招商证券基金宝集合资产管理计划

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2 [2005]

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4 ,358,234, ,769,758, A A

5 A B ,702, ,829,683, ,828,442,

6 % % = 2 = % 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00%

7 % A A A 2005 A 2005 A % -9.79% 3.63% 32% 41% 36% / % 3.00%

8 % 2005 QFII

9 O O 9 29

10 2005 [2006] 056 ( )

11 ,381, , , , , ,756,344, ,704,503, ,829,683, , , ,

12 2005 1,241, ,769,758, ,688, ,995, ,828,442, ,829,683, ,127, ,022, ,502, ,628, , ,424,

13 ,153, ,934, ,335, , , , , ,702, ,840, ,543, ,702, ,

14 ,951, ,955, ,995, ,702, ,840, ,543, ,893,473, ,619, ,771,854, ,955, ,828,442, ( ) [2005]

15 ,358,234,544.22, 64,677, ,293,556, ETF ETF 5 A B C 15 29

16 2005 D E F G H I J 6 A B C 16 29

17 A B 8 A 0.6%,, B 0.2%,, C (a) T 5% (b) T 5% 5% 30% H n T 1 nb Tn 1 5% 30% 1 1 ( > 0) 1 4 Nn Tn Hn Tn = n n n n

18 2005 H n n T nb n T n 1 n 1 T n 1 = max (1 + 5%), T 1, T2 Λ Tn 4 n 1, 1 N n 1 n 1 Tn 1 n 1 T, %

19 ,288,821, % ,339, % ,804, ,349, ,934, % ,381, ,490,

20 ,806, ,654, ,358,234, ,381, , , , , , , ,

21 ,253, ,020, ,001,260, ETF 71,969, ,704,503, ,816, ,855, ,567, ETF 1,600, ,840, ,756,344, , , , ,677, ,806, ,293,556, ,683,952,

22 2005 1,358,234, ,769,758, ,840, ,663, , ,688, ,702, , ,951, ,955, ,995, ,586, ,127, ,714, ETF 5,592, ,022, ,490, ,

23 2005 1,502, , ,034, ,628, , , , , ,804, ,349, ,153, ,934, , , ,

24 , ,335, ,541, % ,756,344, % 798, % 1,829,683, % 672,946, % 1,009,827, % ETF 73,570, % 1,756,344, % 1 133,207, ,661, % 2 66,476, ,786, % 3 67,061, ,237, % 4 50ETF 90,604, ,570, % 5 65,145, ,377, % 6 65,733, ,210, % 24 29

25 ,291, ,291, % 8 B 50,474, ,474, % 9 B 50,289, ,289, % 10 41,028, ,028, % 11 39,119, ,914, % 12 40,581, ,581, % 13 40,219, ,219, % 14 42,837, ,052, % 15 39,429, ,429, % 16 41,302, ,387, % 17 30,895, ,740, % 18 25,600, ,541, % 19 29,663, ,476, % 20 57,481, ,292, % 21 28,178, ,032, % 22 30,000, ,000, % 23 30,000, ,000, % 24 34,237, ,055, % 25 36,327, ,283, % 26 23,963, ,963, % 27 22,632, ,632, % 28 33,468, ,423, % 29 21,286, ,286, % 30 18,838, ,743, % 31 18,314, ,497, % 32 35,933, ,331, % 33 36,573, ,274, % 25 29

26 ,274, ,619, % 35 20,895, ,179, % 36 22,879, ,593, % 37 21,748, ,463, % 38 16,343, ,409, % 39 31,014, ,313, % 40 14,328, ,721, % 41 18,985, ,580, % 42 16,252, ,545, % 43 16,078, ,068, % 44 21,017, ,892, % 45 26,997, ,606, % 46 20,250, ,527, % 47 14,427, ,147, % 48 20,096, ,716, % 49 17,007, ,649, % 50 18,233, ,304, % 51 14,463, ,136, % 52 10,590, ,887, % 53 16,040, ,554, % 54 12,019, ,553, % 55 10,759, ,346, % 56 9,860, ,294, % 57 18,533, ,267, % 58 9,408, ,266, % 59 16,383, ,190, % 60 9,931, ,184, % 26 29

27 ,929, ,178, % 62 9,249, ,080, % 63 14,376, ,049, % 64 10,841, ,171, % 65 11,332, ,043, % 66 17,000, ,670, % 67 8,459, ,241, % 68 5,710, ,572, % 69 10,672, ,392, % 70 8,936, ,576, % 71 6,660, ,535, % 72 4,883, ,843, % 73 3,750, ,551, % 74 2,059, ,427, % 75 1,050, ,031, % 76 1,500, ,015, % 77 1,318, , % 78 1,157, , % 1 6, , % 1 446,603, % 27 29

28 ,323,154, % 1,358,234, ,437, ,522, ,608, ,769,758, : ( ) 1 39,429, ,429, % 1 [2005]

29 [2005] 7 [2006] 056 A

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