长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 盛 中 证 100 指 数 基 金 主 代 码 519100 交 易 代 码 519100 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 11 月 22 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 387,912,848.83 份 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 投 资 目 标 业 绩 衡 量 基 准 之 间 的 年 跟 踪 误 差 在 4% 以 下, 以 实 现 对 基 准 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 为 完 全 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 复 制 指 数 投 资 策 略, 按 照 个 股 在 基 准 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 组 投 资 策 略 合, 并 根 据 基 准 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 以 复 制 和 跟 踪 基 准 指 数 中 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 一 年 期 银 行 储 蓄 存 款 利 率 业 绩 比 较 基 准 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金, 风 险 中 等, 将 获 得 证 券 市 场 平 均 收 益 率 其 风 险 因 素 主 要 来 自 于 市 场 风 险 和 跟 踪 误 差 的 风 险 由 于 采 用 被 动 投 资 策 略, 在 投 资 管 理 上 风 险 收 益 特 征 将 最 大 限 度 的 分 散 非 系 统 性 风 险 对 于 跟 踪 误 差 的 风 险, 本 基 金 将 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 的 跟 踪 误 差 在 限 定 范 围 内 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 675,533.38 2. 本 期 利 润 -2,733,786.50 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0070 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 342,658,867.39 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.8833 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 所 列 数 据 截 止 到 2016 年 6 月 30 日 3 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -0.76% 0.85% -1.49% 0.80% 0.73% 0.05% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 截 至 报 告 日, 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 三 条 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 八 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理, 男,1983 年 11 月 出 生, 中 长 盛 沪 深 300 指 数 国 国 籍 北 京 大 学 金 融 学 硕 冯 雨 生 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 长 盛 高 端 装 备 制 造 2011 年 7 月 - 9 年 11 日 士 2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 灵 活 配 置 混 合 型 证 程 研 究 员 等 职 务 现 任 长 盛 券 投 资 基 金 基 金 经 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 第 4 页 共 12 页
理, 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理, 长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 长 盛 高 端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 中 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 准 则 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 细 则 各 项 规 定, 在 研 究 投 资 授 权 与 决 策 交 易 执 行 等 各 个 环 节, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合, 包 括 公 募 基 金 社 保 组 合 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 具 体 如 下 : 研 究 支 持, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果, 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研 究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 投 资 授 权 与 决 策, 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制, 各 投 资 组 合 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内, 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息 隔 离 墙 制 度 交 易 执 行, 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度, 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 交 易 部 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 场 内 交 易, 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场 外 交 易, 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程, 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估, 公 司 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部, 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 第 5 页 共 12 页
的 规 定, 持 续 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程, 并 进 行 分 析 评 估, 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问 题, 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析, 计 算 溢 价 率 贡 献 率 占 优 比 等 指 标, 使 用 双 边 90% 置 信 水 平 对 1 日 3 日 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 未 发 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度 股 票 市 场 整 体 上 平 盘 震 荡, 新 材 料 锂 电 池 黄 金 珠 宝 和 传 感 器 等 概 念 板 块 涨 幅 居 前, 自 贸 区 高 铁 和 网 络 游 戏 概 念 板 块 大 幅 下 跌 行 业 上, 食 品 饮 料 有 色 金 属 和 电 子 等 行 业 涨 幅 靠 前, 传 媒 建 筑 和 休 闲 服 务 等 行 业 跑 输 市 场 风 格 上, 小 盘 成 长 股 略 跑 赢 大 盘 价 值 股 在 操 作 中, 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 在 指 数 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时, 应 用 指 数 复 制 和 数 量 化 手 段 降 低 交 易 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.8833 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.76%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -1.49% 本 报 告 期 内 日 均 跟 踪 误 差 为 0.1192%, 年 度 化 跟 踪 误 差 为 1.8847% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 317,345,029.40 92.42 其 中 : 股 票 317,345,029.40 92.42 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 第 6 页 共 12 页
4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 25,673,456.09 7.48 8 其 他 资 产 351,389.71 0.10 9 合 计 343,369,875.20 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 10,091,408.35 2.95 C 制 造 业 85,406,871.57 24.92 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 11,730,080.18 3.42 E 建 筑 业 12,822,169.18 3.74 F 批 发 和 零 售 业 2,953,453.02 0.86 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7,207,922.46 2.10 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 8,549,675.02 2.50 J 金 融 业 161,958,974.09 47.27 K 房 地 产 业 14,124,685.83 4.12 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,445,900.80 0.42 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 623,220.00 0.18 S 综 合 - - 合 计 316,914,360.50 92.49 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 430,668.90 0.13 C 制 造 业 - - 第 7 页 共 12 页
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 430,668.90 0.13 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 672,384 21,543,183.36 6.29 2 600036 招 商 银 行 1,072,415 18,767,262.50 5.48 3 600016 民 生 银 行 1,832,192 16,361,474.56 4.77 4 601166 兴 业 银 行 830,905 12,662,992.20 3.70 5 600000 浦 发 银 行 639,874 9,962,838.18 2.91 6 600519 贵 州 茅 台 31,630 9,233,429.60 2.69 7 000002 万 科 A 494,108 8,992,765.60 2.62 8 601328 交 通 银 行 1,478,485 8,323,870.55 2.43 9 600030 中 信 证 券 484,331 7,860,692.13 2.29 10 600837 海 通 证 券 497,396 7,669,846.32 2.24 第 8 页 共 12 页
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 第 9 页 共 12 页 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601808 中 海 油 服 35,446 430,668.90 0.13 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 仅 持 有 上 述 一 只 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 (1) 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 中 证 100 指 数, 配 置 了 中 证 100 指 数 成 分 股 中 信 证 券 2015 年 8 月 25 日, 公 司 有 几 名 高 级 管 理 人 员 和 员 工 被 公 安 机 关 要 求 协 助 调 查 有 关 问 题, 调 查 工 作 尚 在 进 行 之 中 2015 年 9 月 15 日, 公 司 总 经 理 程 博 明 经 纪 业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 运 营 管 理 部 负 责 人 于 新 利 信 息 技 术 中 心 汪 锦 岭 等 人 因 涉 嫌 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息 被 公 安 机 关 依 法 要 求 接 受 调 查 本 基 金 做 出 如 下 说 明 : 上 述 事 件 尚 未 有 最 终 结 论, 我 们 将 密 切 跟 踪 事 件 进 展, 避 免 潜 在 风 险 (2) 本 基 金 跟 踪 复 制 标 的 指 数 中 证 100 指 数, 配 置 了 中 证 100 指 数 成 分 股 海 通 证 券 2015 年 9 月 10 日, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 2015 73 号 ), 海 通 证 券 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案, 对 海 通 证 券 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 28,653,000 元, 并 处 以 85,959,000 元 罚 款 本 基 金 做 出 如 下 说 明 : 海 通 证 券 是 中 国 最 大 最 优 秀 的 证 券 公 司 之 一, 综 合 实 力 强, 竞 争 优 势 明 显, 本 次 处 罚 对 海 通 证 券 的 影 响 较 小 今 后, 我 们 将 继 续 加 强 与 该 公 司 的 沟 通, 密 切 关 注 其 制 度 建 设 与 执 行 等 公 司 基 础 性 建 设 问 题 的 合 规 性 以 及 企 业 的 经 营 状 况 除 上 述 事 项 外, 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录, 无 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 318,952.28 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 10,457.41 5 应 收 申 购 款 21,980.02 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 351,389.71 第 10 页 共 12 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 8,992,765.60 2.62 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 394,279,062.50 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 4,104,245.88 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 10,470,459.55 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 387,912,848.83 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 第 11 页 共 12 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 关 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 同 意 设 立 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 的 批 复 ; ( 二 ) 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; ( 三 ) 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; ( 四 ) 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; ( 五 ) 法 律 意 见 书 ; ( 六 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; ( 七 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-2666 010-62350088 网 址 :http://www.csfunds.com.cn 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 20 日 第 12 页 共 12 页