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1 3 1 ChinaJournalofEconomics Vol.3,No.1:52-82 March2016 1, 2, 3,,,,,,, ; ; DOI: /j.cnki.cje ,, 1993, 1996,,, 1996,,,, ,, ,, ,, lirp.11@sem.tsinghua.edu.cn 2,, heping@sem.tsinghua.edu.cn 3,, zhuj.07@sem.tsinghua.edu.cn

2 3 1,, : 53, , , ,, 0.7,,,,, ,, 0.5, 20% 2007, 35,,,,,,,,,,,,, 1,

3 54,,,Feinman(1993) 20 60,, Bernanke andblinder(1988), KashyapandStein(2000),, (,2010;,2008;,2000;,2008) (2009),,,,,Stuart (1992),, SlovinandSushka(1983),,, (2012), (2012),,,,,Fry (1980) ,,,, (DanielandJones,2007;Galindoetal.,2007), Huangand Wang(2010),

4 3 1,, : 55,,,,, (2001) (2009) (2005) (2013) (2014), (2013),, (2006),, (2009) ,,, (2007) 2004,,,,,,,,,,, 2,,,,

5 56, ;,,,,,,,,,,,,,, L1 L2, Q L1 L2 Q1 Q2(Q1+Q2=Q), β 1 β 2, r1 r2 : r1 =f( β 1)r2 =f( β 2),f ( β )>0, β 1 >β 2 (1), : μ ( r1, β 1)=μ ( r2, β 2) (2) (1),,,, L1 (2), r0,, : L2 r2 <r0 <r1 (3) (3) L2 r2, L2 r0, L1 r1, r0 (1) (2) (3), : μ ( r1, β 1)=μ ( r2, β 2)<μ ( r0, β 2) (4) (4) L2,,L2 r0,

6 3 1,, : 57 r2, L1, L2,,,,,,,, :(1),, δ, :(ⅰ) L1 Q1-δ;(ⅱ) L2 Q2-δ;(ⅲ) L1 Q1-δ1, L2 Q2-(δ-δ1), 0<δ1<δ, (4), L2, (ⅱ),, Q1/Q (Q1-δ)/(Q-δ), Q2/Q Q2/(Q-δ) (,, ) 1: 1:,,,, : ((Q 1 -δ)r 1 +Q 2r 0 )/(Q-δ)< (Q 1r 1 +Q 2r 0 )/Q (5) [ μ (r 1, β 1)Q 1 +μ ( r 0, β 2)Q 2 ]/Q < [ μ ( r 1, β 1)(Q 1 -δ)+μ ( r 0, β 2)Q 2 ]/(Q-δ) (6) (5),, (6), 1: 1:,,, :(2),,,

7 58,,,,, 2: 2:,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, : 1:, 2:,,,, 3:,,,

8 3 1,, : 59,,,,,,,, Dwight (1971) Stephen(1970) : SlovinandSushka (1983),, (, ) ( ) (LIBOR) ( ), 3, GDP 1),,,,,,, 2),,,, 5,5

9 60, 3) ( ),,,,,,, : (1),,,, 1 (2),, 1 (3),,, : (4),,, (5),, 7,7 (6),, ;,, 1 4) GDP GDP,,GDP, GDP 5),,

10 3 1,, : 61,, 1(YD1) , , 0.7 2(YD2) , ,, , , (YD), 1 1 RRR DKJZ CKJZ YP GZ ZTX CE TYCJ GGDP CAR (%) (%), 5 (%), 7 (%), 1 (%), 1 (%) (%) (%), 1 GDP (%) (%) 4, 4.1, 4.1.1,

11 62,,,,, (LA) , 2006, , , 1 9,,,,,,,, GDP (WIND) (RESSET) 2 2 LA RRR DKJZ CKJZ YP GZ ZTX CE TYCJ GGDP CAR

12 3 1,, : ,, : LA it =β 0 + β 1RRRt + β 2DKJZt + β 3CKJZt + β 4YPt + β 5GZt + β 6ZTXt + β 7CEt + β 8TYCJt + β 9GGDPt + β 10CARi,t-1 + β11rrrt YD1+ β 12RRRt YD2+ Qdummy+εit (7), RRR YD ,RRR YD ,RRR YD (, ), CAR,Qdummy Hausman, 3 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) RRR DKJZ CKJZ YP GZ ZYX CE TYCJ GGDP *** *** *** *** *** *** (0.202) (0.230) (0.237) (0.354) (0.241) (0.358) ** (0.501) (4.139) (0.942) (4.358) (0.981) (3.681) (2.460) (3.121) (3.624) (1.558) (1.561) (2.605) *** ** ** (0.557) (0.530) (0.398) ** (0.824) (0.988) (0.833) (5.059) (5.309) (8.648) * (0.522) (0.387) (0.383) (0.216) (0.213) (0.179)

13 64 (1) (2) (3) (4) (5) (6) CAR RRR YD RRR YD1 RRR YD2 Constant (0.306) (0.310) (0.309) (0.0998) (0.139) (0.106) (0.167) (0.143) (0.240) *** *** *** *** *** *** (2.498) (13.74) (4.458) (12.97) (4.654) (14.77) Qdummy YES YES YES YES YES YES Obs R-squared F : (7),, ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1 3,,, 1% (2) , 0.5, 0.39,,,, (3) (6) (9),,,, 1, , , 1993,,,,,

14 3 1,, : 65,,,,,, (,2006;,2011) , 20,,,,,,,,,,, 4.2, 4.2.1,,,, 30% 30% 50% 50% 100% 100% 7,, ( ), ( ),

15 66 LRS LR LRX,, 30% 30% 50% 50% 100% 100% LRS030 LRS3050 LRS50100 LRS100, 100% , 2,,,,,,,,,,, GDP,,, 1, ,,, ,,,,,, 4.2.2,, OLS,LR i LRX LR LRXS LRS030 LRS3050 LRS5000 LRS100

16 3 1,, : 67 1 LR it =β 0 + β 1RRRt + β 2DKJZt + β 3CKJZt + β 4YPt + β 5GZt + β 6ZTXt + β 7CEt + β 8TYCJt + β 9GGDPt + β 10RRRt YD1+ β11rrrt YD2+εt (8),, 10,,,, ( GDP ), F1 F2 F1 F2, 4 4, 1%, (1) ,,, (2) RRR YD, 1.352,, (3) RRR YD2 RRR YD1, RRR YD , RRR YD1

17 ,, ;, (6) (9),RRR YD2 RRR YD1,, (3) (6) (9),, 4 (LRS) (LR) (LRX) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) RRR F1 F2 RRR YD *** *** *** *** *** *** *** *** ** (0.578) (1.062) (1.045) (0.197) (0.373) (0.310) (0.447) (0.765) (0.800) *** *** *** *** *** *** *** *** *** (2.152) (2.334) (2.952) (0.690) (0.762) (0.767) (1.699) (1.805) (2.378) *** * *** *** (2.301) (3.869) (4.685) (0.875) (1.753) (1.889) (1.664) (2.783) (3.521) ** * * (0.628) (0.261) (0.454) RRR YD1 RRR YD ** ** * (0.591) (0.231) (0.449) *** *** ** (0.615) (0.247) (0.472) Constant *** *** *** ** *** (9.062) (12.32) (13.80) (3.085) (4.069) (3.969) (6.979) (9.022) (10.57) Obs R-squared F : (8),, ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,,,, RRR RRR YD RRR YD1 RRR YD2, (1) (2) (3),,,,, 5

18 3 1,, : % (LRS030) 30%~50% (LRS3050) (1) (2) (3) (4) (5) (6) RRR RRR YD RRR YD1 RRR YD *** *** *** *** *** *** (0.338) (0.635) (0.623) (0.211) (0.250) (0.244) ** (0.404) (0.152) *** (0.388) (0.141) *** (0.405) (0.151) 50%~100% 100% (LRS50100) (LRS100) (7) (8) (9) (10) (11) (12) RRR RRR YD RRR YD1 RRR YD *** *** *** (0.123) (0.183) (0.189) (0.0513) (0.0925) (0.0893) (0.110) (0.0764) (0.111) (0.0792) (0.118) (0.0854) Obs :, F1 F2 (8), 30% 30% 50% 50% 100%, ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1 5, 100%,,, 100%,, 2.67%,, LRS030,, LRS3050 LRS50100,,,,

19 70, 4 5,,,,, 2 4.3, 4.3.1,,,, ;,,,, 3, (LIL), :,,,,,, GDP,,,,, GDP,,, ,, ;,, 2006, 2006, 2006,,

20 3 1,, : (WIND) (RESSET) 4.3.2,, LIL it =β 0 + β 1RRRt + β 2DKJZt + β 3YPt + β 4GZt + β 5CEt + β 6TYCJt + β 7GGDPt + β 8CARi,t-1 + β 9RRRt YD1+ β10rrrt YD2+ Hdummy+εit (9),,,, CAR, Hdummy Hausman, 6 6, 6,,, (3) (4) RRR YD, (5) (6) RRR YD1 RRR YD2,,,,,, (INA),,,,,,,,,,,, GDP,,,,,, GDP 71

21 72 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) RRR DKJZ YP GZ CE TYCJ GGDP CAR RRR YD RRR YD1 RRR YD2 Constant *** ** (0.0084) (0.0362) (0.0124) (0.0641) (0.0144) (0.0616) *** *** *** ** *** *** (0.030) (0.120) (0.0261) (0.215) (0.0307) (0.277) *** *** (0.095) (0.107) (0.160) (0.046) (0.080) (0.077) (1.291) (1.973) (1.902) ** ** (0.0359) (0.0639) (0.0674) ** * * (0.0190) (0.0273) (0.0254) (0.0175) (0.0175) (0.0170) (0.0052) (0.0103) (0.0058) (0.0099) ** (0.0064) (0.0113) *** *** *** (0.184) (0.685) (0.154) (0.725) (0.157) (0.721) Hdummy YES YES YES YES YES YES Obs R-squared F : (9),, ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1, (7), (INA), Qdummy Hausman, 7

22 3 1,, : 73 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) RRR DKJZ CKJZ YP GZ ZTX CE TYCJ GGDP CAR RRR YD RRR YD1 RRR YD2 Constant * ** (0.0031) (0.0065) (0.0041) (0.0055) (0.0048) (0.0055) ** *** ** *** ** *** (0.0452) (0.0464) (0.0465) (0.0506) (0.0465) (0.0463) (0.0428) (0.0438) (0.0414) (0.0524) (0.0420) (0.0585) (0.0214) (0.0246) (0.0317) (0.0087) (0.0114) (0.0120) ** ** (0.0283) (0.0252) (0.0226) ** ** (0.365) (0.616) (0.603) (0.0079) (0.0126) (0.0126) * *** *** (0.0047) (0.0044) (0.0041) ( ) ( ) ( ) ** * (0.0012) (0.0053) *** * (0.0013) (0.0053) *** * (0.0015) (0.0053) ** ** (0.172) (0.280) (0.172) (0.377) (0.174) (0.376) Qdummy YES YES YES YES YES YES Obs R-squared F : (9),, ***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

23 74 5,,, 5.1,, (LA),, (LDA), (7), 8 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) RRR RRR YD RRR YD1 RRR YD *** *** *** ** *** ** (0.250) (0.328) (0.261) (0.338) (0.240) (0.310) (0.075) (0.254) (0.082) (0.231) (0.118) (0.277) Qdummy YES YES YES YES YES YES Obs R-squared F :, (7), (7), 3 (LDA), ***p<0.01,**p<0.05,*p< 0.1 8,,

24 3 1,, : 75,,,,,,,,,,,, (FP), FP YD FP YD1 FP YD2 RRR YD RRR YD1 RRR YD2, 2SLS,, (7) (LA), (7), 9 9 (IV ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) RRR rydum rydum rydum *** *** *** *** *** ** (0.0810) (0.455) (0.480) (0.603) (0.458) (0.594) ** (0.239) (0.265) (0.223) (0.268) (0.232) (0.299) Obs R-squared F :,, 3 LA, (FP), (Qdummy)( Kleibergen-PaaprkLM, StockandYogo(2005), F 10,, Cragg-Donald WaldF, ( ), ***p<0.01,**p< 0.05,*p<0.1 9,, 3,

25 76,, 5.2,, ,, , , ,, ,,, F1 F2, RRR YD2, (8), 10 10, 10 A, RRR YD2,,,, 10 B, 30% 30% 50% RRR YD2, 100%,, (FP), FP YD FP YD1 FP YD2 RRR YD RRR YD1 RRR YD2, 2SLS,, (8), (8), 11 11,, 4 5, 11 A RRR YD RRR YD1 RRR YD2,,B,,

26 3 1,, : 77

27 78

28 3 1,, : ,,,,,,,,,, 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,

29 80,,,,,,,,,,,,,, [J].,(2): ,, [J].,(7):13-22., [J].,(1): , [J].,(4):1-16.,, [J].,(4):69-82., [J]., (4):11-16.,.2008., [J].,(10):37-50., [J].. (1):50-58., [J].,(2): [J].,(6):13-20., [J]., (12):61-63., [J].,(4):53-58.

30 3 1,, : [J].,(1): [J].,(2): : [J].,(1): [J].,(12): , [J].,(3): : [J].,(1): BernankeB S,Blinder A S.1988.Credit,money and aggregate demand[j]. American Economic Review,78(2): DanielBC,JonesJB.2007.Financialliberalizationandbankingcrisesinemerging economies[j].journalof InternationalEconomics,72(1): DwightJ.1971.Creditrationingandthecommercialloanmarket[J].TheJournal of Finance,24(2): Fry MJ.1980.Saving,investment,growthandthecostoffinancialrepression[J]. World Development,8(4): GalindoA,SchiantareliF,WeissA.2007.Doesfinancialliberalizationimprovethe alocationofinvestment Micro-evidencefromdevelopingcountries[J].Journal of DevelopmentEconomics,83(2): HuangY,WangB.2010.CostdistortionsandstructuralimbalancesinChina[J]. Chinaand World Economy,18(4):1-17. KashyapA K,SteinJC.2000.Whatdoamilionobservationsonbankssayabout thetransmissionofmonetarypolicy [J].The American Economic Review, 90(3): FeinmanJN.1993.Reserverequirements:History,currentpractice,andpotential reform[j].federalreserve Buletin,79(6): Slovin M B,Sushka M E.1983.A modelofthecommercialloanrate[j].the Journalof Finance,38(5): StephenG,AlbertA.1970.Studiesineconomicstabilization[M].Washington,D. C:TheBrookingsInstitution. StockJ H,Yogo M.2005.TestingforweakinstrumentsinlinearIVregression [C]//AndrewsD,StockJ,RothenbergTeds.IdentificationandInferencefor Econometric Models:Essaysin Honorof Thomas Rothenberg.Cambridge: CambridgeUniversityPress. StuartW E.1992.Thechangingroleofreserverequirementsinmonetarypolicy[J]. Economic Review-FederalReserve Bankof KansasCity,77(4):8-40.

31 82 LendingRateDeregulationandtheEfficiencyof CommercialBankLending RuipengLi 1,Ping He 1,JieZhu 2 (1.Schoolof Economicsand Management,Tsinghua University; 2.Taikang Assert ManagementCo.,Ltd) Abstract This paper examinestheimpact ofreserve requirement on the structureofbankloanwhenthelendingrateisderegulatedinchina.wefirstprove intheorythatduetotheexistenceoflendinginterestratefloors,bankscanobtain excessreturnfromlendingtolowriskfirms,thereforebanksaremorelikelytocut loansabovetheprimelendingrate whenthereserverequirementrises.butthe banks excessreturnfrom low riskfirmsdeteriorates withthe deregulation on lendingrate.theempiricalresultsareconsistent withthetheory.ourresults indicatethatlendingratederegulationcan makeitlessdificultforthesmaland medium-sizedenterprisestogetfinancedthroughbankloans,butwilreducebank profits. JELClasification E40,E50,G21

150,, 1,, ;,, ( ),,,,, : 1992,,1992,,,, ,, :,,, 3,,,,,, (, ) 1992, , 284.,1993. ( ), [2001]14

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