额 T-1 日和 T 日份额净值的差值, 但小于 2 倍的申万深成份额 T-1 日和 T 日份额净值的差值与申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 ) 至 T 日 ( 含 ) 期间应得的基准收益之和, 则 [NAV(B) T ] 在承担 2 [NAV T-1 -NAV T ] 后,[N

Size: px

Start display at page:

Download "额 T-1 日和 T 日份额净值的差值, 但小于 2 倍的申万深成份额 T-1 日和 T 日份额净值的差值与申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 ) 至 T 日 ( 含 ) 期间应得的基准收益之和, 则 [NAV(B) T ] 在承担 2 [NAV T-1 -NAV T ] 后,[N"

坡刀
5 years ago
Views:

1 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万收益申万进取份额净值计算方法的公告根据申万菱信深证成指分级证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 基金合同第三部分基金份额分级与净值计算原则的相关规定, 本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破元的当日为极端情况发生日, 本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额 ( 场内简称深成指 A, 交易代码 :150022) 与申万进取份额 ( 场内简称深成指 B, 交易代码 :150023) 的基金份额净值进行计算截至 2017 年 5 月 8 日, 本基金申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为元, 已跌破基金合同规定的极端情况阀值元, 因此, 该日为本基金的极端情况发生日根据本基金的基金合同以及相关业务规定, 本基金将相关事项公告如下 : 一极端情况发生日申万收益份额与申万进取份额基金份额净值的计算极端情况发生日记为 T 日, 极端情况发生日的前一工作日记为 T-1 日申万深成份额申万收益份额及申万进取份额在极端情况发生日的基金份额净值分别记为 NAV T NAV(A) T NAV(B) T, 在极端情况发生日前一工作日的基金份额净值分别记为 NAV T-1 NAV(A) T-1 NAV(B) T-1 申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 ) 至 T 日 ( 含 ) 期间应得的基准收益为 R 根据本基金合同约定,T 日与 T-1 日申万进取份额的基金份额净值关系如下 : 1 若[NAV(B) T ] 2 [NAV T-1 -NAV T ], 即 T-1 日申万进取份额的基金份额净值超过元的部分小于或等于 2 倍的申万深成份额 T-1 日和 T 日份额净值的差值, 则 [NAV(B) T ] 部分将由申万进取份额承担,2 [NAV T-1 - NAV T ]-[NAV(B) T ] 部分将由申万收益份额与申万进取份额共同承担 ; 2 若 2 [NAV T-1 -NAV T ] <[NAV(B) T ] <2 [NAV T-1 -NAV T ]+R, 即 T-1 日申万进取份额的基金份额净值超过元的部分大于 2 倍的申万深成份

2 额 T-1 日和 T 日份额净值的差值, 但小于 2 倍的申万深成份额 T-1 日和 T 日份额净值的差值与申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 ) 至 T 日 ( 含 ) 期间应得的基准收益之和, 则 [NAV(B) T ] 在承担 2 [NAV T-1 -NAV T ] 后,[NAV(B) T ] -2 [NAV T-1 -NAV T ] 部分将支付给申万收益份额充当部分申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 ) 至 T 日 ( 含 ) 期间应得的基准收益具体计算式详见本基金基金合同第三部分基金份额分级及净值计算原则 2017 年 5 月 8 日 (T 日 ) 申万深成份额申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值的计算方法如下 : 2017 年 5 月 5 日 (T-1 日 ) 申万深成份额申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为元元和元, 其中申万收益份额保留至小数点后 8 位的份额净值为元申万收益份额的日基准收益为元, 则申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 T-1 日 ) 至 T 日 ( 含 T 日 ) 期间应得的基准收益为 *3= 元, T 日申万收益份额保留至小数点后 8 位的理论份额净值为元, 保留至小数点后 4 位的理论份额净值为元 ;T 日申万深成份额基金份额净值下跌至元按正常情况下的原则计算 : 申万进取份额的基金份额净值 = = 元, 小于元, 所以 T 日为极端情况发生日由于 T-1 日申万进取份额的基金份额净值超过元的部分 ( 即 = 元 ) 小于 2 倍的申万深成份额 T-1 日和 T 日基础份额净值的差值 ( 即 2 ( )= 元 ), 所以元 ( 即元元 = 元 ) 首先承担亏损, 而剩余元亏损 ( 即元元 = 元 ) 由申万收益份额与申万进取份额共同承担, 所以在 T 日申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算如下 : T 日申万收益份额基金份额净值 ( 保留至小数点后 4 位 )= (1 2 ( ) ( ) - ( ) )= 元 T 日申万进取份额基金份额净值 = = 元

3 二极端情况发生后申万收益份额与申万进取份额基金份额净值的计算极端情况发生后, 申万收益份额与申万进取份额将暂时同涨同跌各负盈亏假定极端情况发生日后的某个工作日为 K 日, 则 K 日申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则如下 : 1 若 K 日申万深成份额基金份额净值下跌, 则申万收益份额与申万进取份额各负盈亏, 按照同比例承担当日亏损 2 若 K 日申万深成份额基金份额净值上涨, 申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值小于或等于元, 则申万收益份额与申万进取份额各负盈亏, 按照同比例分享当日收益 3 若 K 日申万深成份额基金份额净值上涨, 申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于元, 则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值超过元的部分将优先用于弥补申万收益份额, 以使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日 ( 含 ) 以来累计应得的基准收益 ; 若弥补后仍有剩余, 则剩余部分归属于申万进取份额 ; 若不足以弥补, 则直至未来补足后, 申万进取份额的基金份额净值方可超过元具体计算详见本基金基金合同第三部分基金份额分级及净值计算原则举例说明 :( 下述举例为模拟数据, 仅为方便说明上述三种情况下的份额净值计算原则 ) 若 T 日为极端情况发生日,T 日申万深成份额申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为元元元,T-1 日申万深成份额申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为元元和元例 1: 假定 T+9 日, 申万深成份额的基金份额净值下跌至元,T 日 ( 含 ) 至 T+9 日 ( 共 10 日 ) 申万收益份额的累计应得基准收益为元 T+9 日申万收益份

4 额和申万进取份额按各负盈亏原则计算基金份额净值如下 : T+9 日申万收益份额基金份额净值 = ( )= 元 T+9 日申万进取份额基金份额净值 = = 元例 2: 假定 T+9 日, 申万深成份额的基金份额净值上涨至元,T 日 ( 含 ) 至 T+9 日 ( 共 10 日 ) 申万收益份额的累计应得基准收益为元, 则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值 = ( )= 元< 元 T+9 日申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值计算如下 : T+9 日申万收益份额基金份额净值 = ( )= 元 T+9 日申万进取份额基金份额净值 = = 元例 3 (1): 假定 T+9 日, 申万深成份额的基金份额净值上涨至元,T 日 ( 含 ) 至 T+9 日 ( 共 10 日 ) 申万收益份额的累计应得基准收益为元, 则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值 = ( )= 元> 元因此,T+9 日申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值计算如下 : T+9 日申万收益份额基金份额净值 =min{ , }= 元 T+9 日申万进取份额基金份额净值 = = 元 (2): 假定 T+9 日, 申万深成份额的基金份额净值上涨至元,T 日 ( 含 ) 至 T+9 日 ( 共 10 日 ) 申万收益份额的累计应得基准收益为元, 则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值 = ( )= 元> 元因此,T+9 日申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值计算如下 : T+9 日申万收益份额基金份额净值 =min{ , }= 元

5 T+9 日申万进取份额基金份额净值 = = 元在申万进取份额的基金份额净值大于元后, 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则仍按正常情况下计算原则计算三风险提示 1 本基金申万收益份额表现为低风险收益相对稳定的特征, 但在本基金发生极端情况后, 申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化, 在申万进取份额净值恢复到元以上之前, 申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险, 可能面临暂时无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险 2 本基金申万进取份额表现为高风险高收益的特征, 但在本基金发生极端情况后, 申万收益份额将暂时与申万进取份额各负盈亏, 在申万进取份额净值恢复到元以上之前, 申万进取份额的杠杆特性会暂时消失 3 由于申万收益份额申万进取份额存在折溢价交易情形, 极端情况发生前后, 申万收益份额申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化, 交易价格可能发生较大波动, 敬请投资者注意投资风险对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响四重要提示 1 本公告是对极端情况发生日及极端情况发生后的申万收益和申万进取基金份额净值计算方法的提示在申万进取基金份额净值恢复到元以上时, 申万收益和申万进取基金份额净值的计算方法将恢复至正常情况下的计算原则 2 本公告中的举例是为说明份额净值计算的原则, 实际计算净值时系统对部分数值小数点后保留位数将大于 4 位以求更精确, 最终结果有可能与投资者自行计算结果不同, 届时请以本公司公布的净值为准 3 投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计

6 算详情, 请登陆本公司网站 : 查阅本基金的基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话 : ( 免长途话费 ) 或本公司承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同招募说明书等相关文件特此公告申万菱信基金管理有限公司 2017 年 5 月 9 日

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一适用基金基金代码基金名称

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一适用基金基金代码基金名称招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一适用基金基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019