汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 情 况 基 金 简 称 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 联 接 交 易 代 码 000248 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 3 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,294,388,316.60 份 投 资 目 标 通 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 以 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 投 资 策 略 金 作 为 其 主 要 投 资 标 的, 方 便 特 定 的 客 户 群 通 过 本 基 金 投 资 目 标 ETF 本 基 金 并 不 参 与 目 标 ETF 的 管 理 业 绩 比 较 基 准 中 证 主 要 消 费 指 数 收 益 率 *95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5% 本 基 金 属 联 接 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 风 险 收 益 特 征 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 基 金 主 代 码 159928 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 8 月 23 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2013 年 9 月 16 日 基 金 管 理 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2.1.2 目 标 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 在 正 常 市 场 情 况 下, 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 业 绩 比 较 基 准 中 证 主 要 消 费 指 数 风 险 收 益 特 征 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 系 列 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -2,060,942.35 2. 本 期 利 润 65,802,481.78 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0506 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,236,890,448.94 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.9556 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 12 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 阶 段 率 标 准 差 准 收 益 率 标 1-3 2-4 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 过 去 三 个 月 5.43% 1.31% 4.65% 1.34% 0.78% -0.03% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2015 年 3 月 24 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 证 券 从 业 年 说 明 第 4 页 共 12 页
限 限 任 职 日 期 离 任 日 期 国 籍 : 中 国 学 历 : 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 研 究 员 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 高 级 经 理 2008 年 3 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 任 产 品 开 发 高 级 吴 振 翔 经 理 数 量 投 资 高 级 分 析 汇 添 富 上 师 基 金 经 理 助 理, 现 任 证 综 合 指 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 数 汇 添 富 监 2010 年 2 月 5 日 至 沪 深 300 安 今 任 汇 添 富 上 证 综 合 指 中 指 数 基 数 基 金 的 基 金 经 理,2011 金 汇 添 富 年 9 月 16 日 至 2013 年 成 长 多 因 11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证 子 股 票 基 300ETF 基 金 的 基 金 经 金 汇 添 富 2015 年 3 月 理,2011 年 9 月 28 日 至 主 要 消 费 - 10 年 24 日 2013 年 11 月 7 日 任 汇 添 ETF 联 接 基 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 金 汇 添 富 基 金 的 基 金 经 理,2013 中 证 精 准 年 8 月 23 日 至 2015 年 医 指 数 基 11 月 2 日 任 中 证 主 要 消 金 的 基 金 费 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 经 理, 指 数 生 ETF 基 金 中 证 能 源 与 量 化 投 ETF 基 金 中 证 金 融 地 产 资 部 副 总 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 监 2013 年 11 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 2 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 24 日 至 今 任 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 1 月 21 日 至 今 任 汇 添 富 中 证 精 准 医 指 数 基 金 的 基 金 经 理 过 蓓 蓓 汇 添 富 中 2015 年 8 月 - 5 年 国 籍 : 中 国, 学 历 : 中 国 第 5 页 共 12 页
证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 3 日 科 学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士 研 究 生, 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分 析 师 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 2015 年 6 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理,2015 年 8 月 3 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 基 金 中 证 能 源 ETF 基 金 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 8 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 第 6 页 共 12 页
市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 1 次, 由 于 组 合 投 资 策 略 导 致 经 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度 沪 深 300 指 数 下 跌 1.99%, 全 球 主 要 股 指 较 一 季 度 均 出 现 企 稳 态 势, 呈 现 震 荡 行 情 全 球 经 济 表 现 依 旧 不 佳, 美 国 宽 松 货 币 政 策 不 断 延 期 以 解 决 经 济 增 长 乏 力 结 构 性 失 业 的 问 题, 大 选 落 定 前 年 内 加 息 概 率 几 无 货 币 宽 松 到 负 利 率 阶 段, 对 经 济 增 长 的 边 际 作 用 越 来 越 弱, 对 信 用 货 币 体 系 也 带 来 冲 击 英 国 脱 欧 公 投 是 二 季 度 最 大 的 黑 天 鹅 事 件, 脱 欧 打 压 英 镑 和 欧 元, 推 升 了 黄 金 日 元 国 债 等 避 险 资 产, 人 民 币 在 英 国 脱 欧 公 投 后 贬 值 压 力 加 大, 全 球 经 济 环 境 动 荡 加 剧 报 告 期 内, 本 基 金 遵 循 指 数 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性 股 票 投 资 仓 位 报 告 期 内 基 本 保 持 在 90%~95% 之 间, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 消 费 联 接 基 准 上 涨 4.65%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 5.43%, 收 益 率 超 越 业 绩 比 较 基 准 0.78% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 投 资 管 理 成 份 股 分 红 日 常 申 购 赎 回 等 因 素 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.0282%, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 第 7 页 共 12 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 43,921,306.00 3.54 其 中 : 股 票 43,921,306.00 3.54 2 基 金 投 资 1,131,218,108.33 91.06 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 64,603,822.57 5.20 8 其 他 资 产 2,593,003.73 0.21 9 合 计 1,242,336,240.63 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 3,606,986.34 0.29 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 33,445,145.09 2.70 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 6,869,174.57 0.56 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - 第 8 页 共 12 页
P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 43,921,306.00 3.55 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600887 伊 利 股 份 285,950 4,766,786.50 0.39 2 600519 贵 州 茅 台 13,831 4,037,545.52 0.33 3 000858 五 粮 液 117,032 3,807,050.96 0.31 4 002304 洋 河 股 份 38,952 2,801,427.84 0.23 5 600518 康 美 药 业 181,991 2,764,443.29 0.22 6 000568 泸 州 老 窖 45,500 1,351,350.00 0.11 7 601607 上 海 医 药 71,525 1,291,026.25 0.10 8 000895 双 汇 发 展 58,500 1,221,480.00 0.10 9 000876 新 希 望 123,500 1,027,520.00 0.08 10 601933 永 辉 超 市 246,998 1,020,101.74 0.08 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 12 页
5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 号 汇 添 富 基 金 交 易 型 开 放 1 消 费 ETF 股 票 型 管 理 股 份 有 式 限 公 司 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 人 民 币 净 值 比 例 元 ) (%) 1,131,218,108.33 91.46 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.12.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 56,876.76 2 应 收 证 券 清 算 款 2,461,860.72 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 12,066.13 5 应 收 申 购 款 62,200.12 6 其 他 应 收 款 - 第 10 页 共 12 页
7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,593,003.73 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 的 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,252,873,887.39 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 132,851,907.76 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 91,337,478.55 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,294,388,316.60 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 第 11 页 共 12 页
8.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-9918 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 12 页 共 12 页