农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2017 年第 1 次更新 ) 摘要基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司重要提示本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 11 月 12 日证监许可号文注册基金管理人

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间墀经
4 years ago
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1 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2017 年第 1 次更新 ) 摘要基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司重要提示本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 11 月 12 日证监许可号文注册基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 注册中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证中国证监会对本基金募集申请的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也要承担相应的投资风险基金投资中的风险包括 : 因整体政治经济社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 某一基金的特定风险等本基金为混合型基金, 属于中高风险收益的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金债券型基金, 低于股票型基金投资有风险, 投资者认购 ( 申购 ) 基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

2 基金管理人提醒投资人注意基金投资的买者自负原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担基金的过往业绩并不预示其未来表现本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核审查招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2017 年 6 月 3 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 一基金管理人 ( 一 ) 公司概况名称 : 农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层办公地址 : 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 楼法定代表人 : 于进成立日期 :2008 年 3 月 18 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 证监许可号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 贰亿零壹元人民币存续期限 : 持续经营联系人 : 翟爱东联系电话 : 股权结构 : 股东出资额 ( 元 ) 出资比例中国农业银行股份有限公司 103,333, % 东方汇理资产管理公司 66,666, % 中铝资本控股有限公司 30,000,000 15% 合计 200,000, % ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员:

3 于进先生 : 董事长金融学硕士高级经济师于进先生 1983 年开始在农业银行部总行工作, 历任信息部副处长处长, 人事部处长副总经理, 电子银行总经理, 科技与产品管理局局长 2015 年 9 月 30 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长 Bernard Carayon 先生 : 副董事长经济学博士 1978 年起历任法国农业信贷银行集团督察员中央风险控制部主管, 东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部门主管, 东方汇理资产管理公司管理委员会成员现任东方汇理资产管理公司副总裁许金超先生 : 董事高级经济师经济学硕士许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南省分行办公室副主任处长副行长, 中国农业银行山西分行党委副书记, 中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记行长, 中国农业银行采购管理部总经理, 中国农业银行托管业务部总经理 2014 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司董事 2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司总经理钟小锋先生 : 董事政治学博士 1996 年 5 月进入法国东方汇理银行工作, 先后在法国东方汇理银行 ( 巴黎 ) 东方汇理银行广州分公司香港分公司北京代表处工作 2005 年 12 月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理 2011 年 11 月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁 2012 年 9 月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区行政总裁蔡安辉先生 : 董事高级工程师管理学博士学位 1999 年 10 月起历任中国稀有稀土金属集团公司财务部综合财务处副处长, 历任中国铝业公司财务部处长, 中铝国际贸易有限公司董事, 中铝国际工程有限责任公司财务总监, 贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记副总经理, 中铝财务有限责任公司董事执行董事总经理工会主席, 中铝资本控股有限公司执行董事现任中铝资本控股有限公司董事长总经理, 中铝财务有限责任公司董事长党委书记, 中铝保险经纪 ( 北京 ) 股份有限公司和中铝融资租赁有限公司董事长

4 华若鸣女士 : 董事高级工商管理硕士, 高级经济师 1989 年起在中国农业银行工作, 先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理香港分行总经理, 中国农业银行电子银行部副总经理现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理王小卒先生 : 独立董事经济学博士曾任香港城市大学助理教授世界银行顾问联合国顾问韩国首尔国立大学客座教授现任复旦大学管理学院财务金融系教授, 兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授傅继军先生 : 独立董事经济学博士, 高级经济师 1973 年起, 任江苏省盐城汽车运输公司教师, 江苏省人民政府研究中心科员 1990 年 3 月起任中华财务咨询公司董事长总经理徐信忠先生 : 独立董事金融学博士教授曾任英国 Bank of England 货币政策局金融经济学家 ; 英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授 ; 北京大学光华管理学院副院长金融学教授现任中山大学岭南 ( 大学 ) 学院院长金融学教授 2 公司监事 Jean-Yves Glain 先生 : 监事硕士 1995 年加入东方汇理资产管理公司, 历任销售部负责人市场部负责人国际事务协调和销售部副负责人国际协调与支持部负责人, 现任东方汇理资产管理公司总秘书兼支持与发展部负责人杨静女士 : 监事美国管理会计师, 金融工商管理硕士学位 2008 年 4 月起历任雷博国际会计高级经理, 瑞银证券股票资本市场部董事总经理助理, 德意志银行 ( 北京 ) 总裁助理战略经理现任中铝资本控股有限公司投资管理部高级业务经理胡惠琳女士 : 监事工商管理硕士 2004 年起进入基金行业, 先后就职于长信基金管理有限公司富国基金管理有限公司 2007 年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作, 2008 年 3 月公司成立后任市场部总经理高利民先生 : 监事

5 项目管理硕士 2002 年起进入资产管理相关行业, 先后就职于恒生电子股份有限公司国联安基金管理有限公司 2007 年加入农银汇理基金管理有限公司参与筹建工作, 现任农银汇理基金管理有限公司运营部总经理杨晓玫女士 : 监事管理学学士 2008 年加入农银汇理基金管理有限公司, 现任综合管理部人力资源经理 3 公司高级管理人员于进先生 : 董事长金融学硕士高级经济师于进先生 1983 年开始在农业银行总行工作, 历任信息部副处长处长, 人事部处长副总经理, 电子银行部总经理, 科技与产品管理局局长 2015 年 9 月 30 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长许金超先生 : 总经理高级经济师经济学硕士许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南省分行办公室副主任处长副行长, 中国农业银行山西分行党委副书记, 中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记行长, 中国农业银行采购管理部总经理, 中国农业银行托管业务部总经理 2014 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司董事 2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司总经理施卫先生 : 副总经理经济学硕士金融理学硕士 1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理办公室主任行长助理,2002 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004 年 3 月起任中国农业银行香港分行副总经理, 2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010 年 10 月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监翟爱东先生 : 督察长高级工商管理硕士 1988 年起先后在中国农业银行中国城乡金融报社国际部伦敦代表处个人业务部信用卡中心工作 2004 年 11 月起参加农银汇理基金公司筹备工作 2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘

6 书监察稽核部总经理,2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司督察长 4 基金经理张峰先生, 工学硕士具有 7 年证券从业经历历任南方基金管理有限公司研究员投资经理助理现任农银汇理行业领先混合型基金基金经理农银汇理策略精选混合型基金基金经理农银汇理国企改革灵活配置混合型基金基金经理 5 投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度投资决策委员会由下述委员组成 : 投资决策委员会主席许金超先生, 现任农银汇理基金管理有限公司总经理 ; 投资决策委员会成员付娟女士, 投资总监, 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理 ; 投资决策委员会成员郭世凯先生, 投资部总经理, 农银汇理行业成长混合型基金基金经理农银汇理行业轮动混合型基金基金经理农银汇理现代农业加灵活配置混合型基金基金经理农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理 ; 投资决策委员会成员史向明女士, 投资副总监, 固定收益部总经理, 农银汇理恒久增利债券型基金基金经理农银汇理增强收益债券型基金基金经理农银汇理 7 天理财债券型基金基金经理农银汇理纯债一年定期开放债券型基金基金经理农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理 6 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售申购赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

7 6 编制基金定期报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购赎回价格 ; 8 严格按照基金法基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录账册报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律法规中国证监会和基金合同规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人将遵守证券法基金法运作办法销售办法信息披露办法等法律法规的相关规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生 2 基金管理人不从事下列行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息利用该信息从事或者明示暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己代理人代表人受雇人或任何其他第三人牟取不当利益 ; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券基金的商业秘密尚未依法公开

8 的基金投资内容基金投资计划等信息 ; (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的风险管理和内部控制体系 1 风险管理体系本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险流动性风险信用风险投资风格风险操作风险管理风险合规性风险以及其他风险风险控制是实现价值回报的一个重要基石借鉴东方汇理在风险控制领域的成熟经验, 公司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程通过科学有效层次明晰权责统一监管明确的四道风险控制防线, 从组织制度上确保风险控制的有效性和权威性 (1) 第一道防线 : 员工自律自控和互控直接与业务系统资金有价证券重要空白凭证业务用章等接触的岗位, 必须实行双人负责的制度属于单人单岗处理的业务, 由其上级主管履行监督职责 ; 对于有条件的岗位, 实行定期轮岗制度 (2) 第二道防线 : 部门内控和部门之间互控各部门应检查本部门的各类风险隐患, 严格遵守业务操作流程, 完善内控措施, 并对本部门的风险事件承担直接责任研究投资集中交易运营等部门独立运作, 以实现部门间权力制约和风险互控 (3) 第三道防线 : 风险控制部与其它各部门间的互动合作各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告风险控制人员在风险管理委员会的指导下协助各部门识别评估风险和制定相应的防范措施, 监督风险控制制度和流程的被执行情况, 以及定期对公司面临的风险进行测量评估和报告 (4) 第四道防线 : 监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员会的监督管理 2 内部控制体系 (1) 内部控制的原则 1) 健全性原则内部控制应当包括公司的各项业务各个部门和各级人员, 并涵盖到决策执行监督反馈等各个环节

9 2) 有效性原则通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 3) 独立性原则基金管理人各机构部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产自有资产其他资产的运作应当分离 4) 相互制约原则基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明相互制衡 5) 成本效益原则基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (2) 内部控制的主要内容 1) 控制环境董事会下设稽核及风险控制委员会, 主要负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制, 对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告 ; 董事会下设薪酬和人力资源委员会, 负责拟订公司董事和高级管理人员的薪酬政策, 起草对公司董事和高级管理人员的绩效评价计划, 审核公司总体人员编制方案和薪酬政策, 负责审议员工的聘用和培训政策公司实行董事会领导下的总经理负责制, 总经理主持总经理办公会, 负责公司日常经营管理活动中的重要决策公司设投资决策委员会风险管理委员会和产品委员会, 就基金投资风险控制和产品设计等发表专业意见及建议, 投资决策委员会是公司最高投资决策机构公司设立督察长, 对董事会负责, 主要负责对公司和基金运作的合法合规情况内部控制情况进行监督检查, 发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告 2) 内部控制的制度体系公司制定了合理完备有效并易于执行的制度体系公司管理制度根据规范的对象划分为四个层面 : 第一个层面是公司章程 ; 第二个层面是公司内部控制大纲公司治理制度及公司基本管理制度, 它是公司制定各项规章制度的基础和依据 ; 第三个层面是部门及业务管理制度 ; 第四个层面是公司各部门根据业务需要制定的各种规程实施细则以及部门业务手册它们的制订修改实施废止遵循相应的程序, 每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背监察稽核

10 部定期对公司制度内部控制方式方法和执行情况实行持续的检查, 并出具专项报告 3) 风险评估 A 董事会下属的稽核及风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估 ; B 公司风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估, 制定危机处理方案并监督实施 ; 负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估 ; C 各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估 4) 内部控制活动为体现职责明确相互制约的原则, 公司根据基金管理业务的特点, 设立顺序递进权责分明严密有效的三道监控防线 : A 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线各岗位均制定明确的岗位职责, 各业务均制定详尽的操作流程, 各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守, 在授权范围内承担各自职责 ; B 建立相关部门相关岗位之间相互监督的第二道监控防线公司在相关部门相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任 ; C 建立以督察长监察稽核部对各岗位各部门各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈 5) 信息与沟通公司建立双向的信息交流途径, 形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道通过建立有效的信息交流渠道, 保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 并及时送达适当的人员进行处理公司根据组织架构和授权制度, 建立了清晰的业务报告系统 6) 内部控制监督内部监控由监事会董事会稽核及风险控制委员会督察长公司风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展本公司设立了独立于各业

11 务部门的监察稽核部履行内部稽核职能, 检查评价公司内部控制制度合理性完备性和有效性, 监督公司内部控制制度的执行情况, 揭示公司内部管理及基金运作中的风险, 及时提出意见改进, 促进公司内部管理制度有效执行 3 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本基金管理人知晓建立实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 ; (2) 上述关于内部控制的披露真实准确 ; (3) 本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度二基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币 35,640, 万元联系电话 : 联系人 : 郭明 ( 二 ) 主要人员情况截至 2017 年 3 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承诚实信用勤勉尽责的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系规范的管理模式先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者金融资产管理机构和企业客户提供安全高效专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力建立了国内托管银行中最丰富最成熟的产品线拥有包括证券投资基金信托资产保险资产社会保障基金基本养老保险企业年金基金

12 QFII 资产 QDII 资产股权投资基金证券公司集合资产管理计划证券公司定向资产管理计划商业银行信贷资产证券化基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务截至 2017 年 3 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 709 只自 2003 年以来, 本行连续十四年获得香港亚洲货币英国全球托管人香港财资美国环球金融内地证券时报上海证券报等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构: 名称 : 农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层办公地址 : 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 楼法定代表人 : 于进联系人 : 叶冰沁客户服务电话 : 联系电话 : 网址 : 2 代销机构: (1) 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰客户服务电话 :95599 网址 :

13 (2) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满传真 : 客户服务电话 :95588 网址 : (3) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 : (4) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客服电话 :95548 网址 : (5) 广发证券股份有限公司

14 住所 : 广州天河区天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客服电话 :95575 或致电各地营业网点网址 : (6) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨李芳芳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (7) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄维琳钱达琛电话 : 传真 : 客户服务电话 :95523 或网址 :

15 (8) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 李季联系人 : 唐岚电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (9) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐传真 : 客户服务电话 : 网址 : (10) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱联系人 : 李良电话 : 传真 : 客户服务电话 :95579;

16 网址 : (11) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国电话 : 联系人 : 李笑鸣客服电话 :95553 网址 : (12) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (13) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 ( 东方财富大厦 ) 法定代表人 : 其实联系人 : 王超电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :

17 (14) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼办公地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号法定代表人 : 杨文斌联系人 : 陆敏电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (15) 深圳众禄金融控股股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (16) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层法定代表人 : 杨懿联系人 : 文雯电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :

18 (17) 和讯信息科技有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉电话 : 传真 : 联系人 : 刘洋客服电话 : 网址 :licaike.hexun.com (18) 上海联泰资产管理有限公司住所 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人 : 燕斌联系人 : 兰敏电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (19) 上海陆金所资产管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 13 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 何雪电话 : 客户服务电话 : 网址 : (20) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

19 办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (21) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司住所 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室法定代表人 : 钱昊旻联系人 : 孟汉霄联系电话 : 网址 : (22) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 联系人 : 董一锋客服电话 : 网址 :fund.10jqka.com.cn (23) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人 : 李昭琛电话 : 联系人 : 吴翠

20 客服电话 : 网址 : (24) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 邱湘湘客服电话 : 网址 : (25) 上海利得基金销售有限公司住所 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室法定代表人 : 李兴春电话 : 联系人 : 曹怡晨客服电话 : 网址 : 其它代销机构名称及其信息另行公告 ( 二 ) 登记机构农银汇理基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层办公地址 : 上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 楼法定代表人 : 于进电话 : 传真 : 联系人 : 高利民客户服务电话 :

21 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所住所 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 廖海经办律师 : 廖海刘佳 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 : 传真 : 联系人 : 张勇经办注册会计师 : 汪棣张勇四基金名称农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金五基金类型契约型开放式六基金的投资目标本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会, 精选相关上市公司, 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值

22 七投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行或上市的股票 ( 包括中小板创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票 ) 债券 ( 包括国债金融债公司债企业债可转债可分离债央票中期票据资产支持证券等 ) 货币市场工具( 包括短期融资券正回购逆回购定期存款协议存款等 ) 权证股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%, 投资于本基金界定的国企改革相关证券的比例不低于非现金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整八投资策略 1 大类资产配置策略本基金基于对宏观经济政策面市场面等因素的综合分析, 结合对股票债券现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究, 形成对各类别资产未来表现的预判, 自上而下调整基金大类资产配置在严格控制投资组合风险的前提下, 确定和调整基金资产中股票债券货币市场工具以及其他金融工具的配置比例 2 股票投资策略本基金将定性分析和定量分析相结合, 对公司基本面政策面估值进行综合评估, 甄选国企改革相关的优质上市公司 (1) 国企改革相关上市公司的界定国企改革是指国有企业 ( 包括中央或地方政府直接控股间接控股或参与控制的企业 ) 通过调整战略布局深化股份制改革健全法人治理结构完善国有资产管理体制建立合理激励机制健全用人制度等途径, 适应市场化现代化和国际化的新形势, 达到解放和发展生产力提高国有资本效率增强国有经济

23 活力提升企业创新能力和竞争力的目标本基金将优选已经发生改革拟发生改革以及将在国企改革事件中受益的上市公司进行投资 : 1) 在完善现代企业制度过程中受益的国有企业 : 国有企业通过股份制改革健全法人治理结构建立合理激励机制等措施, 形成股权结构多元股东行为规范内部约束有效运行高效灵活的经营机制, 综合竞争力得以提升 ; 2) 在完善国有资产管理体制过程中受益的国有企业 : 国有资产监管机构以管企业为主转向以管资本为主, 通过开展投资融资产业培育资本整合, 推动了产业集聚和转型升级, 优化了国有资本布局结构 ; 通过股权运作价值管理有序进退, 促进了国有资本合理流动, 实现保值增值在此过程中, 国有企业的规模效益估值水平都得以有效提升 3) 在发展混合所有制经济过程中受益的国有企业和非国有企业 : 通过国有企业混合所有制改革非国有资本参与国有企业改革国有资本入股非国有企业, 以及混合所有制企业员工持股等措施, 提高了资本运行效率和社会资源配置效率, 一方面给国有企业注入新的活力, 另一方面也将给其他所有制的企业带来新的发展机遇未来随着改革的深化, 本基金将视实际情况对国企改革相关上市公司的范畴进行动态调整 (2) 定性分析本基金将深入研究公司的基本面, 遴选出符合改革政策导向和具备竞争优势的公司本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于 : 1) 公司所处的行业符合国家的战略发展方向, 同时公司在行业中具有明显的竞争优势 ; 2) 公司的产品和服务具备良好竞争优势 ; 3) 公司具有良好的创新能力, 创新来自但不限于产品的创新商业模式的创新营销的创新并购等外延增长的创新等 ; 4) 公司具有良好的治理结构和激励机制 ; 5) 公司具备清晰的发展战略, 能够在改革中提升效率和盈利能力 ; (3) 定量分析

24 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标盈利指标和估值指标等进行定量分析, 以挑选具有相对优势的个股 1) 成长性指标 : 收入增长率营业利润增长率和净利润增长率等 ; 2) 盈利指标 : 毛利率营业利润率净利率净资产收益率等 ; 3) 估值指标 : 市盈率 (PE) 市净率(PB) 市销率(PS) 市盈率相对盈利增长比率 (PEG) 企业价值/ 息税前利润 (EV/EBIT) 企业价值/ 摊销前利润 (EV/EBITDA) 等 3 债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理分散投资风险为主要目标, 同时根据需要进行积极操作, 以提高基金收益本基金债券投资管理将主要采取以下策略 : (1) 合理预计利率水平对市场长期中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础管理人将全面研究物价就业国际收支和政策变更等宏观经济运行状况, 预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向, 以此判断资金市场长期的供求关系变化同时, 通过具体分析货币供应量变动,M1 和 M2 增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势在此基础上, 管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测, 对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判 (2) 灵活调整组合久期管理人将在合理预测市场利率水平的基础上, 在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期当预期市场利率上升时, 通过增加持有短期债券等方式降低组合久期, 以降低组合跌价风险 ; 在预期市场利率下降时, 通过增持长期债券等方式提高组合久期, 以充分分享债券价格上升的收益 (3) 科学配置投资品种管理人将通过研究国民经济运行状况, 货币市场及资本市场资金供求关系, 以及不同时期市场投资热点, 分析国债央票金融债等不同债券种类的利差水平, 评定不同债券类属的相对投资价值, 确定组合资产在不同债券类属之间配置比例 (4) 谨慎选择个券

25 在具体券种的选择上, 管理人主要通过利率趋势分析投资人偏好分析对收益率曲线形态变化的预期信用评估和流动性分析等方式, 合理评估不同券种的风险收益水平筛选出的券种一般具有流动性较好符合目标久期同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善风险水平合理有较好下行保护等特征 4 权证投资策略本基金将从权证标的证券基本面权证定价合理性权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析, 以有利于资产增值为原则, 加强风险控制, 谨慎参与投资 5 股指期货策略本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 采用流动性好交易活跃的期货合约, 并充分考虑股指期货的收益性流动性及风险性特征, 主要遵循避险和有效管理两项策略和原则 ;(1) 避险 : 在市场风险大幅累积时, 减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险 ;(2) 有效管理 : 利用股指期货流动性好交易成本低等特点, 通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整, 提高投资组合的运作效率九业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 中证国有企业改革指数 65%+ 中证全债指数 35% 中证国有企业改革指数选择全部发生及拟法发生改革的国有企业公司作为待选样本其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国企改革时间优先入选, 再从剩余预期发生改革的国企中按照过去一年日均总市值由高到地排名, 选取不超过 100 只股票构成指数样本股用以表征发生改革的国有企业上市公司的整体股价表现, 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准中证全债指数是覆盖交易所债券市场和银行间债券市场两大市场国债金融债及企业债整体走势的指数, 具有更广的覆盖面, 成分债券的流动性较高

26 根据本基金设定的投资范围, 基金管理人以 65% 的中证国有企业改革指数和 35% 的中证全债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准, 与本基金的投资风格基本一致, 可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水平如果上述基准指数停止计算编制或更改名称, 或者今后法律法规发生变化, 又当市场出现更合适更权威的比较基准, 并且更接近本基金风格时, 经基金托管人同意, 报中国证监会备案, 可选用新的比较基准, 并将及时公告, 调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会十风险收益特征本基金为混合型基金, 属于中高风险收益的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金债券型基金, 低于股票型基金十一投资组合报告基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定, 复核了本招募说明书中的财务指标净值表现和投资组合报告内容本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日 1 报告期末基金资产组合情况序占基金总资产的比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 权益投资 93,902, 其中 : 股票 93,902, 基金投资固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 7,521, 其他资产 4,722,

27 9 合计 106,146, 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代占基金资产净值比例行业类别公允价值 ( 元 ) 码 (%) A 农林牧渔业 4,727, B 采矿业 - - C 制造业 67,099, D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输仓储和邮政业 1,882, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 - - J 金融业 13,540, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 5,722, O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 929, S 综合 - - 合计 93,902, (2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期未持有沪港通投资股票细 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 五粮液 190,501 8,191, 贵州茅台 21,000 8,113, 水井坊 327,100 8,040, 泸州老窖 181,800 7,670,

28 片仔癀 124,000 6,235, 大连圣亚 169,570 5,722, 口子窖 137,700 4,808, 东阿阿胶 71,500 4,690, 火炬电子 52,700 4,100, 招商银行 204,600 3,922, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 (3) 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货

29 11 投资组合报告附注 (1) 漳州片仔癀药业股份有限公司 ( 以下简称片仔癀 ) 于 2017 年 3 月 15 日发布公告, 称近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局 ( 以下简称福建证监局 ) 行政监管措施决定书 ( 号 ) 决定书指出, 片仔癀在信息披露募集资金管理及内幕交易防控三方面存在披露不及时不完善管理不严格等问题, 故根据上市公司信息披露管理办法第五十九条关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定第十五条对片仔癀采取出具警示函的监督管理措施其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 (3) 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 114, 应收证券清算款 1,477, 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 3,127, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,722, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况十二基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本基金合同生效日为 2016 年 6 月 3 日, 基金业绩数据截至 2017 年 3 月 31 日

30 ( 一 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 2016 年 6 月 3 日年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日年 3 月 31 日份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.54% 7.6% 0.62% -4.07% -0.08% 3.90% 0.60% 4.06% 0.43% -0.16% 0.17% 基金成立至今 7.57% 0.56% 11.97% 0.57% -4.40% -0.01% ( 二 ) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1 本基金合同生效日为 2016 年 6 月 3 日, 至 2017 年 3 月 31 日不满一年 2 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%, 投资于本基金界定的国企改革相关证券的比例不低于非现金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政

31 府债券不低于基金资产净值的 5% 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整本基金建仓期为基金合同生效日 (2016 年 6 月 3 日 ) 起六个月, 建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例十三费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 (1) 与基金运作有关费用种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费仲裁费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券期货交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的开户费用账户维护费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 (2) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的,

32 顺延至法定节假日休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付上述一基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 (3) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 (4) 基金管理费和基金托管费的调整按照基金发展情况, 并根据法律法规规定和基金合同约定, 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告 ( 二 ) 与基金销售有关的费用

33 1 本基金的申购费率如下 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 M<500 万 1.2% M 500 万 1000 元 / 笔 2 本基金的赎回费率如下: 持有时间赎回费率赎回费计入基金财产比例 T<7 天 1.5% 100% 7 天 T<30 天 0.75% 100% 30 天 T<3 个月 0.5% 75% 3 个月 T<6 个月 0.5% 50% 6 个月 T<1 年 0.5% 25% 1 年 T<2 年 0.25% 25% T 2 年 0 0 注 1: 就赎回费率的计算而言,3 个月指 90 日,6 个月指 180 日,1 年指 365 日,2 年指 730 日, 以此类推注 2: 上述持有期是指在注册登记系统内, 投资者持有基金份额的连续期限后端费率 : 本基金采用前端收费, 条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择 3 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值 = 基金资产净值总额 / 基金份额总数基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告遇特殊情况, 根据基金合同约定或经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 4 基金申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额申购价格以申购当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准申购的有效份额单位为份申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担

34 计算公式 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值对于适用固定金额申购费的申购 : 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用例二 : 假定 T 日本基金的份额净值为元, 两笔申购金额分别为 1 万元和 200 万元, 则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下 : 申购 1 申购 2 申购金额 ( 元,A) 10,000 2,000,000 适用申购费率 (B) 1.5% 1.2% 净申购金额 (C=A/(1+B)) 9, ,976, 申购费用 (D=A-C) , 申购份额 (E=C/1.2000) 8, ,646, 基金赎回金额的计算采用份额赎回方式, 赎回价格以赎回当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准进行计算, 赎回金额以人民币元为单位, 赎回金额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费率净赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用例三 : 假定某投资人在 T 日赎回 10,000 份, 其在认购 / 申购时已交纳认购 / 申购费用, 该日该基金份额净值为元, 持有年限长于 30 日但不足 1 年, 则其获得的赎回金额计算如下 : 赎回费用 = , %=62.50 元赎回金额 = , =12, 元 6 申购费用由申购基金份额的投资人承担, 不列入基金财产 7 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费, 将全额计

35 入基金财产 ; 对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 8 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告 9 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金销售费率 ( 三 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行十四对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理方法证券投资基金信息披露管理办法及其他有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对 2017 年 1 月 13 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要内容如下 : ( 一 ) 重要提示部分对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日进行更新 ( 二 ) 第三部分基金管理人对基金管理人相关信息进行了更新 ( 三 ) 第四部分基金托管人对基金托管人基本情况进行了更新

36 ( 四 ) 第五部分相关服务机构对基金相关服务机构进行了更新 ( 五 ) 第八部分基金份额的申购与赎回对申购和赎回的数量限制进行了更新 ( 六 ) 第九部分基金的投资投资组合报告更新为截止至 2017 年 3 月 31 日的数据 ( 七 ) 第十部分基金的业绩基金的业绩更新为截止至 2017 年 3 月 31 日的数据农银汇理基金管理有限公司 2017 年 7 月 18 日

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