证券期货业机构间接口标准行业规划

Transcription

1 证券期货业机构间接口标准规划 (2015 年版 ) 全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会 机构间接口标准领域专业工作组 (WG22)

2

3 目 录 1 目标 范围 名词解释 规划原则 达成协议演进目标 基于行业数据模型 数据接口与传输接口分离 逐步完善数据接口标准 精简复用传输接口标准 组合构建数据通信协议 兼容现有接口标准 明确区分机构间接口与机构内部接口 规划方法 总体方法 数据维度方法 传输维度方法 组合构建数据通信协议方法 数据接口规划 传输接口规划 数据通信协议规划 应用建议 协议演进建议 数据接口开发建议 传输接口开发建议 产品化建议... 6 附录 A 行业顶层数据流分析结果... 7 附录 B 现有机构间接口标准 附录 C 数据类别分析结果 附录 D 传输类别分析结果 附录 E 数据接口规划 附录 F 传输接口规划 附录 G 数据通信协议规划... 37

4

5 证券期货业机构间接口标准规划 1 目标 为适应证券期货业各类业务的创新与发展, 降低行业整体数据通信安全风险与应用成本, 进一步规范行业机构间各类接口标准的制定与应用, 提高机构间接口标准化水平, 特制定证券期货业机构间接口标准规划 ( 以下简称 本规划 ) 本规划以建立安全 实用 高效的机构间接口标准体系为目标, 致力于促使行业数据通信协议逐步演进并最终达成行业数据通信协议演进目标 2 范围 本规划适用于指导制定与应用证券期货业机构间接口标准 机构间接口标准制定过程, 各相关立项 承办 参与单位等, 应充分理解本规划, 参照本规划制定的标准体系, 有计划地推进标准制定工作 机构间接口标准应用过程, 各相关实施单位 支持单位 服务单位 产品供应商 软件开发商 系统集成商等, 应结合目前行业标准化现状及标准实际应用情况, 选择合适的协议演进路线, 参照本规划制定的标准应用建议, 全面系统地推进标准应用工作 本版本为 2015 年版, 涵盖了 2015 年 3 月 1 日之前的机构间业务数据流, 新增加和修订的业务数据流将纳入后续每年的修订版本 3 名词解释 下列名词适用于本文件 a) 机构间接口 : 即不同机构之间通过应用系统进行数据交换的通信协议 ; b) 机构内部接口 : 即同一机构内部不同系统之间进行数据交换的通信协议 ; c) 数据接口 : 即表述并承载具体业务的报文, 包括逻辑报文和物理报文 ; d) 传输接口 : 即技术层面的数据传输机制, 不包括对业务内容的表述 ; e) 数据通信协议 : 即进行数据交换的完整协议, 由数据接口标准和传输接口标准组合构建而成 4 规划原则 4.1 达成协议演进目标本规划以达成 证券期货业数据通信协议应用指南 ( 简称 指南 ) 的数据通信协议演进目标为主要目标 指南 将数据通信协议从逻辑上由高至低分为数据字典 报文类别 数据格式 传输机制四个层次, 各层次协议演进的目标如下 : ~ 1 ~

6 数据字典报文类别数据格式传输机制 业务概念 数据类型 报文概念结算信息披露监管报送行业间其它 XBRL 新制 FIX FTD ISO XBRL 定 FIXTV FIXML XML DBF SBE ASN.1 GPB XML DBF XML CSV FAST JSON CSV DBF 新制定 FIX\FIXT FDEP PROP DCOM HTTP\HTTPS 新制定 ISO 行业间报文类别 新制定 XML XML 4.2 基于行业数据模型数据通信协议演进目标的数据字典, 完全基于证券期货行业数据模型 ( 简称 行业数据模型 ) 数据字典的业务概念和数据类型, 与行业数据模型的数据字典相比较, 如语义相同, 语法相同, 则直接引用 ; 如语义相同, 语法不同, 则扩展后引用 ; 如语义不同, 语法不同, 则导入后引用 数据字典的报文概念是数据通信协议特有的内容, 应导入到行业数据模型管理平台内, 统一管理维护, 方便交叉索引与参考引用 4.3 数据接口与传输接口分离数据通信协议演进目标将协议分为数据字典 报文类别 数据格式 传输机制四个层次, 其的报文类别和数据格式关系紧密, 均侧重于业务表述, 统称为数据接口 ; 传输机制则侧重于技术实现, 通常对应于与业务无关的传输协议, 统称为传输接口 ; 数据字典 数据接口和传输接口统称为数据通信协议, 如下图所示 : 数据字典逻辑报文报文类别数据通信协议数据接口物理报文数据格式传输接口传输机制数据接口与传输接口各自定位不同, 实际承担的功能差别较大, 客观上是数据通信协议应用领域的两个维度, 存在多个数据接口共用同一个传输接口可能, 因此将数据接口与传输接口分离, 分别进行规划 4.4 逐步完善数据接口标准数据接口标准与业务发展和创新密切相关, 为适应动态发展变化的业务, 数据接口标准应统一规划, 逐步完善, 动态调整 4.5 精简复用传输接口标准传输接口标准与信息技术关系密切, 与业务关系较弱, 为提高行业数据通信安全水平和通信效率, 降低数据通信成本, 传输接口标准应精简实用, 并尽可能被不同的数据接口复用 4.6 组合构建数据通信协议完整的数据通信协议, 包括数据字典 数据接口 ( 对应逻辑报文和物理报文 ) 和传输接口三部分 通过本规划制定的数据接口标准和传输接口标准, 应结合行业数据模型, 组合构建成完整的数据通信协议 4.7 兼容现有接口标准行业规划在制定过程, 应充分考虑现有数据接口和传输接口, 在达成协议演进目标的前提下, 尽可能兼容现有的接口标准, 为协议演进做好准备 ~ 2 ~

7 兼容现有接口标准主要包括以下两种方式 : a) 增量补充 : 即根据本规划, 对现有接口标准未覆盖的数据类别或传输类别进行标准化, 制定出新的接口标准 新的接口标准如果与现有接口标准之间无交集, 则需预留扩展选项, 以备将来扩展替代现有接口标准的内容 ; 新的接口标准如果与现有接口标准之间存在交集, 则要求交集内容与现有接口标准一致 此方式下, 继续采用现有接口的技术系统无需调整, 采用新接口标准的技术系统可能需要调整 ; b) 全量替代 : 即根据本规划, 制定新的接口标准, 完全替代现有接口标准 新接口标准尽可能复用现有接口标准的内容, 但允许新增 修改或删除现有接口的内容, 因此不能保证与现有标准完全兼容 此方式要求调整技术系统, 以采用新接口标准 在以上两种兼容方式进行选择, 需综合考虑现有接口标准的安全性 实用性 实际运行效率和应用范围等因素 4.8 明确区分机构间接口与机构内部接口区分数据交换接口是属于机构间接口或机构内部接口, 应当以该数据交换接口承载的业务类型是否为机构之间的业务为原则 当某类数据交换接口同时用于机构间和机构内部时, 应按照该数据交换接口对应的业务类型比照处理, 明确区分 5 规划方法 5.1 总体方法本规划以 指南 为依据, 以行业数据模型为基础, 从业务类别 报文类别 数据类别 传输类别四个切入点进行分析归纳, 尽可能复用业务类别, 通过数据类别对业务类别进行细分, 根据其所属的报文类别, 进一步分析其数据类别和传输类别, 通过数据接口标准和传输接口标准组合构成数据通信协议 本规划按照以下总体方法和步骤进行分析与规划 : a) 从数据和传输两个维度, 对行业顶层数据流进行分析, 分别归纳出 46 个数据类别和 35 个传输类别, 具体分析结果参见附录 A: 行业顶层数据流分析结果 ; b) 结合附录 B: 现有机构间接口标准, 分别对 46 个数据类别和 35 个传输类别进行分析, 得出附录 C: 数据类别分析结果, 以及附录 D: 传输类别分析结果 ; c) 结合行业数据通信实际现状, 以达成数据通信协议演进目标为主要目标, 分别在数据类别分析结果和传输类别分析结果基础上进行规划, 得出附录 E: 数据接口规划, 以及附录 F: 传输接口规划 d) 根据数据接口涵盖业务的特征, 以及实际运行环境等因素, 选择最合适的传输接口, 两者组合构建成为可实际应用的数据通信协议, 得出附录 G: 数据通信协议规划 每项数据接口与传输接口, 均包括标准名称 标准范围 优先级 牵头单位 实施计划等内容 对于一对多交互的接口, 建议牵头单位为其的 一, 即接口心节点所在单位, 以便协调接口标准化工作的开展 5.2 数据维度方法从数据维度进行分析规划的详细方法和步骤如下 : a) 根据 指南 的报文类别, 将数据分为 结算 信息披露 监管报送 行业间和其它 6 大类, 然后再根据数据自身的业务特征, 以及数据交换各方之间的联系, 将数据流进一步细分为 46 个数据类别 ; b) 对每个数据类别进行深入分析, 给出该数据类别的数据接口标准建议 结合附录 B: 现有机构间接口标准, 识别出与每一数据类别相关的现有数据接口标准, 并确定数据接口标准建议与现有数据接口标准的兼容方式 ; ~ 3 ~

8 c) 对每个数据接口标准建议进行深入分析, 制定具体的数据接口标准规划 5.3 传输维度方法从传输维度进行分析规划的详细方法和步骤如下 : a) 根据行业顶层数据流的当前协议 交互情况 数据结构等内容, 以及数据交换各方之间的联系, 将数据流进一步细分为 35 个传输类别 ; b) 对每个传输类别进行深入分析, 给出该传输类别的传输接口标准建议 结合附录 B: 现有机构间接口标准, 识别出与每一传输类别相关的现有传输接口标准, 并确定传输接口标准建议与现有传输接口标准的兼容方式 ; c) 对每个传输接口标准建议进行深入分析, 制定具体的传输接口标准规划 5.4 组合构建数据通信协议方法将数据接口标准和传输接口标准组合构建为数据通信协议的详细方法和步骤如下 : a) 根据每一个数据接口标准涵盖业务的范围 特征, 应用场景等因素, 初步筛选适用的传输接口标准 ; b) 对入选的每一个传输接口标准, 分析其应用范围 数据内容 信息安全 交互方式 数据通信量 数据 有效载荷率 数据载体 数据字符集等数据通信特征, 结合对应数据接口标准涵盖业务的范围 特征 应用场景等因素, 选择最合适的传输接口标准 ; c) 将该数据接口标准与选择的最合适的传输接口标准进行组合, 构建成为一个基于该传输接口标准的数据通信协议 ; d) 定义并细化该数据通信协议的现有数据接口标准 兼容方式 标准范围 优先级等内容, 制定数据通信协议规划 6 数据接口规划 本规划根据规划原则, 按照规划方法和步骤, 对 46 类数据接口进行分析, 共规划出 35 项数据接口标准, 其类报文有 11 项数据接口标准, 结算类报文有 8 项数据接口标准, 信息披露类报文有 3 项数据接口标准, 监管报送类报文有 6 项数据接口标准, 行业间类报文有 3 项数据接口标准, 其它类报文有 4 项数据接口标准, 另有 11 项数据类别无需标准化 完整的数据接口规划说明, 详见附录 E: 数据接口规划 7 传输接口规划 本规划根据规划原则, 按照规划方法和步骤, 对 35 类传输接口进行分析, 共规划出 4 项传输接口标准, 其批量传输接口标准涵盖了 10 项传输类别, 实时文件传输接口标准涵盖了 3 项传输类别, 实时消息传输接口标准涵盖了 3 项传输类别, 涵盖了 9 项传输类别, 另有 10 项传输类别无需标准化 完整的传输接口规划说明, 详见附录 F: 传输接口规划 涵盖了 9 项传输类别, 涉及目前 FDEP PROP DCOM 一线通等平台的运营范围, 建议采用以下三种方案进行规范 : a) 平台互联互通 : 即将现有的 FDEP PROP DCOM 一线通等平台互联互通, 彼此之间网络相通, 数据可以无障碍传输, 使得目前任一个平台上的用户, 继续使用原有的接口与其它平台上的用户传输数据, 集合并共享每个平台的资源, 将每个平台的价值最大化 ; b) 平台接口统一 : 即在方案 a 的基础上, 将现有的 FDEP PROP DCOM 一线通等平台对用户的传输接口标准化, 使得用户只用一套传输接口, 即可接入任一传输平台, 从而降低用户接入 ~ 4 ~

9 与更换平台的成本, 提高用户自主选择平台的能力, 促进各平台之间的竞争, 进一步降低市场整体成本, 提高数据传输的安全性和服务水平 ; c) 新建传输平台 : 即面向证券期货业的传输需求, 借鉴 FDEP PROP DCOM 一线通等平台的技术方案和运营经验, 重新规划建设统一的行业数据传输平台, 并在一段时间内与现有平台共存 该方案将替代方案 a 和 b, 平台建设周期和成本将会较高, 运营稳定期也会较长, 需慎重考虑 变通方案是基于某一现有平台进行规划建设 8 数据通信协议规划 完整的 可实际应用的数据通信协议, 应由数据字典 数据接口和传输接口三部分构成 其, 数据字典完全基于行业数据模型 ; 数据接口和传输接口分别规划, 组合应用 组合过程, 应根据数据接口涵盖业务的特征, 以及实际的应用场景等因素, 选择最合适的传输接口进行组合 组合形成的数据通信协规划, 明确指明某数据接口应该采用某传输接口, 并对每一个数据细类, 定义其应采用的传输细类, 以及应用该传输细类时应进行标准化的内容 数据通信协议规划的内容涵盖了数据接口标准规划和相关传输接口规划的内容, 适用于定义标准范围 设计标准架构 指导标准编制等工作 本规划对全部数据接口和传输接口进行了分析, 共组合出 35 项数据通信协议, 其类报文有 11 项数据通信协议, 结算类报文有 8 项数据通信协议, 信息披露类报文有 3 项数据通信协议, 监管报送类报文有 6 项数据通信协议, 行业间类报文有 3 项数据通信协议, 其它类报文有 4 项数据通信协议, 详见附录 G: 数据通信协议规划 本规划组合出的 35 项数据通信协议, 其内容是在数据接口规划的基础上, 增加了传输接口规划相关的内容, 完全可以替代数据接口规划 9 应用建议 9.1 协议演进建议新的数据通信协议在制定出来后, 需要考虑采用何种协议演进路线, 最终达成协议演进目标 协议演进可以分成自愿转换 并存过渡 强制转换三条路线, 其前两条路线可以重叠或并行, 也可以做为第三条路线的过渡, 以降低强制转换所带来的冲击与影响 协议转换应当在风险可控的原则下, 实现技术改造 协议转换过程, 可根据具体情况存在适当的过渡期, 逐步实施 协议转换如牵涉参与方较多或业务覆盖面较广时, 建议业务主管机构统筹协调 在新协议与现有协议并存的时间内, 新协议需要体现自身在高效率 安全 以及技术创新等方面的优势, 逐步优化发展成为行业内的共识与目标 与此同时, 陈旧 低效 高风险的协议应该逐步过渡转换到新协议 新协议与现有协议之间的强制转换, 应当从顶层设计开始, 由上至下逐步完成数据字典 报文类别 数据格式和传输机制各层次内容的定义 建议由行业主管部门统筹规划, 在风险可控的原则下, 组织完成协议转换 9.2 数据接口开发建议数据接口标准在制定出来后, 需要在技术系统上进行相应的协议开发, 实现数据接口定义的各项功能 开发过程, 应根据数据接口的业务特点, 重点关注安全 实用 高效等特性, 并兼顾通用性 数据接口包括逻辑报文和物理报文两部分, 在实际开发过程, 应将两类报文相对分离, 不要紧耦合, 使得同一逻辑报文可以通过不同的物理报文表示和承载, 以便根据不同的应用场景, 为同一逻辑报文选择最适用的物理报文 建议对数据字典和数据接口进行标准化, 即将数据字典和数据接口的定义 内容 结构 格式等标准化, 使得机器可以自动处理数据字典和数据接口 ~ 5 ~

10 9.3 传输接口开发建议传输接口标准在制定出来后, 需要在技术系统上进行相应的协议开发, 实现传输接口定义的各项功能 开发过程, 应根据传输接口的技术特点, 重点关注安全 实用 高效等特性, 并兼顾通用性 传输接口需要与不同的数据接口进行组合, 因此需要能够传输来自不同数据接口的逻辑报文和物理报文 传输接口在实现上, 应尽可能通用, 能够与不同的数据接口配合使用, 以便被多个数据接口组合成为完整的数通信协议 建议对发布订阅类传输接口进行标准化, 即将发布订阅主题规范化, 将主题分为公有主题和私有主题两类, 并规范私有主题的认证 授权 过滤等常用功能 9.4 产品化建议数据接口和传输接口的实现, 应尽可能产品化为接口产品, 以便被不同的技术系统应用 在满足一定条件下, 数据接口产品和传输接口产品可以组合封装成为不同的数据通信协议产品供用户选择使用, 或允许用户自行组合使用 接口产品和数据通信产品应尽可能向用户开放丰富的开发接口 使用接口和监控接口, 其开发接口应支持常用的开发语言和开发平台, 保持向下兼容 ; 使用接口应支持常见的应用平台, 建议统一使用接口, 以便于整合集成 ; 监控接口应支持常见的监控协议, 建议制定监控接口的最小集, 以便于集监控 ~ 6 ~

11 行业顶层数据流分析结果 行业顶层数据流图如下图 : ~ 7 ~

12 行业主体信息如下表 : 主体分类 主体名称 主体简称 监管机构 国证券监督管理委员会 国证监会 核心机构 证券场所 上海证券所 上交所 核心机构 证券场所 深圳证券所 深交所 核心机构 期货场所 上海期货所 上期所 核心机构 期货场所 郑州商品所 郑商所 核心机构 期货场所 大连商品所 大商所 核心机构 期货场所 国金融期货所 金所 核心机构 国证券登记结算有限责任公司 国结算 核心机构 其他机构 国证券投资者保护基金有限责任公司 投保基金公司 核心机构 其他机构 国证券金融股份有限公司 证金融 核心机构 国期货市场监控心 核心机构 其他机构 证资本市场运行统计监测心有限责任公司 证监测 核心机构 证券场所 全国小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转公司 核心机构 自律组织 国证券业协会 证券业协会 核心机构 自律组织 国期货业协会 期货业协会 核心机构 自律组织 国上市公司协会 上市公司协会 核心机构 自律组织 国证券投资基金业协会 基金业协会 核心机构 其他机构 证信息技术服务有限责任公司 证信息 核心机构 其他机构 证小投资者服务心有限责任公司 投资者服务心 核心机构 证券场所 证机构间报价系统股份有限公司 报价系统 介机构 证券公司 介机构 期货公司 介机构 基金公司 介机构 私募基金 介机构 资产管理公司 服务机构 评级机构 服务机构 投资咨询机构 ~ 8 ~

13 服务机构服务机构服务机构服务机构服务机构发行人发行人其他机构其他机构其他机构其他机构其他机构其他机构其他机构其他机构其他机构其他机构 财务顾问机构会计师事务所律师事务所信息技术服务公司基金服务机构上市公司非上市公众公司银行香港联交所人民银行外管局债登上清所大宗商品市场场外市场黄金所区域产权市场 ~ 9 ~

14 行业顶层数据流分析结果如下表 : 序 号 业务类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据结构 报文 类别 数据类别 传输类别 证券结算, 交换的盘前参数 成交 私有协议 私有 国结算 证券场所 证券账户类数据 股指交割结算价文件 全国股转公司股份转让业务数据相互传 二进制 DBF FDEP AS400 文 请求应答 结算 证券结算数据 一对一延时批量 / 实时高速消息 / 文件请求应答传输 T1 输 提供给报价系统 TA 信息及代收付信息 件 证券场所 国结算 盘前参数 行情 成交 证券账户类数据 私有协议 发布订阅 结算 证券结算数据 一对一延时批量 / 实时高速消息 / 文件发布订阅传输 T2 T3 国结算 证金融 担保品管理系统日间结算类业务 私有协议 FDEP 请求 / 应答 其他 证金融 国结算 担保品管理系统日间类业务 私有协议 FDEP 请求 / 应答 其他 证券, 在证券所的竞价平台上开 结构一对一延时批量消息 / 文件请求应结算担保品结算数据化答传输结构一对一延时批量消息 / 文件请求应结算担保品结算数据化答传输 展股票 封闭式基金 债券 ETF LOF 等 STEP 私有协 证券公司 产品的 ; 大宗, 在证券所的议 私有二进结构一对多实时高速消息 / 文件请求应请求应答证券数据综业平台上开展 ; 固定收益, 在证券制 FDEP 化答传输 所的固定收益平台上开展 全国股转公司 ezstep DBF 股份转让 报价系统 OTC 证券场期货公司期权 报价系统 OTC 证券数据一对多实时高速消息请求应答传输所 FIX DBF 私有 基金公司 基金公司租用席位完成投资 全国股协议 STEP 股请求应答 结构一对多实时高速消息 / 文件请求应基金数据转公司股份转让业务 报价系统 OTC 转系统私有协发布订阅化答 / 发布订阅传输 议 FDEP 私募基金 在报价系统发布 私募产品 私有协议 请求应答 结构私募产品数一对多实时高速消息 / 文件请求应化据答传输 ~ 10 ~

15 序业务数据报文发起方接收方业务说明当前协议交互情况号类别结构类别 数据类别 证券, 在证券所的竞价平台上开 展股票 封闭式基金 债券 ETF LOF 等 资产管理产品的 ; 大宗, 在证券所的结构私有协议请求应答公司综业平台上开展 ; 固定收益, 在证券化 证券数据 所的固定收益平台上开展 全国股转公司 股份转让 报价系统 OTC 证券公司 证券行情数据 期货公司 FIX DBF 私有证券行情 期权行情, 证券所的协议 STEP 股广播 发布结构 证券行情数据 证券品种的实时价格信息转系统私有协订阅化基金公司场所议 证券行情数据 资产管理公司 证券行情数据 私募基金 OTC 系统产品结算 ; 证券行情 期权行情, 结构私有协议请求应答证券所的品种的实时价格信息化 证券行情数据 T4 证券公司 证金融 担保品管理系统日间类业务 私有协议 FDEP 请求 / 应答 结构其他化 担保品数据 证券公司 国结算 证券开户数据 完成行业 CA 认证业务 私有协议 文结构请求应答件 OFBDEP 化 结算 证券开户数据 私有协议 DBF FDEP 证券登记 T5 全国股转公司股份转让业务结算数据 ; 证结算业务数据请求应答 结构国结算证券公司券结算, 在国结算公司的结算平台上开交换协议 私有发布订阅化展 ; 担保品管理系统日间结算类业务协议 (PROP) 结算 股转结算数据 私有协议 (DCOM) 传输类别一对多实时高速消息 / 文件请求应答传输一对多实时高速消息 / 文件发布订阅传输一对多实时高速消息 / 文件发布订阅传输一对多实时高速消息 / 文件发布订阅传输一对多实时高速消息 / 文件发布订阅传输一对多实时高速消息 / 文件请求应答传输一对多实时高速消息 / 文件请求应答传输一对多普通快速消息 / 文件请求应答传输一对多延时批量消息 / 文件请求应答 / 发布订阅传输 ~ 11 ~

16 序 号 业务 类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据结构 报文类别 数据类别 传输类别 开放式基金业 T6 国结算 基金公司 基金结算, 在国结算公司的结算平台上开展 ; 担保品管理系统日间结算类业务 TA 信息 务数据交换协议 私有协议 (PROP) 私有协议 (DCOM) 发布订阅 请求 / 应答 其他 结算 基金结算数据 一对多延时批量消息 / 文件请求应答 / 发布订阅传输 私有协议 FDEP 基金公司国结算资金划拨指令 私有协议 (PROP) 私有协议 (DCOM) 发布订阅 结算 基金结算数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 期货公司 期货场所 期货, 在期货所的综合平台上开展 FTD FIX 请求应答 期货数据一对多实时高速消息请求应答传输 T7 期货场所 期货公司 期货结算, 投资者账户资金 持仓头寸的结算 期货行情, 期货所的品种的实时价格信息和盘口数据 私有文件传输协议 HTTP 发布订阅 期货行情数据 一对多实时高速消息发布订阅传输 结算 期货结算数据 一对多实时高速消息发布订阅传输 T8 证券场所 --- 证指数 金所股指交割结算价文件相互传输私有协议发布订阅 结算股指结算数据一对一延时批量文件发布订阅传输 金所 证券场所 股指交割相关文件私有协议发布订阅 结算股指结算数据一对一延时批量文件发布订阅传输 T9 证金融证券场所 证券场所 担保品管理系统日间类业务 私有协议 FDEP 证金融 证券业务行情 私有协议 FDEP 请求 / 应答 其他请求 / 应答 其他 担保品数据证券行情数据 一对一实时高速消息 / 文件请求应答传输一对一实时高速消息 / 文件请求应答传输 固定收益, 在证券所的固定收益平台 T10 银行 证券场所 上开展 ; 电子合同 集合理财 转融通 ; 上交所债券处理平台 报价系统托管数据 STEP 请求应答 行业间 银证数据 一对多普通快速消息请求应答传输 结算数据 自营数据 代销直销数据 ~ 12 ~

17 序号 业务类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据结构 报文类别 数据类别 传输类别 证券场所 银行 银证 报价系统结算及出入金数据 报价系统托管对账数据 私有协议 发布订阅 行业间 银证数据 一对多普通快速消息发布订阅传输 T11 银行 期货场所 银期数据, 资金划转指令私有协议发布订阅 行业间 银期数据 一对多普通快速消息发布订阅传输 T12 银行 国结算 银证 出入金数据 证券结算, 在国结算公司的结算平台上 国结算 银行 开展 ; 资金划拨指令 结算数据 登记数 据 银行私有协议 FDEP 文件 网银银行私有协议 FDEP 文件 网银 请求应答 路由请求应答 路由 行业间行业间 银证数据 银证数据 一对多普通快速消息 / 文件请求应答 / 路由传输一对多普通快速消息 / 文件请求应答 / 路由传输 第三方存管银行 证券公司 银证 银行私有协议 FDEP 文件 网银 请求应答 路由 行业间 银证数据 多对多普通快速消息 / 文件请求应答 / 路由传输 T13 证券公司 银行 三方存管银行 : 证券公司与银行银企直连 ; 结算支付, 与银行进行结算, 费用支付, 转账划款 ; 托管银行 : 电子合同集合理财 ; 估值核算 ; 金融产品代销 银行私有协议 FDEP 文件 网银 请求应答 路由 行业间 银证数据 多对多普通快速消息 / 文件请求应答 / 路由传输 T14 托管银行 基金公司 托管数据 基金 持仓等数据 ; 基金销售 金融产品代销 基金公司 托管银行 对账数据 估值核算 基金公司开户数据 FDEP 文件 网银 银行私有协议 FDEP 文件 网银 银行私有协议 路由 路由 行业间行业间 银基数据 银基数据 多对多普通快速消息 / 文件路由传输多对多普通快速消息 / 文件路由传输 T15 存管银行期货公司 银期 ( 银期转账和结售汇 ) 投资者账户资金 持仓头寸的结算 FIX XML 银行私有协议 FDEP 请求应答 行业间 银期数据 多对多普通快速消息 / 文件请求应答传输 ~ 13 ~

18 序号 业务类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据结构 报文类别 数据类别 传输类别 期货公司 存管银行 银期 ( 银期转账和结售汇 ) 投资者账户资金 持仓头寸的结算 FIX XML 银行私有协议 FDEP 请求应答 行业间 银期数据 多对多普通快速消息 / 文件请求应答传输 T16 期货公司 国期货市场监控心 期货开户数据 完成对投资者和法人机构的身份验证 私有协议 文件 OFBDEP 请求应答 结算 期货开户数据 一对多普通快速消息 / 文件请求应答传输 T17 国期货市场监控心 期货场所 期货账户编码申请私有协议请求应答 结算 期货编码数据 一对一普通快速消息 / 文件请求应答传输 T18 国结算香港联交所沪港通结算数据私有协议请求应答 结算 沪港通结算数据 一对一延时批量消息 / 文件请求应答传输 T19 上交所香港联交所沪港通数据私有协议请求应答 沪港通数据 一对一实时高速消息 / 文件请求应答传输 T20 国结算发行人初始登记 名册数据 权益登记指令私有协议请求应答 结算 证券结算数据 一对多延时批量消息 / 文件请求应答传输 T21 证券公司 期货公司 资管托管数据 私有协议 请求应答 期货公司 证券公司 资管托管数据 私有协议 请求应答 结算结算 资管托管数据资管托管数据 多对多延时批量消息 / 文件请求应答传输多对多延时批量消息 / 文件请求应答传输 T22 证券公司 基金公司 托管数据 TA 私有协议 请求应答 基金公司 证券公司 托管数据 TA 私有协议 请求应答 结算结算结算结算 资管托管数据 TA 数据资管托管数据 TA 数据 多对多延时批量消息 / 文件请求应答传输多对多延时批量消息 / 文件请求应答传输多对多延时批量消息 / 文件请求应答传输多对多延时批量消息 / 文件请求应答传输 ~ 14 ~

19 序 号 业务 类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据 结构 报文 类别 数据类别 传输类别 债券数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 证券场所 其他市场机构 与外汇心 债登 上清所 现货市场等机构交换的债券 权益 外汇等其他 清算类数据 私有协议 请求应答 权益数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 场外数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 T23 债券数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 其他市场机构 证券场所 与外汇心 债登 上清所 现货市场等机构交换的债券 权益 外汇等其他 清算类数据 私有协议 请求应答 权益数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 场外数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 T24 期货场所 其他市场机构 与外汇心 债登 上清所 现货市场等机构交换的黄金及大宗商品现货 外汇 债券等其他 清算类数据 私有协议 请求应答 黄金数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 ~ 15 ~

20 序 号 业务 类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据 结构 报文 类别 数据类别 传输类别 现货数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 场外数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 黄金数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 其他市场机构 期货场所 与外汇心 债登 上清所 现货市场等机构交换的黄金及大宗商品现货 外汇 债券等其他 清算类数据 私有协议 请求应答 现货数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 场外数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 T25 介机构 其他市场机构 债券 权益 黄金 现货 场外市场等数据 私有协议 请求应答 债券数据 权益数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 ~ 16 ~

21 序 号 业务 类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据 结构 报文 类别 数据类别 传输类别 场外数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 黄金数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 现货数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 债券数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 其他市场机构 介机构 债券 权益 黄金 现货 场外市场等数据 私有协议 请求应答 权益数据 场外数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 黄金数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文件请求应答传输 ~ 17 ~

22 序 号 业务 类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据 结构 报文 类别 数据类别 传输类别 现货数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 投资人介机构开户数据 委托数据私有协议请求应答 结构 化 结算 证券结算数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 T26 介机构投资人成交 结算数据 ; 资金数据私有协议请求应答 结构 化 结算 证券结算数据 多对多实时高速 / 延时批量消息 / 文 件请求应答传输 R1 监管介机构国证监会 cisp 系统 frist 系统 fiss 系统 其他 监管系统, 向国证监会报送监管数据和统计数据 文件 FDEP 私有协议 请求应答 主动推送 发布订阅 非 监管报送 监管系统报送数据 一对多延时批量消息 / 文件请求应答 / 发布订阅 / 主动推送传输 证券场所 期货场所 国证监会所等向国证监会报送市场相关信息文件 私有协议发布订阅 非 监管报送 所报送数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 R2 监管 核心机构 国证监会 国结算 国期货市场监控心 其他机构向证监会报送市场预警及相关市场统计信息 文件 私有协议发布订阅 非 监管报送 市场预警及统计数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 结构 自律组织国证监会从业人员信息, 考试信息 ( 证券期货 ) 文件 私有协议发布订阅 化 非结构 监管报送 从业人员及考试数据 一对一延时批量消息 / 文件发布订阅传输 化 ~ 18 ~

23 序号 业务类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据结构 报文类别 数据类别 传输类别 R3 监管 国证监会 自律组织 证监会 cisp 系统每日推送公司财务信息 ; 证监会 fiss 系统每日推送期货公司统一公示信息及期货公司财务 资管数据 私有协议 发布订阅 非 监管报送 监管系统推送数据 一对一延时批量消息 / 文件发布订阅传输 结构 R4 监管证券公司 投保基金公司 各证券经营机构向投保基金公司报送的资金监控数据 文件 发布订阅 化 非结构 监管报送 资金监控数据 一对多延时批量文件发布订阅传输 化 结构 R5 监管国结算 投保基金公司 国结算向投保基金公司报送的资金监控数据 文件 发布订阅 化 非结构 监管报送 资金监控数据 一对多延时批量文件发布订阅传输 化 结构 R6 监管 第三方存管银行 投保基金公司 第三方存管银行向投保基金公司报送的资金监控数据 文件 发布订阅 化 非结构 监管报送 资金监控数据 一对多延时批量文件发布订阅传输 化 R7 监管存管银行 国期货市场监控心 期货保证金存管银行在盘后向国期货市场监控心报送的期货保证金监控数据 文件 发布订阅 监管报送 期货保证金监控数据 一对多延时批量文件发布订阅传输 R8 监管 期货场所 国期货市场监控心 期货所向国期货市场监控心报送的运行监测监控数据 ; 期货所在盘后报送的期货保证金监控数据 文件 FTD 发布订阅 监管报送监管报送 期货运行监测监控数据期货保证金监控数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 R9 监管期货公司 国期货市场监控心 期货公司在盘后向国期货市场监控心报送的期货保证金监控数据 文件 发布订阅 监管报送 期货保证金监控数据 一对多延时批量文件发布订阅传输 R10 监管国结算 国期货市场监控心 期权结算数据文件发布订阅 监管报送 期权结算数据 一对多延时批量文件发布订阅传输 ~ 19 ~

24 序号 业务类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据结构 报文类别 数据类别 传输类别 R11 监管服务机构国证监会法律 会计等监管系统数据 监管报送 法律及会计监管系统数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 D1 信息披露 基金公司证信息基金公司信息披露数据 XBRL 发布订阅 非 信息披露 基金公司信息披露数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 D2 信息披露 非公众公司 全国股转公司 非公众公司信息披露数据 XBRL 发布订阅 非 信息披露 非公众公司信息披露数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 D3 信息披露 上市公司 上交所 深交所 上市公司信息披露数据 XBRL 信息披露 上市公司信息披露数据 一对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 结构 其它 年报审计数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 Q1 其他服务机构核心机构 法律情况 年报审计情况 其他监管数据 ( 反洗钱 外汇 QFII 等 ) 私有协议 文件发布订阅 化 非结构 其它 法律数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 化 其它 其他监管数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 其它 年报审计数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 Q2 其他服务机构介机构 年报审计情况 法律情况 评价情况 信息服务 私有协议 文件发布订阅 非 其它其它 法律数据评价数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 其它 信息服务数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 Q3 其他服务机构发行人年报审计情况 法律情况私有协议 文件发布订阅 非 其它其它 年报审计数据法律数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 ~ 20 ~

25 序号 业务类别 发起方接收方业务说明当前协议交互情况 数据结构 报文 类别 数据类别 传输类别 结构 Q4 其他 国证监会 其他机构其他监管数据私有协议 文件发布订阅 化 非结构 其它 其他监管数据 多对多延时批量消息 / 文件发布订阅传输 化 报文类别 数据类别 传输类别 3 列为每一条数据流的分析结果 ~ 21 ~

26 现有机构间接口标准 现有机构间接口标准见下表 : 序号标准名称标准范围本标准规定了证券所系统与市场参与者系统之间进行证券所需的数据交换协议 1 证券数据交换协议 (Securities Trading Exchange Protocol, 简称 STEP), 规定了应用环境 会话机制 消息格式 安全与加密 数据完整性 扩展方式 消息定义 数据字典等内容 本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时, 基金公司 托管银行与期货公司之间的和结算数据交换接口, 其接口规定了应用环境 消息格式 安全与加密 数据完整性 股指期货业务基金与期货数扩展方式 消息定义 数据字典等内容, 结算接口采用文件格式, 约定了客户基本资金数据文 2 据交换接口件 出入金记录文件 成交明细文件 持仓数据文件 平仓明细文件 持仓明细文件及交割明细文件等 7 类文件格式 本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务, 期货公司与基金公司 托管银行等相关金融机构间的及结算数据交换 本标准规定了证券所系统与市场参与者系统之间使用金融信息交换协议 (FIX 协议 ) 或证券数据交换协议 (STEP 协议 ) 时, 证券数据交换的编解码协议 (Data Exchange 证券数据交换编解码协 Encoding and decoding Protocol for securities trading, 简称 DEEP), 包括传输数据的 3 议编码 解码和会话传输等内容 本标准适用于证券期货所 市场参与者等相关金融机构之间的数据交换编解码, 其他应用系统可参照执行 本标准是期货数据交换协议 (Futures Trading Data Exchange Protocol, 简称 FTD), 包括该数据交换协议的体系结构 报文格式 数据字典 运作机制等内容 本标准适用于期货 4 期货数据交换协议所系统和会员系统之间进行所需的数据交换和通讯 本标准也可以适用于所内部 会员内部或者所之间的数据交换和通讯 状态 ( 发布 在建 拟立项 ) 牵头单位 备注 发布 上海证券所 JRT 发布 国证券业协会 JRT 发布 上海证券所 JRT 国金融期货 JRT , 已完发布所成发布稿 ~ 22 ~

27 5 开放式基金业务数据交换协议 为开展开放式基金数据标准化工作, 提高基金从业机构之间业务往来的数据处理和数据交换的效率和统一性, 降低成本, 切实控制技术风险, 积极推动开放式基金业务的发展, 制定本标准 发布 国证券登记结算有限责任公司 JRT 本标准规定了登记结算业务数据交换涉及的数据域和消息的定义规则, 以及基于证券登记结算 业务的数据交换的消息体和代码型字段的取值, 此标准用于结算会员与结算机构 结算银行和 6 证券登记结算业务数据交换协议 结算机构之间的数据交换 依赖于网络传输的一些规则, 如如何确定消息的发送时间和发送地点, 消息的确认以及消息的保护等, 均不是本协议的内容 本协议规定的数据内容和格式, 要 发布 国证券登记结算有限责任公司 JRT 求在市场参与方之间进行证券登记结算业务数据往来时予以遵守 内部系统使用的数据内容和 格式不受本协议的约束 7 银证业务数据交换消息体结构和设计规则 本标准规定了消息体的结构和设计规则, 适用于银证业务消息体的设计和使用 对于数据传输的依赖的网络协议 网络规则 加密认证等不在本标准涉及 发布证监会信息心 JRT 本标准对 STEP 会话层协议 ( 即 FIX 会话层协议 FIXT 1.1 版本 ) 进行了裁剪和改造, 确立 8 轻量级 STEP 会话层接口规范 (LFIXT 会话协议 ) 了一个基于 TCP 的轻量化 STEP 会话层协议 ( 记作 :LFIXT 会话层协议 ), 同时 LFIXT 标准仍然可以保持和标准 STEP/FIX 会话层协议的互操作性 本标准规定了 LFIXT 会话层协议使用的会话机制 消息格式 安全与加密 数据完整性 扩 拟立项 上海证券所深圳证券所 Version 1.00α2, 已经实际应用 展方式 消息定义 数据字典等内容 ~ 23 ~

28 数据类别分析结果 数据类别分析结果见下表 : 序号 报文类别 数据类别 数据接口标准建议 现有数据接口标准 兼容方式 1 场外数据 场外数据接口标准 2 担保品数据 无需标准化 3 沪港通数据 无需标准化 4 黄金数据 黄金数据口标准 5 基金数据 基金数据口标准 6 期货行情数据 期货行情数据接口标准 JRT 期货数据交换协议 增量补充 7 期货数据 期货数据接口标准 JRT 期货数据交换协议 JRT 股指期货业务基金与期货数据交换接口 增量补充 8 权益数据 权益数据接口标准 9 私募产品数据 私募产品数据接口标准 10 现货数据 现货数据接口标准 11 债券数据 债券数据接口标准 12 证券行情数据 证券行情数据接口标准 JRT 证券数据交换协议 JRT 证券数据交换编解码协议 增量补充 13 证券数据 证券数据接口标准 JRT 证券数据交换协议 JRT 证券数据交换编解码协议 增量补充 14 结算 TA 数据 TA 数据接口标准 JRT 开放式基金业务数据交换协议 全量替代 15 结算 担保品结算数据 无需标准化 16 结算 沪港通结算数据 无需标准化 17 结算 股指结算数据 无需标准化 18 结算 股转结算数据 股转结算数据接口标准 ~ 24 ~

29 序号 报文类别 数据类别 数据接口标准建议 现有数据接口标准 兼容方式 19 结算 基金结算数据 基金结算数据接口标准 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 20 结算 期货编码数据 无需标准化 21 结算 期货结算数据 期货结算数据接口标准 22 结算 期货开户数据 期货开户数据接口标准 23 结算 证券结算数据 证券结算数据接口标准 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 24 结算 证券开户数据 证券开户数据接口标准 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 25 结算 资管托管数据 资管托管数据接口标准 26 信息披露 基金公司信息披露数据 基金公司信息披露数据接口标准 27 信息披露 非公众公司信息披露数据 非公众公司信息披露数据接口标准 28 信息披露 上市公司信息披露数据 上市公司信息披露数据接口标准 JRT 上市公司信息披露电子化规范 全量替代 29 监管报送 从业人员及考试数据 无需标准化 30 监管报送 法律及会计监管系统数据 无需标准化 31 监管报送 监管系统报送数据 无需标准化 32 监管报送 监管系统推送数据 无需标准化 33 监管报送 所报送数据 所市场报送数据接口标准 34 监管报送 期货保证金监控数据 期货保证金监控数据接口标准 35 监管报送 期货运行监测监控数据 期货运行监测监控数据接口标准 36 监管报送 期权结算数据 期权结算数据接口标准 37 监管报送 市场预警及统计数据 市场预警及统计数据接口标准 38 监管报送 资金监控数据 资金监控数据接口标准 39 行业间银基数据银基数据接口标准 JRT 股指期货业务基金与期货数据交换接口 JRT 开放式基金业务数据交换协议 JRT 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则 全量替代 40 行业间银期数据银期数据接口标准 JRT 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则全量替代 ~ 25 ~

30 序 号 报文类别数据类别数据接口标准建议现有数据接口标准兼容方式 41 行业间 银证数据 银证数据接口标准 42 其它 法律数据 法律数据接口标准 43 其它 年报审计数据 年报审计数据接口标准 44 其它 其他监管数据 无需标准化 45 其它 评价数据 评价数据接口标准 46 其它 信息服务数据 信息服务数据接口标准 JRT 银证业务数据交换消息体结构和设计规则 JRT 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则 全量替代 ~ 26 ~

31 传输类别分析结果 序 号 传输类别分析结果见下表 : 传输类别现有传输接口传输接口标准建议现有传输接口标准兼容方式 1 多对多普通快速文件路由传输银行私有协议 FDEP 文件 网银 JRT 开放式基金业务数据交换协议全量替代 2 多对多普通快速文件请求应答传输 银行私有协议 FDEP 文件 网银 FIX XML JRT 开放式基金业务数据交换协议全量替代 3 多对多普通快速消息路由传输 银行私有协议 FDEP 文件 网银 JRT 开放式基金业务数据交换协议 全量替代 4 多对多普通快速消息请求应答传输 银行私有协议 FDEP 文件 网银 FIX XML PROP JRT 开放式基金业务数据交换协议 全量替代 5 多对多实时高速文件请求应答传输 私有协议 实时高速文件传输接口标准 6 多对多实时高速消息请求应答传输 私有协议 实时高速消息传输接口标准 JRT 期货数据交换协议 JRT 证券数据交换协议轻量级 STEP 会话层接口规范 (LFIXT 会话协 增量补充 议 ) 7 多对多延时批量文件发布订阅传输 私有协议 文件 批量文件传输接口标准 8 多对多延时批量文件请求应答传输 私有协议 PROP 批量文件传输接口标准 9 多对多延时批量消息发布订阅传输 私有协议 文件 批量文件传输接口标准 10 多对多延时批量消息请求应答传输 私有协议 PROP 批量文件传输接口标准 11 一对多普通快速文件路由传输 银行私有协议 FDEP 文件 网银 12 一对多普通快速文件请求应答传输 银行私有协议 FDEP 文件 网银 私有协议 OFBDEP 13 一对多普通快速消息发布订阅传输 私有协议 ~ 27 ~

32 序 号 传输类别现有传输接口传输接口标准建议现有传输接口标准兼容方式 14 一对多普通快速消息路由传输银行私有协议 FDEP 文件 网银 15 一对多普通快速消息请求应答传输 银行私有协议 FDEP 文件 网银 私有 协议 OFBDEP STEP PROP 16 一对多实时高速文件发布订阅传输 DBF 私有协议 股转系统私有协议 FDEP 实时高速文件传输接口标准 17 一对多实时高速文件请求应答传输 股转系统私有协议 私有协议 私有二进制 FDEP ezstep DBF 实时高速文件传输接口标准 JRT 期货数据交换协议 18 一对多实时高速消息发布订阅传输 LFIXT 私有协议 STEP 股转系统私有协议 FDEP 私有文件传输协议 HTTP 实时高速消息传输接口标准 JRT 证券数据交换协议轻量级 STEP 会话层接口规范 (LFIXT 会话协 增量补充 议 ) JRT 期货数据交换协议 19 一对多实时高速消息请求应答传输 LFIXT STEP 私有协议 私有二进制 FDEP ezstep 股转系统私有协议 FTD 实时高速消息传输接口标准 JRT 证券数据交换协议轻量级 STEP 会话层接口规范 (LFIXT 会话协 增量补充 议 ) 20 一对多延时批量文件发布订阅传输 私有协议 DBF FDEP 开放式基金业务数据交换协议 PROP DCOM 文件 FTD XBRL 批量文件传输接口标准 JRT 期货数据交换协议 JRT 开放式基金业务数据交换协议 增量补充 21 一对多延时批量文件请求应答传输 私有协议 DBF FDEP 开放式基金业务数据交换协议 PROP DCOM FDEP 文件 批量文件传输接口标准 JRT 开放式基金业务数据交换协议增量补充 22 一对多延时批量文件主动推送传输文件 FDEP 私有协议批量文件传输接口标准 23 一对多延时批量消息发布订阅传输文件 FDEP 私有协议 FTD XBRL 批量文件传输接口标准 JRT 期货数据交换协议增量补充 24 一对多延时批量消息请求应答传输 私有协议 DBF FDEP 开放式基金业务数据交换协议 证券登记结算业务数据交换协议 PROP DCOM 文件 批量文件传输接口标准 JRT 开放式基金业务数据交换协议增量补充 ~ 28 ~

33 序号 传输类别 现有传输接口 传输接口标准建议 现有传输接口标准 兼容方式 25 一对多延时批量消息主动推送传输 文件 FDEP 私有协议 批量文件传输接口标准 26 一对一普通快速文件请求应答传输 私有协议 无需标准化 27 一对一普通快速消息请求应答传输 私有协议 无需标准化 28 一对一实时高速文件发布订阅传输 私有协议 无需标准化 29 一对一实时高速文件请求应答传输 私有协议 私有二进制 DBF FDEP AS400 文件 无需标准化 30 一对一实时高速消息发布订阅传输 私有协议 无需标准化 31 一对一实时高速消息请求应答传输 私有协议 私有二进制 DBF FDEP AS400 文件 无需标准化 32 一对一延时批量文件发布订阅传输 文件 私有协议 无需标准化 33 一对一延时批量文件请求应答传输 私有协议 私有二进制 DBF FDEP AS400 文件 无需标准化 34 一对一延时批量消息发布订阅传输 文件 私有协议 无需标准化 35 一对一延时批量消息请求应答传输 私有协议 私有二进制 DBF FDEP AS400 文件 无需标准化 ~ 29 ~

34 数据接口规划 数据接口规划见下表 : 序 号 数据接口标准建议 报文 类别 数据类别现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作 优先级 1 场外数据接口标准场外数据 证券场所 期货场所 介机构 其他市场机构之间开展的场外业务 2 黄金数据口标准黄金数据期货场所 介机构 其他市场机构之间开展的黄金业务 3 基金数据口标准基金数据 基金公司在证券场所, 开展租用席位完成投资 全国股转公司股份转让 报价系统 OTC 等业务 4 期货行情数据接口标准期货行情数据 5 期货数据接口标准期货数据 JRT 期货数据交换协议 JRT 期货数据交换协议 JRT 股指期货业务基金与期货数据交换接口 增量补充期货场所向期货公司发布期货行情数据 高 增量补充期货公司在期货场所, 开展期货业务 高 6 权益数据接口标准权益数据证券场所 介机构 其他市场机构之间开展的权益业务 7 私募产品数据接口标准 私募产品数据 私募基金在报价系统开展私募产品的发行 转让 登记 结算等业务 8 现货数据接口标准现货数据期货场所 介机构 其他市场机构之间开展的现货业务 9 债券数据接口标准债券数据证券场所 介机构 其他市场机构之间开展的债券业务 ~ 30 ~

35 序报文数据接口标准建议号类别 数据类别 现有数据接口标准 兼容方式 标准范围 JRT 证券数 10 证券行情数据接口标准 证券行情数据 据交换协议期货场所向证券公司 期货公司 基金公司 资产管理公司 私募增量补充 JRT 证券数基金 证金融等发布证券行情数据 据交换编解码协议 标准化工作 优先级 高 11 证券数据接口标准证券数据 JRT 证券数据交换协议 JRT 证券数据交换编解码协议 增量补充 1. 证券公司 资产管理公司在证券场所, 开展证券 大宗 固定收益业务 ; 2. 期货公司在证券场所, 开展期权 报价系统 OTC 业务 高 12 TA 数据接口标准结算 TA 数据 JRT 开放式基金业务数据交换协议 全量替代证券公司和基金公司之间, 交换 TA 数据 13 股转结算数据接口标准结算股转结算数据 证券公司在国结算, 开展证券结算 全国股转公司股份转让业务结算 担保品管理系统日间结算类业务 14 基金结算数据接口标准结算基金结算数据 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 基金公司在国结算, 开展基金结算 担保品管理系统日间结算类业务, 交换 TA 信息 资金划拨指令等数据 15 期货结算数据接口标准结算期货结算数据期货公司在期货场所, 开展期货结算业务 很高 16 期货开户数据接口标准结算期货开户数据 期货公司向国期货市场监控心报关期货开户数据, 完成对投资者和法人机构的身份验证 很高 1. 证券场所在国结算, 开展证券结算业务 ; 17 证券结算数据接口标准结算证券结算数据 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 2. 发行人在国结算, 开展初始登记 股东名册维护 权益登记等业务 ; 3. 介机构与投资人之间, 交换开户数据 委托数据 成交数据 结算 数据 资金数据 ~ 31 ~

36 序报文标准化工作数据接口标准建议数据类别现有数据接口标准兼容方式标准范围号类别优先级 18 证券开户数据接口标准 结算 证券开户数据 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 证券公司在国结算, 开展证券开户业务, 完成行业 CA 认证 19 资管托管数据接口标准 结算 资管托管数据 证券公司 期货公司和基金公司之间, 交换资管托管数据 20 基金公司信息披露数据接口标准 信息披露 基金公司信息披露数据 基金公司通过证信息, 开展基金公司信息披露业务 21 非公众公司信息披露数据接口标准 信息披露 非公众公司信息披露数据 非公众公司通过全国股转公司, 开展非公众公司信息披露业务 22 上市公司信息披露数据接口标准 信息披露 上市公司信息披露数据 JRT 上市公司信息披露电子化规范 全量替代上市公司公司通过上交所 深交所, 开展上市公司公司信息披露业务 23 所市场报送数据接口标准 监管报送 所报送数据证券场所 期货场所向国证监会报送市场相关信息 24 期货保证金监控数据接口标准 监管报送 期货保证金监控数据 期货场所 期货公司 存管银行向国期货市场监控心报送期货保证金监控数据 期货运行监测监控数据 25 接口标准 26 期权结算数据接口标准 监管报送监管报送 期货运行监测监控数据 期货场所向国期货市场监控心报送运行监测监控数据 期权结算数据 国结算向国期货市场监控心报送期权结算数据 27 市场预警及统计数据接口标准 监管报送 市场预警及统计数据 国结算 国期货市场监控心 其他机构向国证监会报送市场预警及相关市场统计信息 28 资金监控数据接口标准 监管报送 资金监控数据 证券公司 国结算 第三方存管银行向投保基金公司报送资金监控数据 JRT 股指期货业 29 银基数据接口标准 行业间 银基数据 务基金与期货数据交换接口 JRT 开放式基金 全量替代 托管银行与基金公司之间交换托管数据 基金 持仓等数据 ; 基金销售 金融产品代销数据 ; 对账数据 估值核算 基金公司开户数据 很高 业务数据交换协议 ~ 32 ~

37 序 号 数据接口标准建议 报文 类别 数据类别现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作 优先级 JRT 证券期货业 与银行间业务数据交换消息 体结构和设计规则 30 银期数据接口标准 行业间 银期数据 JRT 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则 全量替代 1. 银行与期货场所之间交换银期数据, 资金划转指令 ; 2. 存管银行与基金公司之间交换银期 ( 银期转账和结售汇 ) 投资者账户资金数据, 持仓头寸结算 ; 很高 1. 银行在证券场所, 开展, 固定收益 电子合同 集合理财 转融 JRT 银证业务数 通等业务 ; 交换资金划拨指令 结算数据 登记数据 ; 据交换消息体结构和设计规 2. 银行在国结算, 开展证券结算等业务 ; 交换债券数据 报价系统托 31 银证数据接口标准 行业间 银证数据 则 JRT 证券期货业 全量替代 管数据 结算数据 自营数据 代销直销数据 银证 出入金数据 ; 3. 第三方存管银行与证券公司之间交换银证数据 ; 很高 与银行间业务数据交换消息 4. 证券公司与银行银企直连 ; 结算支付, 与银行进行结算, 费用支 体结构和设计规则 付, 转账划款 ; 托管银行 : 电子合同 集合理财 ; 估值核算 ; 金融产品 代销 32 法律数据接口标准其它法律数据服务机构向核心机构 介机构 发行人发布法律数据 低 33 年报审计数据接口标准其它年报审计数据服务机构向核心机构 介机构 发行人发布年报审计数据 低 34 评价数据接口标准其它评价数据服务机构向介机构发布评价数据 低 35 信息服务数据接口标准其它信息服务数据服务机构向介机构发布信息服务数据 很低 ~ 33 ~

38 ~ 34 ~

39 传输接口规划 序号 传输接口规划见下表 : 传输接口标标准化工作传输类别现有传输接口现有传输接口标准兼容方式标准范围准建议优先级多对多延时批量文件发布订阅传输多对多延时批量文件请求应答传输多对多延时批量消息发布订阅传输 多对多延时批量消息请求应答传输私有协议 DBF FDEP 开放式基批量传输接一对多延时批量文件发布订阅传输 JRT 开放式基金金业务数据交换协议 PROP DCOM 口标准一对多延时批量文件请求应答传输业务数据交换协议文件 FTD XBRL 一对多延时批量文件主动推送传输一对多延时批量消息发布订阅传输一对多延时批量消息请求应答传输一对多延时批量消息主动推送传输多对多实时高速文件请求应答传输实时文件传股转系统私有协议 私有协议 私一对多实时高速文件发布订阅传输输接口标准有二进制 FDEP ezstep DBF 一对多实时高速文件请求应答传输 JRT 期货数据交换协议多对多实时高速消息请求应答传输 LFIXT STEP 私有协议 私有二实时消息传 JRT 证券数一对多实时高速消息发布订阅传输进制 FDEP ezstep 股转系统私输接口标准据交换协议一对多实时高速消息请求应答传输有协议 FTD HTTP 轻量级 STEP 会话层接口规范 (LFIXT 会话协议 ) 增量补充 延时批量文件 \ 消息请求应答 发布订阅 主动推送传输 实时文件请求应答 发布订阅传输 低 增量补充 实时消息请求应答 发布订阅传输 ~ 35 ~

40 序 号 传输接口标准建议 传输类别现有传输接口现有传输接口标准兼容方式标准范围 标准化工作 优先级 多对多普通快速文件路由传输 多对多普通快速文件请求应答传输 多对多普通快速消息路由传输 4 多对多普通快速消息请求应答传输一对多普通快速文件路由传输一对多普通快速文件请求应答传输 银行私有协议 FDEP 文件 网银 私有协议 OFBDEP STEP JRT 开放式基金业务数据交换协议 全量替代 普通快速文件 \ 消息请求应答 发布订阅 主动推送传输 高 一对多普通快速消息发布订阅传输 一对多普通快速消息路由传输 一对多普通快速消息请求应答传输 ~ 36 ~

41 数据通信协议规划 数据通信协议规划见下表 : 序 号 报文类别 数据类别 数据接口标准建议 传输接口标 准建议 数据通信协议规划现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作 优先级 1 场外数据 场外数据接口标准 基于的场外数据通信协议 基于, 证券场所 期货场所 介机构 其他市场机构之间开展场外业务 2 黄金数据 黄金数据口标准 基于的黄金数据通信协议 基于, 期货场所 介机构 其他市场机构之间开展黄金业务 3 基金数据 基金数据口标准 基于的基金数据通信协议 基于, 基金公司在证券场所, 开展租用席位完成投资 全国股转公司股份转让 报价系统 OTC 等业务 4 期货行情数据 期货行情数据接口标准 实时消息 / 文件传输接口标准 基于实时消息 / 文件传输接口标准的期货行情数据通信协议 JRT 期货数据交换协议 增量补充 基于实时消息 / 文件传输接口标准, 期货场所向期货公司发布期货行情数据 高 JRT 期货 5 期货数据 期货数据接口标准 实时消息 / 文件传输接口标准 基于实时消息 / 文件传输接口标准的期货数据通信协议 数据交换协议 JRT 股指期货业务基金与期货 增量补充 基于实时消息 / 文件传输接口标准, 期货公司在期货场所, 开展期货业务 高 数据交换接口 6 权益数据 权益数据接口标准 基于的权益数据通信协议 基于, 证券场所 介机构 其他市场机构之间开展的权益业务 ~ 37 ~

42 序号 报文类别 数据类别 数据接口标准建议 传输接口标准建议 数据通信协议规划现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作 优先级 7 私募产品数据 私募产品数据接口标准 基于的私募产品数据通信协议 基于, 私募基金在报价系统开展私募产品的发行 转让 登记 结算等业务 8 现货数据 现货数据接口标准 基于的现货数据通信协议 基于, 期货场所 介机构 其他市场机构之间开展的现货业务 9 债券数据 债券数据接口标准 基于的债券数据通信协议 基于, 证券场所 介机构 其他市场机构之间开展的债券业务 JRT 证券 10 证券行情数据 证券行情数据接口标准 实时消息 / 文件传输接口标准 基于实时消息 / 文件传输接口标准的证券行情数据通信协议 数据交换协议 JRT 证券数据交换编解码 增量补充 基于实时消息 / 文件传输接口标准, 期货场所向证券公司 期货公司 基金公司 资产管理公司 私募基金 证金融等发布证券行情数据 高 协议 JRT 证券 基于实时消息 / 文件传输接口标准 : 11 证券数据 证券数据接口标准 实时消息 / 文件传输接口标准 基于实时消息 / 文件传输接口标准的证券数据通信协议 数据交换协议 JRT 证券数据交换编解码 增量补充 1. 证券公司 资产管理公司在证券场所, 开展证券 大宗 固定收益业务 ; 2. 期货公司在证券场所, 开展期权 报价系统 高 协议 OTC 业务 12 结算 TA 数据 TA 数据接口标准 基于的 TA 数据通信协议 JRT 开放式基金业务数据交换协议 全量替代 基于, 证券公司和基金公司之间, 交换 TA 数据 13 结算 股转结算数据 股转结算数据接口标准 批量传输接口标准 基于批量传输接口标准的股转结算数据通信协议 基于批量传输接口标准, 证券公司在国结算, 开展证券结算 全国股转公司股份转让业务结算 担保品管理系统日间结算类业务 ~ 38 ~

43 序 号 报文 类别 数据类 别 数据接口标 准建议 传输接口标 准建议 数据通信协议规划现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作 优先级 14 结算 基金结算数据 基金结算数据接口标准 批量传输接口标准 基于批量传输接口标准的基金结算数据通信协议 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 基于批量传输接口标准, 基金公司在国结算, 开展基金结算 担保品管理系统日间结算类业务, 交换 TA 信息 资金划拨指令等数据 15 结算 期货结算数据 期货结算数据接口标准 批量传输接口标准 基于批量传输接口标准的期货结算数据通信协议 基于批量传输接口标准, 期货公司在期货场所, 开展期货结算业务 很高 16 结算 期货开户数据 期货开户数据接口标准 基于的期货开户数据通信协议 基于, 期货公司向国期货市场监控心报关期货开户数据, 完成对投资者和法人机构的身份验证 很高 基于批量传输接口标准 : 17 结算 证券结算数据 证券结算数据接口标准 批量传输接口标准 基于批量传输接口标准的证券结算数据通信协议 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 1. 证券场所在国结算, 开展证券结算业务 ; 2. 发行人在国结算, 开展初始登记 股东名册维护 权益登记等业务 ; 3. 介机构与投资人之间, 交换开户数据 委托数据 成交数据 结算数据 资金数据 18 结算 证券开户数据 证券开户数据接口标准 基于的证券开户数据通信协议 JRT 证券登记结算业务数据交换协议 全量替代 基于, 证券公司在国结算, 开展证券开户业务, 完成行业 CA 认证 19 结算 资管托管数据 资管托管数据接口标准 基于批量结算传输接口标准的资管托管数据通信协议 基于, 证券公司 期货公司和基金公司之间, 交换资管托管数据 20 信息披露 基金公司信息披露数据 基金公司信息披露数据接口标准 基于的基金公司信息披露数据通信协议 基于, 基金公司通过证信息, 开展基金公司信息披露业务 ~ 39 ~

44 序号 报文类别 数据类别 数据接口标准建议 传输接口标准建议 数据通信协议规划现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作优先级 21 信息披露 非公众公司信息披露数据 非公众公司信息披露数据接口标准 基于的非公众公司信息披露数据通信协议 非公众公司通过全国股转公司, 开展非公众公司信息披露业务 22 信息披露 上市公司信息披露数据 上市公司信息披露数据接口标准 基于的上市公司信息披露数据通信协议 JRT 上市公司信息披露电子化规范 全量替代 基于, 上市公司公司通过上交所 深交所, 开展上市公司公司信息披露业务 23 监管报送 所报送数据 所市场报送数据接口标准 基于的数据所市场报送通信协议 基于, 证券场所 期货场所向国证监会报送市场相关信息 24 监管报送 期货保证金监控数据 期货保证金监控数据接口标准 基于的期货保证金监控数据通信协议 基于, 期货场所 期货公司 存管银行向国期货市场监控心报送期货保证金监控数据 25 监管报送 期货运行监测监控数据 期货运行监测监控数据接口标准 基于的期货运行监测监控数据通信协议 基于, 期货场所向国期货市场监控心报送运行监测监控数据 26 监管报送 期权结算数据 期权结算数据接口标准 批量传输接口标准 基于批量传输接口标准的期权结算数据通信协议 基于批量传输接口标准, 国结算向国期货市场监控心报送期权结算数据 27 监管报送 市场预警及统计数据 市场预警及统计数据接口标准 基于的市场预警及统计数据通信协议 基于, 国结算 国期货市场监控心 其他机构向国证监会报送市场预警及相关市场统计信息 28 监管报送 资金监控数据 资金监控数据接口标准 基于的资金监控数据通信协议 基于, 证券公司 国结算 第三方存管银行向投保基金公司报送资金监控数据 ~ 40 ~

45 序号 报文类别 数据类别 数据接口标准建议 传输接口标准建议 数据通信协议规划现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作优先级 JRT 股指 期货业务基金与期货 数据交换接口 29 行业间 银基数据 银基数据接口标准 基于的银基数据通信协议 JRT 开放式基金业务数据交换协议 JRT 证券 全量替代 基于, 托管银行与基金公司之间交换托管数据 基金 持仓等数据 ; 基金销售 金融产品代销数据 ; 对账数据 估值核算 基金公司开户数据 很高 期货业与银行间业务 数据交换消息体结构 和设计规则 30 行业间 银期数据 银期数据接口标准 基于的银期数据通信协议 JRT 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则 全量替代 基于 : 1. 银行与期货场所之间交换银期数据, 资金划转指令 ; 2. 存管银行与基金公司之间交换银期 ( 银期转账和结售汇 ) 投资者账户资金数据, 持仓头寸结算 ; 很高 ~ 41 ~

46 序 号 报文 类别 数据类 别 数据接口标 准建议 传输接口标 准建议 数据通信协议规划现有数据接口标准兼容方式标准范围 标准化工作 优先级 基于 : 1. 银行在证券场所, 开展, 固定收益 电子合同 JRT 银证 集合理财 转融通等业务 ; 交换资金划拨指令 结算数 业务数据交换消息体 据 登记数据 ; 31 行业间 银证数据 银证数据接口标准 基于的银证数据通信协议 结构和设计规则 JRT 证券期货业与银行间业务 全量替代 2. 银行在国结算, 开展证券结算等业务 ; 交换债券数据 报价系统托管数据 结算数据 自营数据 代销直销数据 银证 出入金数据 ; 很高 数据交换消息体结构 3. 第三方存管银行与证券公司之间交换银证数据 ; 和设计规则 4. 证券公司与银行银企直连 ; 结算支付, 与银行进行交 易结算, 费用支付, 转账划款 ; 托管银行 : 电子合同 集合理财 ; 估值核算 ; 金融产品代销 32 其它 法律数据 法律数据接口标准 基于的法律数据通信协议 基于, 服务机构向核心机构 介机构 发行人发布法律数据 低 33 其它 年报审计数据 年报审计数据接口标准 基于的年报审计数据通信协议 基于, 服务机构向核心机构 介机构 发行人发布年报审计数据 低 34 其它 评价数据 评价数据接口标准 基于的评价数据通信协议 基于, 服务机构向介机构发布评价数据 低 35 其它 信息服务数据 信息服务数据接口标准 基于的信息服务数据通信协议 基于, 服务机构向介机构发布信息服务数据 很低 ~ 42 ~