金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 29 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 金 信 新 能 源 汽 车 混 合 基 金 主 代 码 002256 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 4 月 1 日 基 金 管 理 人 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 30,424,599.41 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 受 益 于 新 能 源 汽 车 主 题 的 上 市 公 司 股 票, 采 用 积 极 主 动 的 分 散 化 投 资 策 略, 在 严 密 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 投 资 策 略 本 基 金 的 投 资 策 略 主 要 有 以 下 五 个 方 面 : 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 在 资 产 配 置 将 根 据 宏 观 经 济 环 境, 主 要 包 括 GDP 增 长 率 工 业 增 加 值 CPI PPI 市 场 利 率 变 化 进 出 口 数 据 变 化 股 票 市 场 与 债 券 市 场 的 涨 跌 及 预 期 收 益 率 市 场 资 金 的 供 求 关 系 及 其 变 化 财 政 政 策 货 币 政 策 产 业 政 策 及 其 它 与 证 券 市 场 密 切 相 关 的 各 种 政 策 等 指 标, 并 通 过 战 略 资 产 配 置 策 略 和 战 术 资 产 配 置 策 略 的 有 机 结 合, 及 时 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 等 各 类 资 产 上 的 投 资 比 例, 降 低 投 资 组 合 的 风 险, 优 化 投 资 收 益 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 股 票 资 产 将 主 要 投 资 于 新 能 源 汽 车 行 业 相 关 的 上 市 公 司 股 票 在 国 家 政 策 引 导 技 术 进 步 等 因 素 的 推 动 下, 新 能 源 汽 车 行 业 正 在 从 行 业 导 入 期 进 入 成 长 期 的 阶 段 ; 同 时, 随 着 特 斯 拉 (Tesla) 等 国 外 新 能 源 汽 车 企 业 的 成 功, 新 能 源 汽 车 未 来 发 展 的 产 业 路 径 逐 渐 清 晰, 综 合 以 上 分 析, 本 基 金 管 理 人 预 计 该 行 业 在 未 来 将 会 呈 现 出 快 速 发 展 的 态 势 本 基 金 管 理 将 通 过 基 本 面 分 析, 结 合 国 内 外 行 业 发 展 的 不 同 驱 动 因 素, 投 资 受 益 于 国 际 产 业 链 分 工 及 技 术 进 步 的 新 能 源 汽 车 上 市 公 司 股 票, 力 求 为 投 资 人 带 来 稳 定 的 资 本 增 值 3 债 券 投 资 策 略 第 3 页 共 29 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 的 债 券 投 资 采 取 稳 健 的 投 资 管 理 方 式, 获 得 与 风 险 相 匹 配 的 投 资 收 益, 以 实 现 在 一 定 程 度 上 规 避 股 票 市 场 的 系 统 性 风 险 和 保 证 基 金 资 产 的 流 动 性 本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 金 融 市 场 环 境, 通 过 有 效 的 投 资 组 合 体 现 债 券 市 场 战 略 投 资 与 战 术 投 资 的 结 合, 并 积 极 运 用 基 于 债 券 研 究 的 各 种 投 资 分 析 技 术, 寻 找 有 利 的 市 场 投 资 机 会 通 过 债 券 品 种 的 动 态 配 置 与 优 化 配 比, 动 态 调 整 固 定 收 益 证 券 组 合 的 久 期 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场 的 投 资 比 重, 并 相 应 调 整 不 同 债 券 品 种 间 的 配 比, 在 较 低 风 险 条 件 下 获 得 稳 定 投 资 收 益 4 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券, 定 价 受 多 种 因 素 影 响, 包 括 市 场 利 率 发 行 条 款 支 持 资 产 的 构 成 及 质 量 提 前 偿 还 率 违 约 率 等 本 基 金 将 深 入 分 析 上 述 基 本 面 因 素, 并 辅 助 采 用 蒙 特 卡 洛 方 法 等 数 量 化 定 价 模 型, 评 估 其 内 在 价 值 5 衍 生 品 投 资 策 略 1) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 特 征, 通 过 资 产 配 置 品 种 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 2) 权 证 投 资 策 略 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 在 进 行 权 证 投 资 时, 基 金 管 理 人 将 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究, 并 结 合 权 证 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 估 值 水 平, 根 据 权 证 的 高 杠 杆 性 有 限 损 失 性 灵 活 性 等 特 性, 通 过 限 量 投 资 趋 势 投 资 优 化 组 合 获 利 等 投 资 策 略 进 行 权 证 投 资 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 权 证 资 产 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 通 过 资 产 配 置 品 种 与 类 属 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 追 求 较 稳 定 的 当 期 收 益 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 收 益 率 50% + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 50% 本 基 金 是 以 新 能 源 汽 车 为 投 资 主 题 的 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 第 4 页 共 29 页
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 段 卓 立 张 燕 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-82510502 0755-83199084 电 子 邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客 户 服 务 电 话 400-866-2866 95555 传 真 0755-82510305 0755-83195201 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 http://www.jxfunds.com.cn 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6001 号 太 平 金 融 大 厦 1502 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 306,159.92 本 期 利 润 1,079,273.14 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0348 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3.50% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0099 期 末 基 金 资 产 净 值 31,494,480.02 期 末 基 金 份 额 净 值 1.035 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4. 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2016 年 4 月 1 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 半 第 5 页 共 29 页
年 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 4.02% 1.03% 3.93% 1.20% 0.09% -0.17% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 3.50% 0.93% 6.57% 1.09% -3.07% -0.16% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 不 满 一 年 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月, 截 至 本 报 告 期 末, 建 仓 期 尚 未 结 束 第 6 页 共 29 页
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 7 月, 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币, 注 册 地 位 于 深 圳 前 海, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 公 募 基 金 管 理 公 司, 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 基 金 销 售 基 金 管 理 特 定 客 户 资 产 管 理 以 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 国 内 首 家 管 理 团 队 出 任 第 一 大 股 东 的 公 募 基 金 公 司, 管 理 团 队 持 股 35%, 是 公 司 第 一 大 股 东 此 外, 公 司 股 东 还 包 括 深 圳 卓 越 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 及 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司, 两 家 机 构 出 资 比 例 分 别 为 :34% 31% 截 至 报 告 期 末, 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 资 产 规 模 超 过 5.89 亿 元, 旗 下 管 理 4 只 开 放 式 基 金 和 4 只 专 户 理 财 投 资 组 合 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 北 京 大 学 经 济 学 士 中 国 科 学 院 金 融 学 硕 士, 刘 榕 俊 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 4 月 1 日 - 14 具 有 基 金 从 业 资 格 先 后 任 职 于 招 商 基 金 景 顺 长 城 基 金 英 大 证 券 资 产 管 理 部 现 任 金 信 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委 员 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期, 除 首 任 基 金 经 理 外, 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 第 7 页 共 29 页
大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年 A 股 市 场 跌 宕 起 伏, 年 初 经 历 大 幅 下 跌, 之 后 呈 现 震 荡 走 势, 行 业 和 个 股 出 现 较 大 分 化 本 基 金 以 新 能 源 汽 车 主 题 为 主 要 投 资 方 向 并 较 快 的 完 成 了 建 仓, 报 告 期 内, 新 能 源 汽 车 相 关 股 票 相 对 市 场 整 体 表 现 较 好, 由 于 新 能 源 汽 车 节 能 环 保 优 势 明 显, 可 有 效 解 决 能 源 消 耗 及 环 境 污 染 问 题, 并 且 行 业 发 展 空 间 巨 大 可 持 续 时 间 长 产 业 带 动 效 果 明 显, 在 当 前 稳 增 长 的 经 济 形 势 下 具 有 特 殊 的 意 义, 未 来 随 着 互 联 技 术 的 发 展, 由 汽 车 驾 驶 衍 生 出 来 的 智 能 监 测 交 通 优 化 消 费 娱 乐 应 用 将 快 速 发 展, 汽 车 电 动 化 和 智 能 化 未 来 的 发 展 空 间 巨 大 本 基 金 密 切 关 注 市 场 环 境 的 变 化, 总 体 上 我 们 将 采 用 把 握 波 段 精 选 个 股 的 投 资 策 略, 在 尽 力 规 避 市 场 风 险 的 前 提 下, 力 求 给 投 资 者 带 来 长 期 稳 健 的 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 自 成 立 以 来 到 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 净 值 增 长 3.50%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 6.57% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 近 一 年 来,A 股 市 场 经 历 了 多 次 暴 跌, 目 前 投 资 者 信 心 比 较 脆 弱, 并 且 汇 率 波 动 市 场 监 管 信 用 风 险 等 诸 多 对 市 场 有 较 大 影 响 的 因 素 都 存 在 不 确 定 性, 同 时, 转 型 改 革 不 断 推 进 和 相 对 宽 松 的 流 动 性 下, 市 场 结 构 性 机 会 相 对 丰 富, 蓝 筹 股 的 吸 引 力 在 提 升, 多 种 因 素 交 织 下, 短 期 市 场 难 第 8 页 共 29 页
改 震 荡 走 势 的 格 局, 不 确 定 因 素 消 化 之 后 市 场 有 望 走 出 上 涨 行 情, 我 们 对 A 股 下 半 年 的 市 场 相 对 乐 观 我 们 预 计 2016 年 下 半 年 宏 观 经 济 总 体 保 持 平 稳, 通 胀 可 控, 中 长 期 来 看, 改 革 创 新 依 然 是 经 济 增 长 的 驱 动 力, 我 们 对 中 长 期 经 济 增 长 保 持 乐 观, 本 基 金 持 续 深 度 挖 掘 具 有 长 期 发 展 潜 力 的 行 业 和 上 市 公 司, 力 争 获 取 长 期 投 资 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 本 基 金 管 理 人 由 总 经 理 督 察 长 运 作 保 障 部 基 金 投 资 部 监 察 稽 核 部 交 易 部 负 责 人 及 其 他 相 关 人 员, 负 责 组 织 制 定 和 适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 该 等 人 员 均 具 备 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 从 业 资 格, 精 通 各 领 域 的 理 论 知 识, 熟 悉 相 关 政 策 法 规, 并 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 本 基 金 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 合 同 约 定, 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 10%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 人 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 根 据 上 述 分 配 原 则 以 及 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 本 报 告 期 本 基 金 未 有 利 润 分 配 事 项 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 第 9 页 共 29 页
5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 在 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 资 产 附 注 号 2016 年 6 月 30 日 资 产 : 银 行 存 款 9,537,275.98 第 10 页 共 29 页
结 算 备 付 金 27,286.43 存 出 保 证 金 6,350.01 交 易 性 金 融 资 产 21,470,901.51 其 中 : 股 票 投 资 21,470,901.51 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 应 收 证 券 清 算 款 607,397.98 应 收 利 息 1,956.99 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 - 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 31,651,168.90 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 - 应 付 赎 回 款 53,997.10 应 付 管 理 人 报 酬 38,376.38 应 付 托 管 费 6,396.03 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 28,689.25 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 29,230.12 负 债 合 计 156,688.88 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 30,424,599.41 未 分 配 利 润 1,069,880.61 所 有 者 权 益 合 计 31,494,480.02 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 31,651,168.90 注 :1 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.035 元, 基 金 份 额 总 额 30,424,599.41 份 第 11 页 共 29 页
2 后 附 6.4 报 表 附 注 为 本 财 务 报 表 的 组 成 部 分 3 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 (2016 年 4 月 1 日 ) 至 报 告 期 末 不 满 一 年, 无 上 年 度 对 比 数 据 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2016 年 4 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 4 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 一 收 入 1,282,578.91 1. 利 息 收 入 32,138.38 其 中 : 存 款 利 息 收 入 32,138.38 债 券 利 息 收 入 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 474,643.27 其 中 : 股 票 投 资 收 益 394,029.86 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 80,613.41 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 773,113.22 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,684.04 减 : 二 费 用 203,305.77 1. 管 理 人 报 酬 113,640.84 2. 托 管 费 18,940.10 3. 销 售 服 务 费 6.4.8.2.3-4. 交 易 费 用 41,189.83 5. 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 29,535.00 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,079,273.14 第 12 页 共 29 页
减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 1,079,273.14 填 列 ) 注 :1 后 附 6.4 报 表 附 注 为 本 财 务 报 表 的 组 成 部 分 2 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 (2016 年 4 月 1 日 ) 至 报 告 期 末 不 满 一 年, 无 上 年 度 对 比 数 据 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 4 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 4 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 31,130,144.76-31,130,144.76 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 1,079,273.14 1,079,273.14 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -705,545.35-9,392.53-714,937.88 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 50,891.27 550.91 51,442.18 2. 基 金 赎 回 款 -756,436.62-9,943.44-766,380.06 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 30,424,599.41 1,069,880.61 31,494,480.02 金 净 值 ) 注 : 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 (2016 年 4 月 1 日 ) 至 报 告 期 末 不 满 一 年, 无 上 年 度 对 比 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 殷 克 胜 陈 瑾 陈 瑾 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 第 13 页 共 29 页
6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2016] 第 447 号 关 于 准 予 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 核 准, 由 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 31,122,709.37 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2016) 第 361 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 4 月 1 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 31,130,144.76 份, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 7,435.39 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 含 国 债 央 行 票 据 金 融 债 次 级 债 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 及 分 离 交 易 可 转 债 可 交 换 债 券 ) 资 产 支 持 证 券 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95%; 债 券 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 经 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 收 益 率 50% + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 50% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 第 14 页 共 29 页
值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 6.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 4 月 1 日 ( 基 金 成 立 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 报 告 期 无 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 票 的 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 第 15 页 共 29 页
1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 管 理 人 股 东 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 6.4.8.1.2 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易, 无 佣 金 产 生 第 16 页 共 29 页
6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 本 期 2016 年 4 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 113,640.84 1,889.20 单 位 : 人 民 币 元 注 : 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 次 月 初 5 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 本 基 金 管 理 人 按 照 与 基 金 代 销 机 构 签 订 的 基 金 销 售 协 议 约 定, 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 2016 年 4 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 18,940.10 单 位 : 人 民 币 元 注 : 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 次 月 初 5 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 第 17 页 共 29 页
6.4.8.2.3 销 售 服 务 费 本 基 金 本 报 告 期 内 未 产 生 任 何 销 售 服 务 费 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 与 关 联 方 无 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 关 联 方 名 称 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 占 基 金 总 份 额 的 比 基 金 份 额 例 20,001,150.00 65.7400% 份 额 单 位 : 份 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 4 月 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 9,537,275.98 31,881.17 单 位 : 人 民 币 元 注 : 本 基 金 的 银 行 活 期 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 适 用 利 率 或 约 定 利 率 计 息 ; 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 通 过 托 管 人 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 公 司 的 结 算 备 付 金 27,286.43 元, 当 期 利 息 收 入 242.21 元 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 第 18 页 共 29 页
本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 6.4.9 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.10.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 代 码 名 称 科 大 300520 国 创 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 2016 年 2016 年 6 新 股 流 通 7 月 20 月 30 日 受 限 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 10.05 10.05 208 2,090.40 2,090.40-002805 丰 元 股 份 2016 年 2016 年 6 新 股 流 通 7 月 7 月 29 日 受 限 日 5.80 5.80 352 2,041.60 2,041.60-6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 阻 股 票 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款, 无 抵 押 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款, 无 抵 押 债 券 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 第 19 页 共 29 页
7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 21,470,901.51 67.84 其 中 : 股 票 21,470,901.51 67.84 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9,564,562.41 30.22 7 其 他 各 项 资 产 615,704.98 1.95 8 合 计 31,651,168.90 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 19,036,597.46 60.44 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 1,360,964.05 4.32 J 金 融 业 1,073,340.00 3.41 第 20 页 共 29 页
K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 21,470,901.51 68.17 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 无 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600584 长 电 科 技 85,000 1,724,650.00 5.48 2 600699 均 胜 电 子 44,000 1,685,200.00 5.35 3 002249 大 洋 电 机 135,000 1,652,400.00 5.25 4 002121 科 陆 电 子 133,250 1,565,687.50 4.97 5 002450 康 得 新 84,340 1,442,214.00 4.58 6 002055 得 润 电 子 45,500 1,393,210.00 4.42 7 002008 大 族 激 光 59,000 1,347,560.00 4.28 8 002456 欧 菲 光 41,000 1,209,500.00 3.84 9 600432 *ST 吉 恩 165,930 1,178,103.00 3.74 10 002475 立 讯 精 密 57,000 1,120,050.00 3.56 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 21 页 共 29 页
金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600699 均 胜 电 子 1,610,951.00 5.12 2 600584 长 电 科 技 1,580,004.00 5.02 3 002230 科 大 讯 飞 1,548,146.00 4.92 4 002450 康 得 新 1,478,162.02 4.69 5 002249 大 洋 电 机 1,478,034.00 4.69 6 002121 科 陆 电 子 1,455,861.00 4.62 7 002055 得 润 电 子 1,392,581.00 4.42 8 002008 大 族 激 光 1,346,750.00 4.28 9 600432 *ST 吉 恩 1,162,239.10 3.69 10 002456 欧 菲 光 1,099,674.00 3.49 11 002196 方 正 电 机 1,098,570.92 3.49 12 002475 立 讯 精 密 1,086,198.00 3.45 13 601318 中 国 平 安 1,061,291.00 3.37 14 600074 保 千 里 874,392.00 2.78 15 300134 大 富 科 技 805,061.00 2.56 16 600360 华 微 电 子 756,303.00 2.40 17 600406 国 电 南 瑞 702,178.00 2.23 18 600518 康 美 药 业 659,203.00 2.09 19 603885 吉 祥 航 空 652,165.87 2.07 20 002053 云 南 盐 化 643,151.12 2.04 21 000625 长 安 汽 车 637,230.00 2.02 注 : 买 入 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票, 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002196 方 正 电 机 1,309,980.00 4.16 2 600360 华 微 电 子 895,515.50 2.84 3 600074 保 千 里 765,315.00 2.43 4 603885 吉 祥 航 空 723,239.00 2.30 5 002230 科 大 讯 飞 651,000.00 2.07 第 22 页 共 29 页
6 300304 云 意 电 气 547,600.00 1.74 7 000063 中 兴 通 讯 372,060.00 1.18 8 002340 格 林 美 361,800.00 1.15 9 001696 宗 申 动 力 349,800.00 1.11 10 600406 国 电 南 瑞 325,927.00 1.03 11 300014 亿 纬 锂 能 294,620.00 0.94 12 002310 东 方 园 林 281,400.00 0.89 13 300134 大 富 科 技 242,880.00 0.77 14 002594 比 亚 迪 240,720.00 0.76 15 002062 宏 润 建 设 236,000.00 0.75 16 600150 中 国 船 舶 232,810.00 0.74 17 600016 民 生 银 行 224,250.00 0.71 18 000756 新 华 制 药 223,320.00 0.71 19 002324 普 利 特 213,180.00 0.68 20 601777 力 帆 股 份 202,600.00 0.64 注 : 卖 出 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票, 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 29,392,827.93 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 9,089,069.50 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 23 页 共 29 页
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 特 征, 通 过 资 产 配 置 品 种 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 第 24 页 共 29 页
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 6,350.01 2 应 收 证 券 清 算 款 607,397.98 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,956.99 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 615,704.98 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002249 大 洋 电 机 1,652,400.00 5.25 重 大 事 项 2 600432 *ST 吉 恩 1,178,103.00 3.74 重 大 事 项 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 第 25 页 共 29 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 59 515,671.18 30,004,350.00 98.62% 420,249.00 1.38% 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 本 基 金 未 申 请 场 内 上 市 交 易 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 8.5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 - - - - - - - - - - 基 金 经 理 等 人 员 - - - - - 第 26 页 共 29 页
基 金 管 理 人 股 东 20,001,150.00 65.74 20,001,150.00 65.74 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 3 年 其 他 - - - - - 合 计 20,001,150.00 65.74 20,001,150.00 65.74 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 3 年 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2016 年 4 月 1 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 31,130,144.76 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 50,891.27 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 756,436.62 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 - 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 30,424,599.41 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 没 有 发 生 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 没 有 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内, 无 涉 及 基 金 管 理 业 务 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 第 27 页 共 29 页
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 安 信 证 券 2 35,678,300.03 92.75% 26,091.58 90.95% - 广 发 证 券 2 2,789,206.50 7.25% 2,597.67 9.05% - 中 投 证 券 2 - - - - - 注 : 根 据 中 国 证 监 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定, 我 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : A: 选 择 标 准 a 公 司 经 营 行 为 规 范, 财 务 状 况 和 经 营 状 况 良 好 ; b 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 高 质 量 的 宏 观 经 济 研 究 行 业 研 究 及 市 场 走 向 个 股 分 析 报 告 和 专 门 研 究 报 告 ; c 公 司 内 部 管 理 规 范, 能 满 足 基 金 操 作 的 保 密 要 求 ; d 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 服 务 B: 选 择 流 程 公 司 投 资 研 究 部 门 定 期 对 券 商 服 务 质 量 从 以 下 几 方 面 进 行 量 化 评 比, 并 根 据 评 比 的 结 果 征 求 有 关 部 门 意 见, 经 公 司 领 导 审 核 后 选 择 交 易 单 元 : a 服 务 的 主 动 性 主 要 针 对 证 券 公 司 承 接 调 研 课 题 的 态 度 协 助 安 排 上 市 公 司 调 研 以 及 就 有 关 专 题 提 供 研 究 报 告 和 讲 座 ; b 研 究 报 告 的 质 量 主 要 是 指 证 券 公 司 所 提 供 研 究 报 告 是 否 详 实, 投 资 建 议 是 否 准 确 ; 第 28 页 共 29 页
c 资 讯 提 供 的 及 时 性 及 便 利 性 主 要 是 指 证 券 公 司 提 供 资 讯 的 时 效 性 及 时 性 以 及 提 供 资 讯 的 渠 道 是 否 便 利 提 供 的 资 讯 是 否 充 足 全 面 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 未 进 行 其 他 证 券 投 资 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 金 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 8 月 27 日 第 29 页 共 29 页