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1 投资机会 2012 年 3 月 14 日星期三 棉花 棉花行情系列跟踪报告之二 继我们上一篇棉花投资报告之后, 棉花期货如期回调, 但回调的幅度远超过我们的想象 我们此前低估了进口棉的冲击所造成的影响, 再加上系统性风险, 棉花的中期涨势迟迟不能启动, 因此我们在本文内将对棉花的基本面各个因素进行重估, 结合目前的技术走势, 对棉花的操作点位进行修正 我们对 2011/12 年度棉花整体供求宽松的判断不变, 但不会有整年度的下跌行情, 推荐投资者把握阶段性的机会 以目前的时间点和价位来看, 我们更推荐投资者耐心等待中线买入机会 因为从基本面看, 收储量的日益积累依旧不断的将可流通的国产棉资源运离市场, 将阶段性的供求带入紧平衡甚至紧缺的状态中, 但行情一直没能启动是因为市场的焦点仍然集中在进口棉的冲击上, 无论是习近平的采购 印度出口政策都给市场指出了一个事实 : 进口棉花利润之暴利 任何有渠道的贸易商都会想分一杯羹从而造成进口棉在港口库存积压 但是由于下放的进口配额有限, 未来几个月的棉花进口压力将会趋弱, 市场的炒作热度将会降温 届时, 阶段性的中高等级棉花供应紧缺很可能成为炒作题材, 推升现货价格 而因为期货市场不允许进口棉进入, 再加上本身的投机属性, 期货市场上的炒作的热度很可能会超过现货市场 但需要注意的是, 国家拥有的庞大棉花库存将限制上涨高度 然而国家抛储不可能选在棉农播种新棉之前, 初步预计将会在 5 月之后, 因此价格炒作有充分的发酵时间, 但越临近播种结束, 越应该警惕做多风险 操作上, 我们认为当前价格下跌空间有限 1209 合约在 区间具备买入价值, 上方第一目标位在 一线, 止损可以设在 21000, 浙商期货 农产品研究 坚持 研究创造价值 理念, 注重对国内外宏观经济 政策导向和投资策略等领域的研究, 并将研究成果通过每日早会 浙商月报和年报等产品向投资者推广, 不定期的投资 套利方案 专业的套保团队服务等已经成为投资者不可或缺的理财助手 公司还将与浙商证券携手将证券期货研究做到更好, 把研发服务引入更深层次的阶段 浙商期货软商品投资基础产品系列作为农产品研究的一部分主要包括每日观察 每周评述 理财月刊 重大事件专题报告 专项调研报告 5 个种类 深度推广产品还将涉及软商品趋势投资方案和策略设计 套利投资策略 套期保值跟踪服务等内容 展望未来 期待辉煌, 随着金融及衍生品业务的不断发展, 在新的起点上, 浙商期货的发展必将迎来一个更加灿烂辉煌的明天 分析师: 朱晓燕 TEL:( 86571) anna_xy_zhu@hotmail.com QQ: 分析师: 唐峰磊 TEL:( 86571) tfl@ cnzsqh.com QQ: 主要防范系统性风险

2 继上一次的报告后, 我们对棉花的走势进行了跟踪,9 月郑棉在 2 月 16 日受习近平访美采购利空打压, 跌破 整数关口后一直在 区间中震荡筑底 期间不乏印度的出口政策变幻莫测带来的上下剧烈波动 在 3 月 14 日, 两会顺利结束, 温家宝总理再次强调调控房价不动摇, 造成商品股市的联动下跌, 本已不稳定的市场的信心再次遭受打击,9 月郑棉跌破 支撑创出新低 根据目前的行情, 我们认为有必要对棉花的基本面情况做一次重估, 对入场点进行重新的修正 ( 一 ) 长期思路维持不变 :2011/12 年度棉花整体供求偏宽松 棉花全年度的供求情况和我们上一次的报告相比并没有较大的改变, 本年度棉花大量过剩的事实依旧存在, 根据中国棉花网的调查, 国产棉的产量预估大约是 726 万吨, 变动不大 而 USDA 在它的 2 月供需报告内将中国的进口量预期上调至 400 万吨, 这对于前几年的进口仅维持在 260 万吨左右的中国而言是一个天文数字 而在中国连续 2 年出台棉花收储政策的背景下, 我们对中国政府未来下放这么多的配额持怀疑态度 关于进口的具体分析, 我们将在后文进行阐述 我们认为棉花的全年进口量将会维持在近年来每年放出的配额总量 360 万吨以内 而消费量的预期我们认为在 万吨左右, 因此年度的过剩量将会在 万吨之间, 较我们之前 万吨的预期有所上调, 因此本年度棉花均价可能会比我们原来预期的更低 产量 进口 供应 出口 消费 过剩 /( 缺口 ) 2007/ / / (155) 2010/ (77) 2011/ 数据来源 :USDA, 中国棉花信息网, 统计局, 浙商期货研究中心 ( 二 ) 中期看涨思路不变 :4 5 月份将出现阶段性国产棉供应紧缺 年度国家临时收储即将结束, 月底将出现阶段性交储高峰 截止 3 月 13 日,2011 年度国家临时收储量累计达到 万吨, 占年度国产棉产量的近 40% 随着近期棉价的回落, 棉企对后市原本看好的心态逐渐转向不确定, 为了回避后市风险, 落袋为安, 各主产省内收购加工交储均出现了小高峰 自 3 月份以来日交储量逐步放大, 日均交储量都能在 2 期市有风险入市须谨慎 2

3 万吨以上 不少棉企都在加班加点以求在收储结束前赶进度 预计至收储结束,300 万吨以上的收 储量几乎是铁板钉钉的事 数据来源 : 中国棉花信息网无论行情涨跌, 收储量一直在随着时间的推移不断的增加, 可流通的棉花资源在不断减少 理论上这个过程会导致棉花的价格重心出现明显的上移, 但棉花的现货价格近期一直在 附近窄幅波动, 这和进口棉的冲击是分不开的 那让我们具体来分析一下进口棉对于后市盘面的影响 2 巨额利益驱动下进口棉到港量大幅增加, 但配额有限未来进口棉压力将有所减缓 2012 年 1 月进口棉到港量 万吨,2 月到港量 61.6 万吨, 仅 2012 年初 2 个月的进口棉量就达到了近 100 万吨 从本棉花年度 (2011 年 9 月 ) 开始, 累计进口棉量达到了 万吨, 超过了上一年度全年的进口量 这个量还不包括贸易商主动运至港口保税区的棉花, 造成各进口棉货物积压 对于纺织企业来说, 低价口棉的供应充足是一件有利于企业运营的好事 而对于上游而言, 期市有风险入市须谨慎 3

4 下游需求被挤占, 国产棉滞销, 现货价格上行压力十分巨大 因此交储成为走货的首要选择, 间接 的令收储量增加 后期国产棉可供应量减少 25% 2007/08 年度 2008/09 年度 2009/10 年度 2010/11 年度 2011/12 年度 * 4 年平均 20% 15% 10% 5% 0% 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 数据来源 : 海关总署, 浙商期货研究中心 本年度已经过去的 6 个月中, 有 4 个月的进口量是超过过去 4 年的平均量的, 显示了进口节奏的提前 贸易商在巨大的利润驱动下尽可能的进口外棉, 致使配额的倒卖价格被推升到一个历史新高 诚然进口节奏提前对目前棉价所造成压力不小, 但我国毕竟是一个进口仍然被国家严格调控, 每年有计划配额的国家 棉花配额的多少限制了最大进口量 即使在进口利润高达 3000 元 / 吨的现在, 如果没有配额, 这个利润仍然只是看得到而吃不到的馅饼 目前 1% 的配额 89.4 万吨已经下发, 另有 50 万吨的滑准税加工贸易配额也已经下发, 而另外 60 万吨的滑准税配额下方时间和形式不定, 据传还没有下发到企业 因此 2012 年度目前已经确定下发的配额仅有 万吨, 即使今年已经进口的 100 万吨中包含随习近平访美采购的 22 万吨棉花中的一部分配额以外的棉花, 但起码有 80 万吨以上的棉花是需要配额进口的 因此单纯从数字上计算, 后期的可使用的配额量仅在 60 万吨以内 而从国家政策的方向来看, 中国连续两年出台临时收储政策, 意在保证棉农的收入, 保护棉农 的利益 而在中国靠一己之力支撑起全球最高棉价的时刻, 如果允许低价的外棉大量进入市场打压 棉花价格, 国家收储等于是在做无用功 因此国家后续的配额下放很可能趋向严格, 如果不是如此, 期市有风险入市须谨慎 4

5 棉花有可能会成为中国第二个大豆 因此在这里做一个大胆猜想, 第二批滑准税配额的下放很可能是伴随着国家的抛储政策而来的 这剩下的 60 万吨不到的配额很可能要用到新棉播种结束, 因为国家是不可能在棉农播种前抛储从而打击种植积极性的 今年因为气温偏低春播预计较前一年度推迟, 因此新棉播种很可能在 5 6 月份才结束 因此在这个时间点之前, 棉花价格所面临的进口压力应该是逐渐趋弱的 3 可流通资源日渐减少, 收储结束后看涨现货价格 除了收储的效果以外, 现货市场上可流通的国产棉资源减少还和棉花现货价格一直偏低有关 无论是期货市场 撮合市场还是收储价格都比现货价格高出许多, 由于这些市场的等级限制, 不少中高等级的棉花从现货流通市场流入这些市场, 如果后期市场间价差不出现回归, 这部分资源很难回流现货市场 数量 ( 单位 : 万吨 ) 国产棉总量 726 减去其中已经消费的半年消费量中的国产棉量 ( 国产棉消费比重按 60% 计 ) (277) 减去收储量 (287) 市面上的国产棉花量 162 减去年度内期货市场上的棉花增量 (9.6) 减去年度内撮合市场上的棉花增量 (19) 市场中流通的国产棉总量 级以下的棉花 ( 按 6% 的国产棉总量计 ) (43.6) 市场上流通的中高等级的棉花 89.8 数据来源 : 浙商期货研究中心 经过我们的粗略估算, 现货市场中未来将进入流通中高等级棉花在 89.8 万吨以内, 这个数字并没有计入工业库存和商业库存的增量 如果大部分上下游企业对棉花的后市看好, 都有可能增加棉花的库存, 导致可流通的资源进一步减少 下游大约平均每月消费国产棉 46 万吨 (925/12*0.6), 而 4 5 月份是棉花的需求旺季, 随着春装上市下游企业资金回拢后对重新建立库存有一定需求, 因此这两月的月消费应该会大于平均消费量, 大约会超过 50 万吨 因此 89.8 万吨的最大供应增量仅 期市有风险入市须谨慎 5

6 能满足不到 2 个月的国产棉花消费, 一旦超过这个量下游就需要消费此前的库存 不过这个因素并不会突然间爆发, 随着时间的推移, 下游企业会逐渐发现在现货市场上很难买到质量好的棉花, 而不得不转向高价的其他市场的棉花 因此在可供应的国产棉不断减少, 而进口棉花的压力趋弱的情况下, 后市棉花现货价格可能会被迫上涨 4 减产炒作无疾而终, 后市高度受制于国家调控 2011 年度棉价的大起大落打击了棉农的种植积极性 但前期的一波无量上涨有可能已经消化了 部分减产所造成的影响, 之后在新棉播种下之后减产炒作还会否进行值得怀疑 而且国家目前拥有 400 万吨以上的庞大棉花库存, 未来的抛压不可小觑 我们认为, 后市阶段性的短缺将会推升棉花期现价格, 但是高度将受限于国家调控的时间点 今年春播推迟, 播种结束可能要等到 5 6 月份 抛储时间点首先不可能在春播结束前, 因为保护棉农的种植积极性是国家政策的基本方向 其次, 抛储的时间很可能至少要等到棉花现货上涨至 元 / 吨的本年度收储价之上时, 或者甚至是涨至下一年度的 元 / 吨以上时, 当棉花现货价格超过了收储价格才会令抛储更加名正言顺, 抛储的基本价也不会低于 元 / 吨 棉花现货价格的稳步上涨是政府乐于看见的, 是政策效果的一种体现 只有当价格上涨过激的时候, 政府才会干预 因此我们建议, 在春播结束前, 低位建多相对安全 但在春播结束后, 且现货价格出现剧烈波动时, 多单的持有就应该时刻保持警惕 ( 三 ) 短期下跌空间有限, 背靠 择机建多 期市有风险入市须谨慎 6

7 数据来源 : 文华财经 买入点的选择和市场的信心强弱有关 在此前的无量上涨阶段, 尽管 12 月的棉花进口数据创出历史天量, 但市场上当时看好氛围浓厚, 所以该利空被市场忽略价格继续上涨, 而后的下跌其实是市场对于之前超买的一种修正, 因此当价格回到 附近时, 多空力量应该处于一种平衡状态, 此后很可能出现震荡盘整重新筑底的行情 然而系统性风险忽然来袭,3 月 14 日在两会结束温家宝总理发表严控房价的讲话后, 股市率先下挫带动大宗商品联动下滑, 郑棉被动跟跌且跌破 的支撑位 此时市场可能因为信心的崩溃而已经进入了超卖期, 可能从中长期来看目前的价位都可以视作买入机会, 但因为目前宏观面风险依然存在, 而且破位后价格仍有惯性下滑的可能, 在强支撑位进场可能更为有利 从技术上看, 郑棉 1209 的强支撑在整数位 而从期现的联动性来看,1209 合约在也有支撑 这个价格是通过 1203 合约的交割价格加上持仓成本计算出来的 截止 3 月 14 日,1203 合约的已交割棉花均价是 20530,1203 合约的交割结算价是 20406, 因此交割价格应该在这两个价格之间, 按交割量加权平均价大约在 元 / 吨左右, 再加上 6 个月的仓储费 108 元和持有现货的资金成本 698 元,9 月棉花的绝对价格支撑在 元 / 吨 从这个角度考虑, 操作上,1209 合约在 区间具备买入价值, 上方第一目标位在 期市有风险入市须谨慎 7

8 一线, 止损可以设在 21000, 主要防范系统性风险 期市有风险入市须谨慎 8

9 浙商期货研究团队 负责人王德锋电话 : ( ) wandf@cnzsqh.com 宏观 股指期货团队 : 电话 : 宏观研究 股指研究 宏观研究 ( 辅助 ) 股指研究 ( 辅助 ) 戚文举 沈文卓 张德鸿 陈枫 upbeatqwj@126.com swz@cnzsqh.com chofukudo@gmail.com chenfeng632@163.com 金属团队 : 电话 : 首席分析师 钢材 焦炭研究 有色金属研究 钢材研究 田联丰 冯晓 王琳 田立超 ststock@sohu.com fx@cnzsqh.com wanglin@cnzsqh.com snail204@163.com 有色金属研究楼儒铠 yklouk@gmail.com 有色金属研究谷硕实 shuoshi0516@163.com 能源化工团队 : 电话 : 首席化工品分析师 天胶 燃料油 套利 量化研究 量化研究 唐峰磊 宋超 郑云飞 汤海伦 tfl@cnqsqh.com song1541@163.com dragonhack@163.com joanals@126.com 甲醇徐涛 tomxu916@hotmail.com PTA 朱晶 zhujjing@hotmail.com 华南研究所 : 电话 : 华南研究所负责人 LLDPE PVC LLDPE PVC 魏玉坤马惠新 ( ) 陈杨升 @qq.com mhx@cnzsqh.com chris008@foxmail.com 农产品团队 : 电话 : 首席农产品分析师 油脂研究 豆类研究 农产品研究 徐文杰 朱金明 朱磊 周俊 xwj@cnzsqh.com zjmzsqh@126.com mushabook@qq.com zhoujun041@163.com 白糖 棉花朱晓燕 zxy@cnzsqh.com 农产品研究陶泰燃 ttr@cnzsqh.com 免责声明 : 本报告版权归 浙商期货 所有, 未经事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 浙商期货, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 且本报告中的资料 意见 预测均反映报告初次公开发布时的判断, 可能会随时调整 报告中的信息或所表达意见不构成投资 法律 会计或税务的最终操作建议期市有风险入市须谨慎 9, 我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布前已使用或了解其中信息

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