1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 场内简称 国联安双力中小板 (LOF) 国安双力 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 上市契约型开放式 (LOF) 2015 年 3 月 24 日 1,347,601, 份 本基金进行被动式指数化投资, 通过严谨的数量化管理和 投资纪律约束, 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误 差不超过 4%, 为投资者提供一个投资中小板综合指数的有 效工具, 从而分享中国经济中长期增长的稳定收益 投资策略 本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来 2

3 复制标的指数 选择数量合理的成分股, 构建目标组合, 实现稳定地跟踪目标指数的目的 业绩比较基准 95% 中小板综指收益率 +5% 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为被动投资型指数基金, 具有较高风险 较高预期 风险收益特征 收益的特征, 其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金 基金管理人 基金托管人 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 484, 本期利润 1,061, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,398,267, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 包含停牌股票按公允价值调整的影响 ; 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计入费用后实际收益要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较

4 率 1 率标准差 基准收益 基准收益 2 率 3 率标准差 4 过去三个月 1.02% 1.44% 3.64% 1.59% -2.62% -0.15% 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 :1 本基金转换日为 2015 年 3 月 23 日, 在转换日日终, 国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 A 份额 ( 基金代码 :150069) 国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 ( 基金代码 :150070) 的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) 的基金份额 自 2015 年 3 月 24 日起, 本基金的基金名称变更为 国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) ; 2 本基金业绩比较基准为:95% 中小板综指收益率 +5% 活期存款利率 ( 税后 ); 3 原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效 本基金 4

5 建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定 ; 4 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金 冒浩, 英国帝国理工大学硕 基金经 士研究生毕业,2009 年加入 理 兼 国联安基金管理有限公司, 任国联 从事量化投资相关工作 先 冒浩 安中证医药 100 指 年 ( 自 2010 年起 ) 后担任基金经理助理 基金经理 2015 年 5 月起担任国联安中证医药 100 指数证券 数证券 投资基金基金经理 2015 投资基 年 5 月起兼任国联安双力中 金基金 小板综指证券投资基金 经理 (LOF) 基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 国联安双力中小板综指证券投资基金基金合同 及其他相关法律法规 法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章, 制定并完善了 国联安基金管理有限公司公平交易制度 ( 以下简称 公平交易制度 ), 用以规范包括投资授权 研究分析 投资决 5

6 策 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节 本报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定, 公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息 投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 ; 在交易环节严格按照时间优先, 价格优先的原则执行指令 ; 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时, 及时执行交易系统中的公平交易模块 ; 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 ; 对投资流程独立稽核等 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况 公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内, 本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数 在处理日常的申购赎回 新增成份股 流通股本变动 成份股长期停牌等事件过程中, 综合考虑交易成本 个股和行业权重偏离等因素进行组合调整, 将本基金的跟踪误差控制在合理水平 报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 1.02%, 同期业绩比较基准收益率为 3.64% 本报告期内, 日均跟踪偏离度为 0.18%, 符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% 的限制 ; 年化跟踪误差为 5.68%, 超过基金合同约定的年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制, 主要系部分成份股长期停牌导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整, 同时遭遇大额申购赎回造成净值波动所致 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2015 年 6 月 18 日 年 6 月 22 日本基金资产净值低于 5000 万元 基金管理人拟加大营销力度, 提升基金规模 6

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 22,000, 其中 : 股票 22,000, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 1,665,281, 其他各项资产 408, 合计 1,687,690, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 269, B 采矿业 145, C 制造业 16,364,

8 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 105, E 建筑业 698, F 批发和零售业 735, G 交通运输 仓储和邮政业 132, H 住宿和餐饮业 77, I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,757, J 金融业 710, K 房地产业 315, L 租赁和商务服务业 379, M 科学研究和技术服务业 62, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 244, S 综合 - - 合计 22,000, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 江特电机 28, , 松芝股份 21, , 生意宝 6, , 海康威视 17, , 洋河股份 4, , 上海莱士 7, , 海格通信 21, , 鱼跃医疗 8, ,

9 国信证券 14, , 科大讯飞 7, , 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货, 没有相关投资政策 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9

10 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资评价 5.11 投资组合报告附注 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体中除国信证券外, 没有出现被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 国信证券 (002736) 的发行主体国信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 26 日发布公告称, 其因未按照规定与客户签订业务合同的规定而被证监会立案调查 本基金管理人在严格遵守法律法规 本基金 基金合同 和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 4, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 342, 应收申购款 62, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 408, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 10

11 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 况说明 海格通信 270, 重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 13,698, 报告期基金总申购份额 1,614,389, 减 : 报告期基金总赎回份额 280,486, 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,347,601, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内, 本基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) 发行及募集的文件 2 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 基金合同 3 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 招募说明书 11

12 4 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 托管协议 5 基金管理人业务资格批件和营业执照 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 8.3 查阅方式 网址 : 或 国联安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日 12