2013 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 基 金 主 代 码 610007 交 易 代 码 610007 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 9 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 53,758,968.20 份 本 基 金 主 要 投 资 受 益 于 中 国 经 济 增 长 和 消 费 升 级 的 股 票, 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 通 过 把 握 中 国 经 济 转 型 过 程 中 消 费 行 业 的 投 资 机 会, 运 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 构 建 基 金 的 资 产 组 合 一 方 面, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 的 深 入 分 析, 在 结 合 国 内 外 宏 观 经 济 发 展 趋 势 国 家 相 关 政 策 投 资 策 略 的 基 础 上, 优 化 大 类 资 产 配 置 甄 选 受 益 行 业 ; 另 一 方 面, 通 过 自 下 而 上 的 深 入 分 析 精 选 公 司 素 质 高 核 心 竞 争 力 突 出 估 值 合 理 的 公 司, 依 靠 这 些 公 司 的 出 色 能 力 来 抵 御 行 业 的 不 确 定 性 和 各 种 压 力, 力 争 获 得 超 越 行 业 平 均 水 平 的 良 好 回 报 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 总 财 富 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 长 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 风 险 收 益 特 征 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 风 险 及 预 期 收 益 较 1
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 高 的 证 券 投 资 基 金 产 品 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2013 年 1 月 1 日 -2013 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 7,130,443.13 2. 本 期 利 润 -21,941.16 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0004 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 56,526,305.73 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.051 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 认 购 申 购 及 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 业 绩 比 较 基 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.10% 1.60% -0.54% 1.24% 0.64% 0.36% 2
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 4 日 生 效,2012 年 10 月 10 日 开 始 办 理 申 购 赎 回 业 务 2 本 基 金 自 成 立 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 3 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中 投 资 于 本 基 金 定 义 的 消 费 行 业 的 股 票 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 0%-40%; 基 金 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 本 基 金 按 规 定 在 合 同 生 效 后 六 个 月 内 达 到 上 述 规 定 的 投 资 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 中 央 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 本 基 金 的 钱 翔 基 金 经 理 2012-9-4-7 年 2006 年 7 月 至 2010 年 5 月 就 职 于 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 3
历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理 ; 2010 年 6 月 加 入 信 达 澳 银 基 金 公 司, 历 任 投 资 研 究 部 高 级 分 析 师 信 达 澳 银 红 利 回 报 股 票 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 任 职 或 离 任 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 等 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 发 生 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 已 经 建 立 了 投 资 决 策 及 交 易 内 控 制 度, 确 保 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 维 护 投 资 者 的 利 益 本 基 金 管 理 人 建 立 了 严 谨 的 公 平 交 易 机 制, 确 保 不 同 基 金 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 比 例 分 配 的 原 则 在 各 基 金 间 公 平 分 配 交 易 量 公 司 对 报 告 期 内 公 司 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ; 利 用 数 据 统 计 和 重 点 审 查 价 差 原 因 相 结 合 的 方 法, 对 连 续 四 个 季 度 内 不 同 时 间 窗 口 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 进 行 了 分 析 ; 对 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 进 行 了 审 核 和 监 控, 未 发 现 公 司 所 管 理 的 投 资 组 合 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 情 形 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 报 告 期 内 本 公 司 所 管 理 的 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 日 反 向 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年 春 节 之 后, 国 内 宏 观 经 济 复 苏 的 步 伐 在 放 缓, 叠 加 针 对 房 地 产 银 行 理 财 产 品 等 的 调 控 政 策, 市 场 对 于 经 济 复 苏 前 景 产 生 忧 虑, 金 融 地 产 和 周 期 股 均 出 现 较 大 幅 度 的 调 整, 同 期 TMT 医 药 环 保 等 板 块 因 其 行 业 景 气 和 防 御 特 性 备 受 资 金 推 崇, 超 额 收 益 显 著 消 费 优 选 基 金 春 节 后 的 市 场 变 现 较 差, 主 要 原 因 是 对 经 济 复 苏 的 预 期 偏 乐 观, 没 有 及 时 规 避 金 融 煤 炭 等 周 期 股 下 跌 的 负 面 影 响, 此 外 3 月 份 转 向 成 长 股 时 介 入 白 酒 4
等 超 跌 个 股 偏 早, 也 是 导 致 业 绩 不 佳 的 因 素 展 望 二 季 度, 国 内 经 济 仍 将 维 持 弱 复 苏 态 势, 地 产 调 控 等 负 面 因 素 的 影 响 还 需 要 时 间 来 消 化, 暂 时 看 不 到 周 期 性 行 业 有 趋 势 性 投 资 机 会 另 一 方 面, 经 过 前 期 的 市 场 预 期 调 整, 甚 至 部 分 市 场 参 与 者 出 现 较 为 悲 观 的 经 济 预 期, 市 场 风 险 阶 段 性 释 放, 未 来 一 个 季 度 A 股 市 场 更 多 体 现 为 结 构 性 行 情 自 下 而 上 分 析, 高 景 气 度 弱 周 期 性 行 业 仍 将 继 续 受 市 场 追 捧, 包 括 TMT 医 药 装 饰 等 行 业 值 得 重 点 关 注 此 外, 市 场 预 期 过 度 悲 观 的 行 业, 只 需 要 等 待 时 间 来 证 明, 包 括 白 酒 地 产 等 板 块 未 来 几 个 月 也 不 排 除 出 现 预 期 修 复 行 情 的 可 能 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.051 元, 份 额 累 计 净 值 为 1.051 元, 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 为 0.10%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -0.54% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 占 基 金 总 资 产 项 目 金 额 ( 元 ) 号 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 46,683,790.43 80.00 其 中 : 股 票 46,683,790.43 80.00 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,319,373.76 19.40 6 其 他 资 产 351,089.24 0.60 7 合 计 58,354,253.43 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 1,025,361.57 1.81 C 制 造 业 31,916,994.00 56.46 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 786,170.88 1.39 5
E 建 筑 业 4,542,976.59 8.04 F 批 发 和 零 售 业 410,845.40 0.73 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 8,001,441.99 14.16 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 46,683,790.43 82.59 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600332 广 州 药 业 89,914 2,941,086.94 5.20 2 002106 莱 宝 高 科 100,000 2,486,000.00 4.40 3 300088 长 信 科 技 86,969 2,354,250.83 4.16 4 300115 长 盈 精 密 88,266 2,267,553.54 4.01 5 600571 信 雅 达 203,117 2,132,728.50 3.77 6 002482 广 田 股 份 114,889 2,103,617.59 3.72 7 002331 皖 通 科 技 147,400 2,004,640.00 3.55 8 300136 信 维 通 信 100,000 1,968,000.00 3.48 9 002415 海 康 威 视 49,500 1,907,730.00 3.37 10 600389 江 山 股 份 64,964 1,904,094.84 3.37 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.8.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.8.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 管 理 人 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组, 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项, 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 本 基 金 制 定 时 机 选 择 策 略 期 货 合 约 选 择 和 头 寸 选 择 策 略 展 期 策 略 保 证 金 管 理 策 略, 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 参 与 股 指 期 货 投 资, 管 理 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 尚 未 参 与 投 资 股 指 期 货, 基 金 总 体 风 险 未 受 到 股 指 期 货 投 资 的 影 响 5.9 投 资 组 合 报 告 附 注 5.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 5.9.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 86,128.96 2 应 收 证 券 清 算 款 223,409.49 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,141.92 5 应 收 申 购 款 39,408.87 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 351,089.24 5.9.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7
5.9.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.9.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 107,584,760.98 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 43,785,266.28 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 97,611,059.06 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 53,758,968.20 无 7 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 信 达 澳 银 消 费 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 法 律 意 见 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 其 他 临 时 公 告 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 营 业 场 所 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 8