农银汇理增强收益债券型证券投资基金招募说明书

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戊黛卢
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1 农银汇理增强收益债券型证券投资基金招募说明书 (2018 年第 2 号更新 ) 摘要重要提示本基金的募集申请经中国证监会 2011 年 3 月 22 日证监许可号文核准基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也要承担相应的投资风险基金投资中的风险包括 : 因整体政治经济社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 某一基金的特定风险等本基金为开放式债券型基金, 属证券投资基金中的较低风险较低收益品种投资有风险, 投资者认购 ( 申购 ) 基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同基金的过往业绩并不预示其未来表现本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金运作管理办法基金合同及其他有关规定享有权利承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

2 本招募说明书 ( 更新 ) 已经基金托管人复核招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2018 年 6 月 30 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 一基金管理人 ( 一 ) 公司概况名称 : 农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层法定代表人 : 于进成立日期 :2008 年 3 月 18 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 证监许可号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元存续期限 : 持续经营联系人 : 翟爱东联系电话 : 股权结构 : 股东出资额 ( 元 ) 出资比例中国农业银行股份有限公司 904,218, % 东方汇理资产管理公司 583,281, % 中铝资本控股有限公司 262,500,000 15% 合计 1,750,000, % ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员: 于进先生 : 董事长金融学硕士高级经济师于进先生 1983 年开始在农业银行总行工作, 历 2

3 任信息部副处长处长, 人事部处长副总经理, 电子银行部总经理, 科技与产品管理局局长 2015 年 9 月 30 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长 Bernard Carayon 先生 : 副董事长经济学博士 1978 年起历任法国农业信贷银行集团督察员中央风险控制部主管, 东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部门主管, 东方汇理资产管理公司管理委员会成员现任东方汇理资产管理公司副总裁许金超先生 : 董事高级经济师经济学硕士许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南省分行办公室副主任处长副行长, 中国农业银行山西分行党委副书记, 中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记行长, 中国农业银行采购管理部总经理, 中国农业银行托管业务部总经理 2014 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司董事 2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司总经理钟小锋先生 : 董事政治学博士 1996 年 5 月进入法国东方汇理银行工作, 先后在法国东方汇理银行 ( 巴黎 ) 东方汇理银行广州分公司香港分公司北京代表处工作 2005 年 12 月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理 2011 年 11 月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁 2012 年 9 月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区行政总裁蔡安辉先生 : 董事高级工程师管理学博士学位 1999 年 10 月起历任中国稀有稀土金属集团公司财务部综合财务处副处长, 历任中国铝业公司财务部处长, 中铝国际贸易有限公司董事, 中铝国际工程有限责任公司财务总监, 贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记副总经理, 中铝财务有限责任公司董事执行董事总经理工会主席, 中铝资本控股有限公司执行董事现任中铝资本控股有限公司董事长总经理, 中铝财务有限责任公司董事长党委书记, 中铝保险经纪 ( 北京 ) 股份有限公司和中铝融资租赁有限公司董事长华若鸣女士 : 董事高级工商管理硕士, 高级经济师 1989 年起在中国农业银行工作, 先后任 3

4 中国农业银行总行国际业务部副总经理香港分行总经理, 中国农业银行电子银行部副总经理现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理王小卒先生 : 独立董事经济学博士曾任香港城市大学助理教授世界银行顾问联合国顾问韩国首尔国立大学客座教授现任复旦大学管理学院财务金融系教授, 兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授傅继军先生 : 独立董事经济学博士, 高级经济师 1973 年起, 任江苏省盐城汽车运输公司教师, 江苏省人民政府研究中心科员 1990 年 3 月起任中华财务咨询公司董事长总经理徐信忠先生 : 独立董事金融学博士教授曾任英国 Bank of England 货币政策局金融经济学家 ; 英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授 ; 北京大学光华管理学院副院长金融学教授现任中山大学岭南 ( 大学 ) 学院院长金融学教授 2 公司监事王红霞女士 : 监事会主席经济学学士, 高级经济师 1984 年 8 月进入中国农业银行工作, 先后在中国农业银行资金计划部资产负债管理部任副处长处长 2004 年 5 月开始参与中国农业银行票据营业部筹备工作,2005 年 6 月起至 2017 年 11 月先后任中国农业银行资金营运部所属票据营业部副总裁金融市场部副总经理兼票据营业部总经理同业业务中心 / 票据营业部总裁 2017 年 11 月 29 日起任农银汇理基金管理有限公司监事会主席 Jean-Yves Glain 先生 : 监事硕士 1995 年加入东方汇理资产管理公司, 历任销售部负责人市场部负责人国际事务协调和销售部副负责人国际协调与支持部负责人, 现任东方汇理资产管理公司总秘书兼支持与发展部负责人杨静女士 : 监事美国管理会计师, 金融工商管理硕士学位 2008 年 4 月起历任雷博国际会计高级经理, 瑞银证券股票资本市场部董事总经理助理, 德意志银行 ( 北京 ) 总裁助理战略经理现任中铝资本控股有限公司投资管理部高级业务经理 4

5 胡惠琳女士 : 监事工商管理硕士 2004 年起进入基金行业, 先后就职于长信基金管理有限公司富国基金管理有限公司 2007 年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作, 2008 年 3 月公司成立后任市场部总经理徐华军先生 : 监事工科学士 2004 年起进入资产管理相关行业, 先后就职于恒生电子股份有限公司 2007 年加入农银汇理基金管理有限公司参与筹建工作, 现任农银汇理基金管理有限公司信息技术部总经理杨晓玫女士 : 监事管理学学士 2008 年加入农银汇理基金管理有限公司, 现任综合管理部人力资源经理 3 公司高级管理人员于进先生 : 董事长金融学硕士高级经济师于进先生 1983 年开始在农业银行总行工作, 历任信息部副处长处长, 人事部处长副总经理, 电子银行部总经理, 科技与产品管理局局长 2015 年 9 月 30 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长许金超先生 : 总经理高级经济师经济学硕士许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南省分行办公室副主任处长副行长, 中国农业银行山西分行党委副书记, 中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记行长, 中国农业银行采购管理部总经理, 中国农业银行托管业务部总经理 2014 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司董事 2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司总经理施卫先生 : 副总经理经济学硕士金融理学硕士 1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理办公室主任行长助理,2002 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004 年 3 月起任中国农业银行香港分行副总经理, 2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010 年 10 月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监 5

6 刘志勇先生 : 副总经理博士研究生 1995 年起先后在中国农业银行人事教育部市场开发部机构业务部及中国农业银行办公室任职 2007 年起参与农银汇理基金管理有限公司筹备工作 2008 年 3 月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监代理市场总监等职务 2018 年 4 月 3 日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营副总监翟爱东先生 : 督察长高级工商管理硕士 1988 年起先后在中国农业银行中国城乡金融报社国际部伦敦代表处个人业务部信用卡中心工作 2004 年 11 月起参加农银汇理基金公司筹备工作 2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书监察稽核部总经理,2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司督察长 4 基金经理史向明女士, 理学硕士, 具有基金从业资格历任中国银河证券公司上海总部债券研究员天治基金管理公司债券研究员及基金经理上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理 2006 年 7 月至 2008 年 6 月任天治天得利货币市场基金经理 ;2010 年 11 月至 2012 年 7 月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理 ;2011 年 7 月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理,2012 年 2 月起任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理 2013 年 2 月起任农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金基金经理 2015 年 5 月至 2016 年 12 月担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016 年 8 月起任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 2016 年 11 月起担任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 2016 年 12 月起担任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 2017 年 9 月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理 ;2018 年 5 月起任农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理本基金历任基金经理 : 姚臻先生, 管理本基金的时间为 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 9 月 18 日 6

7 5 投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度投资决策委员会由下述委员组成 : 投资决策委员会主席许金超先生, 现任农银汇理基金管理有限公司总经理 ; 投资决策委员会成员付娟女士, 投资总监, 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理 ; 投资决策委员会成员史向明女士, 投资副总监固定收益部总经理, 农银汇理恒久增利债券型基金基金经理农银汇理增强收益债券型基金基金经理农银汇理 7 天理财债券型基金基金经理农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理农银汇理天天利货币市场基金农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式基金基金经理 ; 投资决策委员会成员郭世凯先生, 投资部总经理, 农银汇理行业成长混合型基金基金经理农银汇理行业轮动混合型基金基金经理农银汇理现代农业加灵活配置混合型基金基金经理 6 上述人员之间不存在近亲属关系二基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况名称 : 渤海银行股份有限公司 ( 以下简称渤海银行 ) 住所 : 天津市河东区海河东路 218 号办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安成立时间 :2005 年 12 月 30 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 人民币捌拾伍亿元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监许可 [2010]893 号 7

8 联系人 : 阮劲松联系电话 : 渤海银行是 1996 年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行, 是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行, 是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行渤海银行在发展规划中确定了成为最佳体验现代财资管家的长远发展愿景, 明确了以客户为中心, 通过特色化综合化数字化国际化四大抓手, 建立人才科技财务风险和机制五大保障, 持续推动转型的战略定位, 树立了客户为先开放创新协作有为人本关爱的企业核心价值观自成立以来, 在制度管理商业模式和科技平台创新上进行了不懈地探索, 实现了资本风险和效益的协同发展, 保持了包括规模利润等成长性指标和风险控制指标的同业领先水平 2017 年, 渤海银行资产总额达到亿元, 较年初增长 17.11%; 实现营业收入亿元, 同比增长 15.27%; 实现净利润亿元, 同比增长 4.33% 截至 2018 年 6 月, 渤海银行已在全国设立了 26 家一级分行 27 家二级分行 128 家支行 73 家社区小微支行, 并在香港设立了代表处, 下辖分支机构网点总数达到 255 家, 网点布局覆盖了环渤海长三角珠三角及中西部地区的重点城市 2017 年, 在英国银行家杂志公布的全球银行 1000 强排名中, 渤海银行综合排名逐年大幅提升, 从 2009 年的 603 位, 提升至 200 位 ; 亚洲银行综合竞争力排名第 50 位在 21 世纪经济报道主办的第十二届 21 世纪亚洲金融年会上, 荣获 2017 年度金融科技银行奖, 以及在中国证券报每日经济新闻时代周报等组织的一系列评选活动中, 先后获得金牛理财银行奖年度卓越手机银行最佳普惠金融服务奖等多项殊荣 ( 二 ) 主要人员情况付钢先生, 渤海银行行长曾任辽宁省锦州市财贸办财金处处长, 辽宁省锦州经济技术开发区管委会党委委员副主任, 交通银行锦州分行副行长, 交通银行营口分行党委书记行长, 交通银行福州分行党委书记行长, 交通银行天津市分行党委书记行长 2015 年 2 月起任渤海银行股份有限公司党委副书记行长 8

9 王锦虹先生, 渤海银行副行长, 分管托管业务曾任深圳发展银行天津分行行长助理副行长 ; 历任渤海银行国有和大型企业部总经理, 渤海银行天津分行行长兼滨海新区分行书记行长, 渤海银行总行行长助理兼天津分行滨海新区分行党委书记行长 2014 年 2 月起任渤海银行副行长赵亚萍女士, 渤海银行托管业务部总经理,30 余年金融从业经历, 具有丰富的托管业务管理经验, 曾任中国农业银行信托投资公司信贷员部门副经理部门经理, 中国农业银行基金托管部资金清算处处长核算处兼市场处处长, 天弘基金管理有限公司副总经理,2007 年起任渤海银行托管业务部总经理渤海银行总行设托管业务部, 下设市场营销产品及业务推动托管运作稽核监督需求与运维基金业务外包服务六个团队, 配备有人员 70 余人部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格, 高管人员和团队负责人均具备研究生以上学历 ( 三 ) 托管业务经营情况渤海银行于 2010 年 6 月 29 日获得中国证监会银监会核准开办证券投资基金托管业务,2011 年 5 月 3 日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务渤海银行始终秉承诚实信用勤勉尽责的宗旨, 严格履行资产托管人职责, 为投资者和金融资产管理机构提供安全高效专业的托管服务, 并依据不同客户的需求, 提供个性化的托管服务和增值服务, 获得了合作伙伴一致好评目前, 渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管商业银行理财产品托管证券投资基金托管基金管理公司特定客户资产管理托管证券公司客户资产管理托管私募投资基金托管保险资金托管客户资金托管互联网金融托管等业务品种三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构: 名称 : 农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层 9

10 法定代表人 : 于进联系人 : 叶冰沁客户服务电话 : 联系电话 : 网址 : 2 代销机构: (1) 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰客户服务电话 :95599 网址 : (2) 渤海银行股份有限公司住所 : 天津市河东区海河东路 218 号办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏客户服务电话 : 网址 : (3) 中国建设银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立联系人 : 张静客户服务电话 :95533 网址 : 10

11 (4) 交通银行股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号法定代表人 : 彭纯联系人 : 王菁客户服务电话 :95559 网址 : (5) 中信银行股份有限公司住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人 : 李庆萍联系人 : 郭伟客服电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com (6) 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满联系人 : 杨菲传真 : 客服电话 :95588 网址 : (7) 中国民生银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门大街 2 号法定代表人 : 洪崎 11

12 联系人 : 董云巍电话 : 传真 : 客服电话 :95568 网址 : (8) 招商银行股份有限公司公司地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红客服热线 :95555 网址 : (9) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺电话 : 传真 : 客服电话 :95521 网址 : (10) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 : 传真 :

13 客服电话 : 网址 : (11) 广发证券股份有限公司住所 : 广州天河区天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客服电话 :95575 或致电各地营业网点网址 : (12) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 : (13) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇 13

14 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (14) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸李笑鸣电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (15) 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 王序微电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (16) 长江证券股份有限公司住所 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱 14

15 联系人 : 李良电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (17) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (18) 华泰证券股份有限公司地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼法定代表人 : 周易联系人 : 庞晓芸电话 : 传真 : 客服电话 :95597 网址 : (19) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 15

16 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客服电话 :95548 网址 : (20) 东方证券股份有限公司住所 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 吴宇电话 : 传真 : 客服电话 :95503 网址 : (21) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨李芳芳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (22) 国金证券股份有限公司住所 : 成都市东城根上街 95 号 16

17 办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘一宏电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (23) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 ( 东方财富大厦 ) 法定代表人 : 其实联系人 : 王超电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (24) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 陆敏电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (25) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 17

18 住所 : 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (26) 深圳众禄基金销售股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (27) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层法定代表人 : 杨懿联系人 : 文雯电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 18

19 (28) 和讯信息科技有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 刘洋电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :licaike.hexun.com (29) 上海陆金所基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 13 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦法定代表人 : 郭坚电话 : 联系人 : 何雪客服电话 : 网址 : (30) 上海联泰资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人 : 燕斌联系人 : 兰敏电话 : 传真 : 联系人 : 陈东客服电话 : 网址 : 19

20 (31) 上海基煜基金销售有限公司住所 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室法定代表人 : 王翔电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (32) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司住所 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室法定代表人 : 钱昊旻电话 : 联系人 : 孟汉霄客服电话 : 网址 : (33) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 联系人 : 董一锋客服电话 : 网址 :fund.10jqka.com.cn (34) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 20

21 法定代表人 : 李昭琛电话 : 联系人 : 吴翠客服电话 : 网址 : (35) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 邱湘湘客服电话 : 网址 : (36) 上海利得基金销售有限公司住所 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室法定代表人 : 李兴春电话 : 联系人 : 曹怡晨客服电话 : 网址 : (37) 北京汇成基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号法定代表人 : 王伟刚联系人 : 熊小满电话 :

22 传真 : 客服电话 : 网址 : (38) 上海长量基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 张佳琳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (39) 其它代销机构其它代销机构名称及其信息另行公告 ( 二 ) 注册登记机构农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层法定代表人 : 于进电话 : 传真 : 联系人 : 丁煜琼客户服务电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所 22

23 住所 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 廖海经办律师 : 廖海刘佳 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼办公地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法定代表人 : 卢伯卿电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 曾浩吴凌志四基金名称农银汇理增强收益债券型证券投资基金五基金的类型契约型开放式六基金的投资目标在保持资产流动性和严格控制风险的基础上, 综合利用多种投资策略, 实现基金资产的长期稳定增值七基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国债央行票据 23

24 金融债公司债企业债可转换公司债券 ( 含分离交易可转债 ) 债券回购短期融资券资产支持证券银行存款等固定收益类金融工具 ; 本基金还可以投资于一级市场新股申购可转债转股所得的股票二级市场股票 ( 包括中小板创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票 ) 和权证, 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%, 非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的 20%, 其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3% 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围八基金的投资策略 1 宏观配置策略宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素, 基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化, 考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响在此基础上, 基金管理人将对未来短期中期和长期债券市场和股票市场的运行状况进行合理分析, 并建立对预期利率走势和股价走势的基本判断对于债券市场的主要考察指标包括 : 远期利率水平市场短期资金流向央行公开市场操作力度货币供应量变动等对于股票市场的考察指标包括 : 政策环境宏观经济指标资金供求关系等本基金的宏观配置策略主要是建立在综合实现基金的稳健性收益性和流动性的基础上根据宏观经济分析和市场状况预期的情况, 在给定风险承受度的限定下, 具体设定基金资产在债券类资产和股票类资产上的配置比例, 同时设定债券组合在组合久期调整信用配置券种配置等方面的基本原则和策略, 并根据市场情况进行优化调整同时, 考虑到债券市场流动性较差和基金流动性要求较高的矛盾, 本基金将在宏观投资策略阶段确立本基金的流动性目标, 统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征, 以确定本基金在不同流动性券种银行存款和股 24

25 票上的配置比例 2 债券投资策略 (1) 久期调整策略债券组合久期是反映利率风险的最重要指标基金管理人将在对未来收益率曲线的形状或变化趋势合理预期的基础上, 对于组合内各券种期限结构进行相应的调整, 从而提高或降低债券组合对于利率变动的风险暴露程度, 以期提高收益水平或降低组合跌价风险 1) 当预期市场利率上升时, 通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期, 以降低组合跌价风险 ; 在预期市场利率下降时, 通过增持长期债券等方式提高组合久期, 以充分分享债券价格上升的收益 2) 在市场利率走势并不明朗的情况下, 基金管理人将参照业绩比较基准或具有广泛代表性的主流债券指数的期限结构调整目标久期, 确保组合承担的利率风险与市场基准或市场平均水平相近 3) 随着短中长期利率变化的幅度不同, 债券收益率曲线可能会表现出非平行移动, 出现曲度变化斜率变化等情况管理人将通过对收益率曲线形变的合理预期, 合理配置在短中长期券种上的配置比例, 对于预期收益率下降的期限段增加配置比率, 同时减少预期收益率升高的期限段的配置比例, 充分利用曲线形变提供的投资机会 (2) 类属策略由于受到不同因素的影响, 金融债企业债公司债短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征上表现出明显的差异, 并呈现出不同的利差变化趋势基金管理人将科学分析各券种的利差变化趋势, 合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例, 增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例, 降低预期利差将扩大的券种的投资比例, 通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平 (3) 信用策略本基金将充分借鉴外部的信用评级结果, 并建立内部信用评级体系, 根据对债券发行人及债券资信状况的分析, 给发行主体和标的债券打分, 给出各目标信用债券基于其综合得分的信用评级等级, 并建立信用债备选库 25

26 对于信用类债券而言, 其收益率受到无风险收益率水平和信用利差两个方面的影响, 而信用利差则受到债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平以及该发行人本身的信用状况变化这两大因素的影响针对这两大因素的变化, 基金管理人将采用相应的投资策略 : 1) 针对市场信用利差变化的策略 : 基金管理人将分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响, 并分析信用债市场容量结构流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响, 从而对信用利差曲线整体及分行业走势做出合理的预判, 从而投资组合在信用类债券的总投资比例以及在各分行业信用债上的投资比例 2) 针对发行人信用状况变化的策略 : 基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化情况, 通过卖方报告及实地调研等方式, 对于发行人的行业风险公司风险现金流风险资产负债风险和其他风险进行综合评价, 从而得出信用债违约可能性和理论信用利差水平, 并以此为基础进行债券定价在发行人信用状况发生变化后, 基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对该信用债进行合理定价 (4) 骑乘策略骑乘策略又称收益率曲线下滑策略, 是指当收益率曲线比较陡峭时, 即相邻期限利差较大时, 可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 也即收益率水平处于相对高位的债券, 随着持有债券剩余期限的逐渐缩短, 其收益率水平也会从较为陡峭的区间进入较为平缓的低位, 这时将债券按市场价格出售, 投资者除了获得债券利息以外, 还可以获得资本利得骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度若收益率曲线较为陡峭, 则随着债券剩余期限的缩短, 债券的收益率水平将会有较大下滑, 进而获得较高的资本利得 (5) 回购策略 1) 息差放大策略 : 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购, 再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种, 如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金在进行回购放大操作时, 必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系, 只有当回购利率低于债券收益率 26

27 时该策略才能够有效执行 2) 逆回购策略 : 基金管理人还将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会, 通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会 (6) 可转债投资策略可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种, 兼具股性和债性的双重特征基金管理人将从可转债的股性和债性两个角度对可转债的投资价值进行分析 1) 可转债的股性分析基金管理人将充分结合股票投资研究团队的研究成果, 对于发行人的基本面进行深入分析, 包括所处行业的景气程度公司的成长性和盈利的稳定性核心竞争力等, 并充分考虑同行业股票的平均估值水平, 以判断可转债转股权利的实际投资价值在股票市场表现较好的情况下, 增加股性较强的品种的投资比例, 以期获取更高的收益回报 2) 可转债的债性分析基金管理人将对可转债的债券低价以及所对应的收益率曲线的变化进行分析, 确定可转债的债券部分合理价格同时, 通过对可转债市场价格变动的实时跟踪, 判断价格是否进入债性较强的时期, 并利用投资机会增强本金投资的安全性在选择可转换债券品种时, 基金管理人的固定收益投研团队将与本公司的股票投研团队积极合作, 力求选择被市场低估的品种, 来构建本基金可转换债券的投资组合 (7) 资产支持类证券投资策略本基金将通过对宏观经济提前偿还率资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究, 预测资产池未来现金流变化, 并通过研究标的证券发行条款, 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响在严格控制风险的情况下, 结合信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 3 股票投资策略本基金的股票投资不得超过基金资产的 20%, 其投资目标主要是进一步增厚基金的整体收益水平, 以期达到超越债券资产收益水平的目标本基金的股 27

28 票投资将严格遵循公司股票库制度由于股票的投资比例有限, 在行业配置上的空间也较为有限, 所以在具体的投资策略上将遵循自下而上的股票精选策略, 基金管理人将通过卖方报告实地调研及量化分析等手段, 综合采用定性和定量等指标对标的股票进行综合分析, 目标是筛选出被市场低估安全边际较高或具有较高成长空间的个股 (1) 定性的评判内容主要包括 : A, 行业优势分析 B, 主营产品和服务前景分析 C, 核心竞争力分析 D, 管理经营能力分析 E, 经营业绩持续性和成长性分析 F, 政策环境分析等 (2) 定量的评判内容主要包括 : A, 价值指标 : 市盈率 (P/E) 市净率(P/B) 每股收益(EPS) 股息率等; B, 成长性指标 : 市盈增长比率 (PEG) 近三年平均主营业务收入增长率近三年平均息税折旧前利润 (EBITA) 增长率未来一年预测每股收益 (EPS) 增长率等 ; C, 盈利指标 : 近三年平均净资产收益率 (ROE) 近三年平均资本回报率 (ROIC) 等 4 权证投资策略本基金不直接从二级市场买入权证, 但可持有因持股票派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上, 结合权证的正股价格变动溢价率隐含波动率等指标选择权证的卖出时机九基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中债综合指数 90%+ 沪深 300 指数 10% 十基金的风险收益特征 28

29 本基金为较低风险较低收益的债券型基金产品, 其风险收益水平高于货币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金十一基金的投资组合报告基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定, 复核了本招募说明书中的财务指标净值表现和投资组合报告内容本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日, 本报告所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 702, 其中 : 股票 702, 基金投资固定收益投资 60,436, 其中 : 债券 60,436, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 - - 3,206, 其他资产 4,054, 合计 68,399,

30 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 583, C 制造业 - - D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 - - J 金融业 119, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N O 水利环境和公共设施管理业居民服务修理和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 702, (2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期未持有沪港通投资股票 30

31 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国石化 90, , 国泰君安 7, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 10,944, 其中 : 政策性金融债 10,944, 企业债券 46,641, 企业短期融资券中期票据可转债 ( 可交换债 ) 2,850, 同业存单其他合计 60,436, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 ,000 9,945, 欧亚债 47,000 4,774, 百隆 47,000 4,614,

32 魏桥 01 37,050 3,726, 康达债 29,500 2,935, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 (3) 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 10 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告期编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 (3) 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 8, 应收证券清算款 3,000, 应收股利 - 32

33 4 应收利息 1,045, 应收申购款其他应收款 7 待摊费用 8 其他合计 4,054, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 光大转债 867, 国君转债 642, 电气转债 558, 航信转债 220, 洪涛转债 160, 骆驼转债 83, (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况十二基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本基金合同生效日为 2011 年 7 月 1 日, 基金业绩数据截至 2018 年 3 月 31 日一基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 农银增强收益债券 A: 阶段净值增长率 1 净值增长业绩比较基准业绩比较

34 率标准差 2 收益率 3 基准收益率标准差 % 0.09% -0.28% 0.16% 3.77% -0.07% % 0.12% 1.25% 0.13% 5.44% -0.01% % 0.20% -3.95% 0.17% 3.33% 0.03% % 0.31% 10.55% 0.16% 12.61% 0.15% % 0.52% 5.04% 0.26% 4.82% 0.26% % 0.12% -2.43% 0.17% 4.78% -0.05% % 0.05% -1.08% 0.09% 2.48% -0.04% % 0.07% 0.72% 0.11% 1.15% -0.04% 基金成立 % 0.26% 9.48% 0.17% 47.50% 0.09% 2 农银增强收益债券 C: 阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.09% -0.28% 0.16% 3.58% -0.07% % 0.13% 1.25% 0.13% 5.07% 0.00% % 0.20% -3.95% 0.17% 3.00% 0.03% % 0.31% 10.55% 0.16% 12.14% 0.15% % 0.52% 5.04% 0.26% 4.40% 0.26% % 0.12% -2.43% 0.17% 4.42% -0.05% % 0.05% -1.08% 0.09% 2.12% -0.04% 34

35 % 0.07% 0.72% 0.11% 1.07% -0.04% 基金成立 % 0.26% 9.48% 0.17% 43.74% 0.09% 二自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较农银汇理增强收益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 7 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 1 农银增强收益债券 A: 2 农银增强收益债券 C: 35

36 注 : 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%, 非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的 20%, 其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3% 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金建仓期为基金合同生效日 (2011 年 7 月 1 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例十三费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 与基金运作有关的费用的种类 1) 基金管理人的管理费 ; 2) 基金托管人的托管费 ; 3) 销售服务费 ( 仅适用于 C 类基金份额 ); 36

37 4) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; 5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费和诉讼费 ; 6) 基金份额持有人大会费用 ; 7) 基金的证券交易费用 ; 8) 基金财产的银行汇划费用 ; 9) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定, 法律法规和基金合同另有规定时从其规定 2 与基金运作有关的计提方法计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.7% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的基金托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日不可抗力致使无法 37

38 按时支付的, 支付日期顺延 (3) 销售服务费本基金 C 类基金份额收取销售服务费,A 类基金份额不收取销售服务费, 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提销售服务费计算方法如下 : H=E 0.3% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提, 按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人分别支付给各基金销售机构若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近可支付日支付 (4) 上述一基金费用的种类中第 4-8 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入或摊入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费会计师和律师费信息披露费用等费用, 基金收取认购费的, 可以从认购费中列支 ; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 4 基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至 38

39 少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告 5 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 本基金 A 类基金份额的申购费率如下 : 申购金额 ( 含申购费 ) 费率 50 万元以下 0.8% 50 万元 ( 含 ) 以上, 0.5% 100 万元以下 100 万元 ( 含 ) 以上, 0.3% 500 万元以下 500 万元 ( 含 ) 以上 1000 元 / 笔 2 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下 : 持有时间赎回费率 7 天以内 1.50% 7 天 ( 含 7 天 ) 至 1 年 0.10% 1 年 ( 含 1 年 ) 至 2 年 0.05% 2 年 ( 含 2 年 ) 以上 0 注 1: 就赎回费率的计算而言, 1 年指 365 日,2 年 730 日, 以此类推注 2: 上述持有期是指在注册登记系统内, 投资者持有基金份额的连续期限 3 本基金 C 类基金份额不收取申购费, 但收取销售服务费与赎回费, 具体如下 : 申购费率 0 销售服务费年费率 0.3% 39

40 C 类基金份额赎回费率 : 7 天以内 1.50% 7 天 ( 含 7 天 ) 以上 0 4 基金申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额申购价格以申购当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准 (1) 当投资者选择申购 A 类基金份额时, 申购份额的计算公式如下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 /T 日 A 类基金份额净值对于适用固定金额申购费的申购 : 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 (2) 当投资者选择申购 C 类基金份额时, 申购份额的计算公式如下 : 申购份额 = 申购金额 /T 日 C 类基金份额净值例三 : 假定 T 日基金的 A 类基金份额净值为元,C 类基金份额净值为元有三笔 A 类基金份额的申购金额分别为 1 万元 50 万元和 100 万元, 另有一笔 C 类基金份额的申购金额为 10 万元, 则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下 : 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 申购金额 ( 元,A) 10, ,000 1,000, ,000 适用申购费率 (B) 0.8% 0.5% 0.3% - 净申购金额 , , ,000 (C=A/(1+B)) 申购费用 (D=A-C) 该类基金份额净值 (E) 申购份额 (=C/E) , , , 基金赎回金额的计算采用份额赎回方式, 赎回价格以赎回当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基 40

41 准进行计算. (1) 当投资者赎回 A 类基金份额时, 赎回金额的计算公式如下 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日 A 类基金份额净值赎回费用 = 赎回份额 T 日 A 类基金份额净值赎回费率净赎回金额 = 赎回份额 T 日 A 类基金份额净值赎回费用例四 : 假定某二个投资人在 T 日各自赎回 A 类基金份额 10,000 份, 其在认购 / 申购时已交纳认购 / 申购费用, 该日 A 类基金份额净值为元, 该二个持有人持有年限分别为低于 1 年低于 2 年但高于 1 年, 则其获得的赎回金额计算如下 : 持有期 T<1 年 1 年 T<2 年赎回份额 (A) 10,000 10,000 适用赎回费率 (B) 0.1% 0.05% 赎回费用 (C=1.25 A B) 赎回金额 (D=1.25 A C) (2) 当投资者赎回 C 类基金份额时, 赎回金额的计算公式如下 : 净赎回金额 = 赎回份额 T 日 C 类基金份额净值例五 : 假定某投资者在 T 日赎回 10,000 分 C 类基金份额, 该日 C 类基金份额净值为元, 则其获得的赎回金额计算如下 : 持有期 T<7 天 7 天 T 赎回份额 (A) 10,000 10,000 适用赎回费率 (B) 1.5% 0 赎回费用 (C=1.225 A B) 赎回金额 (D=1.225 A- C) T 日的 A 类基金份额净值及 C 类基金份额净值在当天收市后计算, 并 41

42 在 T+1 日内公告遇特殊情况, 基金份额净值可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 7 申购份额余额的处理方式: 申购费用 ( 限于 A 类基金份额 ) 以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留至小数点后 2 位 ; 申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 8 赎回金额的处理方式: 赎回费用 ( 限于 A 类基金份额 ) 以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位 ; 赎回金额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 9 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值 = 基金资产净值总额 / 基金份额总数本基金 A 类基金份额净值及 C 类基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 10 申购费用由投资者承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广销售注册登记等各项费用 11 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 12 本基金暂不采用摆动定价机制. 13 基金管理人可以在基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率和收费方式费率和收费方式如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上和网站上公告 14 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申 42

43 购费率和基金赎回费率十四对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理方法证券投资基金信息披露管理办法及其他有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对 2018 年 2 月 14 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要内容如下 : ( 一 ) 重要提示部分对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日进行更新 ( 二 ) 第二部分释义修改了 C 类基金份额的定义, 补充了流动性规定流动性受限资产和摆动定价机制的释义 ( 三 ) 第三部分基金管理人对公司概况及主要人员情况部分进行了更新 ( 四 ) 第四部分基金托管人对基金托管人基本情况主要人员情况托管业务经营情况进行了更新 ( 五 ) 第五部分相关服务机构对基金相关服务机构进行了更新 ( 六 ) 第八部分基金份额的申购与赎回对申购和赎回的数额和价格拒绝或暂停申购暂停赎回的情形及处理和巨额赎回的认定及处理方式进行了更新 ( 七 ) 第十四部分基金的投资对投资范围投资限制进行了更新, 投资组合报告更新为截止至 2018 年 3 月 31 日的数据 ( 八 ) 第十五部分基金的业绩基金的业绩更新为截止至 2018 年 3 月 31 日的数据 ( 九 ) 第十七部分基金资产估值对暂停估值的情形进行了更新 43

44 ( 十 ) 第二十一部分基金的信息披露对公开披露的基金信息进行了更新 ( 十一 ) 第二十四部分基金合同摘要对基金份额持有人基金管理人和基金托管人的权利义务进行了更新 ( 十二 ) 第二十五部分托管协议摘要对基金托管协议当事人基金托管人对基金管理人的业务监督和核查进行了更新农银汇理基金管理有限公司二〇一八年八月十一日 44

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鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19