1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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郎尤水
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1 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日基金管理人 : 国联安基金管理有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日第 1 页共 13 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况基金简称国联安医药 100 指数基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额契约型开放式 2013 年 8 月 21 日 187,449, 份本基金进行被动式指数化投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约束, 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准投资目标之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 为投资者提供一个投资中证医药 100 指数的有效工具, 从而分享中国经济中长期增长的稳定收益投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动式指数化投资股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组 2

3 成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪当预期成份股发生调整和成份股发生配股增发分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 并结合合理的投资管理策略等, 最终使跟踪误差控制在限定的范围之内业绩比较基准 95% 中证医药 100 指数收益率 +5% 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为被动投资型指数基金, 具有较高风险较高预期风险收益特征收益的特征, 其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金基金管理人基金托管人国联安基金管理有限公司交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2016 年 4 月 1 日年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -2,409, 本期利润 5,233, 加权平均基金份额本期利润

4 4. 期末基金资产净值 281,657, 期末基金份额净值注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 包含停牌股票按公允价值调整的影响 ; 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计入费用后实际收益要低于所列数字 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 1.83% 1.47% 1.88% 1.51% -0.05% -0.04% 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安中证医药 100 指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 8 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 4

5 注 :1 本基金业绩比较基准为:95% 中证医药 100 指数收益率 + 5% 活期存款利率 ( 税后 ); 2 本基金基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定 ; 3 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名职务任本基金的基金经理期限任职日期离任日期证券从业年限说明本基金冒浩, 英国帝国理工大学硕基金经士研究生毕业,2009 年加入理兼国联安基金管理有限公司, 冒浩任国联安双力中小板年 ( 自 2010 年起 ) 从事量化投资相关工作先后担任基金经理助理基金经理 2015 年 5 月起担任国综指证联安中证医药 100 指数证券券投资投资基金基金经理 2015 基金年 5 月起兼任国联安双力中 5

6 (LOF) 基金经理小板综指证券投资基金 (LOF) 基金经理注 :1 基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日 ; 2 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同及其他相关法律法规法律文件的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章, 制定并完善了国联安基金管理有限公司公平交易制度 ( 以下简称公平交易制度 ), 用以规范包括投资授权研究分析投资决策交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节本报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定, 公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 ; 在交易环节严格按照时间优先, 价格优先的原则执行指令 ; 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时, 及时执行交易系统中的公平交易模块 ; 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 ; 对投资流程独立稽核等本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况公平交易制度总体执行情况良好异常交易行为的专项说明本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 6

7 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度, 从宏观面来看, 经济出现回调迹象, 房地产销售触顶, 带动地产投资增速从 4 月 7.2% 略降到 5 月 7% 全年来看, 考虑到政府稳增长房地产投资惯性以及工业品低库存的支撑, 总需求回落并不会明显下降, 预计房地产投资增长率稳定在 5% 左右, 工业品价格跌幅继续收敛,PPI 预计在年底收敛到 0 附近从市场来看, 目前上证估值 14 倍, 考虑到今年经济整体平稳, 供给侧改革持续推进, 美联储加息进程缓慢, 以及市场已消化了大部分风险, 预计指数在 2700 点左右有很强的支撑, 对应 PE 估值在倍之间 ( 相当于年估值, 即上一库存周期上升段的估值 ) 在报告期内, 本基金采用完全复制中证医药 100 指数的方法, 对于基金的日常申购赎回成份股长期停牌等事件的处理, 基金管理人综合考虑交易成本个股权重偏离等因素进行组合调整, 将本基金的跟踪误差控制在合理水平报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 1.83%, 同期业绩比较基准收益率为 1.88% 本报告期内, 日均跟踪偏离度为 0.05%, 年化跟踪误差为 1.02%, 分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%, 以及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 256,550, 其中 : 股票 256,550, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券贵金属投资 - - 7

8 4 金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 26,890, 其他各项资产 675, 合计 284,116, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 208,218, D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,772, G 交通运输仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 2,721, J 金融业 - - K 房地产业 2,862, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,319, N 水利环境和公共设施管理业 - - O 居民服务修理和其他服务业 - - 8

9 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,655, R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 256,550, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 海王生物 518,775 3,854, 美康生物 86,100 3,097, 博腾股份 124,291 3,084, 红日药业 175,800 3,057, 安科生物 99,800 2,982, 和佳股份 154,800 2,964, 片仔癀 65,724 2,958, 长春高新 27,300 2,912, 宜华健康 91,800 2,862, 东阿阿胶 54,176 2,862, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 9

10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货, 没有相关投资政策 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资政策报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资评价 5.11 投资组合报告附注本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 10

11 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 39, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6, 应收申购款 629, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 675, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票 6 开放式基金份额变动单位 : 份本报告期期初基金份额总额 185,956, 报告期基金总申购份额 16,055, 减 : 报告期基金总赎回份额 14,562,

12 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 187,449, 注 : 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 ; 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内, 本基金管理人未运用固有资金申购赎回或者买卖本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准国联安中证医药 100 指数证券投资基金发行及募集的文件 2 国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同 3 国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书 4 国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件和营业执照 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 8.3 查阅方式网址 : 或 12

13 国联安基金管理有限公司二〇一六年七月二十日 13

鑫元基金管理有限公司

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