1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 四 日 1

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 场 内 简 称 申 万 证 券 基 金 主 代 码 163113 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2014 年 3 月 13 日 5,289,372,339.30 份 本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4%, 实 现 对 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 的 有 效 跟 踪 投 资 策 略 本 基 金 股 票 投 资 策 略 主 要 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资, 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 2

整 本 基 金 股 指 期 货 投 资 策 略 为 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资 业 绩 比 较 基 准 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 95% 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 申 万 证 券 证 券 A 证 券 B 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 申 万 证 券 证 券 A 证 券 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 163113 150171 150172 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 1,825,000,211.30 份 1,732,186,064.00 份 1,732,186,064.00 份 份 额 总 额 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 申 万 证 券 份 额 为 常 规 指 数 基 金 份 额, 具 有 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 较 高 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 均 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 证 券 A 份 额, 具 有 预 期 风 险 低, 预 期 收 益 低 的 特 征 证 券 B 份 额 由 于 利 用 杠 杆 投 资, 具 有 预 期 风 险 高 预 期 收 益 高 的 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -5,734,272,875.48 2. 本 期 利 润 -12,296,406,337.75 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.5330 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 5,313,280,840.34 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0045 注 :1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 3

价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2) 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用, 但 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 认 购 或 交 易 基 金 各 项 费 用 后, 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 阶 段 1-3 2-4 长 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 过 去 三 个 月 -42.89% 4.24% -42.45% 4.42% -0.44% -0.18% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 3 月 13 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4

任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 姓 名 职 务 期 限 从 业 说 明 张 少 华 袁 英 杰 本 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 2014-03-13-16 年 2015-01-30-8 年 张 少 华 先 生, 复 旦 大 学 数 量 经 济 学 硕 士 曾 任 职 于 申 银 万 国 证 券,2003 年 1 月 加 入 申 万 巴 黎 基 金 筹 备 组, 后 正 式 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 风 险 管 理 总 部 总 监, 基 金 投 资 管 理 总 部 副 总 监 总 监, 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 等, 现 任 投 资 管 理 总 部 总 监 量 化 投 资 部 总 经 理, 申 万 菱 信 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 袁 英 杰 先 生, 上 海 交 通 大 学 应 用 数 学 硕 士 曾 任 职 于 兴 业 证 券 申 银 万 国 证 券 研 究 所 等,2013 年 5 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 高 级 数 量 研 究 员, 基 金 经 理 助 理, 现 任 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 5

金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整 ; 本 基 金 资 产 与 本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ; 没 有 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中, 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 并 通 过 稳 健 经 营 规 范 运 作 规 避 风 险, 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 公 司 制 定 了 公 平 交 易 制 度, 通 过 组 织 结 构 的 设 置 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 ( 包 括 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 ) 环 节 中 的 实 现, 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 同 时, 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 在 投 资 和 研 究 方 面, 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 提 高 投 资 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 在 交 易 执 行 方 面, 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 通 过 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面, 本 公 司 风 险 管 理 总 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 风 险 管 理 总 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设 检 验 价 格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本 报 告 期 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析 ; 对 于 场 外 交 6

易, 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和 交 易 对 手, 判 断 交 易 是 否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估, 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度, 公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 制 定 了 异 常 交 易 监 控 报 告 制 度, 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型, 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 识 别 以 及 事 后 的 分 析 流 程 本 报 告 期, 未 发 生 我 司 旗 下 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 以 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4. 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 三 季 度, 沪 深 A 股 延 续 2015 年 6 月 底 以 来 的 调 整, 所 有 行 业 均 大 幅 下 跌, 前 期 累 积 的 市 场 风 险 得 到 有 效 释 放, 市 场 进 入 平 稳 调 整 阶 段 三 季 度, 上 证 综 指 下 跌 28.63%, 深 证 成 份 指 数 下 跌 30.34%, 沪 深 300 指 数 下 跌 28.39%, 而 中 证 500 指 数 下 跌 31.24%, 幅 度 略 大 ; 中 小 板 指 数 下 跌 26.57%, 创 业 板 指 数 下 跌 27.14%, 幅 度 略 小 操 作 上, 基 金 运 作 主 要 着 眼 于 控 制 每 日 跟 踪 误 差 和 净 值 表 现 和 业 绩 基 准 的 偏 差 幅 度 实 际 运 作 结 果 观 察, 基 金 跟 踪 误 差 的 主 要 来 源 是 :1) 基 金 触 发 下 折 造 成 基 金 仓 位 有 所 偏 差 ;2) 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 波 动 幅 度 明 显 增 加, 影 响 跟 踪 误 差 的 各 种 因 素 被 放 大 本 基 金 产 品 在 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 基 金 之 基 础 份 额 ( 申 万 证 券 份 额 ) 的 基 础 上, 设 计 了 申 万 证 券 A 份 额 和 申 万 证 券 B 份 额 申 万 证 券 A 和 申 万 证 券 B 份 额 之 比 为 1:1 本 季 度, 由 于 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 持 续 大 幅 下 跌, 申 万 证 券 B 份 额 参 考 净 值 于 8 月 25 日 跌 破 0.2500 元, 触 发 不 定 期 份 额 折 算 条 件 份 额 折 算 后, 申 万 证 券 份 额 申 万 证 券 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 和 申 万 证 券 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 三 者 均 等 于 1.0000 元, 申 万 证 券 A 份 额 与 申 万 证 券 B 份 额 的 份 额 数 保 持 1:1 7

配 比 从 整 体 折 溢 价 水 平 来 看, 由 于 市 场 大 幅 震 荡 调 整, 本 基 金 折 溢 价 率 大 幅 波 动, 溢 价 幅 度 最 大 超 过 20%, 折 价 幅 度 最 大 超 过 5% 作 为 被 动 投 资 的 基 金 产 品, 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标, 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 使 得 投 资 者 可 以 清 晰 地 计 算 出 分 级 端 两 个 产 品 的 折 溢 价 状 况 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 三 季 度 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 期 间 表 现 为 -44.31%, 基 金 业 绩 基 准 表 现 为 -42.45%, 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 基 金 净 值 期 间 表 现 为 -42.89%, 和 业 绩 基 准 的 差 约 0.44% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 4,972,050,241.75 92.51 其 中 : 股 票 4,972,050,241.75 92.51 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 386,377,979.47 7.19 8

7 其 他 各 项 资 产 16,067,625.35 0.30 8 合 计 5,374,495,846.57 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 4,972,050,241.75 93.58 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 4,972,050,241.75 93.58 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600030 中 信 证 券 63,613,115.00 863,866,101.70 16.26 2 600837 海 通 证 券 47,686,766.00 608,006,266.50 11.44 3 601688 华 泰 证 券 23,642,649.00 329,105,674.08 6.19 9

4 601211 国 泰 君 安 16,070,682.00 298,914,685.20 5.63 5 000776 广 发 证 券 22,456,759.00 294,183,542.90 5.54 6 601377 兴 业 证 券 29,397,737.00 230,184,280.71 4.33 7 000166 申 万 宏 源 25,551,396.00 219,230,977.68 4.13 8 000783 长 江 证 券 22,612,579.00 209,618,607.33 3.95 9 600999 招 商 证 券 11,853,037.00 190,004,183.11 3.58 10 601901 方 正 证 券 27,579,057.00 175,127,011.95 3.30 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 10

根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 海 通 证 券 (600837) 外, 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 海 通 证 券 (600837) 广 发 证 券 (000776) 方 正 证 券 (601901) 和 华 泰 证 券 (601688) 外, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 没 有 受 到 公 开 谴 责 和 处 罚 的 情 形 海 通 证 券 于 2015 年 8 月 25 日 发 布 了 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查 通 知 书 的 公 告 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 海 通 证 券 广 发 证 券 方 正 证 券 和 华 泰 证 券 均 于 2015 年 9 月 12 日 发 布 了 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 公 告 经 证 监 会 查 明, 上 述 四 家 证 券 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 证 监 会 为 此 对 上 述 四 家 证 券 公 司 责 令 整 改 给 予 警 告 没 收 违 法 所 得 并 处 以 相 应 金 额 的 罚 款 对 相 关 责 任 人 给 予 警 告 并 处 以 罚 款 海 通 证 券 广 发 证 券 方 正 证 券 和 华 泰 证 券 均 为 本 基 金 的 业 绩 基 准 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 的 成 分 股, 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 基 金 产 品, 所 以 上 述 四 家 证 券 公 司 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 受 到 公 开 处 罚 的 情 形 不 会 影 响 本 基 金 的 投 资 决 策 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 13,016,769.52 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 94,510.30 5 应 收 申 购 款 2,956,345.53 6 其 他 应 收 款 - 11

7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 16,067,625.35 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 申 万 证 券 证 券 A 证 券 B 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,645,181,664.06 19,030,927,957.00 19,030,927,957.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4,289,406,060.01 - - 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 30,532,353,674.14 - - 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 23,422,766,161.37-17,298,741,893.00-17,298,741,893.00 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,825,000,211.30 1,732,186,064.00 1,732,186,064.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 当 本 基 金 之 B 类 份 额 ( 证 券 B 份 额 ) 的 基 金 份 额 参 考 净 值 达 到 或 跌 破 0.2500 元 时, 申 万 证 券 份 额 证 券 A 份 额 和 证 券 B 份 额 将 进 行 不 定 期 份 额 折 算 截 至 2015 年 8 月 25 日, 证 券 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 为 0.1420 元, 达 到 基 金 合 同 规 定 的 不 定 期 份 额 折 算 条 件 根 据 基 金 合 同 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定, 本 基 金 以 2015 年 8 月 26 日 为 基 准 日 办 理 了 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 8 月 26 日 8 月 27 日 8 月 28 日 发 布 的 公 告 12

9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 基 金 合 同 ; 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ; 发 售 公 告 ; 成 立 公 告 ; 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ; 定 期 报 告 ; 其 他 临 时 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均 放 置 于 本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ; 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 : 中 国 上 海 市 中 山 南 路 100 号 11 层 9.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅, 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅, 查 询 网 址 :www.swsmu.com 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 四 日 13