国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 金 众 赢 货 币 场 内 简 称 - 交 易 代 码 001234 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7,153,087,986.81 份 投 资 目 标 在 综 合 考 虑 基 金 资 产 收 益 性 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 为 投 资 者 创 造 稳 定 的 收 益 投 资 策 略 本 基 金 在 确 保 资 产 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上, 对 短 期 货 币 市 场 利 率 的 走 势 进 行 预 测 和 判 断, 采 取 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 综 合 利 用 定 性 分 析 和 定 量 分 析 方 法, 力 争 获 取 超 越 比 较 基 准 的 投 资 回 报 业 绩 比 较 基 准 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 流 动 性 低 风 险 品 种, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 无 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 80,369,450.03 2. 本 期 利 润 80,369,450.03 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 7,153,087,986.81 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 2 本 基 金 收 益 分 配 为 按 日 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 收 益 净 值 收 益 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.8603% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.5200% 0.0013% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 25 日, 至 本 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 徐 艳 芳 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 2015 年 6 月 25 日 - 7 说 明 徐 艳 芳 女 士, 清 华 大 学 硕 士 2005 年 10 月 至 2012 年 6 月 历 任 皓 天 财 经 公 关 公 司 财 经 咨 询 英 大 泰 和 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 2012 年 6 月 加 盟 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 研 究 部 固 定 收 益 基 金 经 理 2013 年 2 月 起 增 聘 为 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 12 月 起 增 聘 为 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 起 任 第 4 页 共 12 页
国 金 鑫 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 2 月 起 任 国 金 金 腾 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 6 月 起 任 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 由 于 基 金 管 理 人 对 于 基 金 投 资 于 不 具 备 基 金 托 管 资 格 银 行 的 协 议 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 5% 的 规 定 在 建 仓 期 内 是 否 适 用 的 理 解 有 误, 导 致 本 基 金 在 建 仓 期 内 存 放 于 深 圳 前 海 微 众 银 行 股 份 有 限 公 司 的 协 议 存 款 超 过 了 基 金 资 产 净 值 的 5%, 公 司 根 据 监 管 部 门 要 求 已 经 于 2015 年 10 月 9 日 将 上 述 比 例 调 整 在 5% 以 内, 公 司 于 2015 年 12 月 8 日 收 到 了 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 北 京 监 管 局 下 发 的 关 于 对 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 行 政 监 管 措 施 的 决 定 ( 行 政 监 管 措 施 决 定 书 [2015]68 号 ) 公 司 根 据 监 管 部 门 要 求 及 时 纠 正 了 理 解 错 误, 并 调 整 了 协 议 存 款 比 例 达 到 法 规 规 定, 未 造 成 基 金 资 产 和 投 资 者 利 益 损 失 除 上 述 以 外, 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 其 他 违 规 行 为, 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 的 规 定, 通 过 制 度 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 的 机 会 健 全 投 资 授 权 制 度, 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 岗 位 设 置 制 度 约 束 技 术 手 段 相 结 合 的 方 式, 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 在 交 易 执 行 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交 第 5 页 共 12 页
易, 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 本 基 金 管 理 人 管 理 有 9 只 基 金 产 品, 分 别 为 4 只 混 合 型 基 金 2 只 指 数 基 金 和 3 只 货 币 基 金, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配, 报 告 期 内, 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 检 验, 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度, 报 告 期 内 严 格 执 行 公 司 相 关 制 度, 严 格 控 制 旗 下 非 指 数 型 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 第 三 产 业 对 经 济 拉 动 持 续 发 力, 经 济 增 长 动 力 从 投 资 转 向 消 费 ; 消 费 稳 中 有 升, 餐 饮 表 现 出 色, 限 额 企 业 零 售 好 转 ; 投 资 增 速 下 行 压 力 明 显, 基 建 仍 在 托 底 ; 出 口 增 速 整 体 偏 弱, 对 经 济 增 长 贡 献 动 能 不 强 ; 财 政 支 出 增 速 偏 高, 财 政 收 支 缺 口 压 力 增 大 : 收 入 增 速 不 及 支 出, 财 政 收 支 恶 化 ; 内 需 不 足,CPI 多 月 1 时 代 美 国 加 息, 人 民 币 贬 值, 资 金 流 出 压 力 持 续 增 大, 外 汇 占 款 缩 减 ; 央 行 各 种 花 样 宽 松, 降 息 降 准 定 向 量 宽 ; 资 金 面 维 持 宽 松, 资 金 利 率 低 位 ; 基 本 面 强 力 支 撑 资 金 面 强 力 拉 动 下, 无 风 险 利 率 创 新 低, 信 用 利 差 被 挤 压 至 低 位, 债 市 资 产 荒 蔓 延, 信 用 风 险 扩 大 本 基 金 在 充 分 考 虑 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上, 保 持 稳 健 的 操 作 风 格, 适 时 调 整 组 合 资 产 的 配 置, 维 持 适 中 的 债 券 仓 位 占 比, 防 范 市 场 和 流 动 性 风 险, 同 时 自 下 而 上 精 选 短 期 信 用 债 以 防 范 个 券 的 信 用 风 险, 为 投 资 者 提 供 稳 健 的 投 资 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 本 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0.8603%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3403% 第 6 页 共 12 页
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 前 瞻 性 指 标 偏 弱, 经 济 增 长 动 能 不 强 ; 稳 增 长 政 策 下 大 中 型 企 业 表 现 优 于 中 小 企 业 ;2016 年 稳 增 长 压 力 仍 然 较 大, 若 地 产 投 资 无 法 好 转, 经 济 下 行 压 力 难 缓 CPI 仍 在 低 位, 实 体 经 济 增 速 下 行, 内 需 不 足, 消 费 难 旺, 预 计 CPI 仍 维 持 低 位 ;PPI 负 值 延 续, 美 元 走 强, 人 民 币 贬 值, 大 宗 继 续 受 压 制, 油 价 下 跌, 国 内 经 济 去 产 能, 需 求 不 足, 通 缩 延 续 货 币 政 策 放 松 空 间 有 限, 受 制 于 美 国 加 息 和 中 美 利 差 缩 窄 人 民 币 贬 值 压 力 下, 外 汇 占 款 流 出 速 度 可 能 偏 高, 央 行 能 否 对 冲 以 及 对 冲 时 点 存 不 确 定 性 ; 债 市 收 益 率 经 过 上 年 四 季 度 大 涨 后 下 行 空 间 收 窄, 汇 率 事 件 信 用 事 件 权 益 市 场 超 预 期 波 动 等 黑 天 鹅 事 件 可 能 抬 升 市 场 的 流 动 性 风 险 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 2,799,278,427.23 39.01 其 中 : 债 券 2,799,278,427.23 39.01 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 900,001,990.00 12.54 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,414,723,752.27 47.59 4 其 他 资 产 61,986,728.96 0.86 5 合 计 7,175,990,898.46 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 6.47 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 19,999,870.00 0.28 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 第 7 页 共 12 页
注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 110 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 132 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 88 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注 : 报 告 期 内 本 基 金 无 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 7.75 0.28 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 11.60 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 49.40 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 11.75 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 18.95 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 99.45 0.28 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 第 8 页 共 12 页
2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 289,885,159.23 4.05 其 中 : 政 策 性 金 融 债 289,885,159.23 4.05 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 2,033,457,881.05 28.43 6 中 期 票 据 7 同 业 存 单 475,935,386.95 6.65 8 其 他 9 合 计 2,799,278,427.23 39.13 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150311 15 进 出 11 2,000,000 199,873,226.68 2.79 2 111593318 15 盛 京 银 行 2,000,000 198,532,599.08 2.78 CD100 3 041566018 15 淮 南 矿 业 1,500,000 149,945,704.40 2.10 CP003 4 041564025 15 宁 钢 铁 1,000,000 100,360,574.39 1.40 CP002 5 041555034 15 淮 北 矿 业 1,000,000 99,967,074.04 1.40 CP002 6 041560085 15 永 泰 能 源 1,000,000 99,963,704.08 1.40 CP003 7 111593428 15 浙 江 泰 隆 1,000,000 99,189,223.92 1.39 商 行 CD018 8 111593303 15 绍 兴 银 行 1,000,000 98,386,923.60 1.38 CD066 9 150215 15 国 开 15 900,000 90,011,932.55 1.26 10 041564045 15 皖 山 鹰 CP001 800,000 80,591,390.40 1.13 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0933% 第 9 页 共 12 页
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0275% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0526% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 影 子 定 价 当 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 偏 离 达 到 或 超 过 0.25% 时, 基 金 管 理 人 应 根 据 风 险 控 制 的 需 要 调 整 组 合, 其 中, 对 于 偏 离 程 度 达 到 或 超 过 0.5% 的 情 形, 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 参 考 成 交 价 市 场 利 率 等 信 息 对 投 资 组 合 进 行 价 值 重 估, 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 5.8.2 报 告 期 内 本 基 金 未 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.8.3 本 报 告 日 前 一 年 内, 本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 公 开 谴 责 处 罚 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 61,986,728.96 4 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 61,986,728.96 第 10 页 共 12 页
5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 15,092,413,070.81 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 22,061,996,004.48 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 30,001,321,088.48 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7,153,087,986.81 注 :1 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 2 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 为 68,000,000.00 份, 基 金 管 理 人 的 子 公 司 北 京 千 石 创 富 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 千 石 资 本 ) 持 有 本 基 金 的 份 额 为 22,000,000.00 份, 基 金 管 理 人 和 千 石 资 本 按 照 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 规 定 的 申 购 规 则 及 申 购 费 率 办 理 申 购 业 务, 并 已 按 照 法 规 规 定 向 中 国 证 监 会 进 行 了 报 告 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2015 年 12 月 30 日 68,000,000.00 68,000,000.00 - 合 计 68,000,000.00 68,000,000.00 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 1 2015 年 10 月 20 日 披 露 了 关 于 开 通 国 金 基 金 直 销 中 心 柜 台 作 为 国 金 众 赢 货 币 市 场 基 金 直 销 通 道 的 公 告 ; 2 2015 年 10 月 27 日 披 露 了 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 ; 3 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 个 开 放 日 公 布 基 金 每 万 份 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 第 11 页 共 12 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 :4000-2000-18 公 司 网 址 :www.gfund.com 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 20 日 第 12 页 共 12 页