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华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 为 2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 富 灵 活 配 置 混 合 基 金 主 代 码 000398 交 易 代 码 000398 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 8 月 7 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,517,640,183.66 份 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 投 资 策 略 的 基 本 思 想 是 在 充 分 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 高 收 益 依 据 风 险 - 收 益 - 投 资 策 略 关 系 原 投 资 策 略 理, 本 基 金 采 用 包 括 资 产 配 置 策 略 行 业 配 置 策 略 和 个 股 精 选 策 略 在 内 的 多 层 次 复 合 投 资 策 略 进 行 实 际 投 资, 高 层 策 略 作 用 是 规 避 风 险, 低 层 策 略 用 于 提 高 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 40% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 风 险 收 益 特 征 益 率 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -1,833,841.49 2. 本 期 利 润 -1,826,811.73 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0009 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,578,150,256.45 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.040 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.00% 0.04% -0.87% 0.61% 0.87% -0.57% 第 3 页 共 12 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 从 2014 年 8 月 7 日 起 正 式 转 型 为 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 根 据 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 的 资 产 配 置 范 围 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-95%; 债 券 货 币 市 场 工 具 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 5%-100%; 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 其 中, 基 金 保 留 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 转 型 期 为 2014 年 8 月 7 日 到 2015 年 2 月 7 日, 投 资 转 型 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 本 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 执 行 了 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 说 明 第 4 页 共 12 页

期 限 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 经 理 华 富 保 本 中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 学 混 合 型 基 金 经 理 华 学 士 本 科 学 历, 曾 任 珠 海 富 收 益 增 强 债 券 型 基 市 商 业 银 行 资 金 营 运 部 交 金 经 理 华 富 恒 富 分 易 员, 从 事 债 券 研 究 及 债 券 级 债 券 型 基 金 经 理 交 易 工 作,2006 年 11 月 加 华 富 恒 财 分 级 债 券 型 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 胡 伟 基 金 经 理 华 富 恒 稳 纯 债 债 券 型 基 金 经 理 华 富 旺 财 保 本 混 2016 年 6 月 28 日 - 十 三 年 曾 任 债 券 交 易 员 华 富 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 固 定 收 益 部 副 总 监 2009 年 合 型 基 金 经 理 华 富 10 月 19 日 至 2014 年 11 月 恒 利 债 券 型 基 金 经 17 日 任 华 富 货 币 市 场 基 金 理 华 富 安 福 保 本 混 基 金 经 理 2014 年 8 月 7 日 合 型 基 金 经 理 公 司 至 2015 年 2 月 11 日 任 华 富 公 募 投 资 决 策 委 员 会 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 成 员 公 司 总 经 理 助 经 理 理 固 定 收 益 部 总 监 合 肥 工 业 大 学 产 业 经 济 学 张 恵 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 华 富 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 华 富 旺 财 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 华 富 恒 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理 华 富 安 享 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 2016 年 6 月 28 日 - 十 年 硕 士 研 究 生 学 历,2007 年 6 月 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 研 究 发 展 部 助 理 行 业 研 究 员 行 业 研 究 员 固 收 研 究 员,2012 年 5 月 21 日 至 2014 年 3 月 19 日 任 华 富 策 略 精 选 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理,2014 年 3 月 20 日 至 2014 年 11 月 18 日 任 华 富 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助 理 英 国 曼 彻 斯 特 大 学 统 计 学 博 士, 博 士 研 究 生 学 历 2009 年 8 月 进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 金 融 工 程 孔 庆 卿 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 基 金 基 金 经 理 2014 年 8 月 20 日 2016 年 6 月 28 日 八 年 研 究 员, 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 基 金 基 金 经 理 助 理 华 富 中 证 100 指 数 基 金 基 金 经 理 助 理,2014 年 8 月 20 日 至 2016 年 6 月 28 日 任 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 经 理 华 富 永 鑫 灵 活 配 置 混 上 海 财 经 大 学 研 究 生 学 历 王 夏 儒 合 型 基 金 基 金 经 理 华 富 安 福 保 本 混 合 型 2015 年 3 月 13 日 2016 年 6 月 28 日 七 年 硕 士 学 位 曾 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员, 负 责 宏 基 金 基 金 经 理 观 策 略 研 究 工 作 2013 年 3 第 5 页 共 12 页

月 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 固 定 收 益 部 债 券 研 究 员 华 富 恒 富 分 级 债 券 型 及 华 富 恒 财 分 级 债 券 型 基 金 基 金 经 理 助 理 兼 债 券 研 究 员,2015 年 3 月 13 日 至 2016 年 6 月 28 日 任 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 注 : 胡 伟 张 惠 的 任 职 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 孔 庆 卿 王 夏 儒 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 上, 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 相 关 法 律 法 规, 对 本 基 金 的 管 理 始 终 按 照 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 要 求 和 公 司 制 度 的 规 定 进 行 本 基 金 的 交 易 行 为 合 法 合 规, 未 发 现 异 常 情 况 ; 相 关 信 息 披 露 真 实 完 整 准 确 及 时 ; 基 金 各 种 账 户 类 申 购 赎 回 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定 的 程 序 进 行, 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 分 析 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 和 流 程 上 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度 中 国 经 济 在 3 月 微 弱 的 反 弹 之 后, 迅 速 掉 头 向 下, 工 业 增 加 值 制 造 业 PMI 各 项 投 资 消 费 数 据 均 不 尽 如 人 意, 种 种 迹 象 显 示 经 济 依 然 疲 弱 同 时, 伴 随 着 5 月 初 权 威 人 士 关 于 经 济 L 型 的 讲 话, 大 幅 修 正 了 市 场 之 前 对 经 济 和 政 策 放 水 的 乐 观 预 期 第 6 页 共 12 页

在 此 背 景 下 二 季 度 债 券 市 场 呈 现 出 了 先 跌 后 涨 的 走 势 4 月 初, 在 信 贷 高 增 和 央 行 货 币 不 再 大 幅 宽 松 的 影 响 下, 收 益 率 缓 慢 上 行 ;4 月 中 下 旬, 由 于 营 改 增 信 用 违 约 频 发, 市 场 出 现 调 整, 特 别 是 基 金 遭 遇 赎 回, 造 成 利 率 债 和 信 用 债 齐 跌 直 到 5 月 营 改 增 修 订 方 案 出 台, 城 投 提 前 偿 还 取 消 铁 物 资 风 波 得 到 后 续 处 理, 债 市 恐 慌 情 绪 才 有 所 缓 解, 利 率 债 收 益 率 也 较 此 前 小 幅 下 行 但 到 了 6 月 初,10 年 国 开 债 利 率 仍 在 3.3-3.4% 左 右 震 荡,10 年 国 债 利 率 也 回 到 3% 以 上 6 月 中 下 旬, 英 国 退 欧 导 致 全 球 避 险 情 绪 升 温, 国 内 降 准 预 期 再 起, 加 之 资 金 面 担 忧 缓 解, 利 率 和 信 用 债 收 益 率 均 重 新 步 入 下 行 通 道 二 季 度 权 益 市 场 呈 现 指 数 下 行, 结 构 分 化 的 行 情, 以 白 酒 次 新 股 新 能 源 车 产 业 链 为 代 表 的 主 题 类 个 股 大 幅 上 涨, 其 他 板 块 均 震 荡 下 行 二 季 度, 本 基 金 调 整 了 债 券 组 合, 降 低 组 合 久 期, 主 要 以 一 年 内 的 短 期 债 券 为 主, 小 幅 增 加 了 股 票 仓 位, 净 值 基 本 稳 定 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 于 2014 年 8 月 7 日 正 式 成 立 截 止 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.040 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.265 元 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.00%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -0.87% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度,6 月 PMI 再 度 回 落, 创 历 年 同 期 新 低, 指 向 制 造 业 景 气 转 差 中 观 行 业 冷 热 不 均, 经 济 内 生 动 力 不 足 近 期 蔬 菜 价 格 继 续 回 落, 猪 价 止 涨 回 落, 通 胀 短 期 风 险 缓 解, 基 本 面 对 债 市 有 支 撑 但 是 经 过 6 月 下 旬 上 涨 后, 目 前 10 年 期 国 债 和 国 开 债 收 益 率 已 基 本 降 至 3 月 初 低 位, 期 限 利 差 进 一 步 收 窄 未 来 若 没 有 逆 回 购 利 率 下 调 或 是 降 准 动 作, 将 对 利 率 进 一 步 下 行 形 成 制 约 我 们 认 为, 当 前 基 本 面 和 市 场 情 绪 还 是 支 撑 债 市, 利 率 债 在 3 季 度 依 然 存 在 交 易 性 机 会, 信 用 债 方 面, 信 用 风 险 仍 是 债 市 投 资 者 最 为 担 忧 的 风 险 点 随 着 近 期 债 市 情 绪 转 好, 信 用 利 差 有 所 压 缩, 但 低 等 级 变 化 不 大 且 流 动 性 较 差, 未 来 高 等 级 利 差 有 望 维 持 低 位, 但 低 等 级 仍 难 有 机 会 我 们 继 续 看 好 中 高 等 级 的 信 用 债 从 中 期 看, 在 整 个 经 济 L 型 的 大 格 局 下, 我 们 维 持 对 债 市 相 对 乐 观 的 看 法, 中 长 期 限 利 率 债 中 高 等 级 信 用 债 一 旦 调 整 都 将 是 买 入 的 机 会 三 季 度, 权 益 市 场 在 前 期 调 整, 并 且 诸 多 利 空 出 尽 后 有 望 出 现 一 波 上 涨 行 情, 可 以 择 机 可 以 对 有 业 绩 增 长 的 优 质 成 长 股 进 行 配 置 本 基 金 将 继 续 把 流 动 性 管 理 和 风 险 控 制 放 在 首 位, 在 较 低 风 险 程 度 下, 认 真 研 究 各 个 潜 在 投 资 领 域 的 机 会, 发 挥 管 理 人 的 综 合 优 势, 积 极 稳 健 地 做 好 配 置 策 略, 均 衡 投 资, 力 争 为 基 金 持 有 第 7 页 共 12 页

人 获 取 合 理 的 投 资 收 益 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 25,713,173.58 1.43 其 中 : 股 票 25,713,173.58 1.43 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 658,462,040.00 36.52 其 中 : 债 券 658,462,040.00 36.52 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 803,641,809.48 44.57 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 99,343,554.62 5.51 8 其 他 资 产 215,888,414.59 11.97 9 合 计 1,803,048,992.27 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 2,064,000.00 0.13 C 制 造 业 16,188,780.80 1.03 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 775,274.28 0.05 F 批 发 和 零 售 业 3,426,500.00 0.22 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70,492.40 0.00 J 金 融 业 3,168,000.00 0.20 K 房 地 产 业 - - 第 8 页 共 12 页

L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20,126.10 0.00 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 25,713,173.58 1.63 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600361 华 联 综 超 550,000 3,426,500.00 0.22 2 600612 老 凤 祥 80,000 3,268,000.00 0.21 3 000521 美 菱 电 器 500,000 3,015,000.00 0.19 4 601898 中 煤 能 源 400,000 2,064,000.00 0.13 5 002099 海 翔 药 业 200,000 1,904,000.00 0.12 6 600872 中 炬 高 新 150,000 1,851,000.00 0.12 7 002365 永 安 药 业 100,000 1,821,000.00 0.12 8 002216 三 全 食 品 200,000 1,720,000.00 0.11 9 601318 中 国 平 安 50,000 1,602,000.00 0.10 10 000001 平 安 银 行 180,000 1,566,000.00 0.10 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 100,004,000.00 6.34 其 中 : 政 策 性 金 融 债 100,004,000.00 6.34 4 企 业 债 券 149,378,000.00 9.47 5 企 业 短 期 融 资 券 290,745,000.00 18.42 6 中 期 票 据 112,116,000.00 7.10 7 可 转 债 6,219,040.00 0.39 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 658,462,040.00 41.72 第 9 页 共 12 页

5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 0980134 09 江 阴 城 投 债 800,000 81,472,000.00 5.16 2 011699827 16 中 航 机 电 SCP003 700,000 70,042,000.00 4.44 3 160401 16 农 发 01 700,000 69,986,000.00 4.43 4 1182206 11 蒙 高 路 MTN1 600,000 60,786,000.00 3.85 5 041558061 15 魏 桥 铝 电 CP001 500,000 50,440,000.00 3.20 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 202,603.56 2 应 收 证 券 清 算 款 200,109,777.72 3 应 收 股 利 - 第 10 页 共 12 页

4 应 收 利 息 15,576,033.31 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 215,888,414.59 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,722,511,933.03 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 251,979.76 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,205,123,729.13 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,517,640,183.66 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 没 有 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 份 额 的 情 况 第 11 页 共 12 页

8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 报 告 期 内 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 相 关 公 开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 第 12 页 共 12 页