工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 华 福 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 福 货 币 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 8 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 30,466,710, 份 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 保 持 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 本 基 金 将 在 深 入 研 究 国 内 外 的 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 变 化 趋 投 资 策 略 势 市 场 资 金 供 求 状 况 的 基 础 上, 分 析 和 判 断 利 率 走 势 与 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势, 并 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 收 益 性 流 动 性 和 风 险 特 征, 对 基 金 资 产 组 合 进 行 积 极 管 理 业 绩 比 较 基 准 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 在 所 有 证 券 投 资 基 金 中, 是 风 险 相 对 较 风 险 收 益 特 征 低 的 基 金 产 品 在 一 般 情 况 下, 其 风 险 与 预 期 收 益 均 低 于 一 般 债 券 基 金, 也 低 于 混 合 型 基 金 与 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 福 货 币 A 华 福 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 41,371, 份 30,425,338, 份 第 2 页 共 11 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 华 福 货 币 A 华 福 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 218, ,411, 本 期 利 润 218, ,411, 期 末 基 金 资 产 净 值 41,371, ,425,338, 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 华 福 货 币 A 净 值 收 益 净 值 收 益 率 标 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 % % % % % % 注 :1 比 较 基 准 = 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 2 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 阶 段 过 去 三 个 月 华 福 货 币 B 净 值 收 益 率 净 值 收 益 率 标 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 1 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 % % % % % % 注 :1 比 较 基 准 = 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 2 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 第 3 页 共 11 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 11 页

5 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 任 本 基 金 的 基 金 姓 名 职 务 经 理 期 限 任 职 离 任 证 券 从 业 年 限 说 明 日 期 日 期 硕 士 研 究 生, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 拥 有 9 年 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验 曾 任 职 于 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 自 营 部 和 资 产 管 理 总 部, 本 基 金 从 事 宏 观 经 济 研 究 和 投 资 工 作, 现 任 华 福 基 金 洪 木 妹 的 基 金 经 理 公 司 总 经 理 助 2014 年 8 月 27 日 - 9 年 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理, 自 2014 年 8 月 起 担 任 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 于 2015 年 5 月 至 2016 年 6 月 担 任 华 福 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 6 月 起 担 理 任 华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 6 月 起 担 任 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 11 月 起 担 任 华 福 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 第 5 页 共 11 页

6 理 自 2015 年 11 月 起 担 任 华 福 瑞 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 12 月 起 担 任 华 福 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 载 明 日 期 洪 木 妹 女 士 为 本 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 加 强 了 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 的 分 析, 确 保 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度, 债 券 市 场 大 幅 震 荡 受 营 改 增 消 息 影 响,4 月 份 债 市 延 续 三 月 份 调 整 态 势, 债 券 收 益 率 加 速 上 行, 七 天 回 购 价 格 也 大 幅 波 动 之 后, 随 着 市 场 对 营 改 增 试 点 办 法 解 读 逐 渐 深 入, 以 及 营 改 增 补 充 规 定 的 发 布, 市 场 情 绪 开 始 稳 定, 债 券 收 益 率 开 始 回 落 ; 随 后 陆 续 发 布 的 经 济 数 据 显 示 经 济 下 行 压 力 增 加, 并 且 通 胀 呈 回 落 态 势, 推 动 市 场 作 多 情 绪, 长 端 收 益 率 加 速 下 行 ; 但 由 于 接 近 半 年, 市 场 对 资 金 面 仍 然 谨 慎, 短 端 利 率 下 行 受 阻, 但 实 际 上 市 场 资 金 面 一 直 到 六 月 份 末 都 呈 较 宽 松 状 态 报 告 期 内, 组 合 仍 以 高 资 质 同 业 存 单 为 主 要 配 置 对 象, 以 保 持 组 合 的 流 动 性 ; 同 时, 基 于 对 于 资 金 面 实 际 整 体 宽 松 的 判 断, 维 持 较 长 的 久 期 ; 并 在 季 末, 增 配 同 业 存 款 和 银 行 间 逆 回 购 第 6 页 共 11 页

7 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 华 福 货 币 市 场 基 金 A 投 资 回 报 率 为 %, 业 绩 比 较 基 准 率 为 %; 华 福 货 币 市 场 基 金 B 投 资 回 报 率 为 %, 业 绩 比 较 基 准 率 为 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 6 月 份 市 场 资 金 宽 松 程 度 超 市 场 预 期, 半 年 时 点 过 后, 资 金 面 的 担 忧 消 失, 短 端 资 产 收 益 率 预 计 将 快 速 下 行 预 计 三 季 度 整 体 资 金 面 将 较 为 宽 松, 将 适 当 杠 杆, 维 持 较 长 久 期 个 券 选 择 上, 仍 将 以 高 等 级 信 用 债 和 高 资 质 同 业 存 单 为 主 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 15,896,019, 其 中 : 债 券 15,896,019, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 4,047,047, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,453,785, 其 他 资 产 122,681, 合 计 31,519,534, 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1.36 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1,000,125, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 第 7 页 共 11 页

8 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 本 报 告 期 内 无 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 107 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 119 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 91 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 不 超 过 120 天, 按 合 同 约 定 若 有 超 过 应 当 在 10 个 交 易 日 内 调 整 本 处 的 180 天 已 依 照 基 金 合 同 约 定 调 整 为 按 120 天 予 以 列 示 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 负 债 占 基 各 期 限 资 产 占 基 金 资 金 资 产 净 值 的 比 产 净 值 的 比 例 (%) 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 1,664,459, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 5,021,546, 第 8 页 共 11 页

9 6 中 期 票 据 252,496, 同 业 存 单 8,957,516, 其 他 合 计 15,896,019, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 浦 发 CD084 10,000, ,349, 包 商 银 行 CD010 8,000, ,816, 浦 发 CD239 5,000, ,333, 浦 发 CD081 5,000, ,292, 恒 丰 银 行 CD024 5,000, ,102, 招 行 CD058 5,000, ,432, 浦 发 CD097 5,000, ,432, 恒 丰 银 行 CD055 5,000, ,974, 国 开 22 4,200, ,094, 昆 山 农 村 商 行 CD001 4,000, ,214, 洛 阳 银 行 CD005 4,000, ,923, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 报 告 期 内 本 产 品 未 购 买 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 第 9 页 共 11 页

10 5.8.2 本 报 告 期 内 不 存 在 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 本 期 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 122,670, 应 收 申 购 款 10, 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 122,681, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 华 福 货 币 A 华 福 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 37,948, ,566,675, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 22,184, ,425,487, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 18,760, ,566,824, 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 41,371, ,425,338, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2016 年 6 月 22 日 80,000, ,000, % 2 赎 回 2016 年 6 月 27 日 20,000, ,001, % 3 分 红 2016 年 6 月 30 日 41, , % 合 计 100,041, ,043, 第 10 页 共 11 页

11 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 准 予 华 福 货 币 市 场 基 金 募 集 注 册 的 文 件 ; 2 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 3 华 福 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 报 告 期 内 华 福 货 币 市 场 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 公 司 网 站 : 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 : 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页