季报

Transcription

1 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称嘉实中证 500ETF 联接基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日报告期末基金份额总额 605,246, 份紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化, 投资目标在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年化跟踪误差不超过 4% 本基金为目标 ETF 的联接基金 主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 本基金相对于业绩比较基准的日均跟投资策略踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年化跟踪误差不超过 4% 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大 业绩比较基准中证 500 指数收益率 *95% + 银行活期存款税后利率 *5% 本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金, 主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪 因此, 本基金的业绩风险收益特征表现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关 本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 第 2 页共 10 页

3 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 15 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 目标基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 本基金进行被动式指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 中证 500 指数本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金 及货币市场基金 本基金为指数型基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币 元 主要财务指标 报告期 (2018 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -5,795, 本期利润 -107,276, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 881,052, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动 收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ;(2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 净值增长率 业绩比较基 阶段 率标准差 基准收益 准收益率 3 2 率标准差 第 3 页共 10 页

4 过去三个月 % 1.31% % 1.31% 0.51% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图 : 嘉实中证 500ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 3 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 第十二部分 ( 二 ) 投资范围和 ( 七 ) 投资限制 的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 本基金 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 嘉 实基本面 50 指数 (LOF) 嘉实 H 股指数 陈正宪 (QDII-LOF) 嘉实 2016 年黄金 (QDII-FOF- 1 月 5 日 - 13 年 LOF) 嘉实中创 400ETF 嘉实中创 400ETF 联接 嘉实沪 深 300ETF 嘉实中证 说明曾任职于中国台湾台育证券 中国台湾保诚投信 2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司, 先后任职于产品管理部 指数投资部, 现任指数投资部执行总监及基金经理 硕士研究生, 具有基金从业资格, 中 第 4 页共 10 页

5 500ETF 嘉实中关村 国台湾籍 A 股 ETF 嘉实富时中 国 A50ETF 联接 嘉实 富时中国 A50ETF 嘉 实创业板 ETF 基金经 理 本基金 嘉实沪深 曾任职于 IA 克莱灵顿 300ETF 联接 (LOF) 嘉 投资管理公司 (IA- 实基本面 50 指数 (LOF) 嘉实 H 股指数 Clarington Investments Inc ) (QDII-LOF) 嘉实 富兰克林坦普顿投资 黄金 (QDII-FOF- 管理公司 (Franklin 何如 LOF) 嘉实沪深 300ETF 嘉实中证 500ETF 嘉实中证主要消费 ETF 嘉实中证 2016 年 1 月 5 日 - 12 年 Templeton Investments Corp.) 2007 年 6 月 加入嘉实基金管理有 医药卫生 ETF 嘉实中 限公司, 先后任职于 证金融地产 ETF 嘉实 产品管理部 指数投 中证金融地产 ETF 联 资部, 现任指数投资 接 嘉实富时中国 部副总监 基金经理 A50ETF 联接 嘉实富 硕士研究生, 具有基 时中国 A50ETF 嘉实 金从业资格, 加拿大 创业板 ETF 基金经理 籍 注 :(1) 任职日期是指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合 第 5 页共 10 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 2 次, 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其他组合发生反向交易, 不存在利益输送行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 本基金日均跟踪误差为 0.02%, 年化跟踪误差为 0.29%, 符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35% 的限制 本基金为目标 ETF 的联接基金 主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下, 继续秉承指数化投资管理策略, 积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击, 进一步降低基金的跟踪误差, 力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 32,939, 其中 : 股票 32,939, 基金投资 796,435, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 证券 资产支持 第 6 页共 10 页 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中 : 买断式回 购的买入返售金 融资产 银行存款和结算 备付金合计 ,703,

7 8 其他资产 2,246, 合计 882,324, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 第 7 页共 10 页 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 332, B 采矿业 765, C 制造业 19,251, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,390, E 建筑业 521, F 批发和零售业 1,701, G 交通运输 仓储和邮政业 1,290, H 住宿和餐饮业 173, I 信息传输 软件和信息技术服务业 3,032, J 金融业 771, K 房地产业 1,706, L 租赁和商务服务业 587, M 科学研究和技术服务业 53, N O 水利 环境和公共设 施管理业 居民服务 修理和其 他服务业 209, P 教育 22, Q 卫生和社会工作 45, R 文化 体育和娱乐业 667, S 综合 416, 合计 32,939, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 长春高新 1, , 宝新能源 38, , 二三四五 58, , 华润三九 8, , 中航重机 27, , 吉祥航空 12, , 中科曙光 4, , 华工科技 13, , 华海药业 6, ,

8 通鼎互联 16, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末, 本基金未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末, 本基金未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末, 本基金未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未持有权证 5.9 期末投资目标基金明细 序 号 1 基金名称 嘉实中证 500ETF 基金类型 股票型 运作方式 交易型开放 式 管理人 嘉实基金管 理有限公司 占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 796,435, 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 ( 买 / 卖 ) 合约市值 ( 元 ) 第 8 页共 10 页 公允价值变动 ( 元 ) 风险说明 IC1812 IC ,005, , IC1808 IC ,028, , 公允价值变动总额合计 ( 元 ) -244, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 171, 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) -604, 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 选择流动性好 交易活跃 的股指期货合约 本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要, 更有效地进行 流动性管理, 实现跟踪标的指数的投资目标 本基金投资于股指期货, 对基金总体风险的影响很小, 并符合既定的投资政策和投资目标 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与国债期货交易

9 5.12 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 900, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10, 应收申购款 1,335, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,246, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 488,594, 报告期期间基金总申购份额 175,123, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 58,471, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "- " 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 605,246, 注 : 报告期期间基金总申购份额含转换入份额, 基金总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 第 9 页共 10 页

10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 ; (2) 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; (3) 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 ; (4) 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿 8.2 存放地点 (1) 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 (2) 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 , 或发电子邮件, service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2018 年 7 月 18 日 第 10 页共 10 页