1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日 第 1 页 共 14 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 基 金 主 代 码 000712 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2014 年 11 月 25 日 34,420,263.94 份 在 有 效 控 制 投 资 风 险 和 保 持 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 回 报 本 基 金 将 综 合 考 虑 各 类 可 投 资 品 种 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 对 各 类 资 产 进 行 合 理 的 配 置 和 选 择 在 保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 基 础 上, 力 争 为 投 资 者 创 造 稳 定 的 投 资 收 益 本 基 金 以 短 期 金 融 工 具 作 为 投 资 对 象, 基 于 投 资 策 略 对 各 细 分 市 场 的 市 场 规 模 交 易 情 况 各 交 易 品 种 的 流 动 性 相 对 收 益 信 用 风 险 以 及 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 要 求 等 重 要 指 标 的 分 析, 确 定 ( 调 整 ) 投 资 组 合 的 类 别 资 产 配 置 比 例 利 率 变 化 是 影 响 债 券 价 格 的 最 重 要 因 素, 本 基 金 将 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 和 财 政 政 策 市 第 2 页 共 14 页

场 结 构 变 化 和 短 期 资 金 供 给 等 因 素 的 综 合 分 析, 形 成 对 未 来 货 币 市 场 利 率 变 动 的 预 期, 并 依 此 确 定 和 调 整 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 个 券 选 择 层 面, 本 基 金 将 综 合 考 虑 安 全 性 流 动 性 和 收 益 性 等 因 素, 通 过 分 析 各 个 金 融 产 品 的 剩 余 期 限 与 收 益 率 的 配 比 状 况 信 用 等 级 流 动 性 指 标 等 因 素 进 行 证 券 选 择, 选 择 风 险 收 益 配 比 最 合 理 的 证 券 作 为 投 资 对 象 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 风 险 收 益 特 征 种 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 A 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000712 000713 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 7,935,017.02 份 26,485,246.92 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 A 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 24,236.27 122,770.99 2. 本 期 利 润 24,236.27 122,770.99 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 7,935,017.02 26,485,246.92 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 第 3 页 共 14 页

上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 A: 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.3989% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.0623% 0.0022% 2 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 B: 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.4732% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.1366% 0.0026% 注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 11 月 25 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 1 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 A 第 4 页 共 14 页

2 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 B 注 :1. 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 11 月 25 日, 图 示 时 间 段 为 2014 年 11 月 25 日 至 2016 年 6 月 30 日 2. 本 基 金 建 仓 期 自 2014 年 11 月 25 日 至 2015 年 5 月 24 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 第 5 页 共 14 页

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 孟 晨 波 鞠 婷 本 基 金 基 金 经 理 货 币 市 场 投 资 部 总 监 总 经 理 助 理 本 基 金 基 金 经 理 2014-11-25 - 第 6 页 共 14 页 7 年 ( 金 融 领 域 从 业 经 验 21 年 ) 2016-5-27-2 年 经 济 学 学 士, 历 任 荷 兰 银 行 上 海 分 行 资 金 部 高 级 交 易 员, 星 展 银 行 上 海 分 行 资 金 部 经 理, 比 利 时 富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董 事, 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 金 融 市 场 部 副 总 监 2009 年 5 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 货 币 市 场 投 资 部 总 监,2009 年 9 月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 11 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 1997 年 7 月 至 2001 年 5 月 在 中 国 建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济 师,2006 年 3 月 至 2014 年 10 月 在 瑞 穗 银 行 总 行 担 任 总 经 理 助 理, 自 2014 年 10 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 我 公 司 货 币 市 场 投 资 部 基 金 经 理 助 理 一 职, 自 2015 年 7 月 起 担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基

金 经 理, 自 2016 年 5 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 孟 晨 波 女 士 为 本 基 金 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 3. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 第 7 页 共 14 页

量 的 5% 的 情 形 : 无 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 国 内 经 济 数 据 在 经 历 一 季 度 的 短 暂 回 暖 后 再 次 下 滑, 固 定 资 产 投 资 出 口 社 会 消 费 品 零 售 等 数 据 增 速 均 出 现 不 同 程 度 的 回 落,CPI 在 一 季 度 冲 高 后, 由 于 蔬 菜 等 价 格 快 速 回 落, 二 季 度 CPI 已 下 降 至 2% 附 近 整 个 二 季 度 央 行 并 未 进 行 降 息 降 准, 而 是 频 繁 通 过 逆 回 购 MLF 等 日 常 公 开 市 场 操 作, 维 持 市 场 流 动 性 的 稳 定 偏 宽 松, 公 开 市 场 逆 回 购 及 MLF 操 作 的 利 率 水 平 未 发 生 变 化 二 季 度 由 于 营 改 增 的 推 进, 铁 物 资 等 信 用 事 件 的 爆 发, 债 券 市 场 迎 来 一 波 调 整, 利 率 债 收 益 率 4 月 份 出 现 快 速 上 涨, 中 低 等 级 信 用 债 更 是 由 于 信 用 风 险 事 件 爆 发 而 流 动 性 匮 乏 但 随 着 经 济 数 据 和 CPI 的 回 落, 加 之 海 外 市 场 由 于 英 国 退 欧 事 件 造 成 的 风 险 偏 好 水 平 下 降 蔓 延 至 国 内 市 场, 债 券 市 场 有 所 转 暖, 收 益 率 冲 高 后 逐 步 回 落 展 望 三 季 度, 由 于 国 内 经 济 数 据 难 以 在 三 季 度 出 现 快 速 回 暖, 货 币 政 策 需 要 配 合 财 政 政 策 支 持 经 济 转 型 发 展, 而 海 外 市 场 受 到 英 国 退 欧 等 事 件 的 冲 击, 美 元 日 元 等 避 险 资 产 上 涨, 人 民 币 汇 率 再 度 承 压, 货 币 政 策 受 到 一 定 制 约, 维 持 稳 定 偏 宽 松 的 状 态 也 许 是 目 前 央 行 的 最 优 选 择 由 于 南 方 洪 涝 灾 害 的 短 期 影 响, 以 及 降 幅 不 断 收 窄 的 PPI 传 导 效 应, 目 前 逐 步 回 落 中 的 CPI 面 临 一 定 上 行 压 力, 或 将 对 债 券 市 场 造 成 一 定 负 面 影 响 另 外 值 得 关 注 的 是, 下 半 年 信 用 债 到 期 量 较 大, 信 用 风 险 仍 然 会 是 债 券 投 资 者 面 临 的 最 大 风 险 在 此 背 景 下, 本 基 金 将 保 持 谨 慎 稳 健 的 投 资 风 格, 坚 持 高 流 动 性 和 安 全 性 为 第 一 要 务, 持 续 跟 踪 市 场 流 动 性 变 化, 把 握 市 场 机 会 灵 活 调 整 各 项 资 产 配 置, 力 争 为 投 资 者 获 得 持 续 稳 定 的 投 资 回 报 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 0.3989%, 本 基 金 B 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.4732%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3366% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 况, 出 现 该 情 况 的 时 间 范 围 为 2016 年 5 月 13 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 拟 调 整 本 基 金 运 作 方 式, 加 大 营 销 力 度, 提 升 基 金 规 模, 方 案 已 报 监 管 机 关 第 8 页 共 14 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 10,001,145.72 25.33 其 中 : 债 券 10,001,145.72 25.33 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 21,900,000.00 55.47 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,293,399.73 5.81 4 其 他 资 产 5,285,214.29 13.39 5 合 计 39,479,759.74 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 第 9 页 共 14 页

项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 8 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 29 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 3 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 113.88 14.53 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 113.88 14.53 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 第 10 页 共 14 页

序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 10,001,145.72 29.06 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,001,145.72 29.06 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 同 业 存 单 8 其 他 9 合 计 10,001,145.72 29.06 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150416 15 农 发 16 100,000.00 10,001,145.72 29.06 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0140% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 -0.0040% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0050% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 第 11 页 共 14 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 摊 销, 每 日 计 提 收 益 本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 5.8.2 报 告 期 内 本 基 金 未 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 5,002,541.10 3 应 收 利 息 272,757.48 4 应 收 申 购 款 9,915.71 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 5,285,214.29 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 基 金 份 额 持 有 人 如 欲 了 解 本 基 金 投 资 组 合 的 其 他 相 关 信 息, 可 致 电 本 基 金 管 理 人 获 取 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 第 12 页 共 14 页 单 位 : 份

项 目 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 A 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 B 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7,161,525.29 44,925,619.55 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,657,500.84 10,153,691.98 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,884,009.11 28,594,064.61 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7,935,017.02 26,485,246.92 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ; 3. 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 托 管 协 议 ; 4. 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 第 13 页 共 14 页

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