名 策 数 据 > 专 注 于 数 量 分 析 & 算 法 交 易 名 策 数 据 股 指 期 货 日 内 混 沌 交 易 实 盘 操 作 指 南 A. 股 指 期 货 日 内 混 沌 交 易 策 略 股 指 期 货 日 内 混 沌 交 易 是 名 策 数 据 研 发 的 量 化 交 易 模 型 根 据 名 策 数 据 的 独 家 算 法, 我 们 在 Matlab 分 析 软 件 及 Windows 运 行 环 境 中 研 发 了 这 套 服 务 端 自 动 交 易 系 统 系 统 的 交 易 信 号 主 要 对 接 上 期 所 的 综 合 交 易 平 台 (CTP) 进 行 交 易 该 系 统 的 服 务 端 可 以 部 署 在 期 货 公 司 或 上 期 所 的 IDC 机 房 目 前, 股 指 期 货 日 内 混 沌 交 易 策 略 池 主 要 包 含 两 组 各 四 种 不 同 算 法 的 交 易 策 略, 第 一 组 策 略 如 下 : A. 黑 洞 A 型 最 大 持 仓 5 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 约 75 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 每 次 开 仓 交 易 信 号 出 现 时, 开 仓 数 量 为 2 手, 每 一 个 开 仓 信 号 会 根 据 市 场 波 动 情 况 计 算 其 对 应 的 平 仓 时 机 与 数 量, 平 仓 1 手 或 2 手 每 一 次 开 / 平 仓 交 易 持 仓 时 间 不 超 过 30 分 钟 B. 黑 洞 B 型 最 大 持 仓 5 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 约 75 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 每 次 开 仓 交 易 信 号 出 现 时, 开 仓 数 量 为 2 手, 每 一 个 开 仓 信 号 会 根 据 市 场 波 动 情 况 计 算 其 对 应 的 平 仓 时 机 与 数 量, 平 仓 1 手 或 2 手 每 一 次 开 / 平 仓 交 易 持 仓 时 间 不 超 过 20 分 钟 C. 黑 洞 C 型 最 大 持 仓 2 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 30 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 每 次 开 仓 1 手, 持 仓 时 间 一 般 不 超 过 15 分 钟 D. 黑 洞 D 型 最 大 持 仓 2 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 30 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 持 仓 时 间 一 般 不 超 过 10 分 钟 第 二 组 策 略 如 下 : E. 黑 洞 AA 型 最 大 持 仓 5 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 约 75 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 每 次 开 仓 交 易 信 号 出 现 时, 开 仓 数 量 为 2 手, 每 一 个 开 仓 信 号 会 根 据 市 场 波 动 情 况 计 算 其 对 应 的 平 仓 时 机 与 数 量, 平 仓 1 手 或 2 手 每 一 次 开 / 平 仓 交 易 持 仓 时 间 不 超 过 30 分 钟 F. 黑 洞 BB 型 最 大 持 仓 5 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 约 75 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 每 次 开 仓 交 易 信 号 出 现 时, 开 仓 数 量 为 2 手, 每 一 个 开 仓 信 号 会 根 据 市 场 波 动 情 况 计 算 其 对 应 的 平 仓 时 机 与 数 量, 平 仓 1 手 或 2 手 每 一 次 开 / 平 仓 交 易 持 仓 时 间 不 超 过 20 分 钟 G. 黑 洞 CC 型 最 大 持 仓 2 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 30 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 每 次 开 仓 1 手, 持 仓 时 间 一 般 不 超 过 15 分 钟 H. 黑 洞 DD 型 最 大 持 仓 2 手 的 交 易 策 略 ( 即 一 个 单 位 30 万 元 ); 投 资 者 可 以 选 择 多 空 双 边 单 边 空 头 单 边 多 头 三 种 交 易 模 式 持 仓 时 间 一 般 不 超 过 10 分 钟
第 一 组 四 种 策 略 适 合 大 盘 的 价 格 波 动 较 为 温 和 的 情 形 ( 日 内 价 格 振 幅 小 于 35 个 指 数 点 ), 第 二 组 四 种 策 略 适 合 大 盘 的 价 格 波 动 较 为 激 烈 的 情 形 ( 日 内 价 格 振 幅 大 于 35 个 指 数 点 ) 一 般 来 说, 日 内 价 格 的 波 动 率 可 以 通 过 成 交 量 VIX 指 数 影 响 大 盘 的 重 大 事 件 等 进 行 预 测, 交 易 员 在 盘 前 结 合 价 格 波 动 形 态 作 出 判 断 及 合 理 选 择 策 略 类 型 所 有 策 略 都 是 按 照 预 测 区 间 波 动 率 自 动 设 置 止 盈 价, 止 损 价 默 认 为 6 个 指 数 点 每 天 开 盘 前 或 正 常 交 易 时 间, 投 资 者 必 须 手 动 选 择 启 动 不 同 的 交 易 策 略, 并 根 据 账 户 的 资 金 规 模, 灵 活 配 置 每 一 策 略 执 行 时 的 单 位 数 量 由 于 本 策 略 是 在 后 台 服 务 端 运 行, 收 盘 后, 交 易 员 必 须 手 动 关 闭 所 有 正 在 执 行 的 策 略 本 系 统 支 持 多 策 略 并 发 运 行 B. 交 易 策 略 信 号 在 分 析 终 端 中 的 显 示 界 面 股 指 期 货 混 沌 交 易 策 略 的 开 / 平 仓 信 号 监 控 界 面, 已 经 集 成 在 爱 股 者 或 者 银 河 策 略 宝 分 析 终 端 中 爱 股 者 下 载 地 址 :http://aigu.stcn.com,http://www.toptrader.cn/toptrader/support.html; 银 河 策 略 宝 下 载 地 址 :http://www.toptrader.cn/chinastock 显 示 界 面 如 下 图 所 示 : 终 端 默 认 展 示 多 空 双 边 的 交 易 信 号, 投 资 者 可 以 选 择 执 行 单 边 多 头 与 单 边 空 头 的 交 易 信 号 交 易 信 号 及 图 标 的 具 体 说 明 如 下 表 : 信 号 说 明 买 入 开 仓,2 手 卖 出 平 仓,1 手 卖 出 平 仓,2 手 卖 出 开 仓,2 手 买 入 平 仓,1 手 买 入 平 仓,2 手 除 在 主 图 中 实 时 显 示 开 / 平 仓 交 易 信 号 外, 副 图 实 时 显 示 成 交 明 细 与 复 盘 净 值 两 组 信 息 如 下 图 所 示 : 副 图 一 成 交 明 细 表
实 时 显 示 每 一 个 开 平 仓 信 号 所 对 应 的 成 交 方 向 成 交 价 位 成 交 数 量 获 利 点 数 获 利 金 额 累 计 收 益 卖 出 平 仓 获 利 点 数 =( 平 仓 价 位 - 开 仓 价 位 ) 成 交 数 量 ; 买 入 平 仓 获 利 点 数 =( 平 仓 价 位 - 开 仓 价 位 ) 成 交 数 量 -1; 股 指 期 货 获 利 金 额 = 获 利 点 数 成 交 数 量 300; 指 数 / 股 票 获 利 金 额 = 获 利 点 数 成 交 数 量 ; 累 计 收 益 = 当 日 开 盘 至 今 获 利 金 额 ; 副 图 二 复 盘 净 值 图 复 盘 净 值 图 显 示 当 前 时 间 交 易 策 略 的 实 际 盈 亏 与 浮 动 盈 亏 的 累 计 获 利 指 数 点 默 认 展 示 全 部 信 号 -- 多 空 双 边 的 获 利 指 数 点 投 资 者 可 以 选 择 查 看 单 边 多 头 与 单 边 空 头 的 各 自 获 利 指 数 点 C. 交 易 策 略 的 设 置 界 面 名 策 数 据 开 发 的 股 指 期 货 日 内 投 机 混 沌 交 易 的 自 动 下 单 系 统 提 供 简 化 的 设 置 界 面 该 系 统 可 以 直 接 对 接 上 期 所 的 综 合 交 易 平 台 (Comprehensive Transaction Platform, CTP), 帮 助 客 户 实 现 快 速 的 程 序 化 下 单 交 易 投 资 者 需 要 从 开 户 的 期 货 公 司 申 请 开 通 CTP 行 情 接 口 编 码 和 CTP 交 易 帐 号 即 可 开 始 交 易 登 录 TopTrade 名 策 自 动 交 易 终 端 时, 需 要 手 动 配 置 网 络 地 址 ( 输 入 服 务 器 的 IP 地 址 ), 如 下 图 :
TopTrade 支 持 用 户 设 定 多 种 交 易 策 略 参 数, 包 括 策 略 名 称, 交 易 方 向, 合 约 代 码, 单 位 数 量, 买 卖 价 格 方 式 等, 组 成 个 性 化 的 策 略 池 ; 支 持 多 用 策 略 同 时 触 发 设 置 界 面 见 下 图 : 资 金 帐 户 的 设 置 说 明 登 录 后, 交 易 员 需 要 手 动 输 入 如 下 帐 号 信 息, 然 后 点 击 登 录 : 营 业 部 代 码 : 一 般 为 4 位 数 字, 由 营 业 部 提 供 资 金 帐 户 : 一 般 为 9 位 数 字, 由 营 业 部 提 供 资 金 密 码 : 一 般 为 6 位 数 字, 由 营 业 部 提 供 注 意 : 登 录 成 功 后, 交 易 员 需 要 实 时 监 控 右 下 角 的 行 情 服 务 器 和 交 易 服 务 器 的 链 接 状 态 交 易 策 略 设 置 的 参 数 说 明 1 策 略 名 称 : 投 资 者 可 以 通 过 下 拉 框 选 取 四 种 交 易 策 略 其 中 一 种 进 行 启 动 设 置 2 交 易 方 向 : 投 资 者 通 过 如 下 参 数 设 置 来 控 制 策 略 交 易 的 开 仓 方 向 交 易 方 向 执 行 情 况 多 空 对 冲 执 行 多 头 开 平 仓 信 号 与 空 头 开 平 仓 信 号 单 边 多 头 仅 执 行 多 头 开 平 仓 信 号 单 边 空 头 仅 执 行 空 头 开 平 仓 信 号 3 合 约 代 码 : 控 制 策 略 交 易 的 合 约 代 码 股 指 期 货 混 沌 交 易 法 的 开 平 仓 信 号 仅 针 对 当 前 时 点 成 交 量 最 活 跃 的 合 约, 用 户 需 确 保 此 处 的 合 约 代 码 为 当 前 主 力 合 约
4 单 位 数 量 : 执 行 黑 洞 A 型 黑 洞 B 型 两 个 策 略,1 个 单 位 的 最 大 持 仓 合 约 数 量 均 为 5 手 执 行 黑 洞 C 型 策 略,1 个 单 位 的 最 大 持 仓 合 约 数 量 为 3 手 执 行 黑 洞 D 型 策 略,1 个 单 位 的 最 大 持 仓 合 约 数 量 为 2 手 投 资 者 可 以 根 据 账 户 的 资 金 规 模 合 理 配 置 和 执 行 策 略 5 买 / 卖 价 方 式 : 控 制 用 户 限 价 单 的 委 托 价 根 据 买 卖 方 向 不 同, 有 四 种 方 式, 具 体 如 下 表 : 委 托 方 式 执 行 情 况 指 标 价 混 沌 交 易 法 的 触 发 价 格 最 新 价 混 沌 交 易 法 触 发 时 点 的 最 新 行 情 价 格 卖 一 价 混 沌 交 易 法 触 发 时 点 的 卖 一 盘 口 价 格, 仅 针 对 买 入 委 托 买 一 价 混 沌 交 易 法 触 发 时 点 的 买 一 盘 口 价 格, 仅 针 对 卖 出 委 托 6 滑 点 : 在 用 户 设 定 买 / 卖 价 方 式 的 基 础 上 增 加 一 定 的 滑 点 ( 即 冲 击 成 本 ) 可 以 提 高 完 成 订 单 执 行 的 几 率 滑 点 为 股 指 期 货 最 小 价 格 变 动 单 位 (0.2 个 指 数 点 ) 的 整 倍 数 如 买 价 方 式 为 指 标 价, 滑 点 设 置 0.2 个 指 数 点, 则 每 次 买 入 申 报 的 委 托 价 格 = 指 标 价 + 0.2 指 数 点 7 开 / 平 仓 撤 单 时 间 : 控 制 用 户 撤 销 未 成 交 委 托 单 重 新 申 报 的 时 间 间 隔, 每 次 撤 单 后 按 对 手 盘 口 价 格 重 新 下 单, 反 复 三 次 后 撤 销 所 有 未 成 交 委 托 单 如 用 户 设 置 平 仓 撤 单 时 间 为 2 秒, 则 表 示 若 当 前 的 平 空 委 托 未 成 交, 则 2 秒 后 撤 销 委 托 单, 按 2 秒 后 的 盘 口 的 买 一 价 格 重 新 下 单, 若 仍 未 成 交, 则 2 秒 后 再 次 撤 销 委 托 单 并 再 次 按 照 最 新 的 盘 口 买 一 价 格 重 新 下 单, 反 复 3 次 后 仍 未 成 交 的, 撤 销 委 托, 忽 略 此 信 号 不 再 下 单 投 资 者 设 定 以 上 各 种 参 数 后, 必 须 在 复 选 框 中 打 勾, 再 点 击 8 增 加 控 件, 即 可 将 交 易 策 略 提 交 至 交 易 系 统, 交 易 策 略 方 可 自 动 执 行 投 资 者 可 根 据 自 身 资 金 状 况 和 风 险 类 型 灵 活 配 置 不 同 的 交 易 策 略 组 合 的 交 易 资 金, 即 执 行 由 多 种 策 略 组 成 的 量 化 交 易 策 略 池 ; 用 户 选 定 列 表 中 某 个 策 略, 可 执 行 9 修 改 10 删 除 等 控 件 的 操 作 11 系 统 状 态 : 在 左 下 角 实 时 显 示 系 统 状 态, 每 秒 钟 实 时 监 控 如 下 图 : 12 下 单 明 细 : 在 左 下 角 实 时 查 询 策 略 的 委 托 撤 单 成 交 等 下 单 明 细 数 据 注 意 事 项 : 由 于 交 易 策 略 是 通 过 电 脑 自 动 执 行 由 于 股 指 期 货 的 单 一 品 种 流 通 性 原 因, 开 / 平 仓 信 号 可 能 出 现 不 能 自 动 完 成 的 情 况, 强 烈 建 议 投 资 者 委 派 交 易 员 通 过 快 期 手 动 下 单 软 件 实 时 监 控 系 统 管 理 交 易 策 略 的 实 际 执 行 情 况 如 果 程 序 交 易 出 现 任 何 异 常 情 况, 请 用 户 及 时 人 工 介 入 中 止 策 略 的 自 动 交 易 程 序 并 人 工 平 仓 D. 交 易 策 略 的 头 寸 管 理 和 盈 亏 情 况 名 策 数 据 的 混 沌 交 易 系 统 已 经 对 接 和 集 成 到 期 货 公 司 的 上 期 技 术 CTP 综 合 交 易 平 台, 因 此, 投 资 者 可 以 通 过 期 货 公 司 申 请 快 期 CTP 交 易 帐 号, 通 过 快 期 交 易 软 件 查 询 委 托 交 易 成 交 明 细 策 略 的 盈 亏 以 及 每 天 的 结 算 单 等 数 据 快 期 交 易 软 件 下 载 地 址 如 下 :http://www.toptrader.cn/down/soft/kqctp.zip 注 意 : 如 果 在 盘 中 中 止 任 何 策 略 的 运 行, 请 在 快 期 交 易 软 件 中 将 未 平 仓 的 头 寸, 手 动 平 仓 快 期 交 易 软 件 的 操 作 界 面 如 下 图 所 示 :
交 易 报 告 模 板 如 下 图 : E. 交 易 系 统 的 部 署 与 集 成 名 策 数 据 的 交 易 系 统 将 部 署 在 期 货 公 司 的 IDC 环 境 之 中 通 过 CTP 柜 台 自 动 获 取 实 时 行 情 数 据 并 自 动 生 成 交 易 信 号 后, 由 CTP 柜 台 下 单 程 序 完 成 交 易 下 单, 系 统 的 部 署 方 案 的 拓 扑 图 和 数 据 逻 辑 图 如 下 图 所 示 :
期 货 公 司 上 期 托 管 机 房 期 货 公 司 行 情 服 务 器 策 略 交 易 设 置 终 端 策 略 服 务 器 组 策 略 主 服 务 器 策 略 从 服 务 器 策 略 交 易 设 置 终 端 期 货 公 司 交 易 防 火 墙 期 货 公 司 上 期 柜 台 服 务 器 策 略 交 易 设 置 终 端 服 务 器 软 件 环 境 清 单 名 策 策 略 主 / 从 服 务 器 操 作 系 统 :windows2003 64 位 版 Java 环 境 :Sun JDK 1.6 运 行 程 序 名 策 行 情 接 收 程 序 名 策 行 情 服 务 中 心 名 策 策 略 运 算 及 下 单 服 务 器 网 络 环 境 要 求 策 略 运 算 及 下 单 服 务 器 期 货 公 司 行 情 服 务 器 和 期 货 公 司 柜 台 服 务 器 需 要 在 一 个 局 域 网 内, 或 者 通 过 专 线 连 接 开 通 策 略 交 易 设 置 终 端 访 问 策 略 主 / 从 服 务 器 的 地 址 和 端 口 硬 件 配 置 要 求 机 器 名 CPU 内 存 硬 盘 备 注
策 略 主 服 务 器 2 * Intel Xeon X5650 (24CPU) 4x8G(32G) 2x300G raid1 策 略 从 服 务 器 2 * Intel Xeon X5650 (24CPU) 4x8G(32G) 2x300G raid1 注 意 事 项 : 上 期 CTP 模 拟 交 易 环 境 有 一 定 的 局 限 性 目 前, 上 期 CTP 开 通 的 模 拟 交 易 帐 号 由 于 受 环 境 限 制, 主 要 由 于 测 试 软 件 程 序 的 运 行 机 制, 不 能 用 于 计 算 收 益 常 见 的 错 误 有 如 下 几 种 : 1 交 易 时 间 的 限 制 :13:00 13:30, 15:00 15:15 无 法 正 常 交 易 这 时 下 单 会 出 现 如 下 报 错, 如 下 图 : 2 盘 中 会 有 不 稳 定 的 情 况, 出 现 间 歇 性 的 不 允 许 下 单 如 下 图 : 3 模 拟 交 易 环 境 的 行 情 同 真 实 环 境 的 行 情 价 格 略 有 差 别, 少 数 情 况 下 成 交 价 格 在 真 实 环 境 中 并 不 存 在 4 前 一 交 易 日 确 实 已 经 全 部 平 仓, 但 每 日 开 盘 时 发 现 无 故 还 有 持 仓 5 由 于 不 同 期 货 公 司 规 定 不 一 样, 保 证 金 比 率 的 设 置 不 同, 一 般 模 拟 初 始 资 金 是 100 万 而 在 测 试 我 们 组 合 策 略 时 可 能 会 出 现 保 证 金 不 足 的 情 况, 面 对 这 种 情 况 可 以 和 期 货 公 司 沟 通, 调 低 保 证 金 比 例 或 者 加 大 模 拟 资 金 来 保 证 正 常 测 试 6 少 数 情 况 下 交 易 程 序 已 经 提 交 委 托 单, 由 于 测 试 环 境 服 务 器 不 稳 定, 导 致 委 托 单 无 法 提 交 到 交 易 所, 无 法 正 常 成 交 免 责 声 明 : 本 终 端 所 使 用 的 全 部 买 卖 信 号 为 量 化 分 析 结 果, 软 件 提 供 商 为 名 策 数 据 用 户 对 系 统 的 使 用 承 担 风 险, 软 件 提 供 商 对 此 不 作 任 何 类 型 的 担 保 对 任 何 直 接 间 接 偶 然 特 殊 及 继 起 的 损 害 不 负 责 任 软 件 提 供 商 对 因 证 券 交 易 所 卫 星 传 输 线 路 电 信 部 门 及 网 络 服 务 提 供 商 等 任 何 原 因 造 成 的 信 息 传 递 异 常 情 况 所 至 后 果 不 承 担 法 律 责 任, 软 件 提 供 商 有 义 务 尽 可 能 保 障 软 件 平 稳 运 行 如 果 系 统 发 生 软 硬 件 故 障, 软 件 提 供 商 有 权 暂 停 有 关 操 作, 并 对 异 常 时 期 内 的 操 作 进 行 相 应 处 置