东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 东 方 利 群 混 合 基 金 主 代 码 400022 交 易 代 码 400022 前 端 交 易 代 码 400022 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 7 月 17 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,738,278,589.96 份 努 力 把 握 市 场 趋 势, 在 适 当 范 围 内 灵 活 的 进 行 资 产 配 投 资 目 标 置 调 整, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 本 基 金 资 产 的 保 值 增 值, 分 享 经 济 发 展 的 成 果, 提 供 全 面 超 越 通 货 膨 胀 的 收 益 回 报 投 资 策 略 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 大 类 资 产 配 置 与 自 下 而 上 的 个 股 选 择 相 结 合 的 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 同 期 三 年 期 人 民 币 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 债 风 险 收 益 特 征 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 13 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 9,172,054.19 2. 本 期 利 润 13,779,172.92 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0109 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,092,570,881.31 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.2038 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 1.10% 0.05% 1.47% 0.02% -0.37% 0.03% 第 3 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 对 外 经 济 贸 易 大 学 经 朱 晓 栋 ( 先 生 ) 本 基 金 基 金 经 理 权 益 投 资 部 总 经 理 助 理 投 资 决 策 委 员 会 委 员 2013 年 7 月 17 日 - 6 年 济 学 硕 士,6 年 证 券 从 业 经 历 2009 年 12 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 研 究 部 金 融 行 业 固 定 收 益 研 究 食 品 饮 料 行 业 建 筑 建 材 行 业 研 究 员, 东 方 龙 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 第 4 页 共 13 页
金 基 金 经 理 助 理 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 现 任 权 益 投 资 部 总 经 理 助 理 投 资 决 策 委 员 会 委 员 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 龙 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 核 心 动 力 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ( 于 2015 年 7 月 31 日 更 名 为 东 方 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 东 方 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 对 外 经 济 贸 易 大 学 金 融 学 硕 士,CFA,FRM, 7 年 证 券 从 业 经 历 曾 任 安 信 证 券 资 产 管 理 部 研 究 员 投 资 经 理, 徐 昀 君 ( 先 生 ) 本 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 经 理 助 理 2015 年 3 月 12 日 - 7 年 华 西 证 券 资 产 管 理 部 投 资 经 理 2013 年 3 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 东 方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 第 5 页 共 13 页
金 基 金 经 理 现 任 东 方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 双 债 添 利 债 券 型 证 券 基 金 基 金 经 理 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 永 润 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 制 定 了 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 基 金 管 理 人 建 立 了 投 资 决 策 的 内 部 控 制 体 系 和 客 观 的 研 究 方 法, 各 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 各 投 资 组 合 共 享 研 究 平 台, 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易, 基 金 管 理 人 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ; 对 于 债 券 一 第 6 页 共 13 页
级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量, 基 金 管 理 人 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ; 对 于 银 行 间 交 易, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 基 金 管 理 人 定 期 对 不 同 投 资 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 情 况 异 常 交 易 情 况 进 行 统 计 分 析, 投 资 组 合 经 理 对 相 关 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留 存 记 录 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 未 直 接 或 通 过 与 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 本 基 金 运 作 符 合 法 律 法 规 和 公 平 交 易 管 理 制 度 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 受 美 元 加 息 延 后 央 行 降 息 带 动 无 风 险 利 率 进 一 步 下 行 影 响, 场 内 投 资 者 风 险 偏 好 出 现 回 升, 叠 加 资 产 荒 的 被 动 配 置 需 求, 市 场 出 现 上 行 的 格 局, 创 业 板 指 中 小 板 指 上 证 综 指 分 别 上 涨 30.32% 23.81% 15.93%, 反 映 市 场 整 体 涨 幅 的 万 得 全 A 指 数 报 告 期 内 上 涨 31.01% 同 时, 债 券 市 场 收 益 率 下 行 幅 度 较 大, 新 股 上 市 重 启 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 宣 布 调 整 债 券 回 购 标 准 券 折 算 率 等 事 件 对 市 场 冲 击 有 限, 机 构 到 期 配 置 热 情 较 高, 提 前 建 仓 带 动 收 益 率 快 速 下 行 长 端 十 年 国 债 下 行 近 40BP, 十 年 国 开 债 下 行 近 60BP 报 告 期 内, 鉴 于 本 基 金 以 绝 对 收 益 为 主, 本 基 金 权 益 投 资 以 低 位 仓 运 作 ; 债 券 方 面 以 持 有 中 短 久 期 信 用 债 为 主, 获 得 稳 定 票 息, 同 时 配 合 利 率 债 波 段 获 取 一 定 资 本 利 得 在 良 好 的 风 险 控 制 之 下, 本 基 金 在 报 告 期 完 成 了 绝 对 收 益 的 目 标 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 1.10%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.47%, 低 于 业 绩 比 较 基 准 0.37% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 从 经 济 数 据 所 显 示 的 趋 势 来 看, 经 济 基 本 面 依 然 处 于 下 降 的 弱 势 之 中 在 2016 年, 中 国 制 造 第 7 页 共 13 页
业 的 困 局 有 望 在 人 民 币 持 续 贬 值 中 得 到 改 善 同 时 供 给 侧 改 革 政 策 也 将 推 进 传 统 过 剩 产 能 的 出 清, 经 济 基 本 面 有 望 得 到 改 善 ; 需 要 警 惕 的 是 供 给 侧 改 革 带 来 的 阵 痛, 使 得 经 济 呈 现 前 低 后 高 走 势 的 概 率 较 大 市 场 层 面 而 言, 支 持 2015 年 股 市 上 涨 的 几 大 因 素 均 发 生 了 一 些 变 化, 无 风 险 利 率 在 央 行 连 续 降 息 以 及 汇 率 的 制 约 之 下, 下 行 空 间 已 经 不 大 而 企 业 盈 利 的 改 善 需 要 等 到 下 半 年 才 能 看 到, 因 此 我 们 对 一 季 度 市 场 持 谨 慎 态 度 对 于 2016 年 一 季 度 债 券 市 场 而 言, 供 需 两 旺 的 背 景 下 收 益 率 有 望 再 下 一 城, 国 债 地 方 债 净 增 量 将 大 幅 提 升, 银 行 理 财 保 险 的 再 配 置 压 力 较 大 考 虑 到 国 内 外 宏 观 经 济 不 确 定 性 增 强 债 券 收 益 率 已 处 低 位, 机 构 心 态 可 能 较 谨 慎, 预 计 债 市 难 改 震 荡 性 格 局, 将 重 点 关 注 利 率 债 的 波 段 交 易 价 值 本 基 金 将 立 足 于 基 本 面, 兼 顾 业 绩 成 长 与 估 值 的 合 理 性, 寻 找 符 合 本 基 金 绝 对 回 报 策 略 的 标 的, 争 取 为 投 资 者 创 造 持 续 稳 定 的 投 资 回 报 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 持 有 人 数 低 于 200 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 42,013,632.63 2.00 其 中 : 股 票 42,013,632.63 2.00 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 849,892,401.80 40.55 其 中 : 债 券 849,892,401.80 40.55 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 831,387,386.99 39.66 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 150,999,104.40 7.20 8 其 他 资 产 221,748,521.92 10.58 9 合 计 2,096,041,047.74 100.00 第 8 页 共 13 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 5,578,000.00 0.27 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 23,207,544.51 1.11 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 764,359.95 0.04 F 批 发 和 零 售 业 3,120,304.44 0.15 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,515,307.12 0.26 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 2,736,000.00 0.13 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 109,392.21 0.01 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 982,724.40 0.05 S 综 合 - - 合 计 42,013,632.63 2.01 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000890 法 尔 胜 500,000 6,885,000.00 0.33 2 600549 厦 门 钨 业 249,926 4,701,108.06 0.22 3 002365 永 安 药 业 200,000 4,324,000.00 0.21 4 002458 益 生 股 份 100,000 3,780,000.00 0.18 5 600579 天 华 院 199,956 3,333,266.52 0.16 6 600050 中 国 联 通 500,000 3,090,000.00 0.15 7 002336 人 人 乐 200,000 2,898,000.00 0.14 8 300429 强 力 新 材 20,000 2,780,000.00 0.13 9 000540 中 天 城 投 300,000 2,736,000.00 0.13 10 002234 民 和 股 份 100,000 1,798,000.00 0.09 第 9 页 共 13 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 156,260,500.00 7.47 其 中 : 政 策 性 金 融 债 156,260,500.00 7.47 4 企 业 债 券 128,297,001.80 6.13 5 企 业 短 期 融 资 券 511,950,000.00 24.47 6 中 期 票 据 51,691,000.00 2.47 7 可 转 债 1,693,900.00 0.08 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 849,892,401.80 40.61 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150301 15 进 出 01 600,000 60,054,000.00 2.87 2 150418 15 农 发 18 500,000 51,100,000.00 2.44 3 011599294 15 北 大 荒 SCP001 500,000 50,300,000.00 2.40 4 011599526 15 凤 传 媒 SCP003 500,000 50,140,000.00 2.40 5 122700 12 来 宾 债 400,000 42,820,000.00 2.05 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 10 页 共 13 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 170,277.29 2 应 收 证 券 清 算 款 205,911,463.14 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 15,666,662.69 5 应 收 申 购 款 118.80 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 221,748,521.92 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 687,765,184.29 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,078,034,533.11 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 27,521,127.44 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,738,278,589.96 第 11 页 共 13 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 过 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 - - - - - - - - - - 基 金 经 理 等 人 员 - - - - - 基 金 管 理 人 股 东 10,001,250.00 0.58 10,001,250.00 0.58 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 3 年 其 他 - - - - - 合 计 10,001,250.00 0.58 10,001,250.00 0.58-9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 一 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 二 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 三 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 四 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 及 其 临 时 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 办 公 场 所 第 12 页 共 13 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.orient-fund.com) 查 阅 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2016 年 1 月 20 日 第 13 页 共 13 页