上 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 一 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 1
2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 场 内 简 称 华 夏 消 费 ETF 消 费 行 业 基 金 主 代 码 510630 交 易 代 码 510630 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 交 易 型 开 放 式 2013 年 3 月 28 日 267,090,367 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 以 期 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 及 其 他 合 理 方 法 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 如 市 场 流 动 性 不 足 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 原 因 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 ( 如 买 入 非 成 份 股 等 ) 进 行 适 当 的 替 代 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 上 证 主 要 消 费 行 业 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股, 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 产 品 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 35,622,602.67 2
2. 本 期 利 润 75,533,509.43 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2546 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 401,486,092.19 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.5032 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 净 值 增 长 率 基 准 收 益 准 收 益 率 标 率 1 标 准 差 2 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 21.09% 1.41% 21.66% 1.42% -0.57% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 3 月 28 日 至 2015 年 3 月 31 日 ) 3
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 博 士 曾 任 美 国 纽 约 德 本 基 金 的 意 志 资 产 管 理 公 司 基 基 金 经 金 经 理 及 定 量 股 票 研 理 数 量 究 负 责 人 美 国 纽 约 法 王 路 投 资 部 执 行 总 经 2013-03-28-17 年 兴 银 行 组 合 经 理 大 成 基 金 国 际 业 务 部 副 总 理 首 席 监 等 2008 年 11 月 加 量 化 投 资 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 官 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 总 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 上 证 主 要 消 费 行 业 指 数, 是 上 证 行 业 指 数 系 列 的 组 成 部 分 上 证 行 业 指 数 选 择 上 海 证 券 市 场 各 行 业 中 规 模 大 流 动 性 好 的 股 票 组 成 样 本 股, 自 2009 年 1 月 9 日 起 正 式 发 布, 以 反 映 上 海 证 券 市 场 不 同 行 业 公 司 股 票 的 整 体 表 现 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 及 其 他 合 理 方 法 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 1 季 度, 国 际 方 面, 美 联 储 在 加 息 问 题 上 承 诺 耐 心, 暗 示 加 息 或 将 延 缓 国 内 方 面, 宏 观 经 济 继 续 疲 软, 经 济 增 长 动 能 不 足, 特 别 是 房 屋 价 格 和 销 量 双 双 下 降, 房 地 产 投 资 继 续 回 调 受 国 际 大 宗 商 品 价 格 下 跌 和 工 业 有 效 需 求 不 足 的 影 响, 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 指 数 (PPI) 继 续 回 落 在 此 背 景 下, 政 府 一 方 面 继 续 实 施 稳 增 长 政 策, 并 通 过 改 革 推 进 结 构 调 整 ; 另 一 方 面, 通 过 对 地 方 政 府 进 行 债 务 置 换, 降 低 地 方 融 资 平 台 债 务 风 险 同 时, 为 降 低 实 体 经 济 融 资 成 本, 报 告 期 内 央 行 下 调 存 贷 款 基 准 利 率 降 低 存 款 准 备 金 率 市 场 方 面, 由 于 政 府 的 一 系 列 举 措 降 低 了 股 票 市 场 的 风 险 溢 价 水 平, 投 资 者 风 险 偏 好 明 显 上 升, 资 金 持 续 流 入 股 票 市 场, 报 告 期 内 A 股 整 体 呈 震 荡 上 涨 走 势, 结 构 分 化 较 为 明 显, 以 创 业 板 为 代 表 的 中 小 盘 股 票 表 现 突 出, 上 证 主 要 消 费 行 业 指 数 本 报 告 期 上 涨 21.66%, 表 现 高 于 市 场 平 均 水 平 基 金 投 资 运 作 方 面,2015 年 3 月 9 日, 本 公 司 发 布 了 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 按 照 指 数 构 成 比 例 投 资 的 基 金 修 订 基 金 合 同 条 款 的 公 告, 根 据 该 公 告, 本 基 金 可 以 投 资 关 联 方 发 行 承 销 证 券, 本 基 金 严 格 按 照 基 金 合 同 要 求, 在 做 好 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上, 认 真 应 对 成 份 股 的 定 期 调 整, 努 力 降 低 成 本 减 少 市 场 冲 击 为 促 进 本 基 金 的 市 场 流 动 性 和 平 稳 运 行, 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意, 部 分 证 券 公 司 被 确 认 为 本 基 金 的 流 动 性 服 务 商 目 前, 本 基 金 的 流 动 性 服 务 商 包 括 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 等 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.5032 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 21.09%, 同 期 上 证 主 要 消 费 行 业 指 数 增 长 率 为 21.66% 本 基 金 本 报 告 5
期 跟 踪 偏 离 度 为 -0.57%, 与 标 的 指 数 产 生 偏 离 的 主 要 原 因 为 日 常 运 作 费 用 申 购 赎 回 等 产 生 的 差 异 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2 季 度, 国 际 方 面, 预 计 美 国 经 济 将 继 续 温 和 增 长 国 内 方 面, 为 应 对 宏 观 经 济 持 续 走 弱, 政 府 在 财 政 政 策 方 面 料 将 更 为 积 极 货 币 政 策 大 概 率 也 会 相 对 宽 松 此 外, 政 府 对 房 地 产 政 策 的 调 整 有 助 于 宏 观 经 济 的 企 稳 股 票 市 场 的 财 富 效 应 也 可 能 促 使 资 金 进 一 步 流 入 股 市 受 上 述 因 素 影 响,2 季 度 A 股 市 场 或 呈 震 荡 上 涨 走 势, 如 果 经 济 表 现 低 于 预 期, 代 表 弱 周 期 股 票 有 较 好 防 御 能 力 的 上 证 主 要 消 费 行 业 指 数 或 有 相 对 较 好 的 表 现 我 们 将 继 续 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差, 以 实 现 投 资 者 获 取 指 数 投 资 收 益 及 其 他 模 式 盈 利 的 投 资 目 标 同 时, 我 们 也 将 积 极 争 取 推 动 产 品 的 进 一 步 创 新, 充 分 发 挥 ETF 的 功 能, 为 各 类 投 资 者 提 供 更 多 更 好 的 投 资 机 会 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 本 基 金 将 继 续 奉 行 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 为 信 任 奉 献 回 报 的 经 营 理 念, 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 400,783,539.76 99.69 其 中 : 股 票 400,783,539.76 99.69 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 857,596.15 0.21 7 其 他 各 项 资 产 374,453.55 0.09 8 合 计 402,015,589.46 100.00 注 : 股 票 投 资 的 公 允 价 值 包 含 可 退 替 代 款 的 估 值 增 值 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 14,441,994.42 3.60 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 293,829,092.46 73.19 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 92,512,452.88 23.04 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 400,783,539.76 99.83 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600887 伊 利 股 份 1,824,195 56,276,415.75 14.02 2 600519 贵 州 茅 台 271,507 53,204,511.72 13.25 3 600518 康 美 药 业 1,379,704 42,784,621.04 10.66 4 601607 上 海 医 药 933,189 21,202,054.08 5.28 7
5 600315 上 海 家 化 469,960 19,987,398.80 4.98 6 601933 永 辉 超 市 1,723,206 19,868,565.18 4.95 7 600108 亚 盛 集 团 1,413,111 14,441,994.42 3.60 8 600827 百 联 股 份 757,700 13,918,949.00 3.47 9 600811 东 方 集 团 1,218,800 13,540,868.00 3.37 10 600600 青 岛 啤 酒 315,755 13,432,217.70 3.35 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 8
5.11.1 2014 年 12 月 23 日 上 海 家 化 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 下 发 的 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 采 取 完 全 复 制 策 略, 上 海 家 化 系 标 的 指 数 成 份 股, 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2,507.62 2 应 收 证 券 清 算 款 371,633.51 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 312.42 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 374,453.55 5.11.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 值 比 例 (%) 1 600827 百 联 股 份 13,918,949.00 3.47 流 通 受 限 情 况 说 明 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 286,090,367 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 152,000,000 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 171,000,000 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 267,090,367 9
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 持 有 份 额 发 起 份 额 持 有 份 额 总 发 起 份 额 总 发 起 份 额 承 占 基 金 总 占 基 金 总 数 数 诺 持 有 期 限 份 额 比 例 份 额 比 例 基 金 管 理 人 固 有 资 金 - - - - - 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 - - - - - 基 金 经 理 等 人 员 - - - - - 基 金 管 理 人 股 东 10,000,000 3.74% 10,000,000 3.74% 不 少 于 三 年 其 他 - - - - - 合 计 10,000,000 3.74% 10,000,000 3.74% - 9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9.1 报 告 期 内 披 露 的 主 要 事 项 2015 年 3 月 5 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 2015 年 3 月 9 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 按 照 指 数 构 成 比 例 投 资 的 基 金 修 订 基 金 合 同 条 款 的 公 告 2015 年 3 月 19 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 9.2 其 他 相 关 信 息 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 4 月 9 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 北 京 上 海 深 圳 成 都 南 京 杭 州 广 州 和 青 岛 设 有 分 公 司, 在 香 港 及 深 圳 设 有 子 公 司 公 司 是 首 批 全 国 社 保 基 金 管 理 人 首 批 企 业 年 金 基 金 管 理 人 境 内 首 批 QDII 基 金 管 理 人 境 内 首 只 ETF 基 金 管 理 人, 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 保 险 资 金 投 资 管 理 人, 香 港 子 公 司 是 首 批 RQFII 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 是 业 务 领 域 最 广 泛 的 基 金 管 理 公 司 之 一 华 夏 基 金 是 境 内 ETF 基 金 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 管 理 公 司 之 一, 在 ETF 10
基 金 管 理 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 目 前 旗 下 管 理 11 只 ETF 产 品, 分 别 为 华 夏 沪 深 300ETF MSCI 中 国 A 股 ETF 华 夏 上 证 50ETF 华 夏 中 小 板 ETF 华 夏 能 源 ETF 华 夏 材 料 ETF 华 夏 消 费 ETF 华 夏 金 融 ETF 华 夏 医 药 ETF 华 夏 恒 生 ETF 和 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF, 初 步 形 成 了 覆 盖 宽 基 指 数 大 盘 蓝 筹 指 数 中 小 盘 指 数 行 业 指 数 以 及 海 外 市 场 指 数 的 ETF 产 品 线 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 基 金 业 绩 统 计 报 告, 在 基 金 分 类 排 名 中 ( 截 至 2015 年 3 月 31 日 数 据 ), 华 夏 中 小 板 ETF 在 178 只 指 数 股 票 型 基 金 中 排 名 第 9, 华 夏 恒 生 ETF 在 29 只 QDII 指 数 股 票 型 基 金 中 排 名 第 5 在 客 户 服 务 方 面,1 季 度, 华 夏 基 金 继 续 以 客 户 需 求 为 导 向, 努 力 提 高 客 户 使 用 的 便 利 性 和 服 务 体 验 :(1) 网 上 交 易 平 台 自 2015 年 3 月 20 日 起 可 使 用 上 海 银 行 平 安 银 行 开 户, 在 原 操 作 流 程 的 基 础 上, 新 增 短 信 鉴 权 方 式, 提 高 了 网 上 交 易 开 户 的 便 利 性 和 安 全 性 ;(2) 对 于 忘 记 网 上 交 易 密 码 的 客 户, 在 原 邮 寄 传 真 等 提 交 身 份 验 证 资 料 的 基 础 上, 新 增 了 照 片 提 交 方 式, 为 客 户 提 供 了 更 便 捷 高 效 的 办 理 方 式 ;(3) 开 展 基 金 经 理 会 客 厅 猜 指 数 涨 跌, 赢 开 年 红 包 等 客 户 互 动 活 动, 倡 导 和 传 递 理 财 理 念 10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目 录 10.1.1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 10.1.2 上 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 10.1.3 上 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 10.1.4 法 律 意 见 书 ; 10.1.5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 10.1.6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 10.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 11 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 一 日