信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 一 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 22 日 - 1 -
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 基 金 主 代 码 550003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 6 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 147,199,948.04 份 投 资 目 标 通 过 投 资 于 较 大 市 值 且 业 绩 优 良 的 蓝 筹 上 市 公 司, 追 求 基 金 财 产 的 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 债 券 现 金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 依 照 本 基 金 的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 本 基 金 定 位 为 股 票 型 基 金, 其 战 略 性 资 产 配 置 以 股 票 为 主, 并 不 因 市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变 在 不 同 的 市 场 条 件 下, 本 基 金 允 许 在 一 定 的 范 围 内 作 战 术 性 资 产 配 置 调 整, 以 规 避 市 场 风 险 业 绩 比 较 基 准 80% 中 信 标 普 50 指 数 收 益 率 +20% 中 信 全 债 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风 险 高 收 益 品 种 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 36,950,840.23 2. 本 期 利 润 100,443,079.34 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5677 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 335,657,064.85 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.280 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 - 2 -
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 35.07% 1.22% 3.08% 1.77% 31.99% -0.55% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2008 年 6 月 4 日 至 2008 年 12 月 3 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 姓 名 职 务 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 CFA,10 年 证 券 基 金 从 业 经 验 曾 任 欧 本 基 金 基 金 洲 货 币 ( 上 海 ) 有 限 公 司 研 究 总 监 兴 业 全 经 理, 信 诚 周 球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 2011 年 7 2011 年 10 月 张 光 成 期 轮 动 股 票 - 10 月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 投 资 28 日 (LOF) 基 金 基 经 理 现 任 股 票 投 资 副 总 监 信 诚 盛 世 蓝 金 经 理 筹 股 票 基 金 及 信 诚 周 期 轮 动 股 票 (LOF) 基 金 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 - 3 -
在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 报 告 期 内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 以 来, 市 场 继 续 进 入 疯 牛 状 态, 在 第 一 季 度 里 上 证 指 数 虽 然 只 从 3200 多 点 上 涨 到 3700 多 点, 幅 度 为 16%, 然 而 创 业 板 指 数 在 第 一 季 度 却 上 涨 58%, 是 创 业 板 有 史 以 来 的 单 季 度 涨 幅 之 最 本 管 理 人 认 为 这 些 创 业 板 的 疯 狂 上 涨 从 价 值 投 资 角 度 看 已 经 呈 现 部 分 泡 沫 整 个 创 业 板 估 值 接 近 100 倍, 虽 然 其 中 不 乏 非 常 优 秀 的 好 公 司, 但 整 体 达 到 100 倍 的 估 值 从 证 券 历 史 来 看 无 疑 存 在 一 定 泡 沫 目 前 的 形 势 是 流 入 股 市 的 钱 非 常 多, 因 此 虽 然 有 着 一 定 的 泡 沫, 但 股 市 仍 将 继 续 震 荡 上 行 因 此 本 基 金 将 继 续 寻 找 前 期 涨 幅 相 对 较 小 的 新 兴 产 业 个 股 来 获 取 超 额 收 益 同 时 避 免 大 的 波 动 同 时 由 于 目 前 涨 速 过 快, 在 未 来 不 可 避 免 会 出 现 较 大 的 波 动, 在 此 期 间 也 要 做 好 相 关 的 处 理 工 作 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 35.07%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 3.08%, 基 金 表 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 31.99% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 ) 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 296,082,306.13 86.62 其 中 : 股 票 296,082,306.13 86.62 2 固 定 收 益 投 资 197,152.80 0.06 其 中 : 债 券 197,152.80 0.06 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - 4 -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 44,806,331.32 13.11 7 其 他 资 产 737,156.03 0.22 8 合 计 341,822,946.28 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 155,914,539.47 46.45 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 2,835,000.00 0.84 F 批 发 和 零 售 业 54,721,800.00 16.30 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 55,022,366.66 16.39 J 金 融 业 16,857,000.00 5.02 K 房 地 产 业 10,731,600.00 3.20 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 296,082,306.13 88.21 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 603939 益 丰 药 房 600,000 32,340,000.00 9.63 2 002727 一 心 堂 330,400 18,832,800.00 5.61 3 002236 大 华 股 份 500,000 18,275,000.00 5.44 4 002292 奥 飞 动 漫 400,000 17,592,000.00 5.24 5 600829 三 精 制 药 1,149,917 17,582,230.93 5.24 6 300025 华 星 创 业 500,000 16,460,000.00 4.90 7 600557 康 缘 药 业 600,000 16,416,000.00 4.89 8 300096 易 联 众 700,000 15,197,000.00 4.53 9 000661 长 春 高 新 132,199 15,184,377.14 4.52 10 300228 富 瑞 特 装 200,000 13,500,000.00 4.02 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 - 5 -
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 197,152.80 0.06 8 其 他 - - 9 合 计 197,152.80 0.06 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 资 产 净 值 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 1,420 197,152.80 0.06 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 1 只 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 资 产 支 持 证 券 投 资 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 三 精 制 药 于 2014 年 6 月 20 日 收 到 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 哈 药 集 团 三 精 制 药 股 份 有 限 公 司 及 有 关 责 任 人 予 以 通 报 批 评 的 决 定 2014 24 号 公 司 发 布 2014 年 年 度 报 告 及 业 绩 预 告 公 告 时, 未 能 充 分 预 计 合 并 范 围 内 部 分 子 公 司 的 业 绩 情 况, 致 使 前 后 业 绩 预 告 发 生 盈 亏 性 质 错 误, 严 重 违 反 信 息 披 露 准 确 性 要 求 公 司 上 述 行 为 违 反 了 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 有 关 规 定 对 三 精 制 药 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 三 精 制 药 在 2015 年 2 月 17 日 公 告 披 露 了 其 资 产 置 换 方 案, 并 在 2015 年 3 月 26 日 正 式 完 成 了 其 资 产 置 换 的 交 割 手 续 本 基 金 在 该 公 司 公 告 披 露 后 买 入 该 股 票, 同 时 本 管 理 人 认 为 由 于 其 资 产 置 换 后 盈 利 能 力 大 大 改 善, 因 此 本 管 理 人 认 为, 该 项 投 资 并 不 会 因 为 公 司 受 到 这 项 处 罚 而 有 负 面 影 响 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 - 6 -
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 195,089.32 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 10,752.62 5 应 收 申 购 款 531,314.09 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 737,156.03 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 1 300025 华 星 创 业 16,460,000.00 4.90 发 行 股 份 购 买 资 产 5.11.6 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 198,105,136.96 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,199,783.97 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 56,104,972.89 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 147,199,948.04 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 无 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 - 7 -
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件 2 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 3 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 4 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 -- 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅, 公 司 网 址 为 www.xcfunds.com 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 4 月 22 日 - 8 -