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1 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 六 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 场 内 简 称 - 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 6 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 121,217, 份 在 严 格 控 制 风 险, 保 持 较 高 流 动 性 的 前 提 下, 投 资 目 标 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值, 力 争 为 基 金 持 有 人 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 本 基 金 的 主 要 投 资 策 略 包 括 : 期 限 配 置 策 略 期 限 结 构 策 略 信 用 债 券 投 资 策 略 证 券 选 择 策 略 短 期 和 中 长 期 的 市 场 环 境 中 的 投 资 策 略 投 资 策 略 及 资 产 支 持 证 券 等 品 种 投 资 策 略, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 发 掘 和 利 用 市 场 失 衡 提 供 的 投 资 机 会, 实 现 组 合 资 产 的 增 值 业 绩 比 较 基 准 二 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 +1.2% 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 风 险 收 益 特 征 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 根 据 工 银 瑞 信 基 金 管 理 公 司 基 金 风 险 等 级 评 价 体 系, 本 基 金 的 风 险 评 级 为 中 低 风 险 基 金 管 理 人 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页

3 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 A 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 87,272, 份 33,945, 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 A 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,644, , 本 期 利 润 1,054, , 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 100,659, ,843, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 列 数 据 截 止 到 2015 年 9 月 30 日 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 阶 段 过 去 三 个 月 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 A 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 % 0.07% 0.93% 0.01% 0.03% 0.06% 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 C 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 % 0.07% 0.93% 0.01% -0.05% 0.06% 第 3 页 共 12 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 12 页

5 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 6 月 24 日 生 效 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 及 投 资 限 制 的 规 定 : 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 80%, 其 中 信 用 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 本 基 金 固 定 收 益 类 资 产 投 资 的 80%, 但 在 每 个 受 限 开 放 期 的 前 10 个 工 作 日 受 限 开 放 期 期 间 及 受 限 开 放 期 的 后 10 个 工 作 日 自 由 开 放 期 前 三 个 月 自 由 开 放 期 期 间 及 自 由 开 放 期 结 束 后 三 个 月 的 期 间 内, 基 金 投 资 不 受 前 述 投 资 组 合 比 例 限 制 ; 本 基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 受 限 制, 但 在 开 放 期 内 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5% 3.3 其 他 指 标 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 第 5 页 共 12 页

6 曾 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券 研 究 员 ;2009 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 ;2011 年 2 月 10 日 至 今, 担 任 工 银 四 季 收 益 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ; 2011 年 12 月 27 日 至 固 定 收 2015 年 1 月 19 日, 担 任 工 益 部 副 银 保 本 混 合 基 金 基 金 经 理 ; 何 秀 红 总 监, 本 基 金 2013 年 6 月 24 日 年 11 月 14 日 至 今, 担 任 工 银 信 用 纯 债 债 券 基 的 基 金 金 基 金 经 理 ;2013 年 3 月 经 理 29 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 产 业 债 债 券 基 金 基 金 经 理 ; 2013 年 5 月 22 日 至 今, 担 任 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理 ; 2013 年 6 月 24 日 起 至 今, 担 任 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理 曾 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 ;2010 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 固 定 收 益 投 资 总 监 2010 年 8 月 16 日 至 今, 担 任 工 银 双 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理, 2011 年 12 月 27 日 至 今 担 任 工 银 保 本 混 合 基 金 基 金 欧 阳 凯 固 定 收 益 投 资 总 监, 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 7 月 4 日 - 13 经 理,2013 年 2 月 7 日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 保 本 2 号 混 合 型 发 起 式 基 金 基 金 经 理,2013 年 6 月 26 日 起 至 今 担 任 工 银 瑞 信 保 本 3 号 混 合 型 基 金 基 金 经 理, 2013 年 7 月 4 日 起 至 今 担 任 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理, 2014 年 9 月 19 日 起 至 今 担 任 工 银 瑞 信 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理, 2015 年 5 月 26 日 起 至 今 担 任 工 银 丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 李 敏 本 基 金 的 基 金 2013 年 10 月 - 8 先 后 在 中 国 泛 海 控 股 集 团 担 任 投 资 经 理, 在 中 诚 信 第 6 页 共 12 页

7 经 理 10 日 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 担 任 高 级 分 析 师, 在 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 高 级 业 务 总 监 ;2010 年 加 入 工 银 瑞 信, 曾 任 固 定 收 益 部 研 究 员 基 金 经 理 助 理 ; 现 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 ;2013 年 10 月 10 日 至 今, 担 任 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 7 月 30 日 至 今, 担 任 工 银 保 本 2 号 混 合 型 发 起 式 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 5 月 26 日 起 至 今, 担 任 工 银 双 债 增 强 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 26 日 起 至 今, 担 任 工 银 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人, 保 护 各 类 投 资 人 利 益, 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行 为, 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章, 拟 定 了 公 平 交 易 管 理 办 法 异 常 交 易 管 理 办 法, 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的 规 定, 并 规 定 对 买 卖 股 票 债 券 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大, 可 能 存 在 操 纵 股 价 利 益 输 送 等 违 法 违 规 情 况 进 行 监 控 本 报 告 期, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则, 本 公 司 对 满 足 限 价 条 件 且 对 同 一 证 券 有 相 同 交 易 需 求 的 基 金 等 投 资 组 合, 均 采 用 了 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 进 行 操 作, 实 现 了 公 平 交 易 ; 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况, 且 本 基 金 及 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 发 生 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 第 7 页 共 12 页

8 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 3 次 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易, 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 三 季 度, 国 内 经 济 基 本 面 延 续 疲 弱 状 态 房 地 产 市 场 分 化 明 显, 一 线 城 市 销 售 改 善, 但 三 四 线 城 市 成 屋 库 存 高 企 市 场 低 迷 依 旧, 房 地 产 投 资 减 速, 对 相 关 产 业 链 的 拖 累 明 显 ; PMI 工 业 增 加 值 工 业 企 业 利 润 主 要 工 业 品 价 格 等 数 据 显 示 制 造 业 持 续 偏 弱 ; 社 会 融 资 总 量 数 据 也 显 示 实 体 经 济 融 资 需 求 疲 弱 为 保 经 济 增 速 目 标 和 就 业 稳 定, 稳 增 长 政 策 持 续 发 力 央 行 再 次 下 调 基 准 利 率 和 存 款 准 备 金 率, 并 通 过 公 开 市 场 操 作 保 持 流 动 性 宽 松 与 此 同 时, 财 政 政 策 发 力, 中 央 财 政 支 出 提 速, 地 方 政 府 债 务 置 换 积 极 展 开, 但 短 期 内 效 果 尚 未 体 现 全 球 主 要 经 济 体 增 长 乏 力, 外 贸 对 国 内 经 济 增 长 拉 动 力 趋 势 性 下 降 人 民 币 汇 率 改 革 造 成 全 球 资 本 市 场 短 期 波 动, 叠 加 美 国 加 息 预 期, 风 险 偏 好 有 所 下 降 持 续 走 弱 的 经 济 基 本 面 和 货 币 宽 松 环 境 都 有 利 于 债 券 市 场, 尽 管 债 务 置 换 计 划 出 台 增 加 利 率 债 供 给 压 力, 财 政 发 力 和 稳 增 长 预 期 亦 对 长 端 构 成 制 约, 但 在 实 体 经 济 资 金 需 求 下 降 资 本 市 场 流 动 性 泛 滥 的 环 境 下, 债 券 收 益 率 下 行, 信 用 利 差 压 缩 本 基 金 在 报 告 期 内 主 要 持 仓 中 高 等 级 信 用 债, 并 根 据 市 场 情 况 进 行 结 构 调 整, 兼 顾 信 用 质 量 的 情 况 下 提 高 组 合 收 益 水 平 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 A 净 值 增 长 率 0.96%, 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 C 净 值 增 长 率 0.88%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.93% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 四 季 度, 整 体 宏 观 经 济 的 亮 点 依 然 在 结 构 调 整, 第 三 产 业 增 速 仍 将 领 先 第 二 产 业 与 此 同 时, 受 益 于 政 策 和 金 融 环 境 的 改 善, 房 地 产 市 场 短 期 复 苏 有 望 延 续, 但 由 于 受 人 口 结 构 等 因 素 影 响, 长 期 拐 点 逐 渐 出 现, 预 计 本 轮 反 弹 力 度 和 空 间 较 弱 ; 产 能 过 剩 仍 将 制 约 制 造 业 复 苏 ; 基 建 是 稳 增 长 的 主 要 动 力 但 空 间 有 限 国 际 经 济 总 体 保 持 弱 复 苏 态 势, 在 美 国 货 币 政 策 进 入 紧 缩 周 期 的 背 景 下, 需 要 关 注 人 民 币 汇 率 政 策 调 整 对 中 国 等 新 兴 市 场 流 动 性 的 影 响 第 8 页 共 12 页

9 债 券 市 场 方 面, 经 济 基 本 面 下 行 和 货 币 政 策 持 续 宽 松 仍 将 有 利 于 债 券, 但 经 济 数 据 企 稳 预 期 和 地 方 债 供 给 量 的 上 升 将 抑 制 收 益 率 曲 线 长 端 下 行 的 空 间 ; 货 币 政 策 持 续 宽 松 有 助 于 改 善 整 体 信 用 环 境, 但 经 济 结 构 转 型 中 实 体 企 业 偿 债 能 力 仍 将 明 显 分 化, 需 要 甄 别 信 用 资 质 并 规 避 高 风 险 个 券 本 基 金 将 保 持 中 短 久 期 适 度 杠 杆 甄 别 个 券 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 在 报 告 期 内 没 有 触 及 2014 年 8 月 8 日 生 效 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 规 定 的 条 件 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 固 定 收 益 投 资 265,048, 其 中 : 债 券 265,048, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,954, 其 他 资 产 2,563, 合 计 279,567, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 第 9 页 共 12 页

10 2 央 行 票 据 金 融 债 券 10,158, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,158, 企 业 债 券 124,448, 企 业 短 期 融 资 券 119,986, 中 期 票 据 10,456, 可 转 债 同 业 存 单 其 他 合 计 265,048, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 河 钢 ,700 21,206, 中 信 ,000 20,404, 海 航 ,000 17,280, 华 天 MTN ,000 10,456, 国 开 ,000 10,158, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 投 资, 也 无 期 间 损 益 第 10 页 共 12 页

11 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 66, 应 收 证 券 清 算 款 215, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,281, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,563, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 A 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 140,335, ,038, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,829, ,631, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 54,893, ,724, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 87,272, ,945, 第 11 页 共 12 页

12 注 :1. 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 2. 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 无 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ; 6 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 也 可 在 支 付 工 本 费 后, 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 第 12 页 共 12 页