___证券投资基金招募说明书1

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1 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金更新招募说明书 (2017 年第二号 ) 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 截止日 : 二〇一七年九月二十六日

2 目 录 第一部分绪言... 3 第二部分释义... 3 第三部分基金管理人... 9 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金份额分级与净值计算规则 第七部分基金的募集 第八部分基金合同的生效 第九部分 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的上市交易 第十部分国泰 TMT50 份额的申购 赎回与转换 第十一部分基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻 第十二部分场内份额配对转换 第十三部分基金的投资 第十四部分基金的业绩 第十五部分基金的财产 第十六部分基金资产估值 第十七部分基金的收益与分配 第十八部分基金费用与税收 第十九部分基金份额折算 第二十部分 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的终止运作 第二十一部分基金的会计与审计 第二十二部分基金的信息披露 第二十三部分风险揭示 第二十四部分基金的终止与清算 第二十五部分基金合同的内容摘要 第二十六部分托管协议的内容摘要 第二十七部分对基金份额持有人的服务

3 第二十八部分其他应披露事项 第二十九部分招募说明书存放及查阅方式 第三十部分备查文件

4 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]308 号文准予募集注册, 并依据中国证券监督管理委员会机构部函 [2015]378 号文进行募集 本基金基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险 (TMT50A 份额的本金及约定收益的风险 指数化投资风险 运作风险 ) 等 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征 国泰 TMT50 份额是本基金基础份额, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额通过场内的国泰 TMT50 份额按照 1:1 的基金份额配比自动分离或分拆而来, 按照基金合同的约定, 具有与国泰 TMT50 份额不同的风险收益特征 TMT50A 份额的预期风险和预期收益较低,TMT50B 份额由于内含杠杆机制的设计, 预期风险和预期收益有所放大, 将高于普通的股票型基金, 其净值的变动幅度将大于国泰 TMT50 份额和 TMT50A 份额净值的变动幅度, 即 TMT50B 份额的波动性要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高 TMT50B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险 TMT50A 份额和 TMT50B 份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰 TMT50 份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式, 折算为场内的国泰 TMT50 份额, 从而体现出本基金基础份额的风险收益特征 1

5 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负担 当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 26 日, 投资组合报告为 2017 年 2 季度报告, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 2

6 第一部分绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 和其他法律法规的有关规定以及 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处, 均以基金合同为准 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 第二部分释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 2 基金管理人: 指国泰基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司 4 基金合同: 指 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 3

7 6 招募说明书或本招募说明书: 指 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金份额发售公告 8 上市交易公告书: 指 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之 TMT50A 份额与 TMT50B 份额上市交易公告书 9 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 10 基金法 : 指 中华人民共和国证券投资基金法 11 销售办法 : 指 证券投资基金销售管理办法 12 信息披露办法 : 指 证券投资基金信息披露管理办法 13 运作办法 : 指 公开募集证券投资基金运作管理办法 14 业务规则 : 指深圳证券交易所发布实施的 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 及对其不时做出的修订 ; 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 ( 修订版 ) 及对其不时做出的修订; 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知 指引 指南 15 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 16 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 17 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 18 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 20 合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内市场的中国境外的机构投资者 4

8 21 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 24 销售机构: 指基金管理人以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金销售业务的机构, 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 25 注册登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人开放式基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26 注册登记机构: 指办理注册登记业务的机构 本基金的注册登记机构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构 27 场外: 指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购 申购和赎回等业务的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场外认购 场外申购 场外赎回 28 场内: 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易等业务的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场内认购 场内申购 场内赎回 29 登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 通过场外销售机构认购 申购的基金份额登记在本系统 30 证券登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 5

9 系统 通过场内会员单位认购 申购或买入的基金份额登记在本系统 31 基金份额结构: 本基金的基金份额包括国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基础份额 ( 简称 国泰 TMT50 份额 ) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 ( 简称 TMT50A 份额 ) 和国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额 ( 简称 TMT50B 份额 ) 其中, TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 32 国泰 TMT50 份额 : 指国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基础份额 33 TMT50A 份额 : 指国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 34 TMT50B 份额 : 指国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额 35 分级份额: 指 TMT50A 份额 TMT50B 份额的统称 36 场外份额: 指登记在登记结算系统下的基金份额 37 场内份额: 指登记在证券登记系统下的基金份额 38 开放式基金账户: 指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户 基金投资人办理场外认购 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的登记结算系统 39 深圳证券账户: 指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 基金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易 场内认购 场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记系统 40 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 41 本金: 除非基金合同文义另有所指, 对于 TMT50A 份额而言, 指 元 42 TMT50A 份额约定年基准收益率 : 指 一年期定期存款利率 ( 税后 ) 6

10 +3.00%, 其中, 一年期定期存款利率以最近一次基金份额折算基准日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 基金合同生效日 ( 含 ) 至第一次基金份额折算基准日 ( 含 ) 期间的一年期定期存款利率以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 43 TMT50A 份额约定日单利收益率 : 指 TMT50A 份额约定年基准收益率除以 TMT50A 份额的约定收益 : 指自基金合同生效日 ( 含 ) 起至第 1 个基金份额折算基准日 ( 含 ) 期间 或自上一个基金份额折算基准日 ( 定期折算基准日或不定期折算基准日 ) 次日 ( 含 ) 起至下一个基金份额折算基准日 ( 含 ) 期间, 以 元为基准, 采用 TMT50A 份额约定日单利收益率累计计算的金额 45 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 46 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 47 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 48 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 49 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 50 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 51 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 52 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 53 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 54 标的指数: 指深证 TMT50 指数 55 上市交易: 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖 TMT50A 份额 TMT50B 份额的行为 56 分拆: 指根据基金合同的约定, 场内的国泰 TMT50 份额按照 1:1 的基 7

11 金份额配比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的行为 57 合并: 指根据基金合同的约定,TMT50A 份额和 TMT50B 份额按照 1:1 的基金份额配比合并为场内的国泰 TMT50 份额的行为 58 场内份额配对转换: 指根据基金合同约定, 场内的国泰 TMT50 份额与分级份额之间进行转换的行为, 包括分拆与合并 59 自动分离: 指基金发售结束后, 对投资人场内认购所得的全部份额按照 1:1 的基金份额配比确认为 TMT50A 份额与 TMT50B 份额 60 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 61 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 62 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 63 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的公告, 在本基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为 64 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作, 包括系统内转托管和跨系统转托管 65 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 66 跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的国泰 TMT50 份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 67 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 申购金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 68 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 国泰 TMT50 份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 ( 包括国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额与 TMT50B 份额 ) 的 10% 69 元: 指人民币元 8

12 70 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 71 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券及票据价值 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 72 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 73 基金份额净值: 指根据基金份额净值计算规则计算的国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额净值 74 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 75 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 76 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 第三部分基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 国泰基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼办公地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 -19 层成立时间 :1998 年 3 月 5 日法定代表人 : 陈勇胜注册资本 : 壹亿壹仟万元人民币联系人 : 辛怡联系电话 :(021) , 股权结构 : 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 9

13 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二 基金管理人管理基金的基本情况截至 2017 年 9 月 26 日, 本基金管理人共管理 102 只开放式证券投资基金 : 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 国泰金龙系列证券投资基金 ( 包括 2 只子基金, 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金 国泰金龙债券证券投资基金 ) 国泰金马稳健回报证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 ( 由金鼎证券投资基金转型而来 ) 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 国泰沪深 300 指数证券投资基金 ( 由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来 ) 国泰双利债券证券投资基金 国泰区位优势混合型证券投资基金 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)( 由金盛证券投资基金转型而来 ) 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 国泰成长优选混合型证券投资基金 国泰大宗商品配置证券投资基金 (LOF) 国泰信用债券型证券投资基金 国泰现金管理货币市场基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ( 由金泰证券投资基金转型而来 ) 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)( 由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来 ) 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 国泰结构转型灵 10

14 活配置混合型证券投资基金 国泰金鑫股票型证券投资基金 ( 由金鑫证券投资基金转型而来 ) 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 国泰创利债券型证券投资基金 ( 由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来 ) 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 ( 由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来 ) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 国泰互联网 + 股票型证券投资基金 国泰央企改革股票型证券投资基金 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 国泰鑫保本混合型证券投资基金 国泰大健康股票型证券投资基金 国泰民福保本混合型证券投资基金 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF)( 由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来, 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来 ) 国泰民利保本混合型证券投资基金 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 国泰创业板指数证券投资基金 (LOF) 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 国泰利是宝货币市场基金 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金 国泰润利纯债债券型证券投资基金 国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金 国泰众益灵活配置混合型证券投资基金 国泰润泰纯债债券型证券投资基金 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 国泰现金宝货币市场基金 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF) 国泰中证国有企业改革指数证券投资基金 (LOF) 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 (LOF) 11

15 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 ( 由国泰保本混合型证券投资基金变更而来 ) 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 国泰睿信平衡混合型证券投资基金 国泰大农业股票型证券投资基金 国泰智能装备股票型证券投资基金 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 国泰润鑫纯债债券型证券投资基金 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 国泰智能汽车股票型证券投资基金 上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 国泰瞬利交易型货币市场基金 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金 (QDII) 另外, 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多个投资组合 2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格 2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 ( 专户理财 ) 的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者 (QDII) 资格, 囊括了公募基金 社保 年金 专户理财和 QDII 等管理业务资格 三 主要人员情况 1 董事会成员陈勇胜, 董事长, 硕士研究生, 高级经济师 1982 年 2 月至 1992 年 10 月在中国建设银行总行工作, 历任综合计划处 资金处副处长 国际结算部副总经理 ( 主持工作 ) 1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理, 公司总经理助理兼北京分公司总经理 1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作, 其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理,1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长 2015 年 10 月至 2016 年 8 月, 在中建投信托有限责任公司任监事长 2016 年 8 月至 11 月, 在建投投资有限责任公司 建投传媒华文公司任监事长 纪委书记 2016 年 11 月起任公司党委书记,2017 年 3 月起任公司董事长 法定代表人 张瑞兵, 董事, 博士研究生 2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作, 先后任股权管理部业务副经理 业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投资部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理 组负责人, 现任战略发展部处长 2014 年 5 月起任公司董事 12

16 傅敏, 董事, 大学本科, 会计师 1979 年 12 月至 1988 年 3 月, 任冶金工业部西南地勘局财会处干部 1988 年 3 月至 2005 年 7 月, 在中国建设银行工作, 历任财会部干部 人力资源部干部 副处长 处长 总经理助理 2005 年 7 月至 2011 年 3 月在中国建银投资有限责任公司工作, 历任人力资源部副总经理 业务总监 2011 年 6 月至 2016 年 11 月, 在中投发展有限责任公司工作, 历任人力资源部总经理 总裁助理 工会主席 党委委员 副总裁 董事 现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事 2017 年 3 月起任公司董事 Santo Borsellino, 董事, 硕士研究生 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究 ;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理, 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP SOFIPA SpA 任金融分析师 ; 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员 ; 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人 ; 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁 ; 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员 / 基金经理 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理 2013 年 11 月起任公司董事 游一冰, 董事, 大学本科, 英国特许保险学会高级会员 (FCII) 及英国特许保险师 (Chartered Insurer) 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理 ;1994 年起任中国保险 ( 欧洲 ) 控股有限公司总裁助理 ;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人 ;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理 2002 年起任中意人寿保险有限公司董事 2007 年起任中意财产保险有限公司董事 总经理 2010 年 6 月起任公司董事 董树梓, 董事, 大学本科, 高级会计师 1983 年 7 月至 2002 年 3 月, 在山东临沂电业局工作, 历任会计 科长 副总会计师 2002 年 3 月至 2003 年 2 月, 在山西鲁晋王曲发电公司工作, 任党组成员 总会计师 2003 年 2 月至 2008 年 3 月, 任鲁能集团经营考核与审计部总经理 2008 年 3 月至 2011 年 2 月, 任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理 2011 年 2 月至今, 在中国电力财务有限公司工作 历任审计部主任, 公司党组成员 总会计师 2017 年 3 月起任公司董事 13

17 周向勇, 董事, 硕士研究生,21 年金融从业经历 1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作, 先后任办公室科员 个人银行业务部主任科员 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作, 任办公室高级业务经理 业务运营组负责人 2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司, 任总经理助理, 2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事 王军, 独立董事, 博士研究生, 教授 1986 年起在对外经济贸易大学法律系 法学院执教, 任助教 讲师 副教授 教授 博士生导师 法学院副院长 院长, 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员 国际贸易和金融法律研究所所长 中国法学会国际经济法学研究会副会长 中国法学会民法学研究会常务理事 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 新加坡国际仲裁中心仲裁员 北京仲裁委员会仲裁员 大连仲裁委员会仲裁员等职 2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 ( 目前已上市 ) 独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师 2010 年 6 月起任公司独立董事 常瑞明, 独立董事, 大学学历, 高级经济师 1980 年起在工商银行河北省工作, 历任河北沧州市支行主任 副行长 ; 河北省分行办公室副主任 信息处处长 副处长 ; 河北保定市分行行长 党组副书记 书记 ; 河北省分行副行长 行长 党委书记 ;2004 年起任工商银行山西省分行行长 党委书记 ;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任 ;2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长 2014 年 10 月起任公司独立董事 杨小舟, 独立董事, 博士研究生, 研究员 1981 年 7 月至 1985 年 7 月, 任南京林业大学 ( 原南京林产工业学院 ) 财务处会计员 1988 年 9 月至 1998 年 3 月, 在中国财政科学研究院 ( 原财政部财政科学研究所 ) 工作, 历任实习研究员 助理研究员 副研究员 研究室主任 1998 年 3 月至 2000 年 3 月, 任长天国际科技有限公司财务总监 2000 年 3 月至 2002 年 4 月, 任福建实达集团股份有限公司财务总监 2002 年 6 月至 2005 年 5 月, 任同方股份有限公司副总裁 2005 年 12 月起在中国财政科学研究院工作, 任研究员, 研究生部博士生导师 2017 年 3 月起任公司独立董事 14

18 黄晓衡, 独立董事, 硕士研究生, 高级经济师 1975 年 7 月至 1991 年 6 月, 在中国建设银行江苏省分行工作, 先后任职于计划处 信贷处 国际业务部, 历任副处长 处长 1991 年 6 月至 1993 年 9 月, 任中国建设银行伦敦代表处首席代表 1993 年 9 月至 1994 年 7 月, 任中国建设银行纽约代表处首席代表 1994 年 7 月至 1999 年 3 月, 在中国建设银行总行工作, 历任国际部副总经理 资金计划部总经理 会计部总经理 1999 年 3 月至 2010 年 1 月, 在中国国际金融有限公司工作, 历任财务总监 公司管委会成员 顾问 2010 年 4 月至 2012 年 3 月, 任汉石投资管理有限公司 ( 香港 ) 董事总经理 2013 年 8 月至 2016 年 1 月, 任中金基金管理有限公司独立董事 2017 年 3 月起任公司独立董事 2 监事会成员梁凤玉, 监事会主席, 硕士研究生, 高级会计师 1994 年 8 月至 2006 年 6 月, 先后于建设银行辽宁分行国际业务部 人力资源部 葫芦岛市分行城内支行 葫芦岛市分行计财部 葫芦岛市分行国际业务部 建设银行辽宁分行计划财务部工作, 任业务经理 副行长 副总经理等职 2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任副总经理 2014 年 12 月起任公司监事会主席 Yezdi Phiroze Chinoy, 监事, 大学本科 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务 2000 年 9 月至 2003 年 2 月, 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管 公司秘书兼法务 2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管 2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官 2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事 2014 年 12 月起任公司监事 刘锡忠, 监事, 研究生 1989 年 2 月至 1995 年 5 月, 中国人民银行总行稽核监察局主任科员 1995 年 6 月至 2005 年 6 月, 在华北电力集团财务有限公司 15

19 工作, 历任部门经理 副总经理 2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作, 历任华北分公司副总经理 纪检监察室主持工作 风险管理部主任 资金管理部主任 河北业务部主任, 现任风险管理部主任 2017 年 3 月起任公司监事 邓时锋, 监事, 硕士研究生 曾任职于天同证券 2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公司, 历任行业研究员 社保 111 组合基金经理助理 国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 ( 原国泰区位优势股票型证券投资基金 ) 的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF) 的基金经理,2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理 2017 年 7 月起任权益投资总监 2015 年 8 月起任公司职工监事 倪蓥, 监事, 硕士研究生 1998 年 7 月至 2001 年 3 月, 任新晨信息技术有限责任公司项目经理 2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司, 现任信息技术部总监 运营管理部总监 2017 年 2 月起任公司职工监事 宋凯, 监事, 大学本科 2008 年 9 月至 2012 年 10 月, 任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理 2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 现任纪检监察室副主任 审计部总监助理 2017 年 3 月起任公司职工监事 3 高级管理人员陈勇胜, 董事长, 简历情况见董事会成员介绍 周向勇, 总经理, 简历情况见董事会成员介绍 陈星德, 博士,15 年证券基金从业经历 曾就职于江苏省人大常委会 中国证券监督管理委员会 瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司 2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司, 历任督察长 副总经理 2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 担任公司副总经理 李辉, 大学本科,17 年金融从业经历 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司, 2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行 2010 年 4 16

20 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任财富大学负责人 总经理办公室负责人 人力资源部 ( 财富大学 ) 及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理 李永梅, 博士研究生学历, 硕士学位,18 年证券从业经历 1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局, 历任稽查处副主任科员 主任科员 行政办公室副主任 稽查二处副处长等 ;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办, 任副处长 ;2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司, 任副总经理 ;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长 ;2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长 4 本基金的基金经理 (1) 现任基金经理艾小军, 硕士,16 年证券基金从业经历 2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有限公司任量化分析师 ;2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师 ;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有限公司任量化分析师 ;2007 年 10 月加入国泰基金管理有限公司, 历任金融工程分析师 高级产品经理和基金经理助理 2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理,2015 年 4 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月至 2017 年 5 月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理,2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理,2017 年 5 月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 ( 由国泰保本混合型证券投资基金变更而来 ) 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 8 月起兼 17

21 任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2017 年 7 月起任投资总监 ( 量化 ) 金融工程总监 (2) 历任基金经理本基金自基金成立以来一直由艾小军担任本基金的基金经理 5 本基金投资决策委员会成员本基金管理人设有公司投资决策委员会, 其成员在公司高级管理人员 投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生 公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同, 审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略 基金大类资产配置原则, 以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等 投资决策委员会成员组成如下 : 主任委员 : 周向勇 : 总经理委员 : 周向勇 : 总经理陈星德 : 副总经理吴晨 : 固收投资总监 绝对收益投资 ( 事业 ) 部副总监 ( 主持工作 ) 邓时锋 : 权益投资总监 权益投资 ( 事业 ) 部小组负责人吴向军 : 海外投资总监 国际业务部副总监 ( 主持工作 ) 6 上述成员之间均不存在近亲属或家属关系 四 基金管理人职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 18

22 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值与基金份额净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律 法规和中国证监会规定的其他职责 五 基金管理人承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 2 基金管理人承诺不从事违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权, 不按照规定履行职责 ; 19

23 (7) 违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9) 贬损同行, 以抬高自己 ; (10) 以不正当手段谋求业务发展 ; (11) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 4 基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反基金合同行为的发生 5 基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为 六 基金经理承诺 1 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益; 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 且不利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 七 基金管理人内部控制制度 1 内部控制制度概述基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险, 保证经营活动的合法合规和有效开展, 制定了一系列组织机制 管理方法 操作程序与控制措施, 形成了公司完整的内部控制体系 该内部控制体系涵盖了内部会计控制 风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面, 并通过相应的具体业务控制流程来严格实施 20

24 (1) 内部风险控制遵循的原则 1) 全面性原则 : 内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节 ; 2) 独立性原则 : 公司设立独立的稽核监察部, 稽核监察部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查 ; 3) 相互制约原则 : 公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系 ; 4) 保持与业务发展的同等地位原则 : 公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上, 内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上 ; 5) 定性和定量相结合原则 : 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更具客观性和操作性 (2) 内部会计控制制度公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求, 建立了完善的内部会计控制制度, 实现了职责分离和岗位相互制约, 确保会计核算的真实 准确 完整, 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立, 保护基金资产的独立 安全 (3) 风险管理控制制度公司为有效控制管理运营中的风险, 建立了一整套完整的风险管理控制制度, 其内容由一系列的具体制度构成, 主要包括 : 岗位分离和空间分离制度 投资管理控制制度 信息技术控制 营销业务控制 信息披露制度 资料保全制度和独立的稽核制度 人力资源管理以及相应的业务控制流程等 通过这些控制制度和流程, 对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制 (4) 监察稽核制度公司实行独立的监察稽核制度, 通过对稽核监察部充分授权, 对公司执行国家有关法律法规情况 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核, 确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性 2 基金管理人内部控制制度要素 (1) 控制环境公司经过多年的管理实践, 建立了良好的控制环境, 以保证内部会计控制和管理控制的有效实施, 主要包括科学的公司治理结构 合理的组织结构和分级授 21

25 权 注重诚信并关注风险的道德观和经营理念 独立的监察稽核职能等方面 1) 公司建立并完善了科学的治理结构, 目前有独立董事 4 名 董事会下设提名及资格审查委员会 薪酬委员会 考核委员会等专业委员会, 对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督 ; 2) 在组织结构方面, 公司设立的执行委员会 投资决策委员会 风险管理委员会等机构分别负责公司经营 基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任, 既相互独立, 又相互合作和制约, 形成了合理的组织结构 决策授权和风险控制体系 ; 3) 公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念 在员工中加强职业道德教育和风险观念, 形成了诚信为本和稳健经营的企业文化 ; 4) 公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限, 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议 (2) 控制的性质和范围 1) 内部会计控制公司建立了完善的内部会计控制, 保证基金核算和公司财务核算的独立性 全面性 真实性和及时性 首先, 公司根据国家有关法律法规 有关会计制度和准则, 制定了完善的公司财务制度 基金会计制度以及会计业务控制流程, 做好基金业务和公司经营的核算工作, 真实 完整 准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况 其次, 公司将基金会计和公司财务核算从人员上 空间上和业务活动上严格分开, 保证两者相互独立, 各基金之间做到独立建账 独立核算, 保证基金资产和公司资产之间 以及各基金资产之间的相互独立性 公司建立了严格的岗位职责分离控制 凭证与记录控制 资产接触控制 独立稽核等制度, 确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制 有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等 另外公司还建立了严格的财务管理制度, 执行严格的预算管理和财务费用审批制度, 加强成本控制和监督 2) 风险管理控制公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系, 主要包括 : 22

26 岗位分离和空间隔离制度 : 为保证各部门的相对独立性, 公司建立了明确的岗位分离制度 ; 同时实行空间隔离制度, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密 ; 投资管理业务控制 : 通过建立完整的研究业务控制 投资决策控制 交易业务控制, 完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能, 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度, 进行集中交易, 以及风险管理部对投资交易实时监控等, 加强投资管理控制, 做到研究 投资 交易 风险控制的相互独立 相互制约和相互配合, 有效控制操作风险 ; 建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系, 控制投资业务中面临的市场风险 集中风险 流动性风险等 ; 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系, 对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈 ; 信息技术控制 : 为保证信息技术系统的安全稳定, 公司在硬件设备运行维护 软件采购维护 网络安全 数据库管理 危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程 ; 营销业务控制 : 公司制定了完善的市场营销 客户开发和客户服务制度, 以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守, 以及对经营风险的有效控制 ; 信息披露控制和资料保全制度 : 公司制定了规范的信息披露管理办法, 保证信息披露的及时 准确和完整 ; 在资料保全方面, 建立了完善的信息资料保全备份系统, 以及完整的会计 统计和各种业务资料档案 ; 独立的监察稽核制度 : 稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查, 并保证稽核的独立性和客观性 3) 内部控制制度的实施公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度, 对公司面临的主要风险进行辨识和评估, 制定了风险控制原则 在风险管理委员会总体方针指导下, 各部门根据各自业务特点, 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理, 有针对性地建立了详细的风险控制流程, 并在实际业务中加以控制 (3) 内部控制制度实施情况检查公司稽核监察部在进行风险评估的基础上, 对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核, 重点是业务活动中风险暴露程度较 23

27 高的环节, 以确保公司经营合法合规 以及内部控制制度的有效遵循 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上, 公司会根据新业务开展和市场变化情况, 对内部控制制度进行及时的更新和调整, 以适应公司经营活动的变化 公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上, 也会重点对内部控制制度的有效性进行评估, 并提出相应改进建议 (4) 内部控制制度实施情况的报告公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程, 各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告, 使公司高级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理 稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中, 对发现的问题均立即向公司高级管理层报告, 并提出相应的建议, 对于重大问题, 则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告, 直接报公司董事长和中国证监会 3 基金管理人内部控制制度声明书基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实 准确, 并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度, 切实维护基金份额持有人的合法权益 第四部分基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 周慕冰成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号 24

28 注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告 自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 2012 年荣获第十届中国财经风云榜 最佳资产托管银行 称号 ; 2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的 托管银行优秀奖 和中央国债登记结算有限责任公司授予的 优秀托管机构奖 称号 ;2015 年 2016 年荣获中国银行业协会授予的 养老金业务最佳发展奖 称号 25

29 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心, 内设综合管理处 证券投资基金托管处 委托资产托管处 境外资产托管处 保险资产托管处 风险管理处 技术保障处 营运中心 市场营销处 内控监管处 账户管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止到 2017 年 6 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 372 只 ( 二 ) 基金托管人的内部风险控制制度说明 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 26

30 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 第五部分相关服务机构 一 基金份额销售机构 1 场外销售机构 (1) 直销机构序号机构名称机构信息 1 2 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 国泰基金电子交易平台 地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 -19 层 客户服务专线 : , 传真 : 网址 : 电子交易网站 : 登录网上交易页面智能手机 APP 平台 :iphone 交易客户端 Android 交易客户端 国泰基金 微信交易平台 电话 : 联系人 : 李静姝 (2) 其他场外销售机构 1 销售银行及券商 27

31 序号机构名称机构信息 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司招商银行股份有限公司 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰客户服务电话 :95599 联系人 : 客户服务中心传真 : 网址 : 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立联系人 : 客户服务中心客服电话 :95566 网址 : 注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 客户服务热线 :95555 网址 : 上海浦东发展银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司 注册地址 : 上海市中山东一路 12 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 联系人 : 高天 虞谷云客户服务热线 :95528 注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华客服电话 :95580 网址 : 注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号法定代表人 : 胡平西联系人 : 吴海平电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 7 东莞农村商业银 行股份有限公司 注册地址 : 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表 : 何沛良 联系人 : 林培珊 杨亢 客服电话 : 电话 : 网址 : 8 国泰君安证券股注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 28

32 份有限公司法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺 电话 : 传真 : 客服电话 :95521 网址 : 9 中信建投证券股 份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 : 王常青 联系人 : 许梦园 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 10 国信证券股份有 限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 楼法定代表人 : 何如联系人 : 周杨电话 : 传真 : 客服电话 :95536 网址 : 招商证券股份有限公司海通证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 黄婵君电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : /95565 注册地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 李笑鸣电话 : 传真 : 客服电话 :95553 网址 : 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 13 申万宏源证券有 限公司 法定代表人 : 李梅 电话 : 联系人 : 黄莹 客服电话 : 网址 : 14 东吴证券股份有 限公司 注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人 : 范力 联系人 : 陆晓 电话 : 传真 : 全国客服电话 :95330 网址 : 29

33 15 上海证券有限责 任公司 注册地址 : 上海市西藏中路 336 号 法定代表人 : 郁忠民 联系人 : 张瑾 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 光大证券股份有限公司广发证券股份有限公司 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨 李芳芳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客服电话 :95575 网址 : 中信证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君联系人 : 侯艳红电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市河西区宾水道 8 号法定代表人 : 杜庆平联系人 : 王兆权电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 20 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 室办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 赵艳青电话 : 传真 :

34 客服电话 :95548 网址 : 21 华泰证券股份有 限公司 注册地址 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼法定代表人 : 周易联系人 : 庞晓芸 电话 : 网址 : 中国中投证券有限责任公司长城国瑞证券有限公司 客服电话 :95597 注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 高涛联系人 : 张鹏电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : 注册地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼法定代表人 : 王勇联系人 : 赵钦电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 24 华宝证券有限责 任公司 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林联系人 : 刘闻川电话 : 传真 客服电话 : 网址 : 中国国际金融股份有限公司天相投资顾问有限公司 注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 李剑阁联系人 : 罗文雯电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 31

35 27 信达证券股份有 限公司 注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 : 高冠江 联系人 : 唐静 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 28 中国民族证券有 限责任公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 法定代表人 : 赵大建 联系人 : 李微 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 华龙证券有限责任公司西部证券股份有限公司 注册地址 : 甘肃省兰州市静宁路 308 号法定代表人 : 李晓安联系人 : 李昕田电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 楼法定代表人 : 刘建武联系人 : 冯萍电话 : 传真 : 客服电话 :95582 网址 : 31 平安证券股份有 限公司 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林联系人 : 周一涵电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :stock.pingan.com 32 中航证券有限公 司 注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四联系人 : 史江蕊电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 33 东海证券股份有 限公司 注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人 : 刘化军 联系人 : 李涛 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 32

36 34 方正证券股份有 限公司 注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 郭瑞军电话 : 传真 : 客服电话 :95571 网址 : 江海证券有限公司广州证券有限责任公司 注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人 : 孙名扬 联系人 : 张宇宏 电话 : 传 真 : mailto:xmzqz 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主 塔 19 楼 20 楼 法定代表人 : 刘东 联系人 : 林洁茹 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 37 浙商证券股份有 限公司 注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 法定代表人 : 吴承根 联系人 : 毛亚莉 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 38 新时代证券有限 责任公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 法定代表人 : 马金声 联系人 : 孙恺 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 西南证券股份有限公司华安证券股份有限公司 注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 张煜电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工联系人 : 汪燕电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 33

37 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 41 华鑫证券有限责任 公司 法定代表人 : 俞洋 电话 : 联系人 : 王逍 42 国金证券股份有限 公司 客服电话 : ; ; 网址 : 注册地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 贾鹏电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 43 中信期货有限公司 注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 洪诚 44 华西证券股份有 限公司 电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人 : 杨炯洋联系人 : 谢国梅联系电话 : 传真 : 客户服务电话 :95584 网址 : 45 江苏江南农村商业 银行股份有限公司 注册地址 : 常州市和平中路 413 号法定代表 : 陆向阳联系人 : 包静电话 : 传真 : 客服电话 :(0519)96005 网址 : 2 第三方销售机构 序号机构名称机构信息 34

38 注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 1 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问 有限公司 办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人 : 汪静波 联系人 : 李娟 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 2 上海好买基金销售 有限公司 注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 薛年电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 3 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金 销售有限公司 注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 4 5 深圳众禄金融控股股份有限公司上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 及 注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 何昳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 6 北京展恒基金销售注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 35

39 有限公司法定代表人 : 闫振杰联系人 : 焦琳 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 7 浙江同花顺基金销 售公司 法定代表人 : 凌顺平 联系人 : 杨翼 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 8 上海天天基金销售 有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座法定代表 : 其实联系人 : 朱钰电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 9 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址 : 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 法定代表 : 李招弟联系人 : 李艳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 上海利得基金销售有限公司嘉实财富管理有限公司 注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室法定代表 : 李兴春联系人 : 叶志杰电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 单元法定代表 : 赵学军联系人 : 张倩电话 : 客服电话 : 传真 :

40 网址 : 注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 法定代表 : 沈伟桦 联系人 : 王巨明 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司上海汇付金融服务有限公司上海陆金所资产管理有限公司 办公地址 : 北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 徐越客服电话 : 联系电话 : 网址 : 注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法定代表人 : 金佶联系人 : 陈云卉客服电话 : 手机客户端 : 天天盈基金注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼法定代表人 : 鲍东华客户服务电话 : 网站 : 注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 16 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司 法定代表人 : 林卓 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 17 北京钱景基金销售 有限公司 注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春 37

41 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 18 北京虹点基金销售 有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元办公地址 : 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层法定代表人 : 胡伟客户服务电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 公司地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 19 深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司 客户服务电话 : 法定代表人 : 张彦 联系人 : 文雯 电话 : 网址 :8.jrj.com.cn 上海凯石财富基金销售有限公司深圳富济财富管理有限公司 注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室法定代表 : 陈继武联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表 : 刘鹏宇联系人 : 杨涛电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 38

42 注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 单元 珠海盈米财富管理有限公司北京新浪仓石基金销售有限公司南京苏宁基金销售有限公司北京汇成基金销售有限公司 法定代表 : 肖雯联系人 : 李孟军电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表 : 李昭琛联系人 : 付文红电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 ( 苏宁总部 ) 法定代表 : 钱燕飞联系人 : 喻明明电话 : 传真 : 客服电话 :95177 网址 : 注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表 : 王伟刚联系人 : 丁向坤电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表 : 梁蓉 联系人 : 李婷婷 26 北京创金启富投资 管理有限公司 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 39

43 注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 北京格上富信基金销售有限公司北京肯特瑞财富投资管理有限公司北京蛋卷基金销售有限公司北京恒天明泽基金销售有限公司上海华夏财富投资管理有限公司 法定代表 : 李悦章联系人 : 曹庆展电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院法定代表 : 江卉联系人 : 赵德赛电话 : 客服电话 :95118 网址 :fund.jd.com 注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507 法定代表 : 钟斐斐联系人 : 戚晓强电话 : 传真 : 客服电话 : APP 下载网址 :danjuanapp.com 注册地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室法定代表 : 周斌联系人 : 张鼎电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表 : 李一梅 联系人 : 仲秋玥 电话 : 传真 :

44 客服电话 : 网址 : 2 场内销售机构场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位销售 尚未取得基金销售业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额上市交易后, 通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的上市交易 3 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 二 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 朱立元电话 : 传真 : 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋联系电话 : 传真 : 经办律师 : 黎明 丁媛联系人 : 丁媛四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 41

45 办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 : 传真 : 联系人 : 李一经办注册会计师 : 许康玮 李一 第六部分基金份额分级与净值计算规则 一 基金份额结构本基金的基金份额包括国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基础份额 ( 简称 国泰 TMT50 份额 ) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 ( 简称 TMT50A 份额 ) 和国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额 ( 简称 TMT50B 份额 ) 其中,TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 二 基金运作概要 1 本基金通过场外 场内两种方式公开发售 投资人场外认购所得的份额, 将被确认为国泰 TMT50 份额 投资人场内认购所得的份额, 将按照 1 1 的基金份额配比自动分离为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 基金合同生效后, 投资人认购所得的国泰 TMT50 份额场内份额的自动分离, 由基金管理人委托注册登记机构进行, 无需基金份额持有人申请 2 基金合同生效后, 国泰 TMT50 份额设置单独的基金代码, 只可以进行场内与场外的申购和赎回, 不上市交易 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,TMT50A 份额与 TMT50B 份额可分别在深圳证券交易所上市交易, 交易代码不同 3 TMT50A 份额 TMT50B 份额与国泰 TMT50 份额的资产合并投资运作 4 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内的国泰 TMT50 份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务, 即 : 基金份额持有人可将其场内的国泰 TMT50 份额, 按照 1:1 的基金份额配比, 申请分拆为 TMT50A 份额和 42

46 TMT50B 份额 ; 或基金份额持有人可将其持有的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额, 按照 1:1 的基金份额配比, 申请合并为国泰 TMT50 份额的场内份额 场外的国泰 TMT50 份额不进行份额配对转换 场外的国泰 TMT50 份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后, 可按照场内的国泰 TMT50 份额配对转换原则进行操作 5 基金合同生效后, 本基金将按照基金合同规定, 对国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额进行定期份额折算及不定期份额折算 除分级份额终止运作的份额折算 ( 详见基金合同第二十二部分的约定 ) 外, 基金份额折算后, 本基金的运作方式不变,TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份额配比不变 6 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 ( 有关本基金的份额折算详见基金合同 第二十一部分基金份额折算 ), 其所产生的场内国泰 TMT50 份额不进行自动分离 投资人可选择将上述折算产生的场内国泰 TMT50 份额按照 1:1 的比例分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 三 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额净值计算原则在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算原则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分别进行基金份额净值计算 TMT50A 份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保所有 TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约定收益 ;TMT50B 份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有 TMT50A 份额的本金及约定收益后, 将计为 TMT50B 份额的净资产 在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内, 本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额净值计算原则如下 : 1 TMT50A 份额约定年基准收益率为 一年期定期存款利率 ( 税后 )+3.00%, 其中, 一年期定期存款利率以最近一次基金份额折算基准日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 基金合同生效日 ( 含 ) 至第一次基金份额折算基准日 ( 含 ) 期间的一年期定期存款利率以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 若届 43

47 时无法获得一年期定期存款利率, 基金管理人将选择其他具有市场代表性的利率 作为计算基准, 并据此约定 TMT50A 份额约定年基准收益率的计算方式 基金 管理人应在调整实施前依据 信息披露办法 的有关规定进行公告, 并报中国证 监会备案 365 TMT50A 份额的约定日单利收益率为 TMT50A 份额约定年基准收益率除以 TMT50A 份额的约定收益, 自基金合同生效日 ( 含 ) 起至第 1 个基金份额折 算基准日 ( 含 ) 期间 或自上一个基金份额折算基准日 ( 定期折算基准日或不定 期折算基准日 ) 次日 ( 含 ) 起至下一个基金份额折算基准日 ( 含 ) 期间, 以 元为基准, 采用 TMT50A 份额约定日单利收益率累计计算 基金管理人不承诺也不保证 TMT50A 份额的基金份额持有人获得约定收益 或本金安全, 在本基金出现极端损失的情形下,TMT50A 份额的基金份额持有人 的收益可能低于其约定收益, 也可能遭受本金损失的风险 2 本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构成一对份额组合, 一 对份额组合的基金份额净值之和等于 2 份国泰 TMT50 份额的基金份额净值 计 算出 TMT50A 份额的基金份额净值后, 根据上述关系, 计算出 TMT50B 份额的 基金份额净值 3 基金份额折算 ( 定期份额折算或不定期份额折算 ) 后,TMT50A 份额 TMT50B 份额各自基金份额净值的计算方法保持不变 4 在基金份额折算基准日 ( 包括定期份额折算和不定期份额折算的基金份 额折算基准日 ), 按照上述原则计算出来的国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额净值均为基金份额折算基准日折算前各份额的基金份 额净值 四 基金份额净值的计算 假设 : T 日为计算日,T 日国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基 金份额净值分别为 NAV NAV A NAV B ; R T 为 T 日 TMT50A 份额的约定 年基准收益率 ;t 为截至 T 日 TMT50A 份额的应计收益天数, 则 t =min{ 基金合同 生效日 ( 含该日 ) 至 T 日 ( 含该日 ) 的实际天数 ; 最近一个基金份额折算基准日 44

48 次日 ( 含该日 ) 至 T 日 ( 含该日 ) 的实际天数 } 则 : NAV =T 日闭市后本基金的基金资产净值 /T 日本基金基金份额的总数 R T NAV ( A) t 365 NAV ( B) 2 NAV NAV ( A) 其中,T 日闭市后本基金的基金资产净值是指本基金总资产减去总负债后的价值,T 日本基金基金份额的总数为 T 日国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份额数之和 五 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的终止运作经基金份额持有人大会决议通过,TMT50A 份额和 TMT50B 份额可申请终止运作 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 ( 含三分之二 ) 通过方为有效 第七部分基金的募集 一 基金募集的依据本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定, 经中国证监会证监许可 号文 ( 关于核准国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金募集的批复 ) 准予募集注册, 并依据中国证监会机构部函 号文 ( 关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金延期募集备案的回函 ) 进行募集 本基金自 2015 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 20 日通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 挂牌发售, 同时通过基金管理人指定的场外销售机构 ( 包括基金管理人的直销机构及其他销售机构 ) 公开发售 经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资, 本次募集的净认购金额为 1,056,354, 元人民币, 认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 245, 元人民币, 上述资金已于 2015 年 3 月 25 日全额划入本基金在基金 45

49 托管人中国农业银行股份有限公司开立的国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金托管专户 二 基金类型和存续期限 1 基金类型: 股票型基金 2 基金运作方式: 契约型开放式 3 基金的存续期间: 不定期 第八部分基金合同的生效 根据有关规定, 本基金满足基金合同生效条件, 基金合同于 2015 年 3 月 26 日正式生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 第九部分 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的上市交易 TMT50A 份额与 TMT50B 份额于 2015 年 4 月 10 日开始在深圳证券交易所上市交易,TMT50A 份额简称为 TMTA, 交易代码为 ,TMT50B 份额简称为 TMTB, 交易代码为 一 上市交易的地点本基金上市交易的地点为深圳证券交易所 TMT50A 份额和 TMT50B 份额上市交易后, 登记在证券登记系统中的 TMT50A 份额与 TMT50B 份额可直接在深圳证券交易所上市交易 ; 登记在登记结算系统中的国泰 TMT50 份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记系统并分拆成 TMT50A 份额和 TMT50B 份额后, 方可上市交易 二 上市交易的时间 TMT50A 份额和 TMT50B 份额于 2015 年 4 月 10 日开始在深圳证券交易所上市交易 详细内容请参阅刊登于 2015 年 4 月 7 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之 TMTA 与 TMTB 基金份额上市交易公告书 46

50 三 上市交易的规则 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的上市交易按照深圳证券交易所相关业务规则 通知 指南等有关规定执行 四 上市交易的费用本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理 五 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市本基金 TMT50A 份额与 TMT50B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则 通知 指南等有关规定执行 六 相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 本基金基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 七 若深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能 第十部分国泰 TMT50 份额的申购 赎回与转换 本基金的 TMT50A 份额 TMT50B 份额不接受投资人的申购与赎回, 只上市交易 ; 本基金基金合同生效后, 投资人可通过场内或场外两种方式对国泰 TMT50 份额进行申购与赎回 一 申购和赎回场所国泰 TMT50 份额的申购与赎回将通过销售机构进行 投资人可以使用开放式基金账户, 通过基金管理人的直销机构及其他场外销售机构办理国泰 TMT50 份额的场外申购和赎回业务 基金投资人也可使用深圳证券账户, 通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理国泰 TMT50 份额的场内申购和赎回业务 具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 办理国泰 TMT50 份额场内申购 赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位 办理国泰 47

51 TMT50 份额场外申购 赎回业务的机构为直销机构和其他场外销售机构 二 申购和赎回的开放日及时间国泰 TMT 份额于 2015 年 4 月 10 日开放日常申购业务, 于 2015 年 4 月 10 日开放日常赎回业务 详细内容请参阅刊登于 2015 年 4 月 7 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 投资人在开放日办理国泰 TMT50 份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交易市场 证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理国泰 TMT 份额的申购 赎回 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回申请且注册登记机构确认接受的, 其国泰 TMT 份额申购 赎回价格为下一开放日国泰 TMT 份额申购 赎回的价格 三 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以受理申请当日收市后计算的国泰 TMT50 份额的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购国泰 TMT50 份额以金额申请, 赎回国泰 TMT50 份额以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 场外赎回遵循 先进先出 原则, 即对该基金份额持有人在该销售机构托管的国泰 TMT50 份额进行处理时, 注册登记确认日期在先的国泰 TMT50 份额先赎回, 注册登记确认日期在后的国泰 TMT50 份额后赎回, 以确定所适用的赎回费率 ; 5 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理国泰 TMT50 份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务 48

52 规则有新的规定, 按新规定执行 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 四 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出对国泰 TMT50 份额的申购或赎回申请 2 申购和赎回的款项支付投资人申购国泰 TMT50 份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购申请成立 ; 注册登记机构确认基金份额时, 申购生效 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立, 申购款项将退回投资人账户, 基金管理人 基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 注册登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购 赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资人应及时查询 五 申购和赎回的数量限制 1 申购金额的限制本基金场内单笔申购的最低金额为 50, 元 ( 含申购费 ), 场外单笔申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 各代销机构对本基金最低申购金额及交易 49

53 级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 2 赎回份额的限制基金份额持有人可将其全部或部分国泰 TMT50 份额赎回 单笔赎回申请最低份数为 份, 若某基金份额持有人在销售机构保留的国泰 TMT50 份额不足 份, 则赎回时必须一起赎回 3 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制, 但各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 4 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制 5 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 六 申购和赎回的费用 1 申购费用本基金不收取申购费用 2 赎回费用赎回费用由赎回国泰 TMT50 份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费 本基金的场外赎回费率不高于 0.7%, 随基金份额持有期限的增加而递减 ; 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.7%, 不按份额持有时间分段设置赎回费率 : 场外赎回费 场内赎回费 申请份额持有时间 (N) 赎回费率 N < 1 年 0.70% 1 年 N < 2 年 0.25% N 2 年 0.00% 本基金场内赎回费为固定值 0.7%, 不按份额持有时间分段设置赎回费率 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介 50

54 上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低国泰 TMT50 份额的赎回费率 5 办理国泰 TMT50 份额的场内申购 赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 七 申购份额与赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额, 以申请当日国泰 TMT50 份额的基金份额净值为基准计算 本基金国泰 TMT50 份额申购份额的计算方式如下 : 申购份额 = 申购金额 /T 日国泰 TMT50 份额基金份额净值场外申购国泰 TMT50 份额的份额计算结果按四舍五入方法, 保留至小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 场内申购国泰 TMT50 份额的份额计算结果采用截位法保留至整数位, 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户 例 : 某投资人投资 50, 元申购本基金, 假设申购当日国泰 TMT50 份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 申购份额 =50,000.00/1.1280=44, 份若投资人是场外申购, 则所得份额为 44, 份 若投资人是场内申购, 则所得份额为 44,326 份, 整数位后小数部分的申购份额 (0.24 份 ) 对应的资金返还至投资人账户 具体计算公式为 : 实际净申购金额 =44, =49, 元退款金额 =50, ,999.73=0.27 元即投资人投资 50, 元从场内申购本基金, 则可得到 44,326 份国泰 51

55 TMT50 份额, 同时应得退款 0.27 元 2 赎回金额的计算方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留至小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 具体计算公式为 : 赎回金额 = 赎回国泰 TMT50 份额份数 T 日国泰 TMT50 份额基金份额净值赎回费用 = 赎回金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用例 : 某投资人持有本基金 50, 份场外国泰 TMT50 份额, 持有 0.5 年时决定赎回, 假设赎回当日国泰 TMT50 份额净值 元, 则其获得的赎回金额计算如下 : 赎回金额 =50, =62, 元赎回费用 =62, %= 元净赎回金额 =62, =62, 元即投资人赎回本基金 50, 份场外国泰 TMT50 份额, 持有 0.5 年, 假设赎回当日国泰 TMT50 份额净值 元, 则其获得的净赎回金额为 62, 元 3 国泰 TMT50 份额净值的计算, 保留至小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的国泰 TMT50 份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 八 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请 3 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 52

56 额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 九 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理 在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 十 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定 53

57 若本基金单个开放日内的国泰 TMT50 份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额 ( 包括国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的场外处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 ( 包括国泰 TMT50 份额 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 )10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含 2 个开放日 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受国泰 TMT50 份额的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介公告 3 巨额赎回的场内处理方式巨额赎回的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理 4 巨额赎回的公告 54

58 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者基金管理人网站在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 十一 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日国泰 TMT50 份额的基金份额净值 3 如发生暂停的时间超过 1 日, 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 信息披露办法 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告 ; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告 十二 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 十三 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额, 每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 第十一部分基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻 一 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过 55

59 户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 并按基金注册登记机构规定的标准收费 二 基金的注册登记 系统内转托管和跨系统转托管 1 基金份额的注册登记 (1) 本基金的份额采用分系统登记的原则 场外认购或申购的国泰 TMT50 份额, 登记在登记结算系统中基金份额持有人的开放式基金账户下 ; 场内认购 申购的国泰 TMT50 份额, 或上市交易的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额, 登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下 (2) 登记在证券登记系统中的国泰 TMT50 份额, 可以直接申请场内赎回, 不在深圳证券交易所上市交易, 但经基金份额持有人申请, 按照 1:1 的份额配比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额后, 可在深圳证券交易所上市交易 (3) 登记在证券登记系统中的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按照 1:1 的份额配比申请合并为国泰 TMT50 份额的场内份额后, 再申请场内赎回 (4) 登记在登记结算系统中的国泰 TMT50 份额, 既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管业务转至证券登记系统后, 由基金份额持有人申请, 按照 1:1 的份额配比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额, 在深圳证券交易所上市交易 2 系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 (2) 基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理国泰 TMT50 份额赎回业务的销售机构时, 需办理已持有国泰 TMT50 份额的系统内转 56

60 托管 (3) 基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理国泰 TMT50 份额场内赎回的会员单位 或变更办理 TMT50A 份额和 TMT50B 份额上市交易的会员单位时, 需办理已持有基金份额的系统内转托管 3 跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的国泰 TMT50 份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为 (2) 本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费 三 基金份额的冻结和解冻基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 第十二部分场内份额配对转换 根据基金合同约定, 本基金自 2015 年 4 月 10 日起办理场内的国泰 TMT50 份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务 一 场内份额配对转换业务 1 场内份额配对转换业务: 指根据基金合同约定, 场内的国泰 TMT50 份额与分级份额之间进行转换的行为, 包括分拆与合并 2 分拆: 指根据基金合同约定, 场内的国泰 TMT50 份额按照 1:1 的基金份额配比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的行为 3 合并: 指根据基金合同约定,TMT50A 份额和 TMT50B 份额按照 1:1 的基金份额配比合并为场内的国泰 TMT50 份额的行为 4 场外的国泰 TMT50 份额不进行份额配对转换 场外的国泰 TMT50 份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后, 可按照场内份额配对转换规则进行操作 但深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 基金合同等另有规定的除外 57