败 (7) 基金管理人认为会有损于现有基金 份额持有人利益或对存量基金份额持有 人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退 还投资者 发生上述 (1) 到 (5) 项暂停 申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申 购公告 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以 上的资产出现可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或

53 第十一部 分 基金 的投 资 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 二 投资范围本基金为混合型基金, 投资范围包括国内 依法发行上市的股票 国债 金融债 企 业 ( 公司 ) 债 ( 包括可转债 ) 央行票据 资产支持证券 权证以及中国证监会允许 基金投资的其它金融工具 其中, 股票等权益类金融工具投资比例占基金资产净 值的 60%-95%( 其中权证投资比例不超 过基金资产净值的 3%); 债券等固定收益 类金融工具投资比例占基金资产净值的 5%-40%( 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%) 五 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制 : e 现金和到期日不超过 1 年的政府债券 不低于基金资产净值的 5% 暂停接受基金赎回申请 ; 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金 份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 30%, 基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出 30% 的赎 回申请实施延期办理, 而对该单个基金份 额持有人 30% 以内 ( 含 30%) 的赎回申请 与其他基金份额持有人的赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分延期赎回 所有延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理, 优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎 回为止 具体见相关公告 二 投资范围本基金为混合型基金, 投资范围包括国内 依法发行上市的股票 国债 金融债 企 业 ( 公司 ) 债 ( 包括可转债 ) 央行票据 资产支持证券 权证以及中国证监会允许 基金投资的其它金融工具 其中, 股票等权益类金融工具投资比例占基金资产净 值的 60%-95%( 其中权证投资比例不超 过基金资产净值的 3%); 债券等固定收益 类金融工具投资比例占基金资产净值的 5%-40%( 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存 出保证金 应收申购款 ) 五 投资限制 ( 二 ) 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制 : c 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流 通股票, 不得超过该上市公司可流通股票 的 15%; d 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; g 现金和到期日不超过 1 年的政府债券

54 第十 三部分 基金 资产 估值 第十 七部 分基金 的信 息披 露 由于证券市场波动 上市公司合并或基金 规模变动等基金管理人之外的原因导致 的投资组合不符合上述约定的比例不在 限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易 日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 五 估值方法 七 暂停估值的情形 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金类资产不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款 ; l 本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制 的, 基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资 ; m 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一 致 ; 除上述第 g l m 项外, 由于证券市场波 动 上市公司合并或基金规模变动等基金 管理人之外的原因导致的投资组合不符 合上述约定的比例不在限制之内, 但基金 管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规 定 五 估值方法 7 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基 金估值的公平性 七 暂停估值的情形 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资产出现可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时, 经与基金托管人协商一致 的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在基金年度报告和半年 度报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保 障其他投资者的权益, 基金管理人至少应 当在基金定期报告 影响投资者决策的其

55 第二 十四 部分基金 合同 摘要 ( 七 ) 临时报告 同步更新 他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有 份额变化情况及产品的特有风险, 中国证 监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告 26 本基金发生涉及基金申购 赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行估 值时 ; ( 二 ) 诺安中小盘精选混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节原 托管协议 条款新 托管协议 条款 三 基金 托管人对基金管理 人的业务 监督和核 查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的 投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规 的规定及 基金合同 的约定对下 述基金投融资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金 合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 股票等权益类金融工具投资比例 占基金资产净值的 60%-95%( 其 中权证投资比例不超过基金资产 净值的 3%); 债券等固定收益类金融工具投资比例占基金资产净值 的 5%-40%( 其中现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%) (2) 根据法律法规的规定及 基 金合同 的约定, 本基金投资组合 遵循以下投资限制 : ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行 为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投融资比 例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的 约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 股票等权益类金融工具投资比例占基金资 产净值的 60%-95%( 其中权证投资比例不 超过基金资产净值的 3%); 债券等固定收益 类金融工具投资比例占基金资产净值的 5%-40%( 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其 中, 现金类资产不包括结算备付金 存出 保证金 应收申购款 ) (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限 制 : c 本基金管理人管理的且有本基金托管人 托管的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一