国际指数动态 (2014 年 1 月 )
国际指数动态 (201401) 一 指数动态及综述... 2 1. 汇率对冲指数型产品集中发行... 2 A) MSCI 授权 3 只指数给德意志资产和财富管理... 2 B) MSCI 授权 27 只指数给 UBS... 2 2. 国内资产管理机构加速海外布局... 2 A) 南方 Source 富时中国 A50 UCITS ETF 在伦敦挂牌... 3 B) 恒生授权恒生指数给汇添富基金管理公司... 3 3. 其他动态及规则变更... 3 A) 标普发布伊斯兰复合红利指数... 3 B) 标普发布新兴市场内需指数... 4 C) MSCI 授权杠杆指数给 Horizons... 4 二 指数衍生品动态及综述... 4 1. 美国市场 1 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF... 5 D) 固定收益类 ETF... 5 E) ETN ETC 及其他... 5 2. 美国市场 1 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况... 5 A) 国别类 ETF... 5 B) 主题类 ETF... 6 C) 策略类 ETF... 6 D) 固定收益类 ETF... 6 E) ETN ETC 及其他... 7 3. DEUTSCHE BÖRSE XETRA 1 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单... 7 4. NYSE ARCA U.S. 1 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单... 7 附 1:2013 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量... 9 附 2:2013 年 12 月份各交易所 ETF 交易量... 10 1
一 指数动态及综述 内部资料仅供参考 1. 汇率对冲指数型产品集中发行 汇率风险一直是进行海外投资的产品面临的重要风险, 在未引入汇率对冲机制之前, 在全球汇率波动的大环境下, 很多海外投资产品无法有效规避汇率风险 近年来, 国际知名指数提供商 MSCI 和标普在已有指数基础上, 先后推出了基于股票 债券资产和不同区域的汇率对冲指数系列, 以应对汇率波动对海外投资带来的不确定影响,iShares DB UBS 等多家机构先后取得这些指数的授权, 并为投资者提供相应的 ETF 产品 2014 年 01 月 24 日, 德意志资产和财富管理发行 3 只汇率对冲 ETF 产品, 加上本次发行的 3 只 ETF,DB 已将其汇率对冲系列 ETF 扩展到全球范围, 目前共有 11 只该系列 ETF 在纽交所上市交易 该系列 ETF 主要用于保护投资海外股票的个人投资者不受美元波动的影响, 避免美元走势波动给投资回报带来的不确定性 A) MSCI 授权 3 只指数给德意志资产和财富管理 2014 年 01 月 24 日,MSCI 宣布将 3 只汇率对冲指数授权给德意志资产和财 富管理开发相关的 ETF 产品, 包括 MSCI ACWI 除美国美元对冲指数 MSCI 韩 国 25-50 美元对冲指数和 MSCI 墨西哥 IMI 25-50 美元对冲指数 B) MSCI 授权 27 只指数给 UBS 2014 年 01 月 08 日,MSCI 宣布将 27 只 MSCI 汇率对冲系列指数授权给 UBS, 用于开发一系列汇率对冲 ETF UBS 表示, 该系列 ETF 可以为客户提供一种操 作透明 成本高效的方法, 减少汇率风险, 优化投资组合的回报 2. 国内资产管理机构加速海外布局 2
证监会最新公布的 RQFII 名录显示,2014 年 1 月证监会新批 5 家 RQFII, 至此, 从 2011 年推出开始, 最初仅被允许在香港境内发行产品,2013 年随着政策的逐步放宽, RQFII 机构开始在除香港以外的地区发行产品, 开始陆续拓展至新加坡 美国和欧洲市场 目前, 基金系共有 16 家 RQFII 机构, 合计获批额度为 1141.5 亿元, 成为 RQFII 机构中的主力 其中, 南方东英资产已成为目前最大的 RQFII 管理机构, 累计获批额度为 341 亿元 其次为华夏基金 ( 香港 ) 有限公司和易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司, 累计获批额度分别为 218 亿元和 207 亿元 A) 南方 Source 富时中国 A50 UCITS ETF 在伦敦挂牌 2014 年 01 月 09 日, 南方东英资产管理有限公司及 Source 宣布共同推出南方 Source 富时中国 A50 UCITS ETF, 并在伦敦交易所挂牌上市 南方 Source 富时中国 A50 UCITS ETF 市在 1 月 3 日即募得首批 14.2 亿人民币 ( 约 2.3 亿美元 ) 认购, 占基金所获批 15 亿人民币的 94.3% 南方东英在是南方 Source 富时中国 A50 UCITS ETF 的基金投资管理人, 包 括产品管理及额度提供, 而 Source 在是次发行过程中主要发挥发行及市场推广 作用 该产品是在伦敦交易所挂牌的第一支 RQFII ETF B) 恒生授权恒生指数给汇添富基金管理公司 2014 年 01 月 24 日, 恒生宣布将恒生指数授权给汇添富基金开发国内首只杠杆型港股分级基金 该基金为国内投资者提供了一个利用分级设计和杠杆来博取港股超额收益的投资工具 添富恒生分级基金分为添富恒生 A 添富恒生 B 两类份额, 添富恒生 A 为约定收益, 添富恒生 B 实际杠杆最高可超过 5 倍 3. 其他动态及规则变更 A) 标普发布伊斯兰复合红利指数 3
2014 年 01 月 22 日, 标普宣布发布 GCC 伊斯兰复合红利指数, 该指数主要用于衡量阿拉伯海湾国家合作理事会区域中具有较高红利且符合伊斯兰教法的股票的整体表现, 该区域主要包括巴林 科威特 阿曼 卡塔尔 沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国六个国家 指数挑选 30 只具有最高红利的股票作为成分股, 并使用个股的年度股息率进行加权 B) 标普发布新兴市场内需指数 2014 年 01 月 30 日, 标普宣布发布新兴市场内需指数, 旨在捕获在新兴市场增长的主要引擎 内需增长 该指数的成分股必须是在新兴市场国家和地区注册的上市公司, 或在这些国家的交易所上市 按照 GICS 分类, 成分股的所属行业主要包括 : 主要消费 可选消费 电信服务 医疗保健和公用事业 C) MSCI 授权杠杆指数给 Horizons 2014 年 01 月 14 日,MSCI 宣布将 MSCI 日本指数授权给 Horizons, 为加拿 大市场开发杠杆及反转 ETF, 相关产品在同日发布, 并在多伦多证券交易所上市 交易 二 指数衍生品动态及综述 1. 美国市场 1 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 国别 ETF:Vident Financial 推出全球权益类 ETF 和核心美国权益 ETF; B) 主题类 ETF 红利 ETF:First Trust 在目前的利率历史地位时期, 新推出 3 只红利 ETF, 其中包括高收益 ETF 低 beta 收益 ETF 以及纳斯达克红利增长 ETF; 4
红利 ETF:Van Eck Global 推出 4 只红利 ETF, 包括全球范围和新兴市场的质量及红利 ETF; MLP ETF:Direxion 推出 MLP ETF, 跟踪 Zacks MLP 指数, 包含在交易所上市的 25 家合伙制上市公司股票 ; C) 策略类 ETF 主动管理 ETF:State Street Global Advisors 推出 3 只主动管理型权益类 ETF, 为投资者提供更多规模及风格的 ETF 投资选择 ; 杠杆 ETF:Direxion 推出两只投资于欧洲市场的杠杆 ETF, 分别为 FTSE 三倍杠杆 ETF 和 FTSE 三倍反向杠杆 ETF; 汇率对冲 ETF:Deutsche Bank 推出 3 只基于 MSCI 指数的汇率对冲 ETF, 分别投资于全球除美国 韩国和墨西哥市场 ; D) 固定收益类 ETF 市政公债 ETF:Market Vectors 推出一只投资于短久期 高收益 免税收的市政公债的 ETF, 为投资者提供规避利率上升风险的投资工具 ; 债券 ETF:Pimco 推出两只债券 ETF, 一只投资于久期在 1-3 年的短久期的投资级债券, 另一只为到期日在 3-8 年区间的美国公共及私人债券 ; E) ETN ETC 及其他 暂无 ; 2. 美国市场 1 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 阿拉伯 ETF:Global X 拟发行一只国别 ETF, 专注投资于沙特阿拉伯股票交 易所上市的公司, 该产品被称为 Global X MSCI 沙特阿拉伯 ETF; 5
全中国 ETF:Deutsche Bank 计划推出全中国 ETF, 直接投资于中国的大盘 中盘上市公司, 采用 MSCI 的全中国指数作为跟踪标的 ; B) 主题类 ETF 发达蓝筹 ETF:Emerging Global Advisors 计划推出发达国家蓝筹公司, 选择有大量业务在新兴市场和前沿市场的发达国家上市公司进行投资 ; 分拆 ETF:USCF Advisors 拟推出股票分拆指数基金, 主要投资于近期进行分拆后的股票 ; C) 策略类 ETF 主动管理 ETF:Precidian Investments 拟推出非透明的主动管理型 ETF, 通过做多和做空 ETF 进行主动投资管理, 此次拟推出 3 只 ETF, 分别投资于罗素 1000 罗素 2000 和罗素 3000 的成分股以及相关 ETF; 主动管理 ETF:Direxion 计划推出主动管理型 ETF, 投资于其他投资公司股票, 主流 ETF 产品和其他类型的证券如普通股和优先股 可转换证券 保险连接证券 浮动利率证券和定向增发等 ; 利率对冲 ETF:DB 拟发行 3 只权益类汇率对冲 ETF, 覆盖地区包括全球除美国 韩国以及墨西哥 ; D) 固定收益类 ETF 新兴市场债券 ETF:Emerging Global Advisors 计划推出 3 只 ETF, 分别投资于短期 中期和长期的新兴市场投资级债券 ; 负久期 ETF:WisdomTree 拟推出 2 只负久期债券基金, 包括 3-7 年和 20+ 年的美国财政部负久期基金 ; 短债 ETF:Elkhorn Investments 拟推出主动管理的短期美国政府债券 ETF, 并计划在该产品发布后, 编制自己的指数和推出 FOF ETF 等 ; 6
浮动利率 ETF:iShares 计划首次推出浮动利率长期国库债券 ETF, 跟踪巴 克莱美国长期国库债券浮动利率指数 ; E) ETN ETC 及其他 商品 ETF:Powershares 拟推出主动管理型商品 ETF, 为投资者提供包括一 揽子期货合约以及衍生品的多样化商品投资组合 ; 3. Deutsche Börse Xetra 1 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单 产品名称 db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 标的指数 Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland TRN Index 4. NYSE ARCA U.S. 1 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单 发行方 上市 ETF 上市日期 ishares ishares Currency Hedged MSCI Japan ETF 01/31/2014 ishares ishares Currency Hedged MSCI Germany ETF 01/31/2014 ishares ishares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 01/31/2014 ishares ishares Treasury Floating Rate Bond ETF 01/31/2014 WisdomTree WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund 01/31/2014 Market Vectors Market Vectors MSCI International Quality ETF 01/21/2014 Market Vectors Market Vectors MSCI Emerging Markets Quality ETF 01/21/2014 Market Vectors Market Vectors MSCI International Quality Dividend ETF 01/21/2014 Market Vectors Market Vectors MSCI Emerging Markets Quality Dividend ETF 01/21/2014 Deutsche db X-trackers MSCI All World ex US Hedged Equity Fund 01/21/2014 Deutsche db X-trackers MSCI South Korea Hedged Equity Fund 01/21/2014 Deutsche db X-trackers MSCI Mexico Hedged Equity Fund 01/21/2014 PIMCO PIMCO Diversified Income Exchange-Traded Fund 01/21/2014 PIMCO PIMCO Low Duration Exchange-Traded Fund 01/21/2014 7
Direxion Direxion Zacks MLP High Income Shares 01/21/2014 Direxion Direxion Daily FTSE Europe Bear 3x Shares 01/17/2014 Direxion Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares 01/17/2014 AdvisorShares AdvisorShares Sage Core Reserves ETF 01/13/2014 PowerShares PowerShares NYSE Century Portfolio 01/13/2014 Market Vectors Market Vectors Short High-Yield Municipal Index ETF 01/10/2014 State Street SPDR MFS Systematic Core Equity ETF 01/07/2014 State Street SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF 01/07/2014 State Street SPDR MFS Systematic Value Equity ETF 01/07/2014 EGShares EGShares TCW EM Long Term Investment Grade Bond ETF 01/06/2014 EGShares EGShares TCW EM Intermediate Term Investment Grade Bond ETF 01/06/2014 EGShares EGShares TCW EM Short Term Investment Grade Bond ETF 01/06/2014 8
附 1:2013 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量 December Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Derivative Exchange Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Americas BM&FBOVESPA 44890 8813.9 1115845 24095.5 982688 238119 20443962 504342 Bourse de Montreal 90513 623.059 559864 75022.1 511204 3550.81 4089275 555764 CBOE Future Exchange NA NA 3201242 NA NA NA 40193447 NA Chicago Board Options Exchange 29507363 NA NA NA 372668403 NA NA NA CME Group 8032663 922367 44195546 4054590 91006693 9987400 572902335 46628400 Colombia SE NA NA 87 1.84697 NA NA 848 19.1707 ICE Futures US 5895 667 2647897 299606 65132 6516 29484367 2962600 International Securities Exchange 88685 NA NA NA 4295754 NA NA NA MexDer 1169 37.7302 144591 4652.28 54853 1761.45 952165 30896.1 NASDAQ OMX (US) 73711 NA NA NA 2496241 NA NA NA NYSE Euronext (US) 1250986 NA NA NA 8300737 NA NA NA Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 781190 35748.4 45194 395.089 9224326 441915 257098 2561.59 ASX SFE Derivatives Trading 61786 7112.59 1208594 138637 388450 46330.5 9994096 1204770 Bombay SE 17906457 90853.7 59655 305.537 250340019 1168300 2114318 10210.9 Bursa Malaysia Derivatives 136 NA 176611 4613.95 5311 2.55285 2678309 71423.6 China Financial Futures Exchange NA NA 15641145 1848710 NA NA 193220516 22909400 Hong Kong Exchanges 1379411 140486 3668418 329966 17826035 1838560 50608221 4539370 Korea Exchange 42545742 5274340 3661367 453841 580460364 67864200 49970933 5855830 National Stock 62953644 318264 7621855 37826 930053758 4668890 101749706 498918 9
Exchange India Osaka SE 3664320 NA 17983947 646521 57269727 NA 264833731 7468830 Shanghai Futures Exchange NA NA NA NA 0 0 0 0 Singapore Exchange 690021 NA 8006322 NA 10501431 NA 99526505 NA TAIFEX 7656182 108146 2657343 108379 109671774 1485740 37873740 1480410 Thailand Futures Exchange 4997 NA 357940 NA 65409 NA 5688404 NA Tokyo SE Group 29762 NA 3085845 338119 386231 NA 26081610 2630990 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange 8163 22.089 237308 624.707 194455 432.288 2324227 28113.5 BME Spanish Exchanges 586277 8011.48 627847 65452.9 5172426 60489.2 7565969 672335 Borsa Istanbul 249 7.32604 657621 15410.2 1108 35.1273 2313575 63631.4 Budapest SE 0 0 34382 30.202 0 0 402264 341.847 EUREX 23873283 1187460 29275896 1756570 317411074 13764800 327431218 18691000 ICE Futures Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 Johannesburg SE 336154 164.528 2097047 57363.4 4152734 2946.53 16452051 487400 Moscow Exchange 3862540 10768 17652591 49719.9 42311733 118079 267791716 752618 NYSE.Liffe Europe 2969478 241926 7323439 623639 41471384 3297390 82669154 6282720 OMX Nordic Exchange 1505734 10484.4 2390845 47205.6 21758989 151241 30898519 573599 Oslo Børs 55306 29.7203 249998 134.294 864097 439.135 3505681 1752.92 Tel Aviv SE 5488127 NA 6923 NA 48316446 641250 63590 976.059 Wiener Börse 1647 0.964586 63743 3915.67 14876 56.2067 358558 22030.8 附 2:2013 年 12 月份各交易所 ETF 交易量 December Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA 15 523.405 54.1 Colombia SE 5 68.258 0.21 Lima SE 6 0 0 Mexican Exchange 469 6020.447 61490 NASDAQ OMX 122 521063.5 18389.29 NYSE Euronext (US) 1407 312259.26 11852.27 10
Santiago SE 105 18.34 0.48 TMX Group 417 5138.259 480.76 Asia - Pacific Australian SE 73 663.294 BSE India 33 23.572 52.97 Bursa Malaysia 5 0.644 0 Hong Kong Exchanges 116 7441.066 200.74 Indonesia SE 5 0.025 0.31 Japan Exchange Group - Osaka NA NA NA Japan Exchange Group - Tokyo 169 30330.889 Korea Exchange 146 14625.667 2829.03 National Stock Exchange India 36 147.23 214.27 Shanghai SE 47 10233.778 773 Shenzhen SE 32 2516.88 280.42 Singapore Exchange 89 157.888 Taiwan SE Corp. 21 624.518 114.8 The Stock Exchange of Thailand 16 6.29 Europe - Africa - Middle East Athens Exchange 3 0.951 0.13 BME Spanish Exchanges 72 575.982 0 Borsa Istanbul 17 163.044 28.3 Budapest SE 1 0 0.01 Deutsche Börse 1029 14974.921 185.74 Irish SE 1 1.13 0.03 Johannesburg SE 40 306.635 9.54 Ljubljana SE 0 0 0 London SE Group 22480.364 286 Luxembourg SE 134 0 0 NASDAQ OMX Nordic Exchange 55 1565.799 31.94 NYSE Euronext (Europe) 654 8032.245 131.35 Oslo Børs 67 293.446 13.35 Saudi Stock Exchange - Tadawul 3 0.819 0.11 SIX Swiss Exchange 794 9190.297 76.64 Warsaw SE 3.397 0.94 Wiener Börse 20 0.179 0.02 11
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