中 欧 价 值 发 现 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 07 月 19 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 价 值 发 现 混 合 场 内 简 称 中 欧 价 值 基 金 主 代 码 166005 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 07 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,410,490,782.07 份 本 基 金 通 过 适 当 的 资 产 配 置 策 略 和 积 极 的 股 票 选 择 策 略, 以 合 理 价 格 买 入 并 持 有 具 备 估 值 优 势 较 强 盈 利 投 资 目 标 能 力 和 较 好 业 绩 持 续 成 长 性 的 价 值 型 优 秀 企 业, 在 注 重 风 险 控 制 的 原 则 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 稳 定 资 本 增 值 本 基 金 投 资 策 略 的 核 心 在 于 通 过 积 极 的 股 票 选 择, 关 注 具 备 估 值 优 势, 并 具 备 较 强 盈 利 能 力 和 业 绩 可 持 续 成 长 的 价 值 型 优 秀 企 业, 采 取 以 合 理 价 格 买 入 并 持 有 投 资 策 略 的 投 资 方 式, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 资 本 增 值 作 为 一 种 典 型 的 价 值 股 投 资 策 略, 本 基 金 投 资 策 略 的 特 点 在 于 吸 收 和 借 鉴 国 内 外 较 为 成 熟 的 价 值 股 投 资 经 第 2 页 共 12 页
验, 根 据 中 国 股 票 市 场 的 特 点 引 入 相 对 价 值 的 概 念, 并 以 此 为 依 据 通 过 各 种 主 客 观 标 准 进 行 股 票 选 择 和 投 资 组 合 构 建, 从 而 在 降 低 风 险 的 同 时, 提 高 本 基 金 投 资 组 合 的 长 期 超 额 回 报 业 绩 比 较 基 准 80% 沪 深 300 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 本 基 金 的 投 资 目 标 投 资 范 围 和 投 资 策 略 决 定 了 本 基 风 险 收 益 特 征 金 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益, 追 求 长 期 稳 定 资 本 增 值 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 中 欧 价 值 发 现 混 合 A 中 欧 价 值 发 现 混 合 E 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 166005 001882 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,409,082,444.53 份 1,408,337.54 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 中 欧 价 值 发 现 混 合 A 中 欧 价 值 发 现 混 合 E 1. 本 期 已 实 现 收 益 47,552,913.94 48,089.97 2. 本 期 利 润 102,356,693.95 106,303.69 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0755 0.0877 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,860,011,656.49 2,885,052.70 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.030 2.049 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 3 页 共 12 页
中 欧 价 值 发 现 混 合 A 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 13 24 过 去 三 个 月 3.68% 1.05% 1.42% 0.81% 5.10% 0.24% 中 欧 价 值 发 现 混 合 E 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 13 24 过 去 三 个 月 3.75% 1.05% 1.42% 0.81% 5.17% 0.24% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 欧 价 值 发 现 混 合 A 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2009 年 7 月 24 日 2016 年 6 月 30 日 ) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 20090724 20100721 20110719 20120713 20130711 20140709 20150703 20160630 中 欧 价 值 发 现 混 合 A 业 绩 比 较 基 准 中 欧 价 值 发 现 混 合 E 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 10 月 12 日 2016 年 6 月 30 日 ) 第 4 页 共 12 页
20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 20151012 20151116 20151221 20160127 20160309 20160415 20160523 20160630 中 欧 价 值 发 现 混 合 E 业 绩 比 较 基 准 注 : 自 2015 年 10 月 8 日 起, 本 基 金 新 增 E 类 份 额, 图 示 日 期 为 2015 年 10 月 12 日 至 2016 年 6 月 30 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 张 燕 基 金 经 理 2015 年 05 月 29 日 曹 名 长 事 业 部 负 责 2015 年 11 月 人, 基 金 经 20 日 理 第 5 页 共 12 页 证 券 从 业 年 限 5 年 18 年 说 明 历 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理 2015 年 5 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 中 欧 价 值 发 现 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 潜 力 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 历 任 君 安 证 券 公 司 研 究 所 研 究 员, 闽 发 证 券 上 海 研 发 中 心 研 究 员,
红 塔 证 券 资 产 管 理 总 部 投 资 经 理, 百 瑞 信 托 有 限 责 任 公 司 信 托 经 理, 新 华 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 基 金 经 理 2015 年 6 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 事 业 部 负 责 人, 中 欧 价 值 发 现 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 潜 力 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 第 6 页 共 12 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 市 场 各 指 数 区 间 震 荡, 单 季 度 来 看, 沪 深 300 指 数 下 跌 1.99% 创 业 板 指 数 下 跌 0.47%, 中 小 板 指 数 上 涨 0.41%, 市 场 分 化 相 对 较 为 明 显 本 基 金 在 操 作 上 秉 承 一 直 以 来 所 坚 持 的 价 值 投 资 理 念, 坚 守 低 估 值 蓝 筹 股, 并 较 好 地 把 握 了 今 年 二 季 度 食 品 饮 料 汽 车 等 表 现 突 出 的 板 块 性 行 情 中 欧 价 值 发 现 A 类 E 类 二 季 度 分 别 上 涨 3.68% 3.75%, 显 著 超 越 同 期 业 绩 比 较 标 准 及 沪 深 300 指 数 展 望 后 市, 从 宏 观 经 济 环 境 来 看, 为 了 稳 增 长, 今 年 上 半 年 已 有 多 项 货 币 政 策 产 业 政 策 基 建 投 资 等 政 策 出 台, 随 着 这 些 政 策 逐 渐 发 酵 发 挥 效 用, 三 季 度 经 济 可 能 再 次 进 入 短 期 反 弹 阶 段 ( 中 国 经 济 长 期 L 型, 短 期 可 能 会 有 上 下 波 动 ) 同 时, 为 了 对 冲 英 国 脱 欧 公 投 后 带 来 的 市 场 风 险 美 联 储 加 息 预 期 等 因 素, 三 季 度 的 政 策 环 境 或 仍 相 对 偏 暖, 资 金 面 也 相 对 较 为 充 裕 A 股 市 场 近 年 来 估 值 结 构 性 分 化, 成 长 股 的 估 值 相 对 偏 高, 但 价 值 股 方 面 随 着 2015 年 股 灾 以 及 2016 年 的 多 轮 震 荡 调 整 后, 已 处 于 相 对 历 史 底 部 区 间, 具 有 较 好 的 投 资 价 值 和 吸 引 力 三 季 度 即 将 进 入 上 市 公 司 中 报 披 露 期, 或 迎 来 一 定 的 投 资 布 局 良 机 在 投 资 策 略 上, 我 们 将 继 续 精 选 那 些 被 低 估 或 估 值 合 理 业 绩 确 定 性 相 对 较 高 的 优 质 价 值 股 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 3.68%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.42%, 基 金 E 类 份 额 净 值 增 长 率 为 3.75%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.42% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,684,725,457.51 93.57 其 中 : 股 票 2,684,725,457.51 93.57 2 基 金 投 资 第 7 页 共 12 页
3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 163,998,310.39 5.72 8 其 他 资 产 20,565,612.58 0.72 9 合 计 2,869,289,380.48 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 52,151,766.54 1.82 B 采 矿 业 51,367,131.70 1.79 C 制 造 业 1,497,778,457.04 52.32 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 14,494,782.72 0.51 E 建 筑 业 42,405,534.28 1.48 F 批 发 和 零 售 业 114,468,400.45 4.00 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 193,706,105.19 6.77 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 9,306.30 J 金 融 业 550,171,024.33 19.22 K 房 地 产 业 130,081,868.96 4.54 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 13,524,000.00 0.47 第 8 页 共 12 页
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 24,567,080.00 0.86 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 2,684,725,457.51 93.78 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 码 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 2,698,200 86,450,328.00 3.02 2 600309 万 华 化 学 4,513,552 78,084,449.60 2.73 3 000726 鲁 泰 A 6,949,763 77,211,866.93 2.70 4 600115 东 方 航 空 11,500,000 76,015,000.00 2.66 5 601633 长 城 汽 车 8,952,024 75,555,082.56 2.64 6 601166 兴 业 银 行 4,844,000 73,822,560.00 2.58 7 601607 上 海 医 药 3,799,962 68,589,314.10 2.40 8 600066 宇 通 客 车 3,309,339 65,524,912.20 2.29 9 002271 东 方 雨 虹 3,756,797 64,729,612.31 2.26 10 600519 贵 州 茅 台 214,647 62,659,752.24 2.19 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 9 页 共 12 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 497,697.04 第 10 页 共 12 页
2 应 收 证 券 清 算 款 19,976,992.52 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 36,478.43 5 应 收 申 购 款 54,444.59 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 20,565,612.58 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 中 欧 价 值 发 现 混 合 A 中 欧 价 值 发 现 混 合 E 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,325,886,896.94 1,044,294.39 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 209,291,014.13 462,007.37 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 126,095,466.54 97,964.22 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,409,082,444.53 1,408,337.54 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 中 欧 价 值 发 现 混 合 A 中 欧 价 值 发 现 混 合 E 第 11 页 共 12 页
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 76,810.42 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 76,810.42 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 5.45 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 申 购 赎 回 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 价 值 发 现 混 合 型 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 价 值 发 现 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 欧 价 值 发 现 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 欧 价 值 发 现 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.zofund.com) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 :02168609700,4007009700 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日 第 12 页 共 12 页