富国收益宝交易型货币市场基金二0一六年第2季度报告(富国收益宝交易型货币)

富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 二 0 一 六 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2016 年 07 月 20 日

1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 1

2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 ( 场 内 : 富 国 货 币 ) 场 内 简 称 富 国 货 币 基 金 主 代 码 511900 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 11 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 23,828,584,356.51 总 额 投 资 目 标 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 将 采 用 积 极 管 理 型 的 投 资 策 略, 将 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 控 制 在 120 天 以 内, 在 控 制 利 率 风 险 尽 量 降 低 基 金 净 值 波 动 风 险 并 满 足 流 动 性 的 前 提 下, 提 高 基 金 收 益 投 资 策 略 在 投 资 管 理 过 程 中, 基 金 管 理 人 将 基 于 定 性 与 定 量 相 结 合 保 守 与 积 极 相 结 合 的 原 则, 根 据 短 期 利 率 的 变 动 和 市 场 格 局 的 变 化, 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 风 险 收 益 特 征 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 富 国 收 益 宝 下 属 分 级 基 金 的 基 富 国 收 益 宝 交 易 交 易 型 货 币 B 金 简 称 型 货 币 A 级 级 富 国 货 币 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 富 国 货 币 富 国 货 币 富 国 货 币 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001981 001982 511900 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 10,812,025.91 10,928,177.86 23,806,844,152.74 ( 单 位 : 份 ) 注 : 本 基 金 场 内 基 金 份 额 (H 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 富 国 货 币, 基 金 份 额 净 值 为 100.00 元, 本 表 所 列 场 内 份 额 数 据 面 值 已 折 算 为 1.00 元 ; 场 外 基 金 份 额 (A 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 A 级, 基 金 份 额 净 值 为 1.00 元 ; 场 外 基 金 份 额 (B 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 B 级, 基 金 份 额 净 值 为 1.00 元 2

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 A 级 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) B 级 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 H 级 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 56,171.34 18,177.86 113,940,856.58 2. 本 期 利 润 56,171.34 18,177.86 113,940,856.58 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 10,812,025.91 10,928,177.86 23,806,844,152.74 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 (1)A 级 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 0.5960% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5075% 0.0004% 注 : 过 去 三 个 月 指 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 (2)B 级 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 0.2840% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 0.1955% 0.0036% 注 : 过 去 三 个 月 指 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 (3)H 级 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 0.5961% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5076% 0.0004% 注 : 过 去 三 个 月 指 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 3

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (1) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 A 级 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 注 :1 截 止 日 期 为 2016 年 6 月 30 日 2 本 基 金 于 2015 年 11 月 24 日 成 立, 自 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 不 足 一 年 本 基 金 建 仓 期 6 个 月, 从 2015 年 11 月 24 日 起 至 2016 年 5 月 23 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 (2) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 B 级 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 4

注 :1 截 止 日 期 为 2016 年 6 月 30 日 2 本 基 金 于 2015 年 11 月 24 日 成 立, 自 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 不 足 一 年 本 基 金 建 仓 期 6 个 月, 从 2015 年 11 月 24 日 起 至 2016 年 5 月 23 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 (3) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 富 国 货 币 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 5

注 :1 截 止 日 期 为 2016 年 6 月 30 日 2 本 基 金 于 2015 年 11 月 24 日 成 立, 自 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 不 足 一 年 本 基 金 建 仓 期 6 个 月, 从 2015 年 11 月 24 日 起 至 2016 年 5 月 23 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 万 莉 职 务 本 基 金 经 理 兼 任 固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总 监 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 20151207 10 年 说 明 硕 士, 自 2006 年 7 月 至 2008 年 6 月 在 广 州 银 行 任 债 券 交 易 员 ; 自 2008 年 6 月 至 2013 年 7 月 在 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 工 作, 历 任 债 券 交 易 员 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 ; 自 2013 年 7 月 至 2014 年 6 月 在 中 融 基 金 ( 原 道 富 基 金 ) 管 理 有 限 公 司 工 作, 任 现 金 管 理 投 资 总 监 ; 自 2014 年 6 月 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 6

金 基 金 经 理 2014 年 6 月 至 2015 年 10 月 任 固 定 收 益 投 资 部 现 金 管 理 主 管 ;2015 年 10 月 起 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 12 月 起 任 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 现 任 固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总 监 兼 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 硕 士, 曾 任 上 海 国 利 货 币 经 纪 有 限 公 司 经 纪 人, 自 2010 年 9 月 至 2013 年 7 月 在 富 国 基 金 王 颀 亮 本 基 金 经 理 兼 任 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 20151124 6 年 管 理 有 限 公 司 任 交 易 员 ;2013 年 7 月 至 2014 年 8 月 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 交 易 员 兼 研 究 助 理 ;2014 年 8 月 至 2015 年 2 月 任 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 8 月 至 2016 年 6 月 任 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月 至 2016 年 1 月 起 任 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月 起 任 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月 至 2016 年 6 月 任 富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 11 月 起 任 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 12 月 起 任 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 2 月 起 任 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 5 月 起 任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 7

有 基 金 从 业 资 格 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 解 聘 日 期 ; 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险, 力 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 8

公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 2 季 度,MLF+OMO+PSL 成 为 央 行 货 币 政 策 主 打 货 币 政 策 新 组 合 更 加 兼 顾 各 期 限 流 动 性, 从 而 流 动 性 碎 片 化 周 期 性 特 征 将 更 加 突 出 在 央 行 新 的 货 币 政 策 操 作 方 式 下, 短 期 内 降 准 的 可 能 性 有 所 下 降, 也 显 示 出 央 行 对 流 动 性 和 货 币 政 策 边 际 趋 紧 的 态 度 4 月 人 民 银 行 对 金 融 机 构 开 展 常 备 借 贷 便 利 操 作 共 7.6 亿 元,4 月 末 常 备 借 贷 便 利 余 额 为 4.1 亿 元 央 行 通 过 MLF 在 13 日 18 日 25 日 共 计 向 市 场 投 放 7150 亿 元,19 日 21 日 共 计 回 笼 5510 亿 元 5 月, 资 金 面 供 需 力 量 均 较 弱, 资 金 利 率 波 澜 不 惊 资 金 供 给 方 面, 五 月 份 仍 然 面 临 了 来 自 于 财 政 存 款 上 缴 和 外 汇 流 出 的 压 力, 通 过 MLF 投 放 和 公 开 市 场 滚 动 共 计 投 放 资 金 近 1000 亿 元 6 月, 资 金 面 整 体 较 为 平 稳, 市 场 紧 张 情 绪 得 到 一 定 缓 解 6 月 份 央 行 公 开 市 场 操 作 投 放 力 度 加 强, 为 市 场 提 供 充 足 流 动 性, 以 应 对 季 节 性 因 素 和 外 部 事 件 对 流 动 性 的 冲 击, 明 显 缓 和 了 资 金 面 MPA 在 二 季 度 末 对 流 动 性 的 影 响 明 显 弱 于 预 期 在 此 基 础 上 一 年 期 AAA 短 期 融 资 券 的 收 益 率 从 3 月 底 2.8% 上 升 至 4 月 底 3% 附 近, 并 且 一 直 维 持 至 6 月 底, 收 益 率 都 在 3% 附 近 小 幅 波 动 一 年 期 国 开 债 由 3 9

月 底 的 2.45% 附 近, 一 路 上 升 至 四 月 底 2.85% 的 高 点, 又 快 速 回 调 至 2.65% 附 近, 并 一 直 在 此 价 格 附 近 波 动 维 持 至 六 月 底 报 告 期 内, 本 基 金 秉 承 稳 健 投 资 原 则, 谨 慎 操 作, 根 据 流 动 性 情 况 保 持 了 一 定 比 例 的 银 行 存 单 短 期 融 资 券 短 期 存 款 银 行 间 逆 回 购 等 大 类 资 产 的 配 置, 并 根 据 组 合 持 仓 情 况 进 行 了 一 定 的 调 整, 组 合 总 体 流 动 性 较 好 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 净 值 收 益 率 A 类 0.5960% B 类 0.2840% H 类 0.5961%; 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 A 类 0.0885% B 类 0.0885% H 类 0.0885% 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 12,041,566,996.90 46.41 其 中 : 债 券 12,041,566,996.90 46.41 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,817,446,858.80 53.26 4 其 他 资 产 86,158,803.88 0.33 5 合 计 25,945,172,659.58 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 12.71 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 2,103,746,124.36 8.83 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 10

5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 104 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 112 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 89 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 14.09 8.83 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 26.78 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 23.25 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 25.74 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 18.66 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 108.52 8.83 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 2,197,220,541.71 9.22 其 中 : 政 策 性 金 融 债 2,197,220,541.71 9.22 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 1,959,095,744.33 8.22 6 中 期 票 据 7 同 业 存 单 7,885,250,710.86 33.09 8 其 他 9 合 计 12,041,566,996.90 50.53 11

10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 111610217 16 兴 业 CD217 10,000,000.00 997,338,402.89 4.19 2 160209 16 国 开 09 6,000,000.00 598,290,636.81 2.51 3 160401 16 农 发 01 5,500,000.00 549,501,229.56 2.31 4 160304 16 进 出 04 5,000,000.00 498,927,053.32 2.09 5 111690585 16 包 商 银 行 CD003 5,000,000.00 498,484,227.51 2.09 6 111694733 16 成 都 农 商 银 行 CD009 5,000,000.00 496,502,590.23 2.08 7 111610026 16 兴 业 CD026 5,000,000.00 492,494,369.55 2.07 8 111619064 16 恒 丰 银 行 CD064 4,910,000.00 489,693,157.81 2.06 9 011699788 16 东 航 股 SCP010 4,000,000.00 399,749,862.87 1.68 10 111609082 16 浦 发 CD082 4,000,000.00 398,278,065.52 1.67 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0199% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0255% 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0072% 注 : 以 上 数 据 按 工 作 日 统 计 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值, 基 金 份 额 账 面 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1.00 元 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 收 益 或 损 失 5.8.2 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 声 明 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况 12

5.8.3 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 利 息 85,505,992.88 4 应 收 申 购 款 652,811.00 5 其 他 应 收 款 6 待 摊 费 用 7 其 他 8 合 计 86,158,803.88 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 A 级 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 B 级 富 国 货 币 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8,352,356.59 13,670,196,161.52 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 19,544,150.16 11,099,170.86 22,454,297,956.58 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 17,084,480.84 170,993.00 12,317,649,965.36 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 10,812,025.91 10,928,177.86 23,806,844,152.74 注 :1 红 利 再 投 资 和 基 金 转 换 转 入 作 为 本 期 申 购 资 金 的 来 源, 统 一 计 入 本 期 总 申 购 份 额, 基 金 转 换 转 出 作 为 本 期 赎 回 资 金 的 来 源, 统 一 计 入 本 期 总 赎 回 份 额 2 本 基 金 场 内 基 金 份 额 (H 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 富 国 货 币, 基 金 份 额 净 值 为 100.00 元, 本 表 所 列 场 内 份 额 数 据 面 值 已 折 算 为 1.00 元 ; 场 外 基 金 份 额 (A 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 A 级, 基 金 份 额 净 值 为 1.00 元 ; 场 外 基 金 份 额 (B 类 基 金 份 额 ) 简 称 为 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 B 级, 基 金 份 13

额 净 值 为 1.00 元 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 的 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 赎 及 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 文 件 2 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 3 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :95105686 4008880688( 全 国 统 一, 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 :http://www.fullgoal.com.cn 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 07 月 20 日 14