1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

Transcription

1 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年一月二十日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达创业板 ETF 联接 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2011 年 9 月 20 日 537,211, 份紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化 投资策略 本基金为创业板 ETF 的联接基金 创业板 ETF 是 采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全 被动指数基金, 本基金主要通过投资于创业板 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 力争将日均跟踪 2

3 偏离度控制在 0.35% 以内, 年化跟踪误差控制在 4% 以内 在投资运作过程中, 本基金将在综合考虑合规 风险 效率 成本等因素的基础上, 决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板 ETF 的买卖 本基金可以参与股指期货交易, 但必须根据风险管理的原则, 以套期保值为目的 业绩比较基准 创业板指数收益率 X95%+ 活期存款利率 ( 税 后 )X5% 风险收益特征 本基金为创业板 ETF 的联接基金, 其预期风险收益 水平高于混合型基金 债券基金和货币市场基金 ; 本基金主要通过投资创业板 ETF 追踪业绩比较基 准, 具有与业绩比较基准相似的风险收益特征 基金管理人 基金托管人 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 目标基金产品说明投资目标投资策略 交易型开放式 (ETF) 2011 年 9 月 20 日 深圳证券交易所 2011 年 12 月 9 日 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 本基金采取完全复制法进行投资, 即按照创业板指数 3

4 业绩比较基准 风险收益特征 的成份股组成及权重构建股票投资组合 但是当指数编制方法变更 成份股发生变更 成份股权重由于自由流通量调整而发生变化 成份股派发现金股息 配股及增发 股票长期停牌 市场流动性不足等情况发生时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内, 年化跟踪误差控制在 2% 以内 本基金可以参与股指期货交易, 但必须根据风险管理的原则, 以套期保值为目的 创业板指数 本基金属股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -3,899, 本期利润 -94,857, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,076,954, 期末基金份额净值 注 :1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 4

5 阶段 过去三个月 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比 较基准 收益率 标准差 % 1.00% -8.30% 1.01% -0.12% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 9 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 注 : 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 %, 同期业 绩比较基准收益率为 % 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 5

6 成曦 期 定 本基金的基金经理 易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理 易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理 易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 易方达深证 100 交易型开放式指数基金的基金经理 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理 任职日期离任日期年限 年 硕士研究生, 曾任华泰联合证券资产管理部研究员 ; 易方达基金管理有限公司集中交易室交易员 指数与量化投资部指数基金运作专员 基金经理助理 注 :1. 此处的 任职日期 和 离任日期 分别为公告确定的聘任日期和解聘日 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及 基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作 合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律 规范化的投资研究和决策流程 交易流 程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度 投资备选库管理制度和集中交易 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 时间优先 价格优先 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合 本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好 6

7 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 12 次, 皆为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年四季度 CPI 从三季末的 1.9 上升至 11 月份的 2.3, 由生产资料带来的通胀压力开始有所体现 ; 中国 月财新 PMI 分别为 , 其中 12 月服务业 PMI 上升至 53.4, 企业景气度有所回升 ; 在资金方面, 人民币贷款 10 月 6513 亿元,11 月 7946 亿元, 相较上半年新增贷款速度, 有明显下降 虽然地产调控政策导致房地产行业的经济刺激作用降低, 但预计政府将通过财政政策支持和基建投资来托底经济 ; 此外, 稳定经济环境 防范风险也成为未来重要的政策目标 报告期内本基金为正常运作期, 在操作中, 我们严格遵守基金合同, 坚持既定的指数化投资策略, 在指数权重调整和基金申赎变动时, 应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -8.42%, 同期业绩比较基准收益率为 -8.30%, 日跟踪偏离度的均值为 0.02%, 年化跟踪误差 0.54%, 在合同规定的控制范围之内 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 41,265, 其中 : 股票 41,265, 基金投资 977,560,

8 3 固定收益投资 19,932, 其中 : 债券 19,932, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 42,450, 其他资产 4,184, 合计 1,085,391, 期末投资目标基金明细 基 占基金 序 号 基金名称 金 类 运作方式管理人公允价值 资产净 值比例 1 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 型 股票型 交易型开放式 (ETF) 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 易方达基金管理有限公司 代码行业类别公允价值 ( 元 ) (%) 977,560, 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 573, B 采矿业 - - C 制造业 20,136, D 电力 热力 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 459,

9 F 批发和零售业 253, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 13,718, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 863, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 1,522, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,277, R 文化 体育和娱乐业 2,459, S 综合 - - 合计 41,265, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 资产净 值比例 东方财富 98,587 1,669, 碧水源 86,907 1,522, 三聚环保 26,592 1,230, 网宿科技 22,955 1,230, 机器人 51,813 1,107, 汇川技术 47, , 信维通信 31, , 三环集团 50, , 掌趣科技 75, , 同花顺 9, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 (%) 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 19,932,

10 2 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 19,932, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 资产净 值比例 (%) 国债 ,000 19,932, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货 5.12 投资组合报告附注 10

11 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 58, 应收证券清算款 1,600, 应收股利 - 4 应收利息 184, 应收申购款 2,322, 其他应收款 17, 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,184, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 486,473, 报告期基金总申购份额 176,769, 减 : 报告期基金总赎回份额 126,031, 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 537,211,

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金申购 赎回 买卖本基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 ; 2. 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 3. 易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则 ; 4. 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 楼 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 易方达基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日 12