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1 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 :2017 年 8 月 28 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 第 2 页共 46 页

3 1.2 目录 1 重要提示及目录 重要提示 目录 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 资产负债表 利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 第 3 页共 46 页

4 6.4 报表附注 投资组合报告 期末基金资产组合情况 债券回购融资情况 基金投资组合平均剩余期限 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 投资组合报告附注 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 第 4 页共 46 页

5 12.1 备查文件目录 存放地点 查阅方式 第 5 页共 46 页

6 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 基金简称 农银 7 天理财债券 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 834,138, 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 : 农银 7 天理财债券 A 农银 7 天理财债券 B 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 628,434, 份 205,704, 份 2.2 基金产品说明在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上, 力争实现超越业绩比投资目标较基准的投资收益 1 久期调整策略 当预期市场利率上升时, 通过增加持有短期债券等方式降低组合久期, 以降低组合跌价风险 ; 在预期市场利率下降时, 通过增持长期债券等方式提高组合久期, 以充分分享债券价格上升的收益 2 类属选择策略 基金管理人将密切关注不同类属的债券收益率曲线的变化趋势, 分析各类品种的利差变化方向, 并在此基础上合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例, 增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例, 降低预期利差将扩大的券种的投资比例 3 信用策略 基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化情况, 通过卖方报告及实地调研等方式, 对于发行人的行业风险 公司风险 现金流风投资策略险 资产负债风险和其他风险进行综合评价, 从而得出信用债违约可能性和理论信用利差水平, 并以此为基础进行债券定价 4 息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略 该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购, 再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种, 如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金 5 衍生品策略 若未来有以固定收益品种为基础性资产的场内上市并交易的衍生品推出, 则基金管理人将在届时法律法规和中国证监会规定的框架内, 以风险管理为目标, 在充分考虑衍生品风险收益及交易特征的基础上, 严格风险控制流程, 审慎参与衍生品交易 业绩比较基准人民币 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 第 6 页共 46 页

7 风险收益特征 本基金为较低风险 较低收益的债券型基金产品, 其风险收益水平高于货 币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名翟爱东田青信息披露负责联系电话 人电子邮箱 客户服务电话 传真 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验北京市西城区闹市口大街 1 号区银城路 9 号 50 层院 1 号楼 邮政编码 法定代表人 于进 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层 第 7 页共 46 页

8 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 基金级别 农银 7 天理财债券 A 农银 7 天理财债券 B 期间数据和指标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 11,625, ,487, 本期利润 11,625, ,487, 本期净值收益率 % % 期末数据和指标 报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 628,434, ,704, 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 % % 注 :1 本基金申购赎回费为零; 2 本基金收益分配按日结转份额; 3 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 农银 7 天理财债券 A 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同 生效起至今 % % % % % % 第 8 页共 46 页

9 阶段 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 农银 7 天理财债券 B 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同 生效起至今 % % % % % % 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 9 页共 46 页

10 注 : 本基金主要投资于具有良好流动性的工具, 包括现金 通知存款 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 剩余期限 ( 或回售期限 ) 在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 资产支持证券 中期票据 ; 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 短期融资券, 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具 本基金不直接在二级市场上买入股票 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金建仓期为基金合同生效日 (2013 年 2 月 05 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例 第 10 页共 46 页

11 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日, 是中法合资的有限责任公司 公司注册资本为人民币贰亿零壹元, 其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%, 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%, 中铝资本控股有限公司出资比例为 15% 公司办公地址为中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层 公司法定代表人为董事长于进先生 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司共管理 39 只开放式基金, 分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 农银汇理货币市场证券投资基金 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金 农银汇理红利日结货币市场基金 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理天天利货币市场基金 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金 农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 农银汇理金安 18 个月开放债券型证券投资基金 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 第 11 页共 46 页

12 4.1.2 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 理学硕士, 具有基金从业资 格 历任中国银河证券公司 本基金 上海总部债券研究员 天治 基金经 基金管理公司债券研究员 理 公司 及基金经理 上投摩根基金 史向明 投资副总监及 2013 年 2 月 5 日 - 17 管理公司固定收益部投资经理 2006 年 7 月至 2008 固定收 年 6 月任天治天得利货币市 益部总 场基金经理 现任农银汇理 经理 基金管理有限公司投资副 总监 固定收益部总经理 基金经理 注 :1 任职 离任日期是指公司作出决定之日, 基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日 2 证券从业是指 证券业从业人员资格管理办法 规定的从业情况, 也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产 报告期内, 本基金未违反法律法规及基金合同的规定, 也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 第 12 页共 46 页

13 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析上半年, 银行间市场资金面中性偏紧, 利率中枢抬升, 同业存单 短融收益率全线大幅上行, 直至 6 月中下旬, 资金面较预期宽松, 且信用债供需格局改善, 市场收益率才出现一定回落, 但风险收益比相较年初有所改善 作为流动性管理产品, 本基金结合客户结构和对市场流动性的判断, 在满足基金流动性要求的基础上, 资金紧张时加大期限错配, 并抓住同业存单 中高等级信用债收益率大幅上行时机, 努力提高收益率 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银 7 天理财债券 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期农银 7 天理财债 券 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 短期内, 经济动能仍较强, 金融去杠杆继续推进, 货币市场流动性压力仍不容小觑, 本基金 仍将维持中高等级信用债配置, 动态比较定存 存单和短融等资产性价比, 合理调整投资结构 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 中国证券监督管理委员会颁布的 关于证券投资基金执行 企业会计准则 有关衔接事宜的通知 ( 证监会计字 [2007]15 号 ) 关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 ( 证监会计字 [2007]21 号 ) 与 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 ( 证监会公告 [2008]38 号 ) 等文件, 本公司制订了证券投资基金估值政策和程序, 并设立了估值委员会 第 13 页共 46 页

14 公司参与基金估值的机构及人员职责 : 公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释, 并定期对估值政策和程序进行评价, 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时, 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性, 必要时及时进行修订 公司运营部根据相关基金 基金合同 招募说明书 等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值 基金经理根据市场环境的变化, 书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度 风险控制部提交测算结果给运营部, 运营部参考测算结果对估值调整进行试算, 并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法 公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露 以上参与估值流程各方为公司各部门人员, 均具有基金从业资格, 具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力, 且之间不存在任何重大利益冲突 基金经理的代表作为公司估值委员会委员, 可以提议测算某一投资品种的估值调整影响, 并有权投票表决有关议案 基金经理有影响具体证券估值的利益需求, 但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度, 如估值委员会表决时, 其仅有一票表决权, 遵守少数服从多数的原则 本公司未签约与估值相关的定价服务 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金根据各类基金份额的每日收益情况, 以每万份基金净收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配, 在每个运作期满集中支付 在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再投资 ( 即红利转基金份额 ) 方式, 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益 报告期内, 本基金实施利润分配的金额为 17,112, 元, 其中农银 7 天理财债券 A 实施利润分配的金额为 11,625, 元, 农银 7 天理财债券 B 实施利润分配的金额为 5,487, 元 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条的 规定 报告期内, 本基金未出现上述情形 第 14 页共 46 页

15 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 报告期内, 本基金实施利润分配的金额为 17,112, 元, 其中农银 7 天理财债券 A 实施利润分配的金额为 11,625, 元, 农银 7 天理财债券 B 实施利润分配的金额为 5,487, 元 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资 组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 第 15 页共 46 页

16 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 报告截止日 : 2017 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 ,121, ,146,735, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 ,255, ,914, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 339,255, ,914, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 买入返售金融资产 ,600, ,589, 应收证券清算款 - - 应收利息 ,433, ,095, 应收股利 - - 应收申购款 2,060, ,414, 递延所得税资产 - - 其他资产 资产总计 835,471, ,081,749, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 195, , 应付托管费 57, , 应付销售服务费 139, , 应付交易费用 , , 第 16 页共 46 页

17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 1,332, ,183, 所有者权益 : 实收基金 ,138, ,080,565, 未分配利润 所有者权益合计 834,138, ,080,565, 负债和所有者权益总计 835,471, ,081,749, 注 : 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 834,138, 份 其中 A 级 628,434, 份,B 级 205,704, 份 6.2 利润表 会计主体 : 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收入 20,594, ,607, 利息收入 20,806, ,435, 其中 : 存款利息收入 ,246, ,319, 债券利息收入 6,374, ,182, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,185, ,933, 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -212, , 其中 : 股票投资收益 基金投资收益 - - 债券投资收益 , , 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 第 17 页共 46 页

18 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 列 ) - - 减 : 二 费用 3,481, ,255, 管理人报酬 ,509, ,686, 托管费 , ,684, 销售服务费 , ,076, 交易费用 利息支出 334, , 其中 : 卖出回购金融资产支出 334, , 其他费用 , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,112, ,351, 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,112, ,351, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 2,080,565, ,080,565, 二 本期经营活动产生 的基金净值变动数 ( 本 - 17,112, ,112, 期利润 ) 三 本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 -1,246,427, ,246,427, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 1,503,534, ,503,534, 基金赎回款 -2,749,961, ,749,961, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -17,112, ,112, 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基 834,138, ,138, 第 18 页共 46 页

19 金净值 ) 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 3,677,296, ,677,296, 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 62,351, ,351, 期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 459,229, ,229, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 7,686,195, ,686,195, 基金赎回款 -7,226,965, ,226,965, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -62,351, ,351, 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 4,136,526, ,136,526, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 许金超 刘志勇 徐华军 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金基金合同 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2012]1635 号文批准公开发行 本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为 11,783,050, 份, 经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 第 19 页共 46 页

20 并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (13) 第 0020 号验资报告 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金 基金合同 于 2013 年 2 月 5 日正式生效 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司, 基 金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据销售过程中涉及的费用收取方式的不同将本基金分为 A 类 ( 以下简称 农银 7 天理财债券 A) 和 B 类 ( 以下简称 农银 7 天理财债券 B) 两类基金份额, 其中农银 7 天理财 A 的首次认 / 申购最低金额为 1,000 元 ( 直销中心个人投资者为 5 万元, 直销中心机构投资者为 50 万元 ), 年销售服务费率为 0.25%; 农银 7 天理财 B 的首次认 / 申购最低金额为 500 万元, 年销售服务费率为 0.01% 根据 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同及最新适用的 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金更新招募说明书 的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的工具, 包括现金 通知存款 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 剩余期限 ( 或回售期限 ) 在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 资产支持证券 中期票据 ; 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 短期融资券, 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具 本基金不直接在二级市场上买入股票 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金的业绩比较基准 : 人民币 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 - 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会公告[2010]5 号 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金合同 和在财务报表附注 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 第 20 页共 46 页

21 状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更 会计估计变更的说明 本基金本报告期间无须说明的会计估计变更 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]140 号 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知 财税 [2017]56 号 关于资管产品增值税有关问题的通知 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 1) 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券免征增值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为, 以基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 3) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 第 21 页共 46 页

22 6.4.7 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位 : 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 1,121, 定期存款 472,000, 其中 : 存款期限 1-3 个月 35,000, 存款期限 3 个月至一年 437,000, 其他存款 - 合计 : 473,121, 注 :1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期 2. 本基金本期及上年度可比期间发生定期存款提前支取, 未造成利息损失 交易性金融资产 本期末 单位 : 人民币元 项目 2017 年 6 月 30 日 摊余成本影子定价偏离金额偏离度 交易所市场 债 券 银行间市场 339,255, ,283, , % 合计 339,255, ,283, , % 注 : 偏离金额 = 影子定价 - 摊余成本, 偏离度 = 偏离金额 / 摊余成本法确定的基金资产净值 衍生金融资产 / 负债 本基金本期末未持有衍生金融资产 / 负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位 : 人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中 ; 买断式逆回购 买入返售证券 _ 银行间 12,600, 第 22 页共 46 页

23 合计 12,600, 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券 应收利息 单位 : 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 应收定期存款利息 2,832, 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 5,599, 应收买入返售证券利息 1, 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 8,433, 其他资产 本基金本期末未持有其他资产 应付交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 7, 合计 7, 其他负债单位 : 人民币元本期末项目 2017 年 6 月 30 日应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 第 23 页共 46 页

24 预提费用 247, 其他应付 684, 合计 931, 实收基金 金额单位 : 人民币元 农银 7 天理财债券 A 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 981,885, ,885, 本期申购 1,140,350, ,140,350, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -1,493,801, ,493,801, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 628,434, ,434, 金额单位 : 人民币元 农银 7 天理财债券 B 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 1,098,680, ,098,680, 本期申购 363,183, ,183, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -1,256,159, ,256,159, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 205,704, ,704, 注 : 申购含红利再投 转换入及份额级别调增数, 赎回含转换出及份额级别调减数 未分配利润 单位 : 人民币元 农银 7 天理财债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 第 24 页共 46 页

25 本期利润 11,625, ,625, 本期基金份额交易产生的变动数 其中 : 基金申购款 基金赎回款 本期已分配利润 -11,625, ,625, 本期末 单位 : 人民币元 农银 7 天理财债券 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 本期利润 5,487, ,487, 本期基金份额交易产生的变动数 其中 : 基金申购款 基金赎回款 本期已分配利润 -5,487, ,487, 本期末 存款利息收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5, 定期存款利息收入 13,241, 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 其他 - 合计 13,246, 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位 : 人民币元 第 25 页共 46 页

26 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 债券投资收益 买卖债券 ( 债转股及债券到期兑付 ) 差价收入 -212, 债券投资收益 赎回差价收入 - 债券投资收益 申购差价收入 - 合计 -212, 债券投资收益 买卖债券差价收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 成交总额 510,192, 减 : 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 成本总额 499,465, 减 : 应收利息总额 10,939, 买卖债券差价收入 -212, 债券投资收益 赎回差价收入本基金本报告期内无赎回差价收入 债券投资收益 申购差价收入本基金本报告期内无申购差价收入 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成本基金本报告期内无贵金属投资收益 贵金属投资收益 买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益 第 26 页共 46 页

27 贵金属投资收益 赎回差价收入本基金本报告期无贵金属投资收益 贵金属投资收益 申购差价收入本基金本报告期内无贵金属投资收益 衍生工具收益 衍生工具收益 买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益 衍生工具收益 其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益 股利收益 本基金本报告期内无股利收益 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益 其他收入 本基金本报告期内无其他收入 交易费用 本基金本报告期内无交易费用 其他费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 39, 信息披露费 119, 清算所账户服务费 9, 账户服务费 9, 银行汇划费 34, 其他 合计 212, 第 27 页共 46 页

28 6.4.8 或有事项 资产负债表日后事项的说明 或有事项 本基金无需要披露的或有事项 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 与本基金的关系本基金的管理人本基金的托管人本基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金 第 28 页共 46 页

29 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 日日 1,509, ,686, , , 注 : 支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.27% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理费 = 前一日基金资产净 值 0.27%/ 当年天数 基金托管费 单位 : 人民币元 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 日日 447, ,684, 注 : 支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.08%/ 当年天数 销售服务费 单位 : 人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称农银 7 天理财债农银 7 天理财债券合计券 A B 农银汇理 , , 农业银行 928, , , 建设银行 27, , 合计 957, , , 上年度可比期间获得销售服务费的 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费 第 29 页共 46 页

30 农银 7 天理财债券 A 农银 7 天理财债券 B 合计 农银汇理 4, , , 农业银行 1,918, , ,928, 建设银行 16, , 合计 1,939, , ,072, 注 : 本基金实行销售服务费分级收费方式, 分设 A B 两级 :A 级基金按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提销售服务费,B 级基金按前一日基金资产净值 0.01% 的年费率逐日计提销售服务 费 其计算公式为 :A 级基金日销售服务费 = 前一日 A 级基金资产净值 0.25%/ 当年天数,B 级基 金日销售服务费 = 前一日 B 级基金资产净值 0.01%/ 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 1,121, , , , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项 利润分配情况 第 30 页共 46 页 金额单位 : 人民币元

31 农银 7 天理财债券 A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 11,625, ,625, 备注 农银 7 天理财债券 B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 5,487, ,487, 备注 期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于具有良好流动性的工具, 包括现金 通知存款 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 剩余期限 ( 或回售期限 ) 在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 资产支持证券 中期票据 ; 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 短期融资券, 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具 本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别 评估上述风险, 并通过设定相应的风险指标及其限额 第 31 页共 46 页

32 内部控制流程以及管理信息系统, 有效的控制和跟踪上述各类风险 本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会 督察长 公司风险管理委员 会 监察稽核部 风险控制部以及各个业务部门组成 信用风险信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息 本金, 或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等, 导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险 本基金的银行存款存放于本基金的托管银行 建设银行, 本基金认为与建设银行相关的信用风险不重大 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小 本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险 按短期信用评级列示的债券投资 注 : 未评级的债券投资包括国债 央行票据 政策性银行金融债 超短期融资券和同业存单 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级债券 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易, 因此均能及时变现 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内, 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日 此外, 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式, 控制因开放模式而产生的流动性风险 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析 金融资产和金融负债的到期期限分析 第 32 页共 46 页

33 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险, 主要包括利率风险 外汇风险和其他价格风险 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理 利率风险敞口 单位 : 人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 473,121, ,121, 交易性金融资产 339,255, ,255, 买入返售金融资产 12,600, ,600, 应收利息 ,433, ,433, 应收申购款 ,060, ,060, 其他资产 资产总计 824,977, ,493, ,471, 负债 应付管理人报酬 , , 应付托管费 , , 应付销售服务费 , , 应付交易费用 , , 其他负债 , , 负债总计 ,332, ,332, 利率敏感度缺口 824,977, ,160, ,138, 上年度末 2016 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 资产 银行存款 1,036,735, ,000, ,146,735, 交易性金融资产 468,968, ,945, ,914, 买入返售金融资产 255,589, ,589, 应收利息 ,095, ,095, 应收申购款 ,414, ,414, 其他资产 第 33 页共 46 页

34 资产总计 1,761,293, ,945, ,510, ,081,749, 负债 应付管理人报酬 , , 应付托管费 , , 应付销售服务费 , , 应付交易费用 , , 其他负债 , , 负债总计 ,183, ,183, 利率敏感度缺口 1,761,293, ,945, ,326, ,080,565, 上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类 利率风险的敏感性分析本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险, 并根据基金合同要求将投资组合平均剩余期限控制在 127 天以内 本报告期末投资组合平均剩余期限为 87 天, 若其他市场变量保持不变, 市场利率上升或下降 25 个基点, 对资产净值无重大影响 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价, 因此无重大外汇风险 其他价格风险其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 且以摊余成本进行后续计量, 因此无重大其他价格风险 第 34 页共 46 页

35 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 339,255, 其中 : 债券 339,255, 资产支持证券 买入返售金融资产 12,600, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 473,121, 其他各项资产 10,493, 合计 835,471, 债券回购融资情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.91 其中 : 买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限 第 35 页共 46 页

36 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 第 36 页共 46 页

37 比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 80,108, 其中 : 政策性金融债 80,108, 企业债券 企业短期融资券 179,995, 中期票据 同业存单 79,152, 其他 合计 339,255, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 金额单位 : 人民币元 占基金资产净值 比例 (%) 国开 ,000 30,071, 农发 ,000 30,027, 江铜 CP 大唐融资 SCP ,000 29,972, ,000 20,044, 农发 ,000 20,009, 大宁资产 CP 国联 SCP 中航资本 SCP 鲁宏桥 CP 绍兴银行 CD ,000 19,997, ,000 19,995, ,000 19,995, ,000 19,994, ,000 19,915, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 第 37 页共 46 页

38 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益 本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 元 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情况 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,433, 应收申购款 2,060, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,493, 第 38 页共 46 页

39 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人份额户均持有的基机构投资者个人投资者户数级别金份额 ( 户 ) 占总份额比占总份额持有份额持有份额例比例 农银 7 天 理财 9,518 66, ,798, % 625,635, % 债券 A 农银 7 天 理财债券 B 10 20,570, ,672, % 111,031, % 合计 9,528 87, ,471, % 736,667, % 注 : 本基金机构 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采 用各自级别的份额 ; 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 农银 7 天理财债券 A % 基金管理人所有从业人员农银 7 天理财持有本基金债券 B % 合计 % 注 : 从业人员持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份 额 ; 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金 农银 7 天理财债券 A 0 投资和研究部门负责人持 农银 7 天理财债券 B 0 第 39 页共 46 页

40 有本开放式基金合计 0 农银 7 天理财债券 A 0 本基金基金经理持有本开农银 7 天理财债券 B 0 放式基金合计 0 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 农银 7 天理财债 券 A 农银 7 天理财债券 B 基金合同生效日 (2013 年 2 月 5 日 ) 基金份 8,135,719, ,647,330, 额总额 本报告期期初基金份额总额 981,885, ,098,680, 本报告期基金总申购份额 1,140,350, ,183, 减 : 本报告期基金总赎回份额 1,493,801, ,256,159, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 628,434, ,704, 注 : 申购含红利再投 转换入及份额级别调增数, 赎回含转换出及份额级别调减数 第 40 页共 46 页

41 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 项 报告期内无涉及基金管理人 基金财产的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交总额的比 佣金 占当期佣金总量的比例 备注 第 41 页共 46 页

42 例 天风证券 国金证券 国泰君安 国信证券 方正证券 光大证券 招商证券 东方证券 长江证券 兴业证券 中信证券 申万宏源 华创证券 华泰证券 注 :1 公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件: (1) 实力雄厚, 注册资本不少于 20 亿元人民币 (2) 市场形象及财务状况良好 (3) 经营行为规范, 内控制度健全, 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处 罚 (4) 内部管理规范 严格, 具备能够满足基金高效 安全运作的通讯条件 (5) 研究实力较强, 具有专门的研究机构和专职研究人员, 能及时 定期 全面地为基金提供宏 观经济 行业情况 市场走向 个股分析的研究报告及周到的信息服务 2 本基金本报告期无新增或剔除交易单元, 与同一托管行托管的基金公用原有交易单元 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 天风证券 ,600, % - - 国金证券 - - 2,500, % - - 第 42 页共 46 页

43 国泰君安 国信证券 方正证券 光大证券 招商证券 东方证券 长江证券 兴业证券 中信证券 申万宏源 华创证券 华泰证券 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 10.9 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期 农银汇理基金管理有限公司管 1 理的基金 2016 年年度资产净值公告农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在蚂蚁 ( 杭 2 州 ) 基金销售有限公司最低申购金额 最低赎回份额及最低保留份额的公告农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海天 3 天基金销售有限公司最低申购金额 最低赎回份额及最低保留份额的公告 农银汇理 7 天理财债券基金 年四季度报告关于农银 7 天理财基金 2017 年 5 春节假期暂停申购业务的公告农银汇理基金管理有限公司关 6 于开通在中信证券股份有限公司等定投 转换业务的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 1 月 3 日 中国证券报 上海证券报 2017 年 1 月 17 证券时报 日 中国证券报 上海证券报 2017 年 1 月 17 证券时报 日 中国证券报 上海证券报 2017 年 1 月 19 证券时报 日 中国证券报 上海证券报 2017 年 1 月 23 证券时报 日 中国证券报 上海证券报 2017 年 1 月 24 证券时报 日 7 关于交通银行开展网上银行 手中国证券报 上海证券报 2017 年 2 月 23 第 43 页共 46 页

44 机银行基金申购费率优惠活动 证券时报 日 的公告 8 农银 7 天理财债券 - 招募说明书更新 年第 1 次 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 3 月 18 日 9 关于农银 7 天理财基金 2017 年清明假期暂停申购业务的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 3 月 28 日 10 农银汇理 7 天理财债券基金 2016 年年度报告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 3 月 30 日 11 农银汇理 7 天理财债券基金 2017 年一季报 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 4 月 24 日 12 关于农银 7 天理财基金 2017 年五一假期暂停申购业务的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 4 月 26 日 农银汇理基金管理有限公司关 13 于调整旗下部分基金在蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司单笔最低赎回份额及最低保留份额的公 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 5 月 10 日 告 14 关于农银 7 天理财基金 2017 年端午假期暂停申购业务的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 5 月 24 日 农银汇理基金管理有限公司关 15 于旗下部分基金增加两家代销机构并参加其费率优惠活动的 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 6 月 12 日 公告 16 农银汇理基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 6 月 16 日 17 关于农银汇理电话服务系统暂停基金转换业务的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 6 月 28 日 农银汇理基金管理有限公司关 18 于执行 证券期货投资者适当性管理办法 非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法 的公 中国证券报 上海证券报 证券时报 2017 年 6 月 30 日 告 第 44 页共 46 页

45 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 机构 1 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 至 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 515,526, ,434, 个人 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%, 中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险 : ( 一 ) 赎回申请延期办理的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件, 当发生巨额赎回时, 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险 ( 二 ) 基金投资目标偏离的风险单一投资者大额赎回后, 很可能导致基金规模骤然缩小, 基金将面临投资银行间债券 交易所债券时交易困难的情形, 从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 农银汇理基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 公司住所已于 2017 年 6 月 13 日变更为 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层 ; 上述变更已完成工商变更登记 本公司已于 2017 年 6 月 16 日在中国证券报 上海证券报 证券时报以及公司网站上刊登上述公司住所变更的公告 第 45 页共 46 页

46 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 中国证监会核准本基金募集的文件; 2 农银汇理行业 7 天理财债券型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理行业 7 天理财债券型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照复印件; 6 本报告期内公开披露的临时公告 12.2 存放地点 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 2017 年 8 月 28 日 第 46 页共 46 页