宝 盈 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 宝 盈 资 源 优 选 混 合 基 金 主 代 码 213008 交 易 代 码 213008 前 端 交 易 代 码 213008 后 端 交 易 代 码 213908 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 4 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,146,340,419.67 份 基 于 中 国 经 济 处 于 宏 观 变 革 期 以 及 对 资 本 市 场 未 来 持 续 健 康 增 长 的 预 期, 处 于 稀 缺 状 态 的 资 源 凸 现 其 强 大 的 经 济 价 值, 相 关 上 市 公 司 体 现 出 较 好 的 投 资 价 投 资 目 标 值 本 基 金 根 据 研 究 部 的 估 值 模 型, 优 选 各 个 行 业 中 具 有 资 源 优 势 的 上 市 公 司, 建 立 股 票 池 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 保 持 基 金 资 产 持 续 增 值, 并 力 争 创 造 超 越 业 绩 基 准 的 主 动 管 理 回 报 本 基 金 将 中 长 期 持 有 具 有 资 源 优 势 的 股 票 为 主 的 股 票 投 资 组 合, 并 注 重 资 产 在 各 相 关 行 业 的 配 置, 适 当 进 行 时 机 选 择 采 用 自 上 而 下 进 行 资 产 配 置 和 行 业 配 置 自 下 而 上 精 选 个 股 的 积 极 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 投 资 策 略 本 基 金 根 据 宏 观 经 济 运 行 状 况 财 政 货 币 政 策 国 家 产 业 政 策 及 证 券 监 管 政 策 调 整 情 况 市 场 资 金 环 境 等 因 素, 决 定 股 票 债 券 及 现 金 的 配 置 比 例 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 把 握 资 源 的 价 值 变 化 规 律, 对 各 类 资 源 的 现 状 和 发 展 进 行 分 析 判 断, 及 时 适 当 调 整 各 类 资 源 行 业 第 2 页 共 11 页
的 配 置 比 例, 重 点 投 资 于 各 类 资 源 行 业 中 的 优 势 企 业, 分 享 资 源 长 期 价 值 提 升 所 带 来 的 投 资 收 益 在 个 股 选 择 层 面, 本 基 金 以 净 资 产 收 益 率 预 期 PEG 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 利 润 增 长 率 及 行 业 地 位 等 指 标 为 依 据, 通 过 公 司 投 资 价 值 评 估 方 法 选 择 具 备 持 续 增 长 潜 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资 3 债 券 及 短 期 金 融 工 具 投 资 策 略 本 基 金 的 债 券 投 资 采 取 主 动 投 资 策 略, 运 用 利 率 预 测 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 预 测 相 对 价 值 评 估 收 益 率 利 差 策 略 套 利 交 易 策 略 以 及 利 用 正 逆 回 购 进 行 杠 杆 操 作 等 积 极 的 投 资 策 略, 力 求 获 得 超 过 债 券 市 场 的 收 益 4 权 证 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 权 证 投 资 时 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 取 最 大 的 收 益, 以 不 改 变 投 资 组 合 的 风 险 收 益 特 征 为 首 要 条 件, 运 用 有 关 数 量 模 型 进 行 估 值 和 风 险 评 估, 谨 慎 投 资 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 75%+ 上 证 国 债 指 数 25% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 风 险 收 益 特 征 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 收 益 / 风 险 特 征 的 基 金 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -370,831,206.91 2. 本 期 利 润 -1,752,427,837.85 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.5246 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 5,370,758,552.34 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.7070 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 11 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -21.99% 3.45% -9.89% 1.82% -12.10% 1.63% 3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 在 2008 年 4 月 15 日 由 原 封 闭 式 基 金 转 换 成 立 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 彭 敢 本 基 金 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 2010 年 11 月 5 日 - 15 年 彭 敢 先 生, 金 融 学 硕 士 曾 就 职 于 大 鹏 证 券 有 限 第 4 页 共 11 页
型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 总 经 理 助 理 ; 投 资 部 总 监 责 任 公 司 综 合 研 究 所 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 研 发 中 心 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 从 事 投 资 研 究 工 作 2010 年 9 月 起 任 职 于 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 对 本 基 金 的 日 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 并 定 期 制 作 公 平 交 易 分 析 报 告, 对 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 价 差 作 专 项 分 析 报 告 结 果 表 明, 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 同 向 交 易 价 差 均 在 可 合 理 解 释 范 围 之 内 ; 在 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 股 票 市 场 急 跌 企 稳 态 势, 上 证 指 数 跌 幅 15.12% 沪 深 300 跌 幅 13.75% 深 成 指 跌 幅 17.45%, 同 期, 创 业 板 指 数 跌 幅 17.53%, 中 小 板 指 数 跌 幅 为 18.22%; 整 体 来 看 中 小 板 创 业 板 在 一 季 度 中 小 板 创 业 板 落 后 于 主 板 本 基 金 在 一 季 度 实 现 收 益 为 -21.99%, 低 于 比 较 基 准, 未 能 为 基 金 持 有 人 在 本 季 取 得 收 益 第 5 页 共 11 页
本 基 金 管 理 人 认 为, 本 届 政 府 对 中 国 经 济 转 型 的 决 心 毋 庸 置 疑, 虽 然 政 府 反 腐 力 度 逐 渐 加 大 等 因 素, 某 种 程 度 上 短 期 对 经 济 及 职 能 效 率 有 一 定 程 度 影 响, 但 长 期 来 看, 出 清 腐 败 加 强 监 管 巩 固 执 政 理 念, 有 利 于 更 强 有 力 的 改 革 措 施 出 台, 减 少 改 革 阻 力 目 前 来 看, 实 体 经 济 增 速 放 缓 趋 势 依 然 严 峻,GDP 增 速 在 持 续 下 滑 调 整 过 程 中, 政 府 需 要 通 过 各 种 货 币 政 策 工 具 来 降 低 实 体 经 济 利 率, 给 企 业 减 压 输 血, 同 时 也 通 过 供 给 侧 改 革 来 加 速 传 统 产 业 整 合 升 级 ; 从 整 体 来 看, 政 府 依 然 能 有 决 心 实 现 稳 步 的 经 济 增 长, 同 时 也 全 面 支 持 发 展 新 兴 产 业, 无 论 是 对 创 业 者 的 政 策 环 境 支 持 还 是 通 过 资 本 市 场 改 革 来 扶 持 新 兴 企 业 发 展, 都 能 体 现 国 家 对 经 济 结 构 转 型 升 级 的 决 心 从 改 革 开 放 三 十 多 年 的 经 济 发 展 历 程 来 看, 不 要 去 质 疑 政 府 对 发 展 经 济 作 为 第 一 要 务 的 决 心, 也 不 要 去 轻 易 判 断 经 济 会 断 崖 式 下 跌 或 者 硬 着 陆 等, 我 们 需 要 积 极 的 去 适 应 当 前 经 济 转 型 的 新 常 态, 需 要 有 耐 心 的 寻 找 产 业 转 型 新 的 方 向 和 政 府 职 能 转 变 后 新 的 机 遇, 总 之, 我 们 处 在 激 烈 变 革 的 新 时 代, 必 然 伴 随 着 社 会 行 为 及 市 场 主 体 发 生 着 相 应 的 波 动 行 为, 我 们 相 信 当 前 的 一 切 痛 苦 可 以 是 一 个 深 度 的 自 然 净 化 过 程, 我 们 需 要 的 是 一 种 坚 持 的 信 念 回 顾 市 场, 一 季 度 以 触 发 下 跌 熔 断 急 速 调 整, 使 得 开 年 以 来 多 数 投 资 人 始 料 未 及, 也 迫 使 政 府 不 得 不 暂 停 熔 断 机 制, 整 体 来 说, 一 季 度 市 场 依 然 是 延 续 去 年 6 月 份 以 来 的 熊 市 下 跌 态 势, 市 场 参 与 者 依 然 处 于 情 绪 恐 慌 之 中, 资 金 也 加 速 离 场, 市 场 企 稳 依 然 需 要 一 个 漫 长 的 过 程 虽 然 一 季 度 未 能 取 得 较 好 的 收 益, 但 在 实 际 操 作 中, 基 金 管 理 人 坚 持 以 较 严 格 的 公 司 成 长 模 式 和 业 绩 增 长 标 准 来 来 操 作, 在 板 块 选 择 上 坚 持 选 择 与 过 往 市 场 不 同 的 新 的 投 资 方 向 和 成 长 主 题, 虽 然 短 期 未 能 产 生 正 收 益, 但 也 在 资 源 优 选 规 模 较 大 的 情 况 下 充 分 布 局 想 买 的 标 的 本 季 度 主 要 持 仓 集 中 在 环 保 TMT 医 药 军 工 体 育 泛 娱 乐 等 方 向 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 是 -21.99%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 是 -9.89% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 4,506,700,690.06 78.84 其 中 : 股 票 4,506,700,690.06 78.84 2 基 金 投 资 - - 第 6 页 共 11 页
3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 300,000,000.00 5.25 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 887,487,740.52 15.53 8 其 他 资 产 22,149,262.72 0.39 9 合 计 5,716,337,693.30 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 175,214,295.88 3.26 B 采 矿 业 65,329,436.82 1.22 C 制 造 业 2,841,466,173.17 52.91 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 70,502,331.58 1.31 F 批 发 和 零 售 业 96,846,145.06 1.80 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 29,440,014.72 0.55 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 760,637,351.55 14.16 J 金 融 业 32,328,493.80 0.60 K 房 地 产 业 123,174,427.05 2.29 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 103,956,187.39 1.94 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 148,009,301.25 2.76 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 59,796,531.79 1.11 S 综 合 - - 合 计 4,506,700,690.06 83.91 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002522 浙 江 众 成 25,495,800 320,992,122.00 5.98 2 002023 海 特 高 新 18,721,152 297,104,682.24 5.53 第 7 页 共 11 页
3 300252 金 信 诺 10,357,789 291,882,494.02 5.43 4 603456 九 洲 药 业 4,666,405 275,423,294.35 5.13 5 002773 康 弘 药 业 3,238,247 214,112,891.64 3.99 6 300170 汉 得 信 息 13,900,000 195,990,000.00 3.65 7 002368 太 极 股 份 4,558,188 165,234,315.00 3.08 8 002373 千 方 科 技 4,840,666 159,596,758.02 2.97 9 002549 凯 美 特 气 15,026,325 148,009,301.25 2.76 10 002215 诺 普 信 10,417,436 120,738,083.24 2.25 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 8 页 共 11 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 中 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 除 九 洲 药 业 ( 代 码 :603456) 外 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2015 年 1 月 17 日, 浙 江 九 洲 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 位 于 浙 江 省 化 学 原 料 药 基 地 的 临 海 分 公 司 五 车 间 三 合 一 设 备 发 生 爆 燃 事 故, 造 成 1 名 工 人 受 伤, 经 抢 救 无 效 死 亡 事 故 发 生 后, 公 司 立 即 启 动 突 发 事 件 应 急 处 置 预 案, 并 按 规 定 向 有 关 部 门 报 告 此 次 事 故 涉 及 的 资 产 均 在 财 产 保 险 公 司 承 保 范 围 内, 未 对 公 司 生 产 经 营 造 成 重 大 影 响, 也 未 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 较 大 影 响 2015 年 4 月 22 日, 公 司 公 告 收 到 临 海 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 出 具 的 行 政 处 罚 决 定 书, 认 定 该 事 故 为 一 般 生 产 安 全 责 任 事 故, 给 予 公 司 处 以 罚 款 二 十 二 万 元 的 行 政 处 罚 公 司 预 计 该 事 故 不 会 对 公 司 的 生 产 经 营 和 业 绩 产 生 较 大 影 响 我 们 关 注 到 此 事 是 公 司 管 理 细 节 上 的 问 题, 确 实 需 要 改 进, 但 并 不 影 响 我 们 继 续 看 好 公 司 的 长 期 投 资 价 值, 因 此 在 事 故 发 生 后 及 处 罚 决 定 下 达 后 未 做 减 持 5.11.2 本 基 金 所 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,549,842.73 2 应 收 证 券 清 算 款 12,478,594.67 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 292,772.73 5 应 收 申 购 款 7,828,052.59 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 22,149,262.72 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 第 9 页 共 11 页
1 603456 九 洲 药 业 41,533,465.35 0.77 非 公 开 发 行 流 通 受 限 2 002023 海 特 高 新 15,870,000.00 0.30 非 公 开 发 行 流 通 受 限 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,565,885,731.68 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 476,754,984.34 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 896,300,296.35 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,146,340,419.67 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 复 鸿 飞 基 金 的 名 称 变 更 为 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 根 据 关 于 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 并 相 应 修 改 基 金 合 同 的 公 告 将 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 名 称 变 更 为 宝 盈 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 宝 盈 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 10 层 基 金 托 管 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 第 10 页 共 11 页
9.3 查 阅 方 式 上 述 备 查 文 件 文 本 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 在 办 公 时 间 内 基 金 持 有 人 可 免 费 查 阅 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 第 11 页 共 11 页