上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 科 技 前 沿 混 合 基 金 主 代 码 001538 交 易 代 码 001538 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2015 年 7 月 9 日 119,328,492.97 份 采 用 定 量 及 定 性 研 究 方 法, 自 下 而 上 优 选 科 技 前 沿 主 题 上 投 资 目 标 市 公 司, 通 过 严 格 的 风 险 控 制, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 将 通 过 系 统 和 深 入 的 基 本 面 研 究, 密 切 关 注 处 于 科 投 资 策 略 技 前 沿, 通 过 高 精 尖 科 学 技 术 为 经 济 发 展 带 来 新 增 长 点 的 相 关 行 业 及 公 司, 重 点 投 资 于 科 技 前 沿 主 题 相 关 行 业 的 上 市 公 司, 分 享 中 国 经 济 增 长 模 式 转 变 带 来 的 投 资 机 会 2
在 行 业 配 置 层 面, 本 基 金 将 从 行 业 生 命 周 期 行 业 景 气 度 行 业 竞 争 格 局 等 多 角 度, 综 合 评 估 各 个 行 业 的 投 资 价 值, 对 基 金 资 产 在 行 业 间 分 配 进 行 安 排 在 个 股 选 择 层 面, 本 基 金 将 主 要 采 用 自 下 而 上 的 方 法, 在 备 选 行 业 内 部 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析 方 法, 综 合 分 析 上 市 公 司 的 业 绩 质 量 成 长 性 和 估 值 水 平 等, 精 选 具 有 良 好 成 长 性 估 值 合 理 的 个 股 业 绩 比 较 基 准 中 证 800 指 数 收 益 率 *60%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 *40% 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 产 品, 预 期 风 险 和 收 益 水 平 高 于 债 风 险 收 益 特 征 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 水 平 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -4,033,821.53 2. 本 期 利 润 -21,724,277.14 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1848 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 115,144,804.61 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.965 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 -16.74% 3.31% -9.14% 1.58% -7.60% 1.73% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 7 月 9 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 9 日, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 本 基 金 建 仓 期 自 2015 年 7 月 9 日 至 2016 年 1 月 8 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 李 博 先 生, 上 海 交 通 大 学 硕 士, 自 2009 年 3 月 至 2010 年 10 月 在 中 银 国 际 证 券 有 限 公 司 是 担 任 研 究 员, 负 责 研 究 方 面 的 工 作, 自 2010 年 11 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 基 金 本 基 金 经 理 助 理 兼 行 业 专 家 一 职, 李 博 基 金 经 2015-08-24-7 年 自 2014 年 12 月 起 担 任 上 投 理 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 8 月 起 担 任 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 9 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 5
申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 无 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度,A 股 市 场 出 现 较 大 幅 度 调 整, 沪 深 300 下 跌 13.8%, 创 业 板 指 下 跌 17.5% 板 块 方 面, 银 行 食 品 饮 料 跌 幅 较 小, 计 算 机 传 媒 领 跌 本 基 金 重 点 配 置 了 TMT 行 业, 本 季 度 持 仓 变 化 不 大 市 场 经 过 了 年 初 的 大 幅 调 整 后,3 月 出 现 了 一 定 幅 度 的 反 弹, 我 们 判 断 未 来 市 场 走 势 以 震 荡 为 主, 仍 然 会 有 结 构 性 的 投 资 机 会 我 们 将 继 续 以 精 选 个 股 作 为 首 要 方 向 一 方 面, 重 点 关 注 高 速 增 长 行 业, 看 好 电 子 新 能 源 医 药 生 物 等 行 业 ; 另 一 方 面, 在 个 股 选 择 中, 关 注 行 业 龙 头, 或 是 具 有 较 强 竞 争 优 势 成 长 性 高 的 公 司, 尤 其 是 拥 有 新 技 术 新 商 业 模 式 的 公 司 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.74%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -9.14% 6
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 94,204,640.83 81.44 其 中 : 股 票 94,204,640.83 81.44 2 固 定 收 益 投 资 5,008,500.00 4.33 其 中 : 债 券 5,008,500.00 4.33 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 16,077,657.07 13.90 7 其 他 各 项 资 产 388,726.90 0.34 8 合 计 115,679,524.80 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 67,273,372.97 58.43 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - 7
E 建 筑 业 3,022,063.00 2.62 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 12,221,514.40 10.61 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 2,597,843.00 2.26 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,734,657.00 1.51 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 2,379,048.00 2.07 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,976,142.46 4.32 S 综 合 - - 合 计 94,204,640.83 81.81 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002475 立 讯 精 密 335,261.00 9,806,384.25 8.52 2 002466 天 齐 锂 业 25,446.00 4,269,838.80 3.71 3 002273 水 晶 光 电 101,000.00 3,624,890.00 3.15 4 002292 奥 飞 娱 乐 88,500.00 3,602,835.00 3.13 5 300113 顺 网 科 技 37,362.00 3,314,009.40 2.88 6 002450 康 得 新 100,200.00 3,305,598.00 2.87 7 000967 盈 峰 环 境 164,728.00 3,157,835.76 2.74 8 002104 恒 宝 股 份 176,700.00 3,148,794.00 2.73 9 002717 岭 南 园 林 77,302.00 3,003,955.72 2.61 10 002668 奥 马 电 器 42,800.00 2,968,180.00 2.58 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 8
比 例 (%) 1 国 家 债 券 5,008,500.00 4.35 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 5,008,500.00 4.35 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 资 产 净 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 1 019529 16 国 债 01 50,000 5,008,500.00 4.35 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 263,105.53 2 应 收 证 券 清 算 款 60,064.51 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 30,623.49 5 应 收 申 购 款 34,933.37 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 388,726.90 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 说 明 1 002717 岭 南 园 林 3,003,955.72 2.61 筹 划 重 大 事 项 10
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 114,279,404.77 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 14,360,669.92 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 9,311,581.72 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 119,328,492.97 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 无 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 上 投 摩 根 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 11
8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 12