上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 基 金 主 代 码 510230 交 易 代 码 510230 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 交 易 型 开 放 式 2011 年 3 月 31 日 659,761,607.00 份 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 1 股 票 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 投 资 策 略 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 成 份 股 发 生 变 更 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 成 份 股 公 司 行 为 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 2
基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时, 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化, 尽 量 降 低 跟 踪 误 差 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 2 债 券 投 资 策 略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要, 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 央 行 票 据 和 金 融 债, 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 并 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 业 绩 比 较 基 准 上 证 180 金 融 股 指 数 本 基 金 属 股 票 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 风 险 收 益 特 征 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 10,746,035.25 2. 本 期 利 润 538,566,917.65 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.8043 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 3,601,247,306.84 3
5. 期 末 基 金 份 额 净 值 5.4584 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (3) 本 基 金 于 2011 年 5 月 6 日 建 仓 完 毕 并 进 行 了 基 金 份 额 折 算, 折 算 比 例 为 0.28400990 期 末 还 原 后 基 金 份 额 累 计 净 值 =( 期 末 基 金 份 额 净 值 + 基 金 份 额 累 计 分 红 金 额 ) 折 算 比 例, 该 净 值 可 反 映 投 资 者 在 认 购 期 以 份 额 面 值 1.00 元 购 买 金 融 ETF 后 的 实 际 份 额 净 值 变 动 情 况 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 17.21% 1.74% 17.34% 1.74% -0.13% 0.00% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 3 月 31 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 4
注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2011 年 3 月 31 日, 在 3 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 硕 士 研 究 生 2001 年 5 月 至 的 基 金 2006 年 9 月 在 华 安 基 金 管 经 理 理 有 限 公 司 任 量 化 分 析 师 ; 国 泰 黄 2006 年 9 月 至 2007 年 8 月 金 在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 ETF 国 公 司 任 应 用 分 析 师 ;2007 泰 上 证 年 9 月 至 2007 年 10 月 在 平 艾 小 军 180 金 融 ETF 2014-01-13-14 年 安 资 产 管 理 有 限 公 司 任 量 化 分 析 师 ;2007 年 10 月 加 联 接 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司, 国 泰 深 历 任 金 融 工 程 分 析 师 高 级 证 产 品 经 理 和 基 金 经 理 助 理 TMT50 2014 年 1 月 起 任 国 泰 黄 金 指 数 分 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 级 国 金 上 证 180 金 融 交 易 型 开 泰 沪 深 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 国 5
300 指 数 的 基 金 经 理 泰 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 起 兼 任 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 4 月 起 兼 任 国 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日, 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 未 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 公 平 对 待, 基 金 管 理 小 组 保 持 独 立 运 作, 并 通 过 科 学 决 策 规 范 运 作 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系, 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 相 关 规 定, 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程, 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易, 确 保 公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 6
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 经 历 了 2015 年 三 季 度 的 恐 慌 性 下 跌 后, 四 季 度 随 着 十 三 五 规 划 出 台 以 及 市 场 利 率 持 续 下 行, 以 保 险 资 金 为 主 的 长 期 资 金 投 资 面 临 资 产 荒 的 背 景 下, 尤 其 是 在 保 险 资 金 频 频 举 牌 的 影 响 下, 市 场 风 险 偏 好 持 续 上 升,A 股 市 场 企 稳 反 弹, 估 值 得 以 修 复, 上 证 指 数 成 功 收 复 3600 点, 中 小 板 和 创 业 板 涨 幅 居 前 进 入 四 季 度 末, 随 着 美 联 储 加 息 的 鞋 子 落 地, 市 场 缺 少 新 的 投 资 热 点, 指 数 逐 步 回 落, 行 情 归 于 平 淡 期 间 上 证 指 数 上 涨 15.93%, 沪 深 300 指 数 创 业 板 指 数 分 别 上 涨 16.49%,30.32%, 申 万 28 个 行 业 全 部 上 涨, 涨 幅 前 三 的 行 业 为 房 地 产 通 信 纺 织 服 装, 涨 幅 落 后 的 为 钢 铁 国 防 军 工 建 筑 装 饰 四 季 度 180 金 融 指 数 上 涨 17.34%, 本 基 金 净 值 上 涨 17.21% 作 为 完 全 跟 踪 标 的 指 数 的 被 动 型 基 金, 本 基 金 避 免 了 不 必 要 的 主 动 操 作, 减 少 了 交 易 冲 击 成 本, 并 通 过 精 细 化 管 理 确 保 基 金 组 合 与 指 数 权 重 基 本 一 致, 最 近 一 年 年 化 跟 踪 误 差 为 0.99%, 符 合 基 金 合 同 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 的 规 定 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 2015 年 第 四 季 度 的 净 值 增 长 率 为 17.21%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 17.34% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 在 四 季 度 中 央 经 济 工 作 会 议 再 次 强 调 适 度 扩 大 需 求 加 强 结 构 改 革 的 背 景 下, 中 国 经 济 的 去 杠 杆 化 仍 将 持 续 受 美 国 加 息 影 响, 预 计 人 民 币 贬 值 预 期 将 成 为 影 响 市 场 情 绪 的 主 要 因 素 之 一 ; 此 外, 在 市 场 利 率 持 续 下 行 的 背 景 下, 进 一 步 的 货 币 宽 松 对 市 场 利 好 的 边 际 贡 献 正 在 弱 化,2016 年 供 给 侧 改 革 的 进 展 将 成 为 影 响 市 场 的 主 要 因 素, 受 供 给 侧 改 革 影 响 的 行 业 将 有 望 迎 来 阶 段 性 投 资 机 会 在 供 给 侧 改 革 的 大 背 景 下, 预 计 不 良 资 产 证 券 化 将 加 快 推 进, 长 期 压 制 银 行 股 的 资 产 不 良 的 压 力 有 望 得 到 释 放, 银 行 股 的 估 值 有 望 得 以 修 复, 在 目 前 的 市 场 利 率 水 平 下, 金 融 股 的 股 息 率 更 具 投 资 价 值, 金 融 股 未 来 的 表 现 值 得 期 待 上 证 180 金 融 指 数 由 上 证 180 指 数 中 银 行 保 险 证 券 信 托 等 行 业 构 成, 基 于 长 期 投 资 价 值 投 资 的 理 念, 投 资 者 可 利 用 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 基 金 这 一 优 良 的 资 产 配 置 工 具, 分 享 中 国 金 融 行 业 长 期 稳 健 增 长 的 成 果 7
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,597,814,432.58 99.83 其 中 : 股 票 3,597,814,432.58 99.83 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,147,852.63 0.17 7 其 他 各 项 资 产 68,291.05 0.00 8 合 计 3,604,030,576.26 100.00 注 : 上 述 股 票 投 资 包 括 可 退 替 代 款 估 值 增 值 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - 8
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 3,597,814,432.58 99.90 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 3,597,814,432.58 99.90 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 12,896,064 464,258,304.00 12.89 2 600016 民 生 银 行 36,276,047 349,701,093.08 9.71 3 601166 兴 业 银 行 15,861,970 270,763,827.90 7.52 4 600036 招 商 银 行 12,289,501 221,088,122.99 6.14 5 600000 浦 发 银 行 11,134,951 203,435,554.77 5.65 6 600030 中 信 证 券 9,343,653 180,799,685.55 5.02 7 601328 交 通 银 行 27,979,975 180,191,039.00 5.00 8 601398 工 商 银 行 38,143,237 174,696,025.46 4.85 9 600837 海 通 证 券 9,600,541 151,880,558.62 4.22 10 601288 农 业 银 行 45,494,698 146,947,874.54 4.08 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 9
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货, 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 特 征, 通 过 资 产 配 置 品 种 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的, 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 10
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 ( 除 海 通 证 券 公 告 违 规 外 ) 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 根 据 2015 年 9 月 12 日 海 通 证 券 发 布 的 相 关 公 告, 公 司 部 分 营 业 部 对 恒 生 公 司 HOMS 系 统 开 放 专 线 接 入, 客 户 通 过 HOMS 系 统 进 行 分 仓 交 易 ; 部 分 营 业 部 在 明 知 客 户 身 份 存 疑 情 况 下 为 客 户 办 理 有 关 手 续, 并 推 介 配 资 业 务, 在 明 知 客 户 疑 似 从 事 配 资 业 务 后, 未 能 采 取 有 效 措 施 规 范 客 户 账 户 在 这 些 行 为 中, 海 通 证 券 未 能 按 照 相 关 规 定 履 行 对 客 户 身 份 审 查 和 了 解 的 职 能, 未 切 实 防 范 客 户 借 用 证 券 交 易 通 道 违 规 从 事 交 易 活 动 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 决 定 对 海 通 证 券 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 2865.3 万 元, 处 以 8595.9 万 元 罚 款, 并 对 相 关 责 任 人 给 予 警 告 和 罚 款 该 情 况 发 生 后, 本 基 金 管 理 人 就 海 通 证 券 受 处 罚 事 件 进 行 了 及 时 分 析 和 研 究, 认 为 海 通 证 券 存 在 的 违 规 问 题 对 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 未 产 生 重 大 的 实 质 影 响, 对 该 公 司 投 资 价 值 未 产 生 实 质 影 响 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 该 公 司 进 行 跟 踪 研 究 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 67,023.06 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,267.99 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 11
7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 68,291.05 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 676,761,607.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 24,000,000.00 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 41,000,000.00 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 659,761,607.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 交 易 本 基 金 12
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 关 于 核 准 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 4 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 5 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 18 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 16 层 -19 层 8.3 查 阅 方 式 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 客 户 服 务 中 心 电 话 :(021)31089000,400-888-8688 客 户 投 诉 电 话 :(021)31089000 公 司 网 址 :http://www.gtfund.com 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 13