长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 盛 沪 深 300 指 数 (LOF) 场 内 简 称 长 盛 300 基 金 主 代 码 160807 交 易 代 码 160807 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 8 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 50,579,663.02 份 本 基 金 采 取 指 数 化 投 资, 跟 踪 沪 深 300 指 数, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 控 制 本 基 投 资 目 标 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 误 差 小 于 0.35%, 且 年 化 跟 踪 误 差 小 于 4%, 以 实 现 对 基 准 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 采 用 抽 样 复 制 指 数 的 投 资 策 略, 综 合 考 虑 标 的 指 数 样 本 中 个 股 的 自 由 流 通 市 值 规 模 流 动 性 行 业 代 表 性 波 动 性 与 标 的 指 数 整 体 的 相 关 性, 通 过 抽 样 方 式 构 投 资 策 略 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 优 化 确 定 投 资 组 合 中 的 个 股 权 重, 以 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 误 差 小 于 0.35%, 且 年 化 跟 踪 误 差 小 于 4% 的 投 资 目 标 95% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +5% 一 年 期 银 行 定 期 存 款 业 绩 比 较 基 准 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 是 股 票 指 数 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 风 险 收 益 特 征 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 第 2 页 共 13 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -1,862,945.39 2. 本 期 利 润 -13,372,406.11 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2183 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 53,642,612.71 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.061 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 所 列 数 据 截 止 到 2016 年 3 月 31 日 3 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -14.09% 2.47% -13.02% 2.31% -1.07% 0.16% 第 3 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 三 条 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 七 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 本 基 金 基 金 经 男,1983 年 11 月 出 生, 中 理, 长 盛 中 证 国 国 籍 北 京 大 学 金 融 学 硕 冯 雨 生 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 2011 年 12-9 年 月 20 日 士 2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 金 融 理, 长 盛 高 端 装 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 备 制 造 灵 活 配 程 研 究 员 等 职 务 现 任 长 盛 第 4 页 共 13 页
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF, 本 基 金 ) 基 金 经 理, 长 盛 高 端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 中 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 准 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 细 则 各 项 规 定, 在 研 究 投 资 授 权 与 决 策 交 易 执 行 等 各 个 环 节, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合, 包 括 公 募 基 金 社 保 组 合 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 具 体 如 下 : 研 究 支 持, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果, 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研 究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 投 资 授 权 与 决 策, 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制, 各 投 资 组 合 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内, 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息 隔 离 墙 制 度 交 易 执 行, 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度, 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 交 易 部 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 场 内 交 易, 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场 第 5 页 共 13 页
外 交 易, 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程, 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估, 公 司 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部, 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 持 续 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程, 并 进 行 分 析 评 估, 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问 题, 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析, 计 算 溢 价 率 贡 献 率 占 优 比 等 指 标, 使 用 双 边 90% 置 信 水 平 对 1 日 3 日 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 未 发 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 股 票 市 场 整 体 大 幅 下 跌, 基 因 检 测 传 感 器 和 大 数 据 板 块 大 幅 下 跌, 装 饰 园 林 黄 金 珠 宝 和 充 电 桩 概 念 板 块 跌 幅 较 少 行 业 上, 计 算 机 通 信 和 传 媒 等 行 业 跌 幅 靠 前, 食 品 饮 料 银 行 和 采 掘 跑 赢 市 场 风 格 上, 小 盘 成 长 股 跑 输 大 盘 价 值 股 在 操 作 中, 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 在 指 数 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时, 应 用 指 数 复 制 和 数 量 化 手 段 降 低 交 易 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.061 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -14.09%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -13.02% 本 报 告 期 内 日 均 跟 踪 误 差 为 0.0891%, 年 度 化 跟 踪 误 差 为 1.4088% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 50,438,958.75 93.62 其 中 : 股 票 50,438,958.75 93.62 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 68,815.20 0.13 第 6 页 共 13 页
其 中 : 债 券 68,815.20 0.13 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,301,611.97 6.13 8 其 他 资 产 68,400.23 0.13 9 合 计 53,877,786.15 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 48,782.56 0.09 B 采 矿 业 1,596,019.92 2.98 C 制 造 业 16,970,372.06 31.64 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,861,184.27 3.47 E 建 筑 业 1,710,198.16 3.19 F 批 发 和 零 售 业 1,391,855.13 2.59 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,737,314.48 3.24 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,051,991.30 5.69 J 金 融 业 16,750,299.94 31.23 K 房 地 产 业 3,056,900.45 5.70 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 513,639.46 0.96 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 428,498.08 0.80 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 91,996.72 0.17 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 861,403.69 1.61 S 综 合 209,122.61 0.39 合 计 50,279,578.83 93.73 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 - - 第 7 页 共 13 页
供 应 业 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 第 8 页 共 13 页 159,379.92 0.30 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 159,379.92 0.30 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 61,400 1,953,134.00 3.64 2 600000 浦 发 银 行 93,862 1,682,945.66 3.14 3 600016 民 生 银 行 180,152 1,641,184.72 3.06 4 601166 兴 业 银 行 86,933 1,350,069.49 2.52 5 000002 万 科 A 66,148 1,244,243.88 2.32 6 600030 中 信 证 券 44,507 792,224.60 1.48 7 600837 海 通 证 券 55,202 788,836.58 1.47 8 601328 交 通 银 行 133,103 741,383.71 1.38 9 600519 贵 州 茅 台 2,882 713,698.48 1.33 10 601288 农 业 银 行 186,640 597,248.00 1.11 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000839 中 信 国 安 8,964 159,379.92 0.30
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 1 支 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 68,815.20 0.13 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 68,815.20 0.13 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 530 68,815.20 0.13 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 第 9 页 共 13 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300 指 数, 配 置 了 沪 深 300 指 数 成 分 股 兴 业 银 行 根 据 2015 年 6 月 9 日 兴 业 银 行 公 告 2015 年 5 月 中 旬, 公 司 南 宁 分 行 下 辖 二 级 分 行 北 海 分 行 接 到 北 海 市 公 安 局 通 报, 该 分 行 前 员 工 苏 瑜 涉 嫌 个 人 非 法 集 资 已 被 立 案, 目 前 案 件 在 调 查 阶 段 公 司 南 宁 以 及 北 海 两 级 分 行 成 立 专 项 调 查 小 组, 就 其 涉 及 业 务 进 行 了 全 面 内 部 排 查, 未 发 现 银 行 资 金 卷 入 其 中 目 前, 公 司 北 海 分 行 经 营 财 务 状 况 与 对 外 服 务 均 正 常 本 基 金 认 为 : 该 处 罚 对 于 公 司 整 体 经 营 业 绩 不 构 成 重 大 影 响 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300 指 数, 配 置 了 沪 深 300 指 数 成 分 股 中 信 证 券 根 据 2015 年 1 月 16 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现 场 检 查 情 况 的 通 报, 对 中 信 证 券 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 本 基 金 认 为 : 该 处 罚 对 于 公 司 整 体 经 营 业 绩 不 构 成 重 大 影 响 2015 年 8 月 25 日, 公 司 有 几 名 高 级 管 理 人 员 和 员 工 被 公 安 机 关 要 求 协 助 调 查 有 关 问 题, 调 查 工 作 尚 在 进 行 之 中 2015 年 9 月 15 日, 公 司 总 经 理 程 博 明 经 纪 业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 运 营 管 理 部 负 责 人 于 新 利 信 息 技 术 中 心 汪 锦 岭 等 人 因 涉 嫌 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息 被 公 安 机 关 依 法 要 求 接 受 调 查 本 基 金 做 出 如 下 说 明 : 上 述 事 件 尚 未 有 最 终 结 论, 我 们 将 密 切 跟 踪 事 件 进 展, 避 免 潜 在 风 险 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300 指 数, 配 置 了 沪 深 300 指 数 成 分 股 海 通 证 券 根 据 2015 年 1 月 16 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融 资 类 业 务 现 场 检 查 情 况 的 通 报, 对 海 通 证 券 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 2015 年 9 月 10 日, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 2015 73 号 ), 海 通 证 券 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案, 对 海 通 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 28,653,000 元, 并 处 以 85,959,000 元 罚 款 本 基 金 认 为 : 该 处 罚 对 于 公 司 整 体 经 第 10 页 共 13 页
营 业 绩 不 构 成 重 大 影 响 除 上 述 事 项 外, 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录, 无 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 7,822.02 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 776.28 5 应 收 申 购 款 59,801.93 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 68,400.23 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 68,815.20 0.13 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 1,244,243.88 2.32 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 71,166,050.02 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,832,552.56 第 11 页 共 13 页
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 23,418,939.56 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 50,579,663.02 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 20,375,426.62 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 20,375,426.62 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 - 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) - 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 赎 回 2016 年 2 月 18 日 20,375,426.62 20,548,057.42 0.25% 合 计 20,375,426.62 20,548,057.42 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; 3 长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ; 4 长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ; 5 法 律 意 见 书 ; 6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 第 12 页 共 13 页
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-2666 010-62350088 网 址 :http://www.csfunds.com.cn 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 第 13 页 共 13 页