鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鹏 华 新 能 源 分 级 场 内 简 称 新 能 源 基 金 主 代 码 160640 交 易 代 码 160640 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 5 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 73,921,550.01 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 力 争 将 日 投 资 目 标 均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 投 资 策 略 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 力 求 降 低 跟 踪 误 差 本 基 金 力 争 鹏 华 新 能 源 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 中 证 新 能 源 指 数 收 益 率 95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 业 绩 比 较 基 准 5% 第 2 页 共 12 页
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 风 险 收 益 特 征 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金, 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 新 能 源 新 能 A 新 能 B 下 属 分 级 场 内 简 称 新 能 源 新 能 A 新 能 B 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 160640 150279 150280 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 45,738,052.01 份 14,091,749.00 份 14,091,749.00 份 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 鹏 华 新 能 源 B 份 额 鹏 华 新 能 源 A 份 额 为 投 资 基 金 中 较 高 风 为 积 极 收 益 类 份 额, 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 稳 健 收 益 类 份 额, 具 险 较 高 预 期 收 益 的 具 有 高 风 险 且 预 期 益 特 征 有 低 风 险 且 预 期 收 益 品 种 同 时 本 基 金 为 收 益 相 对 较 高 的 特 相 对 较 低 的 特 征 指 数 基 金, 通 过 跟 踪 征 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -2,973,564.59 2. 本 期 利 润 1,816,527.17 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0198 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 67,872,521.01 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.918 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 12 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 3.61% 1.73% 2.89% 1.75% 0.72% -0.02% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 新 能 源 指 数 收 益 率 *95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 5 月 29 日 生 效 2 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 第 4 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 焦 文 龙 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 硕 士,7 年 证 券 从 业 经 验 2009 年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程 师 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研 究 员, 先 后 从 事 金 融 工 程 量 化 研 究 等 工 作 ;2015 年 5 月 起 担 任 鹏 华 一 带 一 路 分 焦 文 龙 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 - 7 27 日 级 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分 级 基 金 鹏 华 新 能 源 分 级 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 起 兼 任 鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经 理,2015 年 11 月 起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 基 金 经 理 焦 文 龙 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 各 环 节 得 到 公 平 对 待 第 5 页 共 12 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略, 在 应 对 申 购 赎 回 的 基 础 上, 跟 踪 指 数 收 益, 力 争 将 基 金 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 内 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 为 0.918, 累 计 净 值 为 0.535, 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.61% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 注 : 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 64,315,750.77 92.38 其 中 : 股 票 64,315,750.77 92.38 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,450,200.39 6.39 8 其 他 资 产 851,688.91 1.22 9 合 计 69,617,640.07 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - 第 6 页 共 12 页
B 采 矿 业 - - C 制 造 业 54,938,711.58 80.94 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 4,836,948.43 7.13 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,257,446.70 4.80 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 398,748.00 0.59 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 737,320.50 1.09 合 计 64,169,175.21 94.54 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 119,492.48 0.18 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 17,690.90 0.03 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 9,392.18 0.01 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 - - 第 7 页 共 12 页
务 业 P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 146,575.56 0.22 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002594 比 亚 迪 47,300 2,885,773.00 4.25 2 601985 中 国 核 电 354,600 2,421,918.00 3.57 3 600703 三 安 光 电 96,600 1,929,102.00 2.84 4 002466 天 齐 锂 业 45,152 1,927,538.88 2.84 5 002202 金 风 科 技 118,900 1,798,957.00 2.65 6 000839 中 信 国 安 83,400 1,777,254.00 2.62 7 601727 上 海 电 气 224,448 1,696,826.88 2.50 8 600089 特 变 电 工 197,100 1,679,292.00 2.47 9 002407 多 氟 多 38,200 1,626,938.00 2.40 10 600406 国 电 南 瑞 110,710 1,480,192.70 2.18 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 603131 上 海 沪 工 589 35,752.30 0.05 2 002799 环 球 印 务 648 28,278.72 0.04 3 601127 小 康 股 份 1,128 26,925.36 0.04 4 300518 盛 讯 达 277 12,977.45 0.02 5 002802 洪 汇 新 材 703 10,601.24 0.02 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 12 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 发 生 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本, 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 多 氟 多 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 近 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 南 监 管 局 ( 以 下 简 称 河 南 证 监 局 ) 对 公 司 下 达 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 分 别 为 对 董 事 长 李 世 江 总 经 理 侯 红 军 董 事 会 秘 书 陈 相 举 财 务 总 监 程 立 静 的 关 于 对 李 世 江 侯 红 军 陈 相 举 程 立 静 实 施 监 管 谈 话 措 施 的 决 定 ([2015]19 号 ) 和 对 公 司 的 关 于 对 多 氟 多 化 工 股 份 有 限 公 司 实 施 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 ([2015]20 号 ) 第 9 页 共 12 页
主 要 内 容 如 下 : 经 查, 我 局 发 现 你 公 司 在 信 息 披 露 方 面 存 在 下 述 问 题 :2014 年 6 月 27 日, 你 公 司 收 到 焦 作 市 中 级 人 民 法 院 的 民 事 判 决 书 2013 焦 民 二 金 初 字 底 00006 号 ), 判 决 郑 州 铝 业 股 份 有 限 公 司 归 还 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 分 行 贷 款 及 利 息 28261460.48 元, 贷 款 合 同 到 期 后 的 利 息 罚 息 复 利 按 人 民 银 行 有 关 贷 款 利 率 的 规 定 及 合 同 约 定 算 至 付 款 日 同 时 判 决 公 司 对 上 述 贷 款 的 本 息 承 担 连 带 偿 还 责 任 对 于 上 述 诉 讼 进 展 情 况, 你 公 司 于 2015 年 1 月 13 日 才 进 行 信 息 披 露 上 述 行 为 违 反 了 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 底 40 号 ) 第 四 章 第 三 十 条 的 规 定 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 底 40 号 ) 第 五 十 九 条 的 规 定, 我 局 现 对 你 公 司 采 取 出 具 警 示 函 的 监 管 措 施, 并 记 入 证 券 期 货 诚 信 档 案 你 公 司 应 充 分 重 视 上 述 问 题, 吸 取 教 训, 加 强 相 关 法 律 法 规 学 习, 提 高 规 范 运 作 意 识, 杜 绝 类 似 问 题 的 再 次 发 生, 并 在 收 到 本 决 定 书 之 日 起 30 日 内 向 我 局 提 交 书 面 报 告 对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 说 明 : 本 基 金 为 被 动 指 数 基 金, 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数, 控 制 基 金 跟 踪 误 差, 对 上 述 证 券 的 投 资 按 照 指 数 成 分 股 权 重 进 行 配 置, 符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定 该 证 券 的 投 资 已 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 他 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 42,758.21 2 应 收 证 券 清 算 款 674,896.61 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 860.62 5 应 收 申 购 款 133,173.47 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 851,688.91 第 10 页 共 12 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 新 能 源 新 能 A 新 能 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 45,859,375.27 15,938,384.00 15,938,384.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 59,506,685.41 - - 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 63,321,278.67 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 3,693,270.00-1,846,635.00-1,846,635.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 45,738,052.01 14,091,749.00 14,091,749.00 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 基 金 折 算 后 调 整 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1.1 基 金 管 理 人 持 有 母 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.1.2 基 金 管 理 人 持 有 A 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 第 11 页 共 12 页
7.1.3 基 金 管 理 人 持 有 B 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; ( 二 ) 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; ( 三 ) 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 ( 原 文 ) 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.phfund.com) 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 已 开 通 客 户 服 务 系 统, 咨 询 电 话 :4006788999 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 12 页 共 12 页