前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 前 海 开 源 健 康 分 级 场 内 简 称 健 康 分 级 交 易 代 码 164401 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 4 月 16 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,086,555,816.24 份 本 基 金 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 --- 中 证 健 康 产 业 指 数, 通 过 严 谨 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束, 力 争 保 持 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 投 资 目 标 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 本 基 金 采 用 动 态 复 制 标 的 指 数 的 投 资 方 法, 参 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 本 基 金 在 严 格 控 制 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 和 年 跟 踪 误 差 的 前 提 下, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 投 资 策 略 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 力 求 降 低 跟 踪 误 差 本 基 金 力 争 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 增 长 率 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 第 2 页 共 12 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 误 差 进 一 步 扩 大 1 资 产 配 置 策 略 为 实 现 跟 踪 标 的 指 数 的 投 资 目 标, 本 基 金 将 以 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 90% 的 比 例 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股, 并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 2 股 票 投 资 策 略 (1) 股 票 投 资 组 合 的 构 建 本 基 金 在 建 仓 期 内, 将 参 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步 买 入, 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下, 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法, 以 降 低 买 入 成 本 当 遇 到 成 份 股 停 牌 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时, 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况, 结 合 研 究 分 析, 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整, 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内, 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 (2) 股 票 投 资 组 合 的 调 整 本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 新 股 增 发 因 素 等 变 化, 对 其 进 行 适 时 调 整, 以 保 证 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析, 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制, 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股, 基 金 将 会 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 1) 定 期 调 整 根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期, 对 股 票 投 资 组 合 及 时 进 行 调 整 2) 不 定 期 调 整 根 据 指 数 编 制 规 则, 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 送 配 等 股 权 变 动 而 需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时, 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 进 行 相 应 调 整 ; 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况, 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整, 从 而 有 效 跟 踪 标 的 指 数 ; 根 据 法 律 法 规 规 定, 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的, 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 力 求 降 低 跟 踪 误 差 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要, 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 进 行 配 置 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略, 根 据 宏 观 经 济 分 析 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化, 并 利 用 债 券 定 价 技 术, 进 行 个 券 选 择 中 证 健 康 产 业 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金, 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 从 本 基 金 所 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 前 海 开 源 中 证 健 康 A 份 额 为 第 3 页 共 12 页
稳 健 收 益 类 份 额, 具 有 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 前 海 开 源 中 证 健 康 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额, 具 有 高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 基 金 管 理 人 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 前 海 开 源 健 康 分 级 前 海 开 源 健 康 A 前 海 开 源 健 康 B 下 属 分 级 场 内 简 称 健 康 分 级 健 康 A 健 康 B 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 164401 150219 150220 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 61,604,200.24 份 512,475,808.00 份 512,475,808.00 份 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 前 海 开 源 中 证 健 康 A 前 海 开 源 中 证 健 康 投 资 基 金 中 较 高 预 期 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 B 份 额 为 积 极 收 益 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 风 险 较 高 预 期 收 益 额, 具 有 低 风 险 且 预 类 份 额, 具 有 高 风 险 益 特 征 的 品 种 同 时 本 基 金 期 收 益 相 对 较 低 的 特 且 预 期 收 益 相 对 较 为 指 数 基 金, 通 过 跟 征 高 的 特 征 踪 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 127,479,620.85 2. 本 期 利 润 282,671,680.06 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2162 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,292,486,968.86 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.190 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 4 页 共 12 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 19.84% 1.75% 25.01% 1.75% -5.17% 0.00% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 健 康 产 业 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2015 年 4 月 16 日 生 效, 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 成 立 未 满 1 年 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 规 定 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 建 仓 期 结 束 未 满 1 年 第 5 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 本 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 截 止 日 不 满 一 年 ; 孙 亚 超 先 生, 数 学 科 博 士 后 历 任 爱 建 证 券 研 究 所 创 新 发 展 部 经 理 高 级 研 究 员 ; 光 大 证 券 理 财 产 品 部 量 化 产 品 系 列 负 责 人 ; 齐 鲁 证 券 机 构 部 创 新 业 务 研 究 总 监 现 任 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 执 行 投 资 总 监 产 品 开 发 二 部 负 责 人 本 基 金 的 基 金 经 孙 亚 超 理 公 司 执 行 投 资 总 监 产 品 开 发 二 部 负 责 人 2015 年 4 月 - 7 年 16 日 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期, 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 第 6 页 共 12 页
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内, 二 级 市 场 总 体 保 持 小 幅 上 行 态 势 ; 本 基 金 依 照 合 同 契 约, 在 建 仓 有 效 期 内 逐 步 实 现 对 基 准 指 数 的 动 态 跟 踪, 以 实 现 平 稳 运 行 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 的 母 基 金 份 额 净 值 为 1.190 元, 母 基 金 份 额 累 计 净 值 为 1.190 元 本 报 告 期 母 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 19.84%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 25.01% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内, 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,187,463,706.96 90.49 其 中 : 股 票 1,187,463,706.96 90.49 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 113,535,531.82 8.65 8 其 他 资 产 11,212,611.74 0.85 9 合 计 1,312,211,850.52 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 165,245,878.89 12.79 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 656,112,545.45 50.76 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 122,750,448.37 9.50 E 建 筑 业 33,222,004.45 2.57 第 7 页 共 12 页
F 批 发 和 零 售 业 54,630,105.86 4.23 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 85,858,040.16 6.64 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 22,985,045.14 1.78 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,140,804,068.32 88.26 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 13,019,418.00 1.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 13,276,010.64 1.03 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 20,364,210.00 1.58 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 46,659,638.64 3.61 第 8 页 共 12 页
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 通 过 沪 港 通 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 第 9 页 共 12 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000028 国 药 一 致 258,048 17,069,875.20 1.32 2 600085 同 仁 堂 356,000 15,881,160.00 1.23 3 600436 片 仔 癀 202,350 13,919,656.50 1.08 4 600867 通 化 东 宝 506,100 13,750,737.00 1.06 5 600965 福 成 五 丰 841,779 13,720,997.70 1.06 6 002007 华 兰 生 物 310,500 13,662,000.00 1.06 7 002299 圣 农 发 展 621,200 13,660,188.00 1.06 8 002252 上 海 莱 士 340,590 13,545,264.30 1.05 9 600079 人 福 医 药 602,300 13,407,198.00 1.04 10 000538 云 南 白 药 183,814 13,348,572.68 1.03 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002143 印 纪 传 媒 502,200 20,364,210.00 1.58 2 300355 蒙 草 抗 旱 744,171 13,276,010.64 1.03 3 000925 众 合 科 技 636,900 11,769,912.00 0.91 4 600429 三 元 股 份 171,400 1,249,506.00 0.10 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 以 上 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 目 前 尚 未 有 投 资 股 指 期 货 行 为 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 目 前 尚 未 有 投 资 国 债 期 货 行 为 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 目 前 尚 未 有 投 资 国 债 期 货 行 为 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,630,455.40 2 应 收 证 券 清 算 款 9,472,372.57 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 56,177.77 5 应 收 申 购 款 53,606.00 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 第 10 页 共 12 页
9 合 计 11,212,611.74 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000028 国 药 一 致 17,069,875.20 1.32 资 产 重 组 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002143 印 纪 传 媒 20,364,210.00 1.58 筹 划 非 公 开 发 行 2 300355 蒙 草 抗 旱 13,276,010.64 1.03 筹 划 非 公 开 发 行 3 000925 众 合 科 技 11,769,912.00 0.91 资 产 重 组 4 600429 三 元 股 份 1,249,506.00 0.10 资 产 重 组 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 前 海 开 源 健 康 分 级 前 海 开 源 健 康 A 前 海 开 源 健 康 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 44,008,722.75 666,810,017.00 666,810,017.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 391,612,653.28 - - 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 682,685,593.79 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 308,668,418.00-154,334,209.00-154,334,209.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 61,604,200.24 512,475,808.00 512,475,808.00 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 定 期 不 定 期 折 算 调 整 的 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 买 卖 本 基 金 份 额 第 11 页 共 12 页
8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 (2) 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 (3) 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 (4) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 (5) 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 (1) 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司, 客 户 服 务 电 话 :4001-666-998( 免 长 途 话 费 ) (3) 投 资 者 可 访 问 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站, 网 址 :www.qhkyfund.com 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 12 页 共 12 页