华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2014 年 第 2 季 度 报 告 2014 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 7 月 18 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 情 况 基 金 简 称 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 主 代 码 240019 交 易 代 码 240019 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 8 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 149,541,501.89 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 投 资 目 标 化 本 基 金 为 目 标 ETF 的 联 接 基 金, 主 要 通 过 投 资 于 目 标 ETF 以 达 到 投 资 目 标 当 本 基 金 申 购 赎 回 和 买 卖 目 标 ETF, 或 基 金 自 身 的 申 购 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 投 资 策 略 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 本 管 理 人 会 在 10 个 交 易 日 内 对 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 : 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 业 绩 比 较 基 准 95% 上 证 180 成 长 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 ETF 联 接 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 第 2 页 共 12 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 基 金 本 基 金 在 股 票 基 金 中 属 于 指 数 基 金, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 属 于 股 票 基 金 中 风 险 较 高 收 益 与 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 水 平 大 致 相 近 的 产 品 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 基 金 主 代 码 510280 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 8 月 4 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2011 年 10 月 18 日 基 金 管 理 人 名 称 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 股 票 资 产 投 资 原 则 上 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指 数 通 常 情 况 下, 本 基 金 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数 量, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 在 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 停 牌 流 动 性 不 足 法 规 法 律 限 制 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况, 结 合 经 验 判 断, 综 合 考 虑 相 关 性 估 值 流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 ( 同 行 业 股 票 优 先 考 虑 ), 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内, 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 上 证 180 成 长 指 数 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 基 金 第 3 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -374,489.49 2. 本 期 利 润 980,798.41 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0066 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 135,998,973.91 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.909 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 率 标 准 差 准 收 益 率 标 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.78% 0.86% -0.05% 0.85% 0.83% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2011 年 8 月 9 日 至 2014 年 6 月 30 日 ) 注 : 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 自 基 金 成 立 日 期 的 6 个 月 内 达 到 规 定 的 资 产 组 合, 截 至 2012 年 2 月 9 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 第 4 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 证 券 从 业 年 限 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 硕 士 2006 年 6 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 在 交 易 部 产 品 开 发 部 和 量 化 投 资 部 工 作,2012 年 10 月 起 任 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 胡 洁 本 基 金 基 金 经 理 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 基 金 经 理 2012 年 10-8 年 月 16 日 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 3 基 金 管 理 人 于 2014 年 1 月 29 日 发 布 公 告, 本 基 金 基 金 经 理 胡 洁 女 士 因 个 人 原 因 ( 休 产 假 ) 在 2014 年 2 月 10 日 至 2014 年 6 月 19 日 期 间 无 法 正 常 履 行 职 务, 由 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 陈 建 华 先 生 代 为 管 理 本 基 金 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 第 5 页 共 12 页
价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 二 季 度 A 股 市 场 整 体 呈 现 震 荡 平 稳 略 有 反 弹 的 格 局 进 入 二 季 度, 在 海 外 成 长 股 调 整 对 经 济 下 滑 担 忧 以 及 大 小 盘 估 值 差 距 回 归 要 求 等 影 响 下, 市 场 经 历 了 一 波 下 跌 调 整 行 情 延 续 一 季 度 末 下 跌 走 势, 创 业 板 继 续 趋 势 性 下 跌, 一 路 跌 至 1200 点, 同 时 上 证 指 数 再 次 跌 破 2000 点, 调 整 至 5 月 底 结 束 之 后, 在 稳 增 长 刺 激 政 策 继 续 出 台 推 动 经 济 企 稳 回 升 市 场 流 动 性 环 境 改 善 IPO 发 行 节 奏 低 于 市 场 预 期 IPO 重 启 后 炒 新 带 动 二 级 市 场 同 类 股 票 活 跃 等 背 景 下, 股 市 逐 步 企 稳 反 弹, 市 场 再 度 上 行 流 动 性 方 面, 进 入 二 季 度 后, 央 行 连 续 两 次 定 向 降 准, 货 币 环 境 保 持 宽 松 指 数 方 面, 虽 然 二 季 度 市 场 整 体 面 临 震 荡 调 整, 但 市 场 表 现 仍 然 分 化 明 显, 中 小 盘 指 数 表 现 仍 强 于 大 盘 蓝 筹 指 数 本 报 告 期 内, 上 证 180 成 长 指 数 下 跌 0.08%, 沪 深 300 指 数 微 涨 0.88%, 而 创 业 板 指 数 和 中 小 板 指 数 分 别 上 涨 了 5.79% 和 4.35% 本 报 告 期 本 基 金 为 正 常 运 作 期, 在 操 作 中, 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 在 指 数 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时, 应 用 指 数 复 制 和 数 量 化 技 术 降 低 冲 击 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.909 元, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.78%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -0.05% 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.057%, 年 化 跟 踪 误 差 为 1.36% 第 6 页 共 12 页
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 海 外 市 场, 美 国 就 业 市 场 的 加 速 改 善 带 动 多 项 经 济 数 据 回 升, 美 联 储 缓 慢 退 出 QE, 市 场 加 息 预 期 弱 化, 国 债 收 益 率 走 低 美 国 经 济 增 长 和 国 债 收 益 率 回 落 促 使 美 股 在 二 季 度 强 劲 反 弹, 预 计 下 一 季 度 欧 美 发 达 经 济 体 将 继 续 稳 步 复 苏, 欧 美 证 券 市 场 继 续 上 涨 国 内 市 场, 目 前 新 股 发 行 节 奏 趋 缓, 新 股 开 闸 对 市 场 的 压 力 将 逐 步 回 归 正 常 随 着 二 季 度 连 续 两 次 定 向 降 准 和 央 行 货 币 政 策 的 延 续, 货 币 市 场 利 率 低 位 缓 升, 预 计 下 一 季 度 市 场 流 动 性 仍 会 保 持 宽 松 三 季 度 中 报 披 露 在 即, 创 业 板 和 中 小 板 或 将 面 临 中 报 不 达 预 期 盈 利 预 期 修 整 IPO 积 累 效 应 下 存 在 估 值 修 整 等 压 力, 而 经 过 前 期 调 整 的 大 盘 蓝 筹 指 数 上 证 180 成 长 的 估 值 目 前 处 于 历 史 底 部 区 域, 投 资 者 应 该 重 点 关 注 低 估 值 的 上 证 180 成 长 大 盘 蓝 筹 指 数 带 来 的 投 资 机 会 作 为 指 数 基 金 的 管 理 人, 我 们 将 继 续 严 格 遵 守 基 金 合 同, 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 积 极 应 对 成 分 股 调 整 和 基 金 申 购 赎 回, 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差, 实 现 对 上 证 180 成 长 指 数 的 有 效 跟 踪 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,542,388.40 1.86 其 中 : 股 票 2,542,388.40 1.86 2 基 金 投 资 126,579,627.68 92.80 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,247,326.20 5.31 8 其 他 资 产 38,392.50 0.03 9 合 计 136,407,734.78 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 7 页 共 12 页
A 农 林 牧 渔 业 14,931.00 0.01 B 采 矿 业 65,814.00 0.05 C 制 造 业 664,657.80 0.49 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 104,009.40 0.08 E 建 筑 业 17,193.00 0.01 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 81,498.00 0.06 J 金 融 业 1,394,962.20 1.03 K 房 地 产 业 175,518.00 0.13 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 19,824.00 0.01 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,981.00 0.00 S 综 合 - - 合 计 2,542,388.40 1.87 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600036 招 商 银 行 26,100 267,264.00 0.20 2 600016 民 生 银 行 42,120 261,565.20 0.19 3 601166 兴 业 银 行 18,900 189,567.00 0.14 4 600000 浦 发 银 行 18,600 168,330.00 0.12 5 601288 农 业 银 行 42,900 108,108.00 0.08 6 601328 交 通 银 行 26,100 101,268.00 0.07 7 600519 贵 州 茅 台 660 93,706.80 0.07 8 600887 伊 利 股 份 2,700 89,424.00 0.07 9 601818 光 大 银 行 33,000 83,820.00 0.06 10 600104 上 汽 集 团 5,400 82,620.00 0.06 第 8 页 共 12 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 华 宝 兴 业 基 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 1 指 数 型 金 管 理 有 限 ETF 式 公 司 公 允 价 值 ( 人 民 占 基 金 资 产 币 元 ) 净 值 比 例 (%) 126,579,627.68 93.07 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 第 9 页 共 12 页
5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 2013 年 9 月 25 日 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 收 到 交 易 商 协 会 自 律 处 分 处 罚 原 因 是 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 作 为 相 关 债 务 融 资 工 具 发 行 人, 在 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间, 未 合 规 披 露 子 公 司 中 融 信 佳 对 外 担 保 信 息 主 承 销 商 中 信 银 行 民 生 银 行 广 发 银 行 在 尽 职 调 查 中 未 将 中 融 信 佳 对 外 担 保 情 况 作 为 或 有 事 项 进 行 专 项 了 解, 亦 未 辅 导 企 业 在 募 集 说 明 书 中 披 露 上 述 情 况 根 据 相 关 自 律 规 定, 经 交 易 商 协 会 秘 书 处 专 题 办 公 会 审 议 决 定, 给 予 主 承 销 商 中 信 银 行 民 生 银 行 广 发 银 行 诫 勉 谈 话 处 分, 并 处 责 令 改 正 2013 年 9 月 25 日 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 因 其 作 为 债 务 融 资 工 具 主 承 销 商, 近 期 涉 及 未 按 规 定 开 展 后 续 管 理 工 作 未 合 规 履 行 持 有 人 会 议 有 关 职 责 以 及 未 按 业 务 规 范 要 求 开 展 尽 职 调 查 等 多 项 违 反 自 律 规 则 指 引 的 情 形, 根 据 相 关 自 律 规 定, 经 交 易 商 协 会 秘 书 处 专 题 办 公 会 审 议 决 定, 给 予 农 业 银 行 通 报 批 评 处 分, 并 处 责 令 改 正 2013 年 11 月 13 日 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 收 到 交 易 商 协 会 自 律 处 分 处 罚 原 因 是 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 作 为 债 务 融 资 工 具 发 行 人, 在 债 务 融 资 工 具 存 续 期 间, 因 减 资 事 项 涉 及 重 大 事 项 信 息 披 露 延 迟 及 持 有 人 会 议 延 迟 召 开 等 情 形 主 承 销 商 招 商 银 行 中 信 银 行 在 后 续 管 理 工 作 中 未 充 分 尽 职 履 责 根 据 相 关 自 律 规 定, 经 交 易 商 协 会 秘 书 处 专 题 办 公 会 审 议 决 定, 给 予 主 承 销 商 中 信 银 行 招 商 银 行 诫 勉 谈 话 处 分, 并 处 责 令 改 正 本 基 金 是 目 标 ETF 的 联 接 基 金, 为 开 放 式 指 数 基 金, 股 票 部 分 采 用 完 全 复 制 法 进 行 指 数 化 投 资, 按 照 成 份 股 在 上 证 180 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 基 金 管 理 人 对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 要 求 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 七 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.12.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,951.22 2 应 收 证 券 清 算 款 - 第 10 页 共 12 页
3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,494.84 5 应 收 申 购 款 31,946.44 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 38,392.50 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 146,321,144.18 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8,798,606.82 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,578,249.11 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 149,541,501.89 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 659,930.17 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 659,930.17 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.44 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 11 页 共 12 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 场 所 备 投 资 者 查 阅 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 7 月 18 日 第 12 页 共 12 页