华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 1
2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF 联 接 基 金 主 代 码 000948 交 易 代 码 000948 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2015 年 1 月 13 日 228,484,458.13 份 通 过 对 目 标 ETF 基 金 份 额 的 投 资, 追 求 跟 踪 标 的 指 数, 获 得 与 指 数 收 益 相 似 的 回 报 投 资 策 略 本 基 金 主 要 通 过 交 易 所 买 卖 或 申 购 赎 回 的 方 式 投 资 于 目 标 ETF 根 据 投 资 者 申 购 赎 回 的 现 金 流 情 况, 本 基 金 将 综 合 目 标 ETF 的 流 动 性 折 溢 价 率 标 的 指 数 成 份 股 流 动 性 等 因 素 分 析, 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整, 密 切 跟 踪 标 的 指 数 基 金 也 可 以 通 过 买 入 标 的 指 数 成 份 股 来 跟 踪 标 的 指 数 为 了 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 基 金 还 将 投 资 于 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 工 具, 如 期 权 权 证 以 及 其 他 与 标 的 指 数 或 标 的 指 数 成 份 股 相 关 的 衍 生 工 具 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 以 提 高 投 资 效 率, 从 而 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数, 实 现 投 资 目 标 基 金 还 可 适 度 参 与 目 标 ETF 基 金 份 额 交 易 和 申 购 赎 回 以 及 股 指 期 货 之 间 的 套 利, 以 增 强 基 金 收 益 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 经 估 值 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 95%+ 人 民 币 活 期 存 款 税 后 利 率 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 目 标 ETF 的 联 接 基 金, 目 标 ETF 为 股 2
票 型 指 数 基 金, 因 此 本 基 金 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 境 外 资 产 托 管 人 英 文 名 称 - 境 外 资 产 托 管 人 中 文 名 称 - 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 513660 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 交 易 型 开 放 式 2014 年 12 月 23 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 2015 年 1 月 26 日 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数, 实 现 基 金 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 经 估 值 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 3
主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -69,470,889.69 2. 本 期 利 润 -101,742,995.27 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3429 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 195,279,420.62 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.855 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 净 值 增 长 率 基 准 收 益 准 收 益 率 标 率 1 标 准 差 2 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -20.32% 1.72% -17.68% 1.82% -2.64% -0.10% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 1 月 13 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 4
注 :1 本 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 13 日 生 效 2 根 据 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 二 部 分 二 投 资 范 围 四 投 资 限 制 的 有 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 的 硕 士 2000 年 4 月 加 基 金 经 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 张 弘 弢 理 数 量 2015-01-13-15 年 公 司, 曾 任 研 究 发 展 投 资 部 执 部 总 经 理 数 量 投 资 行 总 经 理 部 副 总 经 理 等 博 士 曾 任 美 国 纽 约 王 路 本 基 金 的 基 金 经 理 数 量 投 资 部 执 行 总 经 理 首 席 量 化 投 资 官 2015-01-13-17 年 德 意 志 资 产 管 理 公 司 基 金 经 理 及 定 量 股 票 研 究 负 责 人 美 国 纽 约 法 兴 银 行 组 合 经 理 大 成 基 金 国 际 业 务 部 副 总 监 等 2008 年 11 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 总 经 理 清 华 大 学 工 学 硕 士 徐 猛 本 基 金 的 基 金 经 理 数 量 投 资 部 高 级 副 总 裁 2015-03-12-12 年 曾 任 财 富 证 券 助 理 研 究 员, 原 中 关 村 证 券 研 究 员 等 2006 年 2 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 基 金 经 理 助 理 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 5
合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 香 港 恒 生 指 数, 业 绩 比 较 基 准 为 : 经 估 值 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 95%+ 人 民 币 活 期 存 款 税 后 利 率 5% 恒 生 指 数 目 前 是 以 香 港 股 市 中 市 值 最 大 及 成 交 最 活 跃 的 50 家 蓝 筹 股 票 为 成 份 股 样 本, 以 其 经 调 整 的 流 通 市 值 为 权 数 计 算 得 到 的 加 权 平 均 股 价 指 数 该 指 数 自 1969 年 11 月 24 日 起 正 式 发 布, 是 香 港 股 市 最 有 影 响 力 的 标 杆 性 指 数 本 基 金 主 要 通 过 交 易 所 买 卖 或 申 购 赎 回 的 方 式 投 资 于 目 标 ETF( 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ), 从 而 实 现 基 金 投 资 目 标, 基 金 也 可 以 通 过 买 入 恒 生 指 数 成 份 股 来 跟 踪 标 的 指 数 3 季 度, 美 国 经 济 总 体 维 持 稳 定, 零 售 制 造 业 数 据 略 低 于 预 期, 耐 用 品 销 售 超 预 期, 房 地 产 销 售 喜 忧 参 半, 失 业 率 持 续 下 降, 市 场 对 美 联 储 加 息 预 期 升 温, 但 受 国 内 外 风 险 因 素 影 响, 联 储 暂 维 持 利 率 不 变, 美 元 呈 震 荡 走 势 在 此 期 间, 油 价 从 60 美 元 左 右 跌 至 38 美 元 左 右, 后 反 弹 至 45 美 元 附 近 欧 洲 经 济 继 续 温 和 复 苏, 欧 元 对 美 元 汇 率 维 持 稳 定 日 本 经 济 略 有 改 善, 日 元 对 美 元 汇 率 维 持 稳 定 中 国 经 济 数 据 继 续 走 低, 央 行 再 次 降 息 降 准, 人 民 币 对 美 元 贬 值, 政 府 实 6
施 了 救 市 措 施 在 上 述 背 景 下,3 季 度 美 国 和 中 国 内 地 股 市 都 表 现 为 显 著 下 跌 的 走 势 香 港 市 场 受 发 达 市 场 和 中 国 内 地 市 场 的 双 重 影 响, 也 跌 势 显 著 报 告 期 内, 本 基 金 认 真 应 对 日 常 的 申 购 赎 回 等 工 作, 努 力 控 制 交 易 成 本 和 汇 率 风 险 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.855 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -20.32%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -17.68% 本 基 金 本 报 告 期 跟 踪 偏 离 度 为 -2.64%, 与 业 绩 比 较 基 准 产 生 偏 离 的 主 要 原 因 为 目 标 ETF 偏 离 申 购 赎 回 日 常 运 作 费 用 等 产 生 的 差 异 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 4 季 度, 国 际 方 面, 预 计 美 国 经 济 将 继 续 温 和 增 长, 欧 洲 日 本 经 济 继 续 改 善, 需 关 注 美 联 储 加 息 预 期 对 市 场 的 影 响 国 内 方 面, 为 完 成 全 年 经 济 增 长 目 标, 政 府 在 继 续 推 进 改 革 的 同 时, 料 将 继 续 出 台 一 系 列 稳 增 长 措 施, 财 政 政 策 将 持 续 发 力, 经 济 探 明 底 部 的 可 能 性 较 大 改 革 政 策 的 落 实 和 稳 增 长 政 策 将 会 对 经 济 和 市 场 产 生 较 大 的 影 响 市 场 方 面, 如 果 主 要 发 达 国 家 的 经 济 能 够 保 持 稳 定, 国 内 经 济 能 够 在 稳 增 长 促 改 革 的 推 动 下 进 一 步 改 善, 政 府 的 救 市 举 措 能 够 成 功 稳 定 市 场, 则 目 前 仍 然 处 于 历 史 相 对 较 低 估 值 水 平 的 恒 生 指 数 或 将 会 有 较 好 的 投 资 机 会 ; 反 之, 可 能 面 临 压 力 本 基 金 将 会 根 据 基 金 合 同 要 求, 在 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上, 做 好 成 份 股 调 整 应 对 申 购 赎 回 限 制 股 票 替 代 等 工 作, 并 力 争 和 业 绩 比 较 基 准 保 持 一 致 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 本 基 金 将 继 续 奉 行 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 为 信 任 奉 献 回 报 的 经 营 理 念, 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 7
金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 4,232.39 0.00 其 中 : 普 通 股 4,232.39 0.00 存 托 凭 证 - - 2 基 金 投 资 186,425,444.59 95.36 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 其 中 : 远 期 - - 期 货 - - 期 权 - - 权 证 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 货 币 市 场 工 具 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,840,929.35 4.52 8 其 他 各 项 资 产 230,546.06 0.12 9 合 计 195,501,152.39 100.00 5.2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布 金 额 单 位 : 人 民 币 元 国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 香 港 4,232.39 0.00 合 计 4,232.39 0.00 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 能 源 - - 工 业 - - 电 信 服 务 - - 必 需 消 费 品 - - 材 料 - - 保 健 - - 8
序 号 1 2 公 用 事 业 - - 信 息 技 术 - - 金 融 4,232.39 0.00 非 必 需 消 费 品 - - 合 计 4,232.39 0.00 注 : 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 (GICS) 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 公 司 名 称 公 司 名 称 证 券 代 所 在 证 所 属 国 家 数 量 公 允 价 值 产 净 值 比 ( 英 文 ) ( 中 文 ) 码 券 市 场 ( 地 区 ) ( 股 ) 例 (%) THE BANK OF EAST 东 亚 银 行 有 限 00023 香 港 中 国 香 港 120 2,559.12 0.00 ASIA,LIMITED 公 司 NEW WORLD 新 世 界 发 展 有 DEVELOPMENT 00017 香 港 中 国 香 港 272 1,673.27 0.00 限 公 司 COMPANY LIMITED 3 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 7 - - - - - - - - 8 - - - - - - - - 9 - - - - - - - - 10 - - - - - - - - 注 : 所 用 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 5.5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 9
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 资 产 净 值 比 例 (%) 1 华 夏 沪 港 通 交 易 型 开 华 夏 基 金 管 理 股 票 型 恒 生 ETF 放 式 有 限 公 司 186,425,444.59 95.47 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.10.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 228,737.17 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,808.89 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 10
7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 230,546.06 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 816,942,601.31 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 46,120,997.76 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 634,579,140.94 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 228,484,458.13 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 披 露 的 主 要 事 项 2015 年 7 月 15 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 泉 州 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 8 月 1 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 2015 年 8 月 17 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 8 月 22 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 等 情 况 的 公 告 11
2015 年 8 月 27 日 发 布 关 于 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 暂 停 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 业 务 的 公 告 2015 年 9 月 1 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 9 月 10 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 9 月 11 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 分 公 司 经 营 场 所 变 更 的 公 告 2015 年 9 月 23 日 发 布 关 于 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 暂 停 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 业 务 的 公 告 8.2 其 他 相 关 信 息 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 4 月 9 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 北 京 上 海 深 圳 成 都 南 京 杭 州 广 州 和 青 岛 设 有 分 公 司, 在 香 港 及 深 圳 设 有 子 公 司 公 司 是 首 批 全 国 社 保 基 金 管 理 人 首 批 企 业 年 金 基 金 管 理 人 境 内 首 批 QDII 基 金 管 理 人 境 内 首 只 ETF 基 金 管 理 人, 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 保 险 资 金 投 资 管 理 人, 香 港 子 公 司 是 首 批 RQFII 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 是 业 务 领 域 最 广 泛 的 基 金 管 理 公 司 之 一 华 夏 基 金 是 境 内 ETF 基 金 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 管 理 公 司 之 一, 在 ETF 基 金 管 理 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 目 前 旗 下 管 理 12 只 ETF 产 品, 分 别 为 华 夏 沪 深 300ETF 华 夏 MSCI 中 国 A 股 ETF 华 夏 中 证 500ETF 华 夏 上 证 50ETF 华 夏 中 小 板 ETF 华 夏 能 源 ETF 华 夏 材 料 ETF 华 夏 消 费 ETF 华 夏 金 融 ETF 华 夏 医 药 ETF 华 夏 恒 生 ETF 和 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF, 初 步 形 成 了 覆 盖 宽 基 指 数 大 盘 蓝 筹 指 数 中 小 盘 指 数 行 业 指 数 以 及 海 外 市 场 指 数 的 ETF 产 品 线 在 客 户 服 务 方 面,3 季 度, 华 夏 基 金 继 续 以 客 户 需 求 为 导 向, 努 力 提 高 客 户 使 用 的 便 利 性 和 服 务 体 验 :(1) 联 手 苏 宁 易 购 打 造 华 夏 家 园 项 目, 为 网 上 交 易 用 户 提 供 了 优 惠 便 捷 的 购 物 通 道 ;(2) 网 上 交 易 平 台 开 通 了 活 期 通 购 买 华 夏 兴 和 混 合 华 夏 兴 华 混 合 华 夏 稳 增 混 合 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 华 夏 行 业 混 合 (LOF) 华 夏 中 小 板 ETF 等 基 金 的 业 务 并 针 对 该 业 务 推 出 4 折 费 率 优 惠, 为 12
广 大 客 户 提 供 了 更 优 惠 的 交 易 方 式 ;(3) 客 服 热 线 自 助 语 音 服 务 全 面 改 版, 新 增 快 速 查 账 手 机 绑 定 等 多 项 功 能, 为 客 户 提 供 更 便 捷 的 自 助 查 询 服 务 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 准 予 基 金 注 册 的 文 件 ; 9.1.2 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 9.1.3 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 9.1.4 法 律 意 见 书 ; 9.1.5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 9.1.6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 13