景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 景 顺 长 城 货 币 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 260102 交 易 代 码 260102 系 列 基 金 名 称 景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 系 列 其 他 子 基 金 名 称 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 (260103) 景 顺 长 城 优 选 股 票 (260101) 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2003 年 10 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,658,024,304.20 份 投 资 目 标 货 币 市 场 基 金 在 保 持 本 金 的 高 流 动 性 和 安 全 性 的 前 提 下, 获 得 高 于 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 投 资 策 略 析 进 行 短 期 利 率 判 断, 对 各 投 资 品 种 从 收 益 率 流 动 性 信 用 风 险 平 均 剩 余 期 限 等 方 面 进 行 综 合 价 值 比 较, 在 保 持 基 金 资 产 高 流 动 性 的 前 提 下 构 建 组 合 业 绩 比 较 基 准 税 后 同 期 7 天 存 款 利 率 本 基 金 具 有 低 风 险 和 收 益 稳 定 的 特 点, 投 资 目 标 是 在 风 险 收 益 特 征 保 持 本 金 的 高 流 动 性 和 安 全 性 的 前 提 下, 获 得 高 于 基 准 的 投 资 回 报 基 金 管 理 人 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 13 页
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 景 顺 长 城 货 币 A 景 顺 长 城 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 260102 260202 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 888,288,980.02 份 1,769,735,324.18 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 10 月 1 日 - 2014 年 12 月 31 日 ) 景 顺 长 城 货 币 A 景 顺 长 城 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,542,662.90 9,669,514.16 2. 本 期 利 润 3,542,662.90 9,669,514.16 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 888,288,980.02 1,769,735,324.18 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 景 顺 长 城 货 币 A 净 值 收 益 净 值 收 益 率 标 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.9884% 0.0056% 0.3403% 0.0000% 0.6481% 0.0056% 注 : 本 基 金 的 收 益 分 配 为 每 日 分 配, 按 月 结 转 份 额 阶 段 过 去 三 个 月 景 顺 长 城 货 币 B 净 值 收 益 率 净 值 收 益 率 标 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 1 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 1.0487% 0.0056% 0.3403% 0.0000% 0.7084% 0.0056% 注 : 本 基 金 的 收 益 分 配 为 每 日 分 配, 按 月 结 转 份 额 第 3 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 13 页
注 : 经 景 顺 长 城 恒 丰 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 通 过, 并 于 2005 年 7 月 7 日 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 2005[121] 号 文 核 准, 景 顺 长 城 恒 丰 债 券 证 券 投 资 基 金 以 2005 年 7 月 14 日 为 转 变 基 准 日 转 变 成 为 景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 本 基 金 自 2010 年 4 月 30 日 起 实 行 基 金 份 额 分 级 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 景 顺 长 城 经 济 学 硕 士 曾 任 职 于 交 通 银 景 颐 双 利 行 长 城 证 券 金 融 研 究 所, 着 债 券 型 基 重 于 宏 观 和 债 券 市 场 的 研 究, 毛 从 容 金 景 益 货 币 市 场 基 2005 年 6 月 1 日 - 14 并 担 任 金 融 研 究 所 债 券 业 务 小 组 组 长 2003 年 3 月 加 入 金 鑫 月 薪 本 公 司, 担 任 研 究 员 等 职 务 ; 定 期 支 付 自 2005 年 6 月 起 担 任 基 金 经 债 券 型 基 理 第 5 页 共 13 页
金 景 丰 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 景 系 列 基 金 基 金 经 理 ( 分 管 景 系 列 基 金 下 设 之 景 顺 长 城 货 币 市 场 基 金 ), 固 定 收 益 部 投 资 总 监 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 基 金 经 理, 景 系 列 基 金 基 金 经 理 工 学 博 士 曾 担 任 大 鹏 证 券 行 ( 分 管 景 业 分 析 师, 融 通 基 金 研 究 员 张 继 荣 系 列 基 金 下 设 之 景 顺 长 城 动 2014 年 1 月 16 日 - 14 研 究 策 划 部 总 监 助 理 基 金 经 理, 银 华 基 金 投 资 管 理 部 策 略 分 析 师 基 金 经 理 等 职 务 力 平 衡 证 2009 年 3 月 加 入 本 公 司, 自 券 投 资 基 2009 年 8 月 起 担 任 基 金 经 理 金 ), 景 顺 长 城 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 研 究 部 总 监 景 顺 长 城 商 学 硕 士,CFA 曾 在 台 湾 先 资 源 垄 断 后 担 任 兆 丰 金 控 兆 丰 证 券 股 股 票 型 证 份 有 限 公 司 经 济 研 究 本 部 襄 券 投 资 基 理 宝 来 证 券 投 资 信 托 股 份 有 陈 嘉 平 金 (LOF ) 基 金 经 理, 景 系 列 基 2012 年 1 月 17 日 - 13 限 公 司 总 经 理 室 副 理 德 盛 安 联 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 基 金 经 理 金 复 金 基 金 经 华 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 理 ( 分 管 景 司 投 资 研 究 部 资 深 副 理 ;2007 系 列 基 金 年 11 月 至 2010 年 6 月 担 任 本 下 设 之 景 公 司 国 际 投 资 部 高 级 经 理 职 第 6 页 共 13 页
顺 长 城 优 务 2010 年 12 月 重 新 加 入 本 选 股 票 证 公 司, 历 任 研 究 员 资 深 研 究 券 投 资 基 员 等 职 务 ; 自 2011 年 12 月 起 金 ), 景 顺 担 任 基 金 经 理 长 城 成 长 之 星 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 股 票 投 资 部 投 资 副 总 监 景 系 列 基 金 基 金 经 理 ( 分 管 景 系 列 基 金 下 设 之 景 工 学 硕 士 理 学 硕 士 曾 担 任 顺 长 城 优 上 海 常 春 藤 衍 生 投 资 公 司 高 杨 锐 文 选 股 票 证 券 投 资 基 2014 年 10 月 25 日 - 4 级 分 析 师 2010 年 11 月 加 入 本 公 司, 担 任 研 究 员 职 务 ; 自 金 ), 景 顺 2014 年 10 月 起 担 任 基 金 经 长 城 成 长 理 之 星 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 按 基 金 合 同 生 效 日 填 写, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 的 解 聘 日 期 ( 公 告 前 一 日 ); 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 根 据 公 司 决 定 聘 任 后 的 公 告 日 期, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 的 解 聘 日 期 ( 公 告 前 一 日 ); 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 ; 3 毛 从 容 女 士 于 2014 年 12 月 26 日 离 任 景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 陈 嘉 平 先 生 于 2014 年 12 月 26 日 离 任 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 各 项 实 施 准 则 景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 第 7 页 共 13 页
的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4 季 度 以 来, 经 济 基 本 面 仍 然 疲 弱, 工 业 增 加 值 和 固 定 资 产 投 资 增 速 继 续 下 滑, 唯 有 消 费 增 速 略 有 改 善 ; CPI 和 PPI 显 示 通 缩 压 力 虽 然 短 期 有 地 产 销 售 回 暖 带 来 的 经 济 改 善 预 期, 但 地 产 周 期 的 回 落 趋 势 难 于 撼 动 在 地 方 政 府 融 资 平 台 清 理 整 顿 的 大 背 景 下, 明 年 政 府 投 资 托 底 经 济 存 在 不 确 定 性 在 此 背 景 下 债 券 市 场 大 幅 波 动, 先 在 货 币 政 策 宽 松 降 息 预 期 推 动 下 市 场 加 速 上 涨, 受 新 股 因 素 扰 动 资 金 面 季 节 性 紧 张 货 币 政 策 有 些 透 支 股 市 火 爆 分 流 债 市 资 金, 特 别 是 中 证 登 提 高 企 业 债 回 购 门 槛 和 地 方 债 甄 别 大 限 临 近 引 发 债 券 市 场 大 幅 调 整, 收 益 率 一 度 快 速 上 行 超 过 100BP,AA 城 投 债 波 动 区 间 在 5.0-7.0%, 年 底 债 券 市 场 出 现 企 稳 迹 象 4 季 度 货 币 市 场 层 面 也 波 动 加 大, 整 体 收 益 率 水 平 也 明 显 抬 升, 交 易 所 7 天 回 购 均 值 5% 附 近, 年 底 一 个 月 同 业 存 款 利 率 上 升 至 7% 以 上 虽 然 经 济 基 本 面 偏 弱, 收 益 率 先 快 速 下 行 有 些 透 支 后 反 弹, 本 基 金 4 季 度 明 显 压 低 久 期, 短 融 的 吸 引 力 下 降, 增 加 回 购 和 存 款 的 投 资 比 例, 在 新 股 的 周 期 性 发 行 中 寻 找 利 率 的 高 点 进 行 再 投 资 中 期 来 看, 中 国 经 济 潜 在 增 速 中 枢 下 移, 结 构 性 问 题 突 出 已 达 成 共 识, 以 往 地 产 和 基 建 拉 动 的 投 资 驱 动 模 式 已 经 不 可 持 续, 转 型 方 向 是 以 创 新 投 资 为 主 的 新 型 模 式 在 新 常 态 下, 实 体 经 济 和 地 产 投 资 在 未 来 几 年 可 能 是 处 在 逐 步 收 缩 的 状 态, 实 体 经 济 对 货 币 的 需 求 也 会 比 过 去 要 收 缩 不 少, 过 去 以 财 政 扶 持 银 行 贷 款 影 子 银 行 输 血 实 体 经 济, 未 来 以 资 产 证 券 化 等 市 场 化 方 式 解 决 融 资 问 题, 也 是 实 体 经 济 提 升 效 率 加 杠 杆 的 资 源 重 新 有 效 配 置 过 程 实 体 企 业 对 利 率 变 化 开 始 敏 感, 盈 利 增 速 下 滑 使 得 实 体 企 业 无 法 接 受 高 利 率 的 资 金 成 本, 降 低 社 会 融 资 成 本 存 在 必 要 性 目 前 国 家 实 施 一 路 一 带 走 出 去 战 略, 这 是 中 国 输 出 产 能 输 出 生 产 力 的 途 径, 试 图 从 亚 洲 基 础 设 施 第 8 页 共 13 页
一 体 化 逐 步 到 亚 洲 经 济 一 体 化, 甚 至 到 未 来 亚 洲 货 币 的 一 体 化, 要 求 人 民 币 汇 率 需 保 持 相 对 强 势 的 走 势, 这 些 都 需 要 低 利 率 的 市 场 环 境 短 期 货 币 政 策 正 从 宽 货 币 向 宽 信 贷 转 化, 宽 信 贷 的 边 际 变 化 对 债 市 可 能 不 利 但 实 体 企 业 融 资 需 求 较 弱, 且 社 会 融 资 成 本 依 然 较 高, 央 行 货 币 政 策 仍 将 以 宽 松 为 主, 降 息 甚 至 降 准 的 可 能 性 仍 然 较 大 资 金 面, 虽 然 新 股 IPO 等 因 素 有 扰 动, 整 体 1 季 度 资 金 面 相 对 宽 松 展 望 2015 年 第 1 季 度 的 债 券 市 场, 基 本 面 和 政 策 面 决 定 债 券 市 场 方 向 未 变, 利 率 仍 处 下 行 周 期, 信 用 债 面 临 分 化, 关 注 新 股 发 行 央 行 公 开 市 场 操 作 和 时 点 性 的 投 资 机 会 本 基 金 将 坚 持 一 贯 以 来 的 稳 健 操 作 风 格, 强 化 投 资 风 险 控 制, 密 切 关 注 各 项 宏 观 数 据 政 策 调 整 和 市 场 资 金 面 情 况 前 期 受 资 金 面 紧 张 及 城 投 债 价 值 重 估 影 响, 短 期 品 种 和 信 用 产 品 调 整 幅 度 尤 为 突 出,1 季 度 资 金 面 有 望 回 归 平 稳, 短 期 品 种 和 信 用 产 品 的 交 易 性 机 会 也 更 为 确 定 策 略 上 保 持 适 度 久 期, 把 握 新 股 发 行 节 奏 带 来 的 时 点 机 会, 保 持 对 组 合 的 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 的 关 注, 努 力 为 投 资 人 创 造 安 全 稳 定 的 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2014 年 4 季 度, 景 顺 货 币 A 份 额 净 值 收 益 率 为 0.9884%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.6481%; 景 顺 货 币 B 份 额 净 值 收 益 率 为 1.0487%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.7084% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 720,663,860.85 27.07 其 中 : 债 券 720,663,860.85 27.07 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 1,180,403,715.60 44.34 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 737,036,959.81 27.68 4 其 他 资 产 24,297,754.32 0.91 5 合 计 2,662,402,290.58 100.00 第 9 页 共 13 页
注 : 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 其 中 包 含 货 币 基 金 定 期 存 款 715,000,000.00 元 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.47 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 26 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 84 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 26 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 货 币 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 180 天 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 80.80 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 4.15 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 5.27 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 7.91 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 1.13 - 第 10 页 共 13 页
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 99.25-5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 200,088,376.72 7.53 其 中 : 政 策 性 金 融 债 200,088,376.72 7.53 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 520,575,484.13 19.59 6 中 期 票 据 7 其 他 8 合 计 720,663,860.85 27.11 9 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 140204 14 国 开 04 1,500,000 150,038,168.34 5.64 2 011494001 14 凤 传 媒 SCP001 900,000 90,162,354.95 3.39 3 041461022 14 苏 交 通 CP004 500,000 50,092,397.25 1.88 4 011484002 14 宁 沪 高 SCP002 500,000 50,076,402.46 1.88 5 011419006 14 国 电 SCP006 500,000 50,073,334.42 1.88 6 011410003 14 中 电 投 SCP003 500,000 50,008,183.50 1.88 7 011462002 14 葛 洲 坝 SCP002 400,000 39,997,494.02 1.50 8 041456047 14 苏 交 通 CP005 300,000 30,027,840.53 1.13 9 041471002 14 凤 传 媒 CP001 300,000 30,018,559.63 1.13 10 071405004 14 证 金 CP004 300,000 30,005,199.58 1.13 第 11 页 共 13 页
5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 14 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.2853% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0522% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.1874% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 和 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销, 每 日 计 提 收 益 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值, 基 金 账 面 份 额 净 值 为 1.0000 元 5.8.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 也 不 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况 5.8.3 本 报 告 期 内 未 出 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 者 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 66,399.88 3 应 收 利 息 21,608,503.98 4 应 收 申 购 款 2,622,850.46 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 24,297,754.32 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 景 顺 长 城 货 币 A 景 顺 长 城 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 298,083,924.94 892,968,460.68 第 12 页 共 13 页
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,384,897,469.85 1,835,710,330.11 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 794,692,414.77 958,943,466.61 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 888,288,980.02 1,769,735,324.18 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 及 分 级 份 额 调 增 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 及 分 级 份 额 调 减 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 基 金 管 理 人 本 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 ; 6 其 他 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 份 额 净 值 定 期 报 告 及 临 时 公 告 9.2 存 放 地 点 以 上 备 查 文 件 存 放 在 本 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 22 日 第 13 页 共 13 页