招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 情 况 基 金 简 称 招 商 上 证 消 费 80ETF 联 接 基 金 主 代 码 217017 交 易 代 码 217017 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 8 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 107,961,496.86 份 通 过 主 要 投 资 于 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 投 资 目 标 资 基 金, 密 切 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 为 上 证 消 费 80ETF 的 联 接 基 金, 主 要 通 过 投 资 于 上 证 消 费 80ETF, 以 实 现 对 业 绩 基 准 的 紧 密 跟 踪, 力 争 投 资 策 略 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 控 制 在 0.3% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 上 证 消 费 80 指 数 收 益 率 95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 业 绩 比 较 基 准 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 为 上 证 消 费 80ETF 的 联 接 基 金, 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 风 险 收 益 特 征 投 资 品 种 ; 并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金, 跟 踪 上 证 消 费 80 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 第 1 页 共 11 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 招 商 上 证 消 费 80ETF( 场 内 简 称 : 消 费 ETF) 基 金 主 代 码 510150 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 (ETF) 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 8 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2011 年 2 月 25 日 基 金 管 理 人 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 以 上 证 消 费 80 指 数 为 标 的 指 数, 采 用 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 况 ( 如 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代 业 绩 比 较 基 准 上 证 消 费 80 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ; 并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金, 采 用 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 上 证 消 费 80 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3.1 主 要 财 务 指 标 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,358,427.55 2. 本 期 利 润 -27,165,931.23 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2253 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 124,666,884.17 第 2 页 共 11 页
5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.155 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -14.38% 2.46% -13.99% 2.39% -0.39% 0.07% 注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 上 证 消 费 80 指 数 收 益 率 95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5%, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 一 部 分 ( 四 ) 投 资 策 略 的 规 定 : 本 基 金 投 资 于 目 标 ETF 的 资 产 比 例 不 低 于 第 3 页 共 11 页
基 金 资 产 净 值 的 90%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 中 国 证 监 会 允 许 的 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 于 2010 年 12 月 8 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 王 平, 男, 中 国 国 籍, 管 理 学 硕 士, FRM 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 高 级 风 控 经 理 副 总 监, 主 要 负 责 公 司 投 资 风 险 管 理 金 融 工 程 研 究 等 工 作, 现 任 全 球 量 化 投 资 部 副 总 监 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 王 平 本 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 12 月 - 9 8 日 基 金 及 其 联 接 基 金 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商 央 视 财 经 50 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 罗 毅, 男, 中 国 国 籍, 经 济 学 硕 士 2007 年 加 入 华 润 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 从 事 商 业 地 产 投 资 项 目 分 析 及 营 运 管 理 工 作 ;2008 年 4 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 养 老 金 产 品 设 罗 毅 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 1 月 - 8 19 日 计 研 发 基 金 市 场 研 究 量 化 选 股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管 理 工 作, 曾 任 高 级 经 理 ETF 专 员, 现 任 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 第 4 页 共 11 页
沪 深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 第 5 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 从 国 内 宏 观 经 济 数 据 来 看, 经 济 出 现 积 极 信 号 有 企 稳 迹 象, 货 币 政 策 相 对 宽 松, 有 小 幅 趋 紧 态 势 消 费 80 指 数 报 告 期 内 下 跌 14.76%, 从 市 场 风 格 来 看, 报 告 期 内 为 普 跌 行 情, 从 行 业 来 看, 食 品 饮 料 银 行 采 掘 有 色 金 属 农 林 牧 渔 等 行 业 板 块 跌 幅 较 小, 计 算 机 通 信 机 械 设 备 传 媒 综 合 等 行 业 板 块 跌 幅 较 大 关 于 本 基 金 的 运 作, 作 为 ETF 联 接 基 金, 仓 位 维 持 在 94.5% 左 右 的 水 平, 较 好 的 完 成 了 对 基 准 的 跟 踪 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.155 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -14.38%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -13.99%, 基 金 净 值 表 现 落 后 于 业 绩 比 较 基 准, 幅 度 为 0.39%, 主 要 原 因 是 组 合 日 常 申 购 赎 回 导 致 仓 位 变 动 带 来 的 净 值 偏 离 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 701,908.00 0.56 其 中 : 股 票 701,908.00 0.56 2 基 金 投 资 117,458,351.73 93.87 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,930,879.09 5.54 第 6 页 共 11 页
8 其 他 资 产 42,561.01 0.03 9 合 计 125,133,699.83 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 391,188.00 0.31 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 310,720.00 0.25 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 701,908.00 0.56 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600122 宏 图 高 科 16,000 310,720.00 0.25 2 600873 梅 花 生 物 36,400 302,848.00 0.24 3 600006 东 风 汽 车 13,800 85,698.00 0.07 4 601689 拓 普 集 团 100 2,642.00 0.00 第 7 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 1 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 招 商 上 证 消 交 易 型 开 放 招 商 基 金 管 股 票 型 费 80ETF 式 (ETF) 理 有 限 公 司 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 人 民 净 值 比 例 币 元 ) (%) 117,458,351.73 94.22 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 第 8 页 共 11 页
5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 5.12.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 12,455.81 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,261.79 5 应 收 申 购 款 28,843.41 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 42,561.01 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600122 宏 图 高 科 310,720.00 0.25 重 大 事 项 2 600873 梅 花 生 物 302,848.00 0.24 重 大 事 项 3 600006 东 风 汽 车 85,698.00 0.07 重 大 事 项 4 601689 拓 普 集 团 2,642.00 0.00 重 大 事 项 第 9 页 共 11 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 129,572,522.34 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,479,618.11 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 23,090,643.59 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 107,961,496.86 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ; 6 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 第 10 页 共 11 页
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