上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 整 合 驱 动 混 合 基 金 主 代 码 1192 交 易 代 码 1192 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2015 年 4 月 23 日 2,962,711,472.32 份 通 过 深 入 细 致 的 基 本 面 研 究, 把 握 企 业 整 合 发 展 带 来 的 投 投 资 目 标 资 机 会, 在 严 格 的 风 险 控 制 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 定 性 分 析 和 定 量 投 资 策 略 分 析 互 相 补 充 的 方 法, 在 股 票 债 券 和 现 金 等 资 产 类 别 之 间 进 行 相 对 灵 活 的 配 置 本 基 金 将 重 点 投 资 于 整 合 主 题 相 关 的 上 市 公 司 在 个 股 选 2
择 层 面, 首 先 将 根 据 本 基 金 对 于 整 合 主 题 的 界 定 构 建 初 选 股 票 池, 在 此 基 础 上 剔 除 不 具 有 投 资 价 值 的 股 票 建 立 备 选 股 票 池 本 基 金 将 深 入 分 析 公 司 的 并 购 重 组 行 为 对 未 来 经 营 可 能 产 生 的 影 响, 综 合 评 估 其 是 否 会 带 来 经 营 业 绩 的 改 善 通 过 对 并 购 重 组 带 来 的 行 业 增 长 及 公 司 协 同 效 应 的 综 合 分 析, 精 选 未 来 具 有 较 高 成 长 潜 力 的 公 司 业 绩 比 较 基 准 中 证 8 指 数 收 益 率 *60%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 *40% 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 产 品, 预 期 风 险 和 收 益 水 平 高 于 债 风 险 收 益 特 征 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 水 平 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 56,091,345.97 2. 本 期 利 润 594,098,147.09 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2084 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,549,573,950.40 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.861 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 31.85% 2.06% 12.20% 1.03% 19.65% 1.03% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 4 月 23 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 4 月 23 日, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 本 基 金 建 仓 期 自 2015 年 4 月 23 日 至 2015 年 10 月 22 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 征 茂 平 先 生 自 21 年 3 月 至 24 年 3 月 在 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ;24 年 3 月 至 25 年 4 月 在 平 安 证 券 有 限 公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ;25 年 5 月 至 28 年 5 月 在 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长 股 票 组 合 的 管 理 工 作 ;28 征 茂 平 本 基 金 基 金 经 理 2015-09-18-15 年 年 5 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 行 业 专 家 兼 基 金 经 理 助 理, 自 2013 年 7 月 起 担 任 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2013 年 9 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 1 月 至 2015 年 2 月 担 任 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 9 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 赵 艰 申 先 生 自 27 年 4 月 至 2013 年 3 月 在 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 分 析 师 基 金 经 理 助 理 专 户 投 资 经 本 基 金 理, 自 2013 年 3 月 至 2015 赵 艰 申 基 金 经 2015-11-13 9 年 年 7 月 在 财 通 基 金 管 理 有 限 理 公 司 历 任 基 金 经 理 基 金 投 资 部 负 责 人,2015 年 7 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 2015 年 11 月 起 任 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 5
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 6
交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 两 次, 均 发 生 在 纯 量 化 投 资 组 合 与 主 动 管 理 投 资 组 合 之 间 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 经 历 了 2015 年 三 季 度 大 幅 去 杠 杆 之 后, 市 场 的 风 险 偏 好 在 10 月 份 得 到 了 较 好 的 修 复, A 股 出 现 了 比 较 好 的 反 弹, 尤 其 是 创 业 板 指 数, 涨 幅 表 现 较 好 个 股 出 现 较 大 分 化, 部 分 成 长 股 表 现 较 好 最 终, 四 季 度 A 股 投 资 者 信 心 获 得 了 一 定 的 提 升 本 基 金 在 四 季 度 中 旬 进 行 了 加 仓, 重 点 配 置 了 具 有 整 合 驱 动 特 征 的 中 小 市 值 成 长 股 成 长 股 在 四 季 度 表 现 较 好, 本 基 金 净 值 得 到 了 较 好 的 增 长 目 前 中 国 经 济 正 处 在 转 型 期, 经 济 增 速 下 行 压 力 较 大, 并 且 国 家 力 推 的 供 给 侧 改 革 也 将 对 经 济 增 长 产 生 巨 大 的 压 力 ; 人 民 币 面 临 较 大 的 贬 值 压 力, 从 而 对 国 内 流 动 性 造 成 压 制 经 过 前 期 较 大 反 弹, 以 创 业 板 为 首 的 成 长 股 目 前 存 在 一 定 的 泡 沫, 未 来 可 能 存 在 较 大 的 变 数 本 基 金 判 断 2016 年 A 股 市 场 将 处 于 震 荡, 一 季 度 可 能 存 在 一 定 的 赚 钱 效 应 但 是,2016 年 市 场 波 动 将 加 剧 我 们 判 断, 自 下 而 上 精 选 个 股 将 重 新 成 为 市 场 主 流 市 场 出 现 单 边 走 势 的 可 能 性 不 大 操 作 上, 本 基 金 2016 年 一 季 度 将 以 获 取 绝 对 收 益 的 策 略 应 对 市 场 的 震 荡 整 理, 本 基 金 将 谨 慎 操 作, 寻 求 确 定 性 较 高 的 投 资 机 会, 主 要 投 资 方 向 是 以 下 板 块 中 符 合 基 金 契 约 的 具 有 整 合 驱 动 特 征 的 个 股 : 计 算 机 传 媒 新 能 源 汽 车 高 端 装 备 环 保, 供 给 侧 改 革 主 题 的 周 期 股 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 31.85%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 12.20% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 7
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,302,066,050.71 88.02 其 中 : 股 票 2,302,066,050.71 88.02 2 固 定 收 益 投 资 97,988,993. 3.75 其 中 : 债 券 97,988,993. 3.75 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 208,784,105.26 7.98 7 其 他 各 项 资 产 6,658,721.04 0.25 8 合 计 2,615,497,870.01 1. 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,537,997.33 0.06 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,225,080,223.25 48.05 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 98,903,978.20 3.88 F 批 发 和 零 售 业 107,038,018.90 4.20 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - 8
H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 520,559,709.36 20.42 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 161,375,261.28 6.33 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 21,554,273.80 0.85 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 28,774,751.31 1.13 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 89,381,837.28 3.51 S 综 合 47,860,0. 1.88 合 计 2,302,066,050.71 90.29 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 3222 科 大 智 能 5,355,216. 111,602,701.44 4.38 2 2717 岭 南 园 林 2,252,938. 98,903,978.20 3.88 3 601388 怡 球 资 源 3,977,364. 82,410,982.08 3.23 4 3352 北 信 源 1,249,918. 77,994,883.20 3.06 5 3113 顺 网 科 技 726,275. 73,622,496.75 2.89 6 3031 宝 通 科 技 2,178,880. 68,416,832. 2.68 7 2345 潮 宏 基 3,926,191. 66,274,104.08 2.60 8 0718 苏 宁 环 球 5,0,0. 65,950,0. 2.59 9 2668 奥 马 电 器 782,967. 65,221,151.10 2.56 10 2077 大 港 股 份 3,139,528. 62,633,583.60 2.46 9
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 33,504,548.20 1.31 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 64,484,444.80 2.53 其 中 : 政 策 性 金 融 债 64,484,444.80 2.53 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 97,988,993. 3.84 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 0181 国 开 1301 344,480 34,451,444.80 1.35 2 019509 15 国 债 09 334,310 33,504,548.20 1.31 3 150413 15 农 发 13 3,0 30,033,0. 1.18 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 10
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,404,268.50 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,093,478.77 5 应 收 申 购 款 1,160,973.77 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 6,658,721.04 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 11
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 3222 科 大 智 能 111,602,701.44 4.38 2 601388 怡 球 资 源 82,410,982.08 3.23 筹 划 重 大 事 项 筹 划 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,881,970,960.34 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 341,502,061.81 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 260,761,549.83 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,962,711,472.32 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 无 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 上 投 摩 根 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 12
6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 13