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1 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 九 泰 天 富 改 革 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 10 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,862,382, 份 本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 力 争 为 投 资 者 投 资 目 标 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 专 注 投 资 于 改 革 新 动 力 主 题, 主 要 包 括 在 全 面 深 化 改 革 进 程 中, 能 够 受 益 于 经 济 政 治 文 化 社 会 生 态 文 明 等 各 项 体 制 改 革 的 优 质 企 业 通 过 对 宏 观 经 济 环 境 财 政 及 货 币 政 策 资 金 供 需 情 况 等 因 素 投 资 策 略 的 综 合 分 析 进 行 大 类 资 产 配 置 ; 定 性 分 析 方 法 和 定 量 分 析 方 法 相 结 合 的 策 略 进 行 股 票 投 资 ; 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 数 据 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 进 行 债 券 投 资 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 40% 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 风 险 收 益 特 征 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资 基 金 第 2 页 共 11 页

3 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -43,460, 本 期 利 润 -37,525, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,380,471, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 资 产 管 理 计 划 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 -2.63% 1.24% -1.03% 0.61% -1.60% 0.63% 第 3 页 共 11 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1. 本 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 10 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 合 同 生 效 已 满 一 年 2. 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 的 投 资 比 例 需 符 合 基 金 合 同 要 求 本 基 金 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 吴 祖 尧 基 金 经 理 2015 年 12 月 9 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 21 说 明 清 华 大 学 铸 造 专 业 硕 士, 中 国 籍, 具 有 基 金 从 业 资 格 21 年 金 融 证 券 从 业 经 验, 历 任 中 国 信 达 信 托 投 资 公 司 证 券 研 究 部 副 经 理, 中 国 银 河 证 券 研 第 4 页 共 11 页

5 黄 祥 斌 基 金 经 理 2015 年 12 月 8 日 刘 开 运 基 金 经 理 2015 年 7 月 16 日 究 中 心 研 究 主 管 董 事 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 投 行 内 核 小 组 成 员, 中 国 银 河 证 券 投 资 顾 问 部 董 事 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 投 资 决 策 委 员 会 委 员 2014 年 5 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 任 总 经 理 助 理 武 汉 大 学 产 业 经 济 学 硕 士, 中 国 籍, 具 有 基 金 从 业 资 格 9 年 证 券 从 业 经 历 历 任 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 开 发 中 心 首 席 策 略 分 析 师 资 产 管 理 部 研 究 员, 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 基 金 经 理 助 理 投 资 部 基 金 经 理, 信 达 证 券 首 席 策 略 分 析 师 投 资 经 理 2015 年 8 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 金 融 学 硕 士, 中 国 籍 5 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 多 年 股 权 投 资 与 行 业 研 究 经 验, 历 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 助 理, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 合 伙 人 助 理 2014 年 6 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 第 5 页 共 11 页

6 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 报 告 期 内 本 公 司 所 管 理 的 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 ( 债 券 回 购 股 指 期 货 除 外 ) 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年,A 股 市 场 波 动 较 大, 主 要 原 因 包 括 : 一 全 球 市 场 受 到 美 联 储 加 息 预 期 影 响, 出 现 了 较 大 波 动 二 人 民 币 汇 改 进 行 中, 汇 率 短 期 承 压, 资 本 外 流 预 期 影 响 国 内 投 资 者 信 心 三 权 威 人 士 着 重 强 调 去 杠 杆 工 作 的 重 要 性, 对 于 宏 观 环 境 和 金 融 市 场 都 产 生 了 影 响 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 元 ; 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -2.63%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.03% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,034,095, 其 中 : 股 票 1,034,095, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 第 6 页 共 11 页

7 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 200,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 168,706, 其 他 资 产 32,205, 合 计 1,435,007, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 6,571, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 654,677, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 775, F 批 发 和 零 售 业 65,717, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7,800, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 298,533, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,034,095, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 伊 利 股 份 2,499,950 41,674, 第 7 页 共 11 页

8 江 特 电 机 2,499,972 38,499, 美 的 集 团 1,600,000 37,952, 恒 生 电 子 500,000 33,385, 神 州 信 息 999,875 32,385, 华 兰 生 物 999,751 31,392, 均 胜 电 子 799,844 30,634, 威 创 股 份 1,799,890 29,572, 卫 士 通 799,877 28,587, 厦 门 国 贸 3,499,849 27,823, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 第 8 页 共 11 页

9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3,020, 应 收 证 券 清 算 款 29,047, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 61, 应 收 申 购 款 47, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 29, 其 他 - 9 合 计 32,205, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 第 9 页 共 11 页

10 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,907,606, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,584, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 47,809, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,862,382, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 期 没 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 准 予 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文 件 2 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 法 律 意 见 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 基 金 合 同 托 管 协 议 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ; 其 余 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 第 10 页 共 11 页

11 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页