国际指数动态 (200908)
国际指数动态 (200908) 一 指数动态... 2 1 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 可持续发展 / 社会指数系列... 2 2 S&P 发布最新的指数与积极型基金评分报告... 2 3 S&P 发布 2008 年指数挂钩产品资产规模调查报告... 2 4 DOW JONES 和 SAM 共同推出 DOW JONES 可持续发展日本 40 指数.. 4 5 中信证券将在香港推出中小板指数 ETF... 4 二. 指数衍生品动态... 5 1 NYSE ARCA 上市三只 ETF... 5 2 NYSE LIFFE 将上市三只 MSCI 指数期货产品... 5 3 DEUTSCHE BÖRSE XETRA 上市四只 ETF... 5 附 1:09 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 附 2:09 年 7 月份各交易所 ETF 交易量... 7 1
一 指数动态 1 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 可持续发展 / 社会指数系列 2009 年 8 月 19 日, 知名的环境 社会责任以及公司治理 (ESG) 研究与指数提供商 KLD 宣布将其 16 条 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 指数系列 以下为变更前后的指数名称 : 2 S&P 发布最新的指数与积极型基金评分报告 2009 年 8 月 20 日,S&P 发布了 2009 年半年度指数与积极型基金评分报告 (Standard & Poor s Index Versus Active Fund Scorecard), 该报告半年发布一次, 旨在对基金业绩及其相关基准指数进行对比 报告显示, 在 2009 年 6 月 30 日以前的过去 5 年里,S&P 500 战胜了 62.9% 的积极型大盘基金,S&P 中盘 400 战胜了 73.4% 的中盘基金,S&P 小盘 600 战胜了 57.4% 的小盘基金 3 S&P 发布 2008 年指数挂钩产品资产规模调查报告 2009 年 7 月,S&P 发布了 2008 年度 S&P 指数挂钩产品规模的调查报告 该调查是 S&P 的年度常规调查项目, 其目的为摸清市场中相关指数挂钩产品的实际规模 抽样调查的过程是直接向资产管理者以及计划资助者 (plan sponsors) 发送调查问卷 为了避免重复计算, 问卷只发送给与资产管理相关的中心成员 另外该调研报告仅仅是预示性的, 并不是所有的调研对象都有信息反馈 报告中的数据只是指数化资产的规模 另外 S&P 估计了以 S&P 500 作为基准的资产总规模, 这其中包括积极管理基金 所有数据为 2008 年 12 月 31 日的收盘值 2
报告显示,2008 年,S&P 估计有超过 3.51 万亿美元的投资组合以 S&P 500 为基准, 这其中有大约 9150 亿美元的资产直接跟踪 S&P 500 2008 年调研报告中各指数的挂钩资产规模数据如下所示 : 2008 年调研报告中各指数产品分类数据如下所示 : 3
4 Dow Jones 和 SAM 共同推出 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数 2009 年 8 月 3 日, 专注于可持续发展投资的 SAM 与 Dow Jones 共同推出了 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数 (Dow Jones Sustainability Japan 40 Index) 该指数衡量了在日本上市的在可持续发展领域具有领导地位的 40 家规模最大上市公司的业绩表现, 指数为投资者提供了一个具备高流动性和可交易性的可持续发展基准指数 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数以 SAM 的可持续发展分值进行选样和加权 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数进一步拓展了 Dow Jones 可持续发展指数系列, 该指数系列于 1999 年推出, 目前已成为可持续投资领域的重要参考标的 指数系列包括了 14 条以全球蓝筹 亚太 北美 美国 欧洲 欧盟等地区为投资区域的基准指数 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数遵循严格的可持续投资指数编制法则, 样本选择和指数权重都依靠 SAM 唯一的可持续发展分值 可持续发展分值来自全面客观的上市公司评估体系, 主要包括公司治理 风险管理 公司使命 水和能源消费 人力资本开发以及投资者关系等指标 该指数在每年 9 月进行年度调整, 以美元和日元分别计算 5 中信证券将在香港推出中小板指数 ETF 为了满足广大投资者对中国市场特别是深圳交易所相关金融产品的需求, 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 中信证券国际旗下之资产管理公司 ) 于八月中旬与深圳证券信息有限公司签订中小板指数使用许可协议书, 为中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司拟推出的 中小板指数 ETF 及与之挂钩的结构性产品奠定基础 根据协议, 深圳证券信息有限公司独家授权中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司使用中小板指数开发在香港联交所上市的中小板指数 ETF 产品, 并使用中小板指数作为业绩衡量标准, 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司可使用包括但不限于 中小板指数 中小板指数 ETF 等与中小板指数相关的名称作为产品名称和市场宣传的组成部分, 以及中小板指数的相关数据 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司在获得香港证券及期货事务监察委员会审查批准之后, 计划将该中小板指数 ETF 产品在香港联合交易所有限公司 4
( 联交所 ) 上市交易 这是继上海 ETF 赴联交所上市后, 再次有拟于联交所交易的中国 A 股相关指数 ETF 二. 指数衍生品动态 1 NYSE Arca 上市三只 ETF 2009 年 7 月,NYSE Arca 上市三只 ETF ETF 名称 PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Fund Global X FTSE Nordic 30 ETF Market Vectors Vietnam ETF 标的指数 Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index FTSE Nordic 30 Index Market Vectors Vietnam Index 2 NYSE Liffe 将上市三只 MSCI 指数期货产品 2009 年 8 月 5 日,NYSE Euronext 宣布将于 9 月 8 日在伦敦金融期货交易所 (Liffe) 上市三只指数期货, 指数标的由 MSCI 提供, 分别是 MSCI 美国 (USA) 新兴市场 (EM) 和欧澳远东 (EAFE) 指数 3 Deutsche Börse Xetra 上市四只 ETF 2009 年 8 月, 德交所 Xetra 上市四只 ETF ETF 名称 ETFS DAX 2x Long Fund ETFS DAX 2x Short Fund ETFS Dow Jones EURO STOXX 50 Leveraged (2x) Fund ETFS Dow Jones EURO STOXX Double Short (2x) Fund 标的指数 LevDAX x2 Index ShortDAX x2 Index Dow Jones EURO STOXX 50 Leveraged Index Dow Jones EURO STOXX 50 Double Short Index 5
附 1:09 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量 July 2009 内部资料仅供参考 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Exchange Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 5,242 2,793 0 0 108,650 23,297 0 0 Bourse de Montreal n/a n/a n/a n/a 19,395 939 2,082,153 197,882 Buenos Aires SE 0 0 0 0 0 0 0 0 Chicago Board Options Exchange 17,971,446 0 0 0 124,190,863 0 0 0 CME Group 2,645,613 321,525 53,054,860 2,460,646 18,943,026 2,101,250 440,731,789 19,162,938 International Securities Exchange 1,362,901 0 0 0 7,947,065 0 0 0 MexDer 679 12 47,178 914 29,629 443 612,494 9,794 Philadelphia SE 2,278,023 2,478 0 0 4,254,703 44,573 0 0 Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 250,115 8,440 13,924 325 1,948,412 52,931 257,067 2,440 ASX SFE Derivatives Trading 20,424 1,680 609,795 49,914 187,168 12,792 5,380,795 364,907 Bombay SE 0 0 4 0 352 2 1,749 5 Bursa Malaysia Derivatives 0 0 193,811 309 0 0 1,385,429 1,903 Hong Kong Exchanges 628,227 73,483 3,915,798 358,425 4,004,050 363,688 26,242,784 1,897,744 Korea Exchange 220,345,754 3,370,910 6,551,338 502,053 1,595,411,648 17,691,477 50,462,923 3,186,309 National Stock Exchange India 31,786,743 146,246 18,271,805 79,859 178,492,853 653,055 123,703,123 422,787 Osaka SE 3,555,752 0 12,335,976 309,747 18,793,879 0 74,185,708 1,929,890 Singapore Exchange 12,786 0 4,513,095 0 67,386 0 29,751,938 0 TAIFEX 5,766,802 58,137 3,763,173 110,934 46,606,582 386,671 24,423,843 613,542 Thailand Futures Exchange 6,468 1 263,529 3,280 36,596 3 1,408,090 14,882 Tokyo SE Group 3,064 0 1,059,980 93,392 22,244 0 9,152,442 756,255 Europe - Africa - Middle East 6
Athens Derivatives Exchange 0 175 0 1,200 172,780 1,323 1,107,443 8,452 BME Spanish Exchanges 0 6,029 0 79,394 2,326,982 33,126 4,387,426 425,028 Borsa Italiana 0 19,118 0 48,117 1,288,605 95,362 3,622,921 343,490 Budapest SE 0 0 0 224 0 0 1,309,020 1,053 EUREX 0 1,294,419 0 1,407,311 204,870,100 7,493,593 211,855,381 10,268,330 JSE 726,427 748 945,835 20,849 7,102,128 5,972 9,113,138 166,906 OMX Nordic Exchange 0 10,085 0 26,901 7,404,495 74,918 18,663,663 185,157 NYSE.Liffe Europe n/a n/a n/a n/a 31,411,521 1,607,105 48,120,912 2,480,991 Oslo Børs 0 33 0 461 359,719 238 4,712,999 3,074 Tel Aviv SE n/a n/a n/a n/a 29,438,956 546,760 18,671 344 Warsaw SE 0 209 0 7,550 208,930 1,167 6,033,682 37,967 Wiener Börse 0 79 0 305 6,443 368 134,374 6,314 附 2:09 年 7 月份各交易所 ETF 交易量 July 2009 Exchange Number of Total Number of ETFs Turnover Trades Americas BM&FBOVESPA 4 254.2 5.6 Lima SE 4 1.1 0.1 Mexican Exchange 196 3,200.7 16.2 NASDAQ OMX 41 97,867.0 3,731.0 NYSE Euronext (US) 1029 314,007.1 24,068.6 TSX Group 119 14,036.2 1,097.8 Asia - Pacific 0.0 Australian SE 25 364.1 0.0 Bombay SE 2 0.1 0.4 Bursa Malaysia 36 1.4 0.2 Hong Kong Exchanges 35 5,897.9 202.5 Indonesia SE 2 0.0 0.1 Korea Exchange 42 2,034.1 364.0 National Stock Exchange India 16 103.2 101.5 New Zealand Exchange 6 3.4 0.5 Osaka SE 11 1,760.9 0.0 Shanghai SE 3 9,430.9 1,030.0 Shenzhen SE 2 2,201.7 303.8 Singapore Exchange 39 241.7 7
Taiwan SE Corp. 11 399.0 69.2 The Stock Exchange of Thailand 2 15.3 16.5 Tokyo SE 62 1,524.5 0.0 Europe - Africa - Middle East Athens Exchange 2 10.8 0.5 BME Spanish Exchanges 32 527.7 Borsa Italiana 368 6,016.0 195.3 Budapest SE 1 0.3 0.1 Deutsche Börse 477 20,251.9 160.7 Irish SE 14 3.5 0.1 Istanbul SE 10 697.1 23.5 Johannesburg SE 26 368.2 6.0 Ljubljana SE 0 0.0 0.0 London SE 317 8,833.4 75.2 NASDAQ OMX Nordic Exchange 9 1,286.0 55.7 NYSE Euronext (Europe) n/a n/a n/a Oslo Børs 8 1,318.2 60.4 SIX Swiss Exchange 177 3,930.5 36.1 Wiener Börse 22 6.4 0.1 8
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