在申请上市时不能同时符合公司债券上市规则第条所列条件的仅面向合格投资者公开发行的公司债券企业债券及本所认可的其他品种债券的交易应当采用协议大宗交易等协议交易方式债券回购交易可以采用竞价交易及本所规定的其他方式债券采用竞价交易方式的, 每个交易日至

Size: px

Start display at page:

Download "在申请上市时不能同时符合公司债券上市规则第条所列条件的仅面向合格投资者公开发行的公司债券企业债券及本所认可的其他品种债券的交易应当采用协议大宗交易等协议交易方式债券回购交易可以采用竞价交易及本所规定的其他方式债券采用竞价交易方式的, 每个交易日至"

跪梗郡倪
5 years ago
Views:

1 附件 : 深圳证券交易所债券交易实施细则 (2017 年修订 ) 第一章总则第一条为了规范深圳证券交易所 ( 以下简称本所 ) 债券市场交易行为, 保护投资者合法权益, 根据深圳证券交易所交易规则 ( 以下简称交易规则 ) 深圳证券交易所公司债券上市规则 ( 以下简称公司债券上市规则 ) 和深圳证券交易所会员管理规则 ( 以下简称会员管理规则 ) 等规定, 制定本细则第二条公开发行且在本所上市债券的现券交易回购交易适用本细则本细则未作规定的, 适用交易规则及本所其他有关业务规则第三条本细则所称债券回购交易, 是指采用标准券方式的质押式回购交易, 债券质押式协议回购等交易方式由本所另行规定第二章交易品种方式与时间第四条国债地方政府债券企业债券公司债券可转换公司债券分离交易的可转换公司债券可交换公司债券及本所认可的其他债券品种, 可以进行现券和回购交易第五条债券现券交易可以采用竞价交易大宗交易等方式, 但

2 在申请上市时不能同时符合公司债券上市规则第条所列条件的仅面向合格投资者公开发行的公司债券企业债券及本所认可的其他品种债券的交易应当采用协议大宗交易等协议交易方式债券回购交易可以采用竞价交易及本所规定的其他方式债券采用竞价交易方式的, 每个交易日至为开盘集合竞价时间, 至至为连续竞价时间, 至为收盘集合竞价时间债券采用协议大宗交易方式的, 本所交易时间为每个交易日至至债券采用盘后定价大宗交易方式的, 本所交易时间为每个交易日至第六条债券现券交易实行当日回转交易, 当日买入债券当日可以卖出第三章债券现券交易第一节一般规定第七条债券以人民币 100 元面值为 1 张第八条债券现券交易的计价单位为每百元面值的价格第九条债券现券交易的申报价格最小变动单位为元第十条国债地方政府债券企业债券公司债券分离交易的可转换公司债券现券交易采用净价交易的方式, 可转换公司债券可交换公司债券现券交易采用全价交易的方式净价交易, 是指买卖债券时以不含有应计利息的价格申报并成交全价交易, 是指买卖债券时以含有应计利息的价格申报并成交

3 第二节应计利息第十一条债券现券交易采用净价交易方式的, 结算价格为成交价格与应计利息金额之和 ; 债券现券交易采用全价交易方式的, 结算价格为成交价格第十二条附息式债券应计利息金额的计算公式为 : 应计利息金额 = 债券面值计息天数票面利率 /365 天计息天数, 是指本次付息起息日至交易日 ( 包括交易日 ) 期间的自然日天数 ( 闰年的 2 月 29 日不计入 ); 票面利率, 是指固定利率型债券发行的票面利率浮动利率型债券本付息期的计息利率第十三条贴现式国债应计利息金额的计算公式为 : 应计利息金额 =( 到期兑付额 - 发行价格 ) 计息天数 / 债券存续天数计息天数, 是指本次付息起息日至交易日 ( 包括交易日 ) 期间的自然日天数 ( 闰年的 2 月 29 日计入 ); 债券存续天数, 是指债券起息日至到期日 ( 不含到期日 ) 期间的自然日天数第十四条每笔债券现券交易的应计利息金额计算结果按照四舍五入原则取至 0.01 元第三节债券现券竞价交易第十五条债券现券竞价交易采用限价申报的方式进行申报债券现券竞价交易的申报指令应当包括证券账户号码证券代码交易单元代码证券营业部识别码买卖方向数量价格等内容第十六条通过竞价交易买入债券以 10 张或其整数倍进行申报

4 卖出债券时, 余额不足 10 张部分, 应当一次性申报卖出第十七条债券现券竞价交易单笔申报最大数量不得超过 100 万张第十八条债券现券竞价交易不实行价格涨跌幅限制第十九条债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下 30%, 连续竞价收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 10%; 非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下 10%, 连续竞价收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 10% 第四节债券现券大宗交易第二十条债券交易单笔买卖交易数量不低于 5 千张, 或者交易金额不低于 50 万元人民币, 可以采用大宗交易方式第二十一条本所接受下列类型的债券协议大宗交易申报 : ( 一 ) 意向申报 ; ( 二 ) 定价申报 ; ( 三 ) 成交申报当天全天停牌处于临时停牌期间或停牌至收市的债券, 本所不接受其协议大宗交易申报第二十二条意向申报指令应当包括证券账户号码证券代码买卖方向和本方交易单元代码等内容意向申报不承担成交义务, 意向申报指令可以撤销第二十三条定价申报指令应当包括证券账户号码证券代码买卖方向价格数量和本方交易单元代码等内容市场所有参与者可以提交成交申报, 按指定的价格与定价申报全

5 部或部分成交, 本所按时间优先顺序进行成交确认定价申报的未成交部分可以撤销定价申报每笔成交的数量或交易金额, 应当满足大宗交易最低限额的要求第二十四条成交申报指令包括证券账户号码证券代码买卖方向价格数量对手方交易单元代码约定号等内容成交申报要求明确指定价格和数量本所对约定号证券代码买卖方向价格数量等各项要素均匹配的成交申报进行成交确认未匹配的成交申报可以撤销第二十五条债券协议大宗交易申报价格范围为前收盘价的上下 30% 第二十六条盘后定价大宗交易的申报指令应当包括证券账户号码证券代码交易单元代码证券营业部识别码买卖方向数量价格类型等内容盘后定价大宗交易的价格类型包括 : ( 一 ) 证券当日收盘价 ; ( 二 ) 证券当日成交量加权平均价格在接受申报的时间内, 未成交申报可以撤销当天全天停牌或停牌至收市的债券, 本所不接受其盘后定价大宗交易申报第四章债券回购交易第一节一般规定第二十七条债券质押式回购交易, 是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算率计算出的标准券数量为融资额度向

6 交易对手方进行质押融资的同时, 交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易其中, 质押债券取得资金的交易参与人为融资方 ; 其对手方为融券方标准券, 是指可用于回购质押的债券品种按标准券折算率折算形成的可用于融资的额度标准券折算率, 是指各债券现券品种所能折成的标准券金额与债券面值之比第二十八条可用于回购质押的债券品种及标准券折算率的具体规定, 由本所指定登记结算机构制定本所通过交易系统或网站转发本所指定登记结算机构公布的可用于回购质押的债券品种及标准券折算率第二十九条债券回购交易的融资方应当在回购申报前, 通过本所交易系统向本所指定登记结算机构申报提交相应的可用于回购质押的债券品种作为质押券第三十条在质押期间, 不得对质押券进行申报卖出或另作他用第三十一条本所接受债券质押解除质押申报的时间为每个交易日至至第三十二条当日买入的债券, 当日可申报作为质押券 ; 当日提交的质押券, 在确认质押成功后, 当日可用于相应的债券回购交易第三十三条质押券对应的标准券数量有剩余的, 可以通过本所交易系统申报解除相应债券的质押当日申报解除质押的债券, 当日可以通过竞价交易或者大宗交易方式卖出第三十四条本所债券回购品种按回购期限可分为 1 日 2 日 3 日 4 日 7 日 14 日 28 日 91 日和 182 日根据市场需要, 本所可以调整债券回购的品种

7 第三十五条债券回购交易以 100 元标准券为 1 张第三十六条债券回购交易的计价单位为每百元资金到期年收益第三十七条债券回购交易的申报价格最小变动单位为元第三十八条债券回购交易申报中, 融资方按买入方向进行申报, 融券方按卖出方向进行申报第三十九条债券回购交易实行一次成交两次结算债券回购交易初次结算的结算价格为 100 元回购到期二次结算的结算价格为购回价, 购回价等于每百元资金的本金和利息之和, 其计算公式为 : 购回价 =100 元 + 每百元资金到期年收益实际占款天数 /365( 天 ) 实际占款天数, 是指当次回购交易的首次交收日 ( 含 ) 至到期交收日 ( 不含 ) 的实际天数, 按自然日计算, 以天为单位第四十条每笔债券回购交易到期购回金额的计算公式为 : 到期购回金额 = 成交数量购回价到期购回金额的计算结果按照四舍五入原则取至 0.01 元第四十一条债券回购交易的期限自成交次日起按自然日计算到期日为非交易日的, 顺延至下一个交易日第四十二条债券回购交易的融资方, 应在回购期内保持质押券对应的标准券足额因标准券折算率调整等导致标准券余额不足的, 融资方应当按照本所指定登记结算机构的有关规定予以补足第四十三条债券回购交易到期当日, 融资方可以将相应标准券继续用于债券回购交易, 也可以申报解除相应债券的质押并卖出

8 第二节债券回购竞价交易第四十四条债券回购竞价交易采用限价申报的方式进行申报债券回购竞价交易的申报指令应当包括证券账户号码证券代码交易单元代码证券营业部识别码买卖方向数量价格等内容第四十五条通过竞价交易买入卖出债券回购以 10 张或其整数倍进行申报第四十六条债券回购竞价交易单笔申报最大数量不得超过 100 万张第四十七条债券回购竞价交易不实行价格涨跌幅限制第四十八条债券回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下 100%, 连续竞价收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 100% 债券回购上市首日的有效竞价范围设置, 由本所另行规定第五章交易信息披露第四十九条本所每个交易日发布债券竞价交易即时行情债券指数等交易信息第五十条开盘收盘集合竞价期间, 债券竞价交易的即时行情内容包括 : 证券代码证券简称集合竞价参考价匹配量和未匹配量等第五十一条连续竞价期间, 债券竞价交易的即时行情内容包括 : 证券代码证券简称前收盘价最近成交价当日最高价当日最低价当日累计成交数量当日累计成交金额实时最高五个价位买入申报价和数量实时最低五个价位卖出申报价和数量等

9 第五十二条本所在交易时间内通过交易系统或交易所网站等即时公布以下交易信息 : ( 一 ) 债券协议大宗交易的报价信息发布的报价信息包括 : 证券代码证券简称申报类型买卖方向数量价格等 ; ( 二 ) 债券协议大宗交易的成交信息发布的成交信息包括 : 证券代码证券简称当日最新价当日最高价当日最低价总成交数量总成交金额总成交笔数等 ; ( 三 ) 债券盘后定价大宗交易的交易信息, 内容包括 : 证券代码证券简称价格当日累计成交数量当日累计成交金额以及实时买入或卖出的申报数量等第五十三条本所在每个交易日结束后, 通过交易所网站公布以下交易信息 : ( 一 ) 债券协议大宗交易每笔成交信息发布的成交信息包括 : 证券代码证券简称成交量成交价格以及买卖双方所在会员证券营业部或交易单元的名称 ; ( 二 ) 单只债券盘后定价大宗交易的累计成交量累计成交金额, 及该证券当日买入卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称和各自的买入卖出金额 ; ( 三 ) 单只债券大宗交易的累计成交量累计成交金额, 及该证券当日买入卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称和各自的买入卖出金额第五十四条债券大宗交易不纳入本所指数的计算, 成交量在每个交易日结束后计入该债券成交总量第五十五条债券交易信息披露涉及机构专用交易单元的, 公布

10 名称为机构专用第六章监督管理第五十六条会员应当充分了解和评估客户对债券产品的认知水平和风险承受能力, 建立完备的客户管理和服务制度, 切实履行投资者适当性管理职责第五十七条会员应当建立完备的债券回购风险控制机制, 对客户参与债券回购交易的标准券使用情况回购放大倍数交易情况等进行监控, 防范债券回购交易风险第五十八条会员应当按照本所的要求, 对客户参与债券交易进行监控, 及时向本所报告其客户的异常交易行为风险事件第五十九条会员违反本细则的, 本所依据会员管理规则等相关规定采取监管措施给予纪律处分拥有或租用本所交易单元的机构违反本细则的, 本所参照会员管理规则等相关规定予以处理第七章附则第六十条债券交易的登记存管和结算, 由本所指定的证券登记结算机构按照相关规则办理第六十一条债券交易的收费标准收费方式, 按照本所相关规定执行第六十二条本细则由本所负责解释第六十三条本细则自 2017 年 5 月 22 日起施行本所发布的深圳证券交易所债券交易实施细则 (2016 年修订 ) ( 深证会 [2016]140 号 ) 及关于实施 < 深圳证券交易所债券交易实施细则 (2016 年修订 )>

11 第六条第三十二条有关事项的通知 ( 深证会 [2016]188 号 ) 同时废止

深圳证券交易所交易规则（2013年修订）.doc

深圳证券交易所交易规则（2013年修订）.doc 深圳证券交易所交易规则 (2001 年 11 月 30 日实施 2006 年 5 月 15 日第一次修订 2011 年 1 月 17 日第二次修订 2012 年 11 月 30 日第三次修订 2013 年 7 月 26 日第四次修订 ) 深证会 2013 66 号目录第一章总则...3 第二章交易市场...3 第一节交易场所...3 第二节交易参与人...3 第三节交易品种与方式...4 第四节