富 兰 克 林 国 海 研 究 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 富 研 究 精 选 混 合 基 金 主 代 码 450011 交 易 代 码 450011 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 5 月 22 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 70,518,471.52 份 本 基 金 通 过 对 企 业 基 本 面 全 面 深 入 的 研 究, 持 续 挖 投 资 目 标 掘 具 有 长 期 发 展 潜 力 和 估 值 优 势 的 上 市 公 司, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 1 股 票 投 资 策 略 本 基 金 管 理 人 采 取 积 极 的 股 票 选 择 策 略, 旨 在 依 托 本 公 司 的 研 究 平 台, 综 合 采 用 基 本 面 分 析 和 深 入 调 查 研 投 资 策 略 究 相 结 合 的 研 究 方 法, 以 " 自 下 而 上 " 的 方 式 精 选 出 具 备 可 持 续 的 竞 争 优 势 杰 出 的 成 长 潜 质 出 色 的 经 营 管 理 能 力, 同 时 有 合 理 估 值 的 上 市 公 司, 构 建 投 资 组 合 第 2 页 共 12 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 2 行 业 配 置 策 略 本 基 金 采 取 " 自 上 而 下 " 的 方 式 进 行 行 业 配 置, 即 根 据 宏 观 经 济 周 期 国 家 产 业 政 策 行 业 景 气 度 和 行 业 竞 争 格 局 等 因 素 进 行 深 入 分 析, 结 合 行 业 盈 利 趋 势 预 测 行 业 整 体 估 值 水 平 和 市 场 特 征 等, 进 行 综 合 的 行 业 投 资 价 值 评 估 3 资 产 配 置 策 略 本 基 金 贯 彻 " 自 上 而 下 " 的 资 产 配 置 策 略, 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 国 家 经 济 政 策 证 券 市 场 流 动 性 和 大 类 资 产 相 对 收 益 特 征 等 因 素 的 综 合 分 析, 在 遵 守 大 类 资 产 投 资 比 例 限 制 的 前 提 下 进 行 积 极 的 资 产 配 置, 对 基 金 组 合 中 股 票 债 券 短 期 金 融 工 具 的 配 置 比 例 进 行 调 整 和 优 化, 平 衡 投 资 组 合 的 风 险 与 收 益 本 基 金 在 进 行 资 产 配 置 时, 重 点 考 察 宏 观 经 济 状 况 资 金 流 动 性 资 产 估 值 水 平 和 市 场 因 素 这 四 个 方 面 4 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 货 币 政 策 财 政 政 策 资 金 流 动 性 等 影 响 市 场 利 率 的 主 要 因 素 进 行 深 入 研 究, 结 合 新 券 发 行 情 况, 综 合 分 析 市 场 利 率 和 信 用 利 差 的 变 动 趋 势, 采 取 久 期 调 整 收 益 率 曲 线 配 置 和 券 种 配 置 等 积 极 投 资 策 略, 把 握 债 券 市 场 投 资 机 会, 以 获 取 稳 健 的 投 资 收 益 5 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 与 现 货 资 产 进 行 匹 配, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 沪 深 300 指 数 收 益 率 80% + 中 债 国 债 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 20% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 特 征 的 基 金 品 种 第 3 页 共 12 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -4,510,681.72 2. 本 期 利 润 -12,131,052.29 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2640 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 92,455,963.80 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.311 注 : 1. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 1-3 2-4 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 -20.50% 4.01% -10.72% 1.94% -9.78% 2.07% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 富 兰 克 林 国 海 研 究 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 5 月 22 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 第 4 页 共 12 页
200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2012-05-22 2012-11-30 2013-06-28 2014-01-14 2014-08-01 2015-02-25 2015-09-09 2016-03-31 国 富 研 究 精 选 混 合 基 金 基 准 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2012 年 5 月 22 日 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 公 司 副 徐 荔 蓉 先 生,CFA,CPA( 非 总 经 理 执 业 ), 律 师 ( 非 执 业 ), 投 资 总 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 监 研 究 士 历 任 中 国 技 术 进 出 口 分 析 部 总 公 司 金 融 部 副 总 经 理 总 经 理, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 徐 荔 蓉 国 富 中 国 收 益 混 合 基 2012 年 5 月 22 日 - 18 年 金 经 理 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 " 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ") 基 金 金 国 富 经 理 国 海 富 兰 克 林 基 金 潜 力 组 管 理 有 限 公 司 高 级 顾 问 合 混 合 资 产 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 基 金 及 经 理 截 至 本 报 告 期 末 任 国 富 研 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 究 精 选 限 公 司 副 总 经 理 投 资 总 第 5 页 共 12 页
混 合 基 监 研 究 分 析 部 总 经 理, 金 的 基 国 富 中 国 收 益 混 合 基 金 金 经 理 国 富 潜 力 组 合 混 合 基 金 及 国 富 研 究 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 何 景 风 先 生, 复 旦 大 学 管 理 学 院 技 术 经 济 及 管 理 硕 士 历 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 上 海 分 所 审 计 及 企 公 司 行 业 咨 询 部 审 计 员, 国 海 富 业 研 究 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 主 管 及 研 究 助 理 助 理 研 究 员 国 富 研 2015 年 1 月 何 景 风 - 6 年 研 究 员 高 级 研 究 员 国 究 精 选 31 日 富 弹 性 市 值 混 合 基 金 及 国 混 合 基 富 深 化 价 值 混 合 基 金 的 经 金 的 基 理 助 理 截 至 本 报 告 期 末 金 经 理 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 主 管 及 国 富 研 究 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 注 : 1. 表 中 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期, 其 中, 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 表 中 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 该 名 员 工 从 事 过 的 所 有 诸 如 基 金 证 券 投 资 等 相 关 金 融 领 域 的 工 作 年 限 的 总 和 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 研 究 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 第 6 页 共 12 页
报 告 期 内, 公 司 在 研 究 报 告 发 布 公 平 性 投 资 决 策 独 立 性 交 易 公 平 分 配 信 息 隔 离 等 方 面 均 能 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 严 格 按 照 制 度 要 求 对 异 常 交 易 进 行 控 制 和 审 批 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内 公 司 不 存 在 投 资 组 合 之 间 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 宏 观 经 济 呈 现 一 定 的 温 和 复 苏 态 势, 但 复 苏 的 前 景 仍 存 在 不 确 定 性, 货 币 政 策 超 预 期 宽 松, 通 胀 压 力 有 抬 头 的 趋 势 市 场 方 面, 受 人 民 币 贬 值 预 期 等 多 重 利 空 因 素 的 影 响, 一 季 度 前 两 月 市 场 大 幅 回 落, 期 间 周 期 股 表 现 相 当 强 势,3 月 份 市 场 有 所 回 暖, 中 小 市 值 的 股 票 表 现 相 对 活 跃 纵 观 一 季 度, 沪 深 300 指 数 下 跌 13.75%, 创 业 板 指 数 下 跌 17.53%, 中 小 板 指 数 下 跌 18.22%, 创 业 板 和 中 小 板 市 场 表 现 总 体 弱 于 主 板 市 场 ; 行 业 层 面, 食 品 饮 料 银 行 采 掘 等 行 业 跌 幅 相 对 较 小, 计 算 机 通 信 机 械 等 行 业 跌 幅 较 大 一 季 度 本 基 金 整 体 维 持 了 较 高 的 股 票 仓 位, 在 互 联 网 + 传 媒 医 药 生 物 新 能 源 等 新 兴 产 业 上 依 然 保 持 了 较 重 的 仓 位, 阶 段 性 的 参 与 了 供 给 侧 改 革 相 关 行 业 的 投 资 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 一 季 度, 本 基 金 净 值 下 跌 20.50%, 业 绩 基 准 下 跌 10.72%, 基 金 跑 输 业 绩 基 准 9.78 个 百 分 点 本 基 金 在 本 季 度 持 仓 的 成 长 股 表 现 较 弱, 是 本 季 基 金 业 绩 总 体 跑 输 业 绩 基 准 的 主 要 原 因 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 总 资 产 的 比 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 例 (%) 1 权 益 投 资 72,358,601.31 73.68 第 7 页 共 12 页
其 中 : 股 票 72,358,601.31 73.68 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 21,120,637.55 21.51 8 其 他 资 产 4,724,599.05 4.81 9 合 计 98,203,837.91 100.00 注 : 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 18,969,852.06 20.52 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 10,258.80 0.01 F 批 发 和 零 售 业 5,807,547.00 6.28 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 32,597,082.43 35.26 J 金 融 业 - - 第 8 页 共 12 页
K 房 地 产 业 4,271,610.00 4.62 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 3,525,255.31 3.81 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 11,108.88 0.01 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 5,489,763.83 5.94 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,676,123.00 1.81 S 综 合 - - 合 计 72,358,601.31 78.26 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300379 东 方 通 68,441 4,955,128.40 5.36 2 002665 首 航 节 能 142,982 3,939,154.10 4.26 3 002657 中 科 金 财 58,747 3,728,672.09 4.03 4 002467 二 六 三 282,800 3,665,088.00 3.96 5 600358 国 旅 联 合 259,783 3,525,255.31 3.81 6 300377 赢 时 胜 40,930 3,301,004.50 3.57 7 300347 泰 格 医 药 108,082 2,965,770.08 3.21 8 300302 同 有 科 技 49,400 2,580,656.00 2.79 9 002077 大 港 股 份 160,200 2,563,200.00 2.77 10 002502 骅 威 股 份 92,800 2,543,648.00 2.75 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 9 页 共 12 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 与 现 货 资 产 进 行 匹 配, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 如 大 额 申 购 赎 回 等 ; 利 用 金 融 衍 生 品 的 杠 杆 作 用, 以 达 到 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 的 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 无 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 第 10 页 共 12 页
单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 43,233.41 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,297.84 5 应 收 申 购 款 4,678,067.80 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,724,599.05 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 本 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 40,609,647.34 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 49,512,528.59 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 19,603,704.41 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 70,518,471.52 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 的 该 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 第 11 页 共 12 页
8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 富 兰 克 林 国 海 研 究 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 富 兰 克 林 国 海 研 究 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 富 兰 克 林 国 海 研 究 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 富 兰 克 林 国 海 研 究 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : www.ftsfund.com 8.3 查 阅 方 式 1 投 资 者 在 基 金 开 放 日 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅, 并 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.ftsfund.com 查 阅 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 12 页 共 12 页